Curriculum Vitae for Thomas Peter Clausen Cand.Oecon, M.Sc. Financial and Business Economics

Transkript

1 Personlige Data Navn: Thomas Peter Clausen Telefon: / Adresse: Taffelbays Alle 13, 2900 Hellerup Født: 27. januar 1974 Generel Profil 13 år som økonom, strateg, portefølje og treasury forvalter. 10 år som leder af specialiseret team af økonomer og studenter. Stærk kvantitativ baggrund. Strategisk, struktureret, effektiv og empatisk leder. Resultater Stærk track record med hensyn til portefølje performance og risikostyring af kerneinstrumenter som obligationer, aktier og FX Målt på bla. Relativt afkast mod benchmark samt risikojusteret afkast, har den aktive forvaltning været succesful. Se detaljeret beskrivelse i afsnittet Karriereoversigt. Stærk track record med hensyn til lederskab og innovation. Da jeg forlod BNP Paribas s nordiske kapitalforvaltningshus Alfred Berg, havde kernemedarbejderne i mit team haft mere end 6 års ansættelse under mit lederskab. Yderligere under mit lederskab blev der lanceret nye succesfulde fonde samt rekalibreret nye investeringsprocesser. Se detaljeret beskrivelse i afsnittet Karriereoversigt. Faglige kompetencer og interesser Analytiker og modeludvikler af nationaløkonomi, herunder særligt konjunkturcykler og kreditcykler. Forvalter af Multi-Asset porteføljer (på aktivklasseniveau) og af globale obligationsporteføljer. Fundamental og relativ analyse af risikopræmier på globale aktivklasser. Rente- og FX overlay. Strategisk Aktivallokering (SAA) og Taktisk Aktivallokering (TAA) analyse og implementering. Udvælgelse af bedste fonde/forvaltere ( Fund Selection ). Risikostyring og modellering af risikostyringsapplikationer. Performancedekomponeringer. Investeringsprocesser - løbende justering af processen for obligationer og Multi-Asset produkter. Produktinnovation VBA-SQL programmering. Formidling af økonomiske eller finansielle emner. Skriftligt og mundtligt, og på engelsk og dansk. 1

2 Karriereoversigt Chief Investment Officer, CIO, Alfred Berg (BNP Paribas), Danmark Performance og risikostyring på alle fonde og mandater i Alfred Berg Danmark. Både internt og eksternt forvaltede produkter. Tilpasninger af investeringsprocesser i takt med forventede strukturelle ændringer i markedet. Løbende tilpasninger af hele Front-Office analyseplatformen. Fund Selection til Multi-Asset mandater og fonde. Produktudvikling. Chef for 3 økonomer og student og i Alfred Berg s ledergruppe. Obligations- og FX analyse. Multi-Asset analyse af risikopræmier. Fundamentalt og relativt. Daglig forvaltning af danske og udenlandske obligationer og FX. Daglig forvaltning af Multi-Asset mandater og fonde på SAA og TAA niveau. Kalibrering af rente- og FX overlay. Anvendelse af derivater. Benchmark/SAA/TAA modellering. Programmering og simulering (VBA) generelt, men særligt konjunkturcykler og kreditcykler, samt monitorerings- og analysemoduler til Front-Office platform. Dekomponering af afkast- og performance på obligationer (varighed, kurve, kredit mm.). Dekomponering af afkast- og performance på Multi-Asset (SAA, TAA, OAA), hvor OAA er Operationel Aktiv Allokering, dvs. typisk performancebidraget fra de aktive fonde. Udvikling af Fund Selection model, herunder fastlæggelse af kvantitative og kvalitative parametre givet fondens status som ETF/passiv eller aktiv. Produktudvikling, eg. kvantitative indeksfonde, multi-asset fonde mm. Rapportering og udarbejdelse af salgsmateriale til både eksisterende og potentielt nye kunder. Investeringsprocesser. Beregning af forventet afkast og risiko på det enkelte aktiv samt implementering af holdning på (model)porteføljeniveau. Løbende kalibrering af alpha- og betaholdning til de enkelte porteføljer samt sikre konsistens på tværs af kunder med forskellige restriktioner. Stærk performance på in-house forvaltede porteføljer (0,25% - 1% gross fee på tværs af risikosegmenter). Morningstar ***** på 5 ud af 6 balancerede fonde i PensionPlanner konceptet (risiko-justeret afkast) Absalon Invest (tidl. Alfred Berg) er den næstbedste Investeringsforening 2013, kun overgået af Skagen Fondene ( Placering bygger på resultater skabt over de sidste 4 år. Nøglemedarbejdere i team i mere end 6 år. Ingen kritiske risk management fejl. Udvikling af Index-drevne og Sektor-drevne aktiefonde. Udvikling af pensionsprodukt. State-of-the-art Front-Office redskaber til afkast- og risikoanalyse på aktivniveau og porteføljeniveau. Ø God balance mellem hvad der styres af kvantitative henholdsvis kvalitative signaler ( Rules vs. Discretion ) fra M(akro)-V(aluation)-S(entiment) processen. Ø God og troværdig balance mellem effektivitet i implementering af holdninger og analytiske signaler. Trade-off en mellem reaktionstid og analysetid er særlig vigtig i et risk-on/off miljø, som vi har haft mere eller mindre siden Effektiv, konsistent og troværdig oversættelse af signaler til modelporteføljer. Tilfredse og loyale medarbejdere. 2

3 Head of Fixed Income and TAA, Fortis Investments A/S Performance og risikostyring på globale obligationer og Multi-Asset produkter i Alfred Berg Danmark. Nordisk ansvarlig for analyse af statsrentekurver i USA og Tyskland samt FX krydsene EURUSD og EURJPY. Tilpasninger af investeringsprocesser. Løbende tilpasninger af hele Front-Office analyseplatformen. Fund Selection på Multi-Asset mandater. Produktudvikling Chef for 1 økonom og i Alfred Berg s ledergruppe. Obligations- og FX analyse. Multi-Asset analyse af risikopræmier. Fundamentalt og relativt. Daglig forvaltning af danske og udenlandske obligationer og FX. Daglig forvaltning af Multi-Asset mandater og fonde på TAA niveau. Programmering og simulering (VBA) generelt, men særligt konjunktur- og kreditcykler. samt risikostyringsmodeller. Dekomponering af afkast- og performance på multi-asset produkter og danske obligationer. Udarbejde salgsmateriale i forhold til både eksisterende og potentielt nye kunder. Rapportering. Stærk performance i alle risikosegmenter (0,50% - 1,5% gross fee). LIPPER AWARD Fixed Income 2009 (på baggrund af bla. risikojusteret afkast og omsætningshastighed). Ingen kritiske risk management fejl. State-of-the-art Front-Office redskaber til afkast- og risikoanalyse. Ø God balance mellem hvad der styres af kvantitative henholdsvis kvalitative signaler ( Rules vs. Discretion ) fra M(akro)-V(aluation)-S(entiment) processen. Ø God og troværdig balance mellem effektivitet i implementering af holdninger og analytiske signaler. Trade-off en mellem reaktionstid og analysetid er særlig vigtig i et risk-on/off miljø, som vi har haft mere eller mindre siden Effektiv, konsistent og troværdig oversættelse af signaler til modelporteføljer. Tilfredse og loyale medarbejdere. 3

4 Head of Fixed Income, ABNAMRO Asset Management A/S Performance og risikostyring af danske og udenlandske obligationer. Vedligeholdelse og udvikling af Front-Office analyseplatform. Tilpasninger af investeringsprocesser i takt med forventede strukturelle ændringer i markedet. Chef for 1 økonom og i Alfred Berg s ledergruppe. Forvaltning og analyse af globale obligationer og FX. Programmering af stort analyseapparat til danske obligationer, herunder realkreditmodel. Programmering af Front-Office moduler til kvantitativt at understøtte investeringsfilosofien. Dekomponering af afkast- og performance på danske obligationer. Udarbejde salgsmateriale i forhold til både eksisterende og potentielt nye kunder. Rapportering Stabil performance på korte porteføljer (0,25% - 0,75% gross fee). Blandet performance på lange porteføljer (-0,25% - 1% gross fee). State-of-the-art Front-Office applikationer til afkast- og risikoanalyse. Troværdig og let implementerbar investeringsproces. Effektivt arbejde Portfolio Manager ABNAMRO Asset Management A/S (tid. Alfred Berg A/S) Assistere Head of Fixed Income (Senior Portfolio Manager) med performance og risikostyring. Forvaltning og analyse af danske og udenlandske obligationer. Programmering af analytiske moduler til at understøtte investeringsprocessen. Rapportering. Stærke kvantitative analysemoduler Portfolio Manager TREASURY, AP MOLLER MAERSK A/S, Danmark Assistere Head of Fixed Income med Asset-Liability forvaltning af renteprodukter, herunder eg. obligationer, repo er, swaps, futures, FRA s og leases. Analyse af danske og udenlandske obligationer. Fundamentalt og relativt. Daglig cash, FX og renteforvaltning i Gruppens interne bank, Maersk Finance A/S. Effektive løsninger af både drifts- og ad-hoc opgaver Underviser, AAU, Danmark Statistik, økonometri, mikroøkonomi og makroøkonomi. 4

5 IT-kompetencer MS Excel - expert MS VBA/SQL - expert Portman avanceret bruger Bloomberg - expert Sprog Dansk: perfekt skriftligt og mundtligt Engelsk: perfekt skriftligt og mundtligt Uddannelse Cand.Oecon, Aalborg Universitet (2000) M.Sc. Econometrics and Finance, University of Essex, UK (1999) CFA I (2006) Matematisk Student, Sønderborg Statsskole, (1993) Speciale- og bacheloropgaver Speciale (2000): Estimation of the Danish Interest Rate Term Structure - Using the KALMAN FILTER Technique. Bachelor (1997): Finanspolik, en nærmere analyse af forskellen mellem Neo-Klassikerne og Keynisianerne. Kurser Programmering VBA 4D Konsulenterne MS-Office Pakken Privat Samlevende med Lonni Maria Thomsen 2 børn (1 fælles) Interesser: Sport, bøger, fiskeri og madlavning Referencer Jesper Breitenstein, Head of Investors Relations Matas A/S ( ). Tidligere kollega. Tommy Lauridsen, Portfolio Manager, Absalon Fondsmæglerselskab A/S ( ).Tidligere kollega. Bo Nielsen, Swap Trader Nordea Bank A/S ( ). Tidligere kollega. Anders Enevoldsen, Investors Relations Ambu A/S ( ). Tidligere kollega. Christian Høm, CEO Time Invest A/S ( ). Tidligere chef. 5