Lineær algebra 4. kursusgang

Transkript

1 Lineær algebra 4. kursusgang

2 Vi betragter et lineært ligningssystem (af m ligninger med n ubekendte) Ax = b. Ligningssystemet antages at være inkonsistent (ingen løsninger) fordi tallene er fremkommet som måleresultater med målefejl. Vi skal derfor finde en mindste kvadraters løsning ˆx som opfylder Aˆx = ˆb, hvor ˆb er den vektor i Col A hvis afstand til b er mindst. ˆb er altså ortogonal projektionen af b på Col A. Vi beregner ikke ˆb.

3 En vektor x er mindste kvadraters løsning til Ax = b hvis og kun hvis den er løsning til normalligningen (A T A)x = A T b. Når en mindste kvadraters løsning ˆx er fundet ved at løse normalligningen kan eventuelt bestemme ˆb = Aˆx. Fremgangsmåden virker kun for lineære ligninger.

4 Ikke-lineære problemer.

5 6 5 4 y x

6 Vi kender de præcise koordinater for et antal punkter (blå på figuren på forrige side). Desuden er der et ukendt punkt (rødt). Afstanden mellem det kendte punkt (1, 3) og det ukendte punkt (x, y) måles til værdien b. Vi har altså følgende ligning (hvis vi ser bort fra målefejl): (x 1) 2 + (y 3) 2 = b. Tilsvarende ligninger fås ved måling af aftanden til andre kendte punkter. Men disse ligninger er ikke-lineære.

7 Lineær Approximation

8 x

9 Lineær approximation af funktion af én variabel Ligningen for tangenten til grafen for f(x) i punktet (a, f(a)) er y = f(a) + f (a)(x a). Lineær approximation for x tæt på a: f(x) f(a) + f (a)(x a). F.eks. hvis f(x) = x 2 2, a = 2 så er f (x) = 2x og tangentens ligning er: y = 2 + 4(x 2) eller y = 4x 6.

10 Løsning af ligning ved hjælp af lineær approximation (Newtons metode): Eksempel. Løs ligning f(x) = 0 hvor f(x) = x 2 2. Vi vil bestemme en følge af tal x 0, x 1, x 2, x 3,..., der konvergerer mod den præcise løsning. x 0 er vores første gæt på en løsning: x 0 = 2. I nærheden af x 0 er f(x) f(x 0 ) + f (x 0 )(x x 0 ) = 4x 6. Da løsningen formodes at ligge tæt på x 0 kan vi løse ligningen 4x 6 = 0 i stedet for den ikke-lineære ligning. Denne ligning har løsning x 1 = 1.5.

11 x

12 x

13 I nærheden af x 1 er f(x) f(x 1 ) + f (x 1 )(x x 1 ) = 3x I stedet for den ikke-lineære ligning løser vi ligningen 3x 4.25 = 0 som har løsning x 2 = Dernæst fås x 3 = og x 4 =

14 Funktion af to variable f(x, y): en funktion af to variable med partielle afledede f x (x, y) = f x og f y (x, y) = f y. Tilvæksten af f(x, y) ud fra punktet (a, b): approximeres af differentialet f = f(a + x, b + y) f(a, b) df = f x (a, b) x + f y (a, b) y. Differentialet kan fremkomme som prikprodukt af gradient vektoren f(a, b) = f x (a, b), f y (a, b) og vektoren x, y : df = f(a, b) x, y.

15 Lineær approximation for funktion af to variable f(a + x, b + y) f(a, b) + f x (a, b) x + f y (a, b) y, Eller, når (x, y) er tilstrækkeligt tæt på (a, b): f(x, y) f(a, b) + f x (a, b)(x a) + f y (a, b)(y b).

16 Lad f(x, y) være afstanden mellem (x, y) og et fast punkt (x 1, y 1 ). f(x, y) = (x x 1 ) 2 + (y y 1 ) 2. Så er f x (x, y) = x x 1 (x x 1 ) 2 + (y y 1 ) 2, f y(x, y) = y y 1 (x x 1 ) 2 + (y y 1 ) 2. For (x, y) i nærheden af punktet (x 0, y 0 ) er f(x, y) f(x 0, y 0 ) + f x (x 0, y 0 )(x x 0 ) + f y (x 0, y 0 )(y y 0 ).

17 Vi kender de præcise koordinater for et antal punkter: (x 1, y 1 ), (x 2, y 2 ),...,(x n, y n ). Desuden er der et punkt med ukendte koordinater (x P, y P ). Vi har målt afstanden fra dette punkt til de n kendte punkter og får værdierne henholdsvis b 1, b 2,..., b n. Altså: (x P x 1 ) 2 + (y P y 1 ) 2 = b 1 (x P x 2 ) 2 + (y P y 2 ) 2 = b 2. (x P x n ) 2 + (y P y n ) 2 = b n P.g.a. målefejl er der ikke noget punkt (x P, y P ) der passer med alle ligninger. Vi ønsker at finder et punkt, der passer bedst muligt.

18 Idé: Gæt et punkt (x 0 P, y0 P ). Da (x P, y P ) formodes at være tæt på (x 0 P, y0 P ) kan venstre side i ovenstående ligninger erstattes med den lineære approximation i punktet (x 0 P, y0 P ). Derved fås (inkonsistent) lineært ligningssystem med n ligninger. Lad (x 1 P, y1 P ) være en mindste kvadraters løsning til dette ligningssytem. (x 1 P, y1 P ) er så forhåbentligt tættere på den rigtige løsning end vores første gæt var.

19 Gentag ovenstående med (x 0 P, y0 P ) erstattet af (x1 P, y1 P ) og find derved (x 2 P, y2 P ). Gentag indtil (x i P, yi P ) nærmer sig et bestemt punkt, som så er (x P, y P ).

20 Funktion af n variable F i (x 1, x 2,..., x n ): en funktion af n variable. x 0 = (x 0 1, x2 2,..., x0 n): fast punkt/vektor. j i = (j i1, j i2,..., j in ) = F i (x 0 ) er gradientvektoren af F i i punktet x 0, hvor j il er F i x l udregnet i punktet x 0. For et punkt x = (x 1, x 2,..., x n ) i nærheden af x 0 er F i (x) F i (x 0 ) + F i (x 0 ) (x x 0 ) = b 0 i + j i (x x 0 ), hvor b 0 i = F i(x 0 ).

21 Vi har m observationer: F 1 (x 1,..., x n ) = b 1 F 2 (x 1,..., x n ) = b 2. F m (x 1,..., x n ) = b m. Venstresiderne erstattes af deres lineære approximationer i punktet x 0 : b j 1 (x x 0 ) = b 1 b j 2 (x x 0 ) = b 2. b 0 m + j m (x x 0 ) = b m.

22 j 1 (x x 0 ) = b 1 b 0 1. j m (x x 0 ) = b m b 0 m. På matrixform: A(x x 0 ) = b, hvor A = j 11 j j 1n j 21. j j 2n. j m1 j m2... j mn og b = Med residualvektoren ˆr fås observationsligningen A(x x 0 ) = b + ˆr. b 1 b 0 1 b 2 b 0 2. b m b 0 m. A kaldes designmatricen.

23 6 5 4 y x

24 Der er tre kendte punkter: (1, 3), (1, 1) og (5, 1) samt et ukendt punkt (x P, y P ) med afstande til de tre kendte punkter målt til henholdsvis 4, 6 og 5. F 1 (x, y) := F 2 (x, y) := F 3 (x, y) := (x 1) 2 + (y 3) 2 (x 1) 2 + (y 1) 2 (x 5) 2 + (y 1) 2 F 1 (x P, y P ) = 4, F 2 (x P, y P ) = 6, F 3 (x P, y P ) = 5.

25 j 1 = F 1 (x 0 P, y0 P ) = x 0 P 1 y0 P 3 (x 0 P 1)2 +(yp 0 3)2, = (x 0 P 1)2 +(yp 0 3)2 ( x 0 P 1 b 0 1, y0 P 3 ) b 0 1 j 2 = F 2 (x 0 P, y0 P ) = ( x 0 P 1 b 0 2 j 3 = F 3 (x 0 P, y0 P ) = ( x 0 P 5 b 0 3, y0 P 1 ) b 0 2, y0 P 1 ) b 0, 3 hvor b 0 i = F i(x 0 P, y0 P ).

26 Vi gætter en første værdi (x 0 P, y0 P ) = (6, 5) og udregner b 0 1 = F 1(6, 5) = (6 1) 2 + (5 3) 2 = 29 b 0 2 = F 2(6, 5) = (6 1) 2 + (5 1) 2 = 41 b 0 3 = F 1(6, 5) = (6 5) 2 + (5 1) 2 = 17 j 1 = ( , ) = (0.927, 0.372) j 2 = ( , ) = (0.781, 0.625) j 3 = ( , ) = (0.242, 0.968) b = =

27 Observationsligning (uden residualer): (x x 0 ) = Normalligning (A T A)(x x 0 ) = A T b): [ ] (x x ) = Løsning: Altså: x 1 = [ x 1 P y 1 P ] x x 0 = = [ x 0 P y 0 P ] + [ ] [ ] [ ] = [ ]

28 Gentag med (x 0 P, y0 P ) erstattet af (x1 P, y1 P ). Så fås: [ x 2 P y 2 P ] = [ x 1 P y 1 P ] + [ ] = [ ] Dernæst: [ x 3 P y 3 P ] = [ x 2 P y 2 P ] + [ ] = [ ] Så er F 1 (x 3 P, y3 P ) = 4.183, F 2(x 3 P, y3 P ) = 5.773, F 3(x 3 P, y3 P ) =