Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

Transkript

1 NASDAQ OMX København A/S - Jyske Bank har ingen problemer med at klare EU-stresstest Kernekapitalprocenten er 12,5% eller derover i hele stressperioden Jyske Bank har aldrig modtaget statsligt kapitalindskud eller individuelle statsgarantier KONCERNDIREKTIONEN Vestergade Silkeborg Telefon Telefax jyskebank@jyskebank.dk Jyske Banks overordnede resultater af EU-stresstesten fremgår af nedenstående tabel: Benchmark Negativt økonomisk scenarie scenarie Realiseret (forventet) Mio. kr Kernekapital inkl. hybrid kernekapital heraf statsligt kapitalindskud Basiskapital Risikovægtede poster Kernekapitalprocent* 13,5% 13,5% 14,1% 13,0% 12,8% Kernekapitalprocent efter yderligere chok til renten på statsobligationer * ,9% 12,5% * Kernekapitalprocent er inkl. hybrid kernekapital uden kontraktlig udløbsdato og renteforhøjelse. Den hybride kernekapital udgør ca. 1,5 procentpoint af kernekapitalprocenten. Jyske Bank har deltaget i den fælleseuropæiske stresstest koordineret af CEBS (komiteen af europæiske banktilsyn). Formålet med stresstesten har været at vurdere den europæiske banksektors modstandskraft i forhold til en negativ økonomisk udvikling i 2010 og Jyske Bank anerkender resultatet af stresstesten, som er baseret på forudsætninger leveret af CEBS. Det negative økonomiske scenarie er ikke en fremskrivning af forventede resultater, men afspejler antagelser, som ikke forventes realiseret. I det negative økonomiske scenarie vil kernekapitalprocenten falde til 12,8% ultimo 2011 mod 13,5% ultimo Efter indregning af yderligere chok til renten på statsobligationer ændres kernekapitalprocenten med yderligere 0,3 procentpoint til 12,5% ultimo Det lovmæssige minimumskrav til kernekapitalprocent er 4,0%. Den fælleseuropæiske stresstest anvender til analyseformål en tærskel på 6,0% i kernekapitalprocent, svarende til en kernekapital for Jyske Bank på 7 mia. kr. Jyske Bank har ultimo 2011 en kernekapital på 15 mia. kr. i det mest negative økonomiske scenarie, svarende til en overskydende kernekapital på 8 mia. kr. i forhold til tærskelværdien. Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 1/2

2 Ordførende direktør Anders Dam udtaler: EU-stresstesten bekræfter Jyske Banks solide kapitalforhold og -struktur. I både 2010 og 2011 er de beregnede niveauer betryggende, og i begge scenarier giver kapitalforholdene mulighed for at forfølge vores overordnede strategi. Vi er også trygge ved bankens eksponering mod stater i EU. Som eksempel herpå kan oplyses, at eksponeringen mod Grækenland, som i al væsentlighed består af obligationer med kort løbetid, i 2. kvartal 2010 er nedbragt med ca. EUR 30 mio. ved indfrielse til pari. Vi forventer ingen tab på de europæiske statsobligationer, som vi har i vores beholdning, slutter Anders Dam. Venlig hilsen Anders Dam Ordførende direktør Jens Borum Funktionsdirektør Kontaktperson: Jørgen Damgaard, telefon Bilag: - Jyske Banks resultater af fælleseuropæisk stresstest - Jyske Banks eksponeringer pr. 31. marts 2010 mod EU-stater - Makroøkonomiske scenarier for Danmark Selskabsmeddelelse nr. 12/2010 2/2

3 Bankens navn: JYSKE BANK Faktiske resultater Pr. 31. december 2009 Kernekapital i alt Basiskapital i alt Risikovægtede poster i alt Resultat før nedskrivninger (inklusiv driftsomkostninger) Nedskrivninger på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen års tabsprocent på erhvervseksponeringer 1 2,58% 1 års tabsprocent på detaileksponeringer 1 0,59% Kernekapitalprocent 13,5 % Resultat af stresstestscenarier Stresstesten blev udført under en række væsentlige fælles forenklende forudsætninger (fx konstant balance, ens behandling af securitiseringseksponeringer). Derfor er informationen relativt til benchmark scenarierne alene til sammenligningsformål. Hverken benchmarkscenariet eller det negative økonomiske scenario kan på nogen måde betragtes som en prognose. Benchmark scenario pr. 31. december Kernekapital i alt efter benchmarkscenariet Basiskapital i alt efter benchmarkscenariet Risikovægtede poster i alt efter benchmarkscenariet Kernekapitalprocent efter benchmarkscenariet 14,1 % Negativt økonomisk scenario pr. 31. december 2011 Kernekapital i alt efter det negative økonomiske scenario Basiskapital i alt efter det negative økonomiske scenario Risikovægtede poster i alt efter det negative økonomiske scenario års samlet resultat før nedskrivninger (efter fradrag af driftsomkostninger) efter det negative økonomiske scenario 2 2 års samlede nedskrivninger på finansielle aktiver uden for handelsbeholdningen efter det negative økonomiske scenario års estimerede tab i handelsbeholdningen efter det negative økonomiske scenario års tabsprocent på erhvervseksponeringer efter det negative økonomiske scenario 1, 2 3,79% 2 års tabsprocent på detaileksponeringer efter det negative økonomiske scenario 1, 2 0,87% Kernekapitalprocent efter det negative økonomiske scenario 12,8 % Yderligere chok til renten på statsobligationer i det negative økonomiske scenario pr. 31. december 2011 Yderligere nedskrivninger udenfor handelsbeholdningen efter chokket til renten på -171 statsobligationer 2 Yderligere tab på statseksponeringer i handelsbeholdningen efter chokket til renten på -283 statsobligationer 2 2 års tabsprocent på erhvervseksponeringer efter det negative økonomiske scenario og chokket 3,97% til renten på statsobligationer 1, 2, 3 2 års tabsprocent på detaileksponeringer efter det negative økonomiske scenario og chokket til 0,87% renten på statsobligationer 1, 2, 3 Kernekapitalprocent efter det negative økonomiske scenario og chokket til renten på statsobligationer Nødvendig kapitaltilførsel for at opnå en kernekapitalprocent på 6% ved udgangen af 2011 i det negative økonomiske scenario + yderligere chok til rente på statsobligationer 12,5 % - 1. Nedskrivninger i % af erhvervs-/detaileksponeringer i porteføljerne disponible for salg, hold-til-udløb og udlån og tilgodehavender 2. I alt for 2010 and På basis af de estimerede tab i både det negative økonomiske scenario og det yderligere chok til renten på statsobligationer

4 Eksponeringer mod stater og lokale myndigheder Bankkoncernens eksponering på konsolideret niveau Beløb i millioner DKK (omregnet fra EUR med ultimokursen for marts 2010 (744,47)) Bankens navn Jyske Bank Rapporteringsdato 31. marts 2010 Bruttoeksponeringer (efter nedskrivninger) Nettoeksponeringer (efter nedskrivninger) heraf udenfor handelsbeholdningen heraf i handelsbeholdningen Østrig Belgien Bulgarien Cypern Tjekkiet Danmark Estland Finland Frankrig Tyskland Grækenland Ungarn Island Irland Italien Letland Liechtenstein Litauen Luxembourg Malta Holland Norge Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Storbritannien

5 Makroøkonomiske scenarier Danmark Benchmark scenario BNP i faste priser (procentvis årlig ændring, årligt gennemsnit) 1,5 1,8 Arbejdsløshed (i procent af arbejdsstyrken ultimo året) 5,8 5,6 Korte renter (3 mdr.) (Cibor, ultimo året) 2,1 2,9 Lange renter (10 år, ultimo året) 3,8 4,1 Erhvervsejendomspriser (procentvis årlig ændring) 0,2 2,0 Boligpriser (procentvis årlig ændring) 0,2 2,0 Negativt økonomisk scenario BNP i faste priser (procentvis årlig ændring, årligt gennemsnit) 0,8 0,2 Arbejdsløshed (i procent af arbejdsstyrken ultimo året) 6,0 6,3 Korte renter (3 mdr.) (Cibor, ultimo året) 3,0 4,1 Lange renter (10 år, ultimo året) 4,3 4,8 Erhvervsejendomspriser (procentvis årlig ændring) -7,0-1,6 Boligpriser (procentvis årlig ændring) -7,0-1,6 Yderligere chok til renten på statsobligationer i det negative økonomiske scenario Lange renter (5 år, årligt gennemsnit) - statsobligationer 1 4,4 5,1 1 Inklusiv spændudvidelse i forhold til tyske statsobligationer