RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Tel.: [+45] 4513 9600
Rapportering pr. 31. marts 2015 Indhold Rapport Periode Side 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Porteføljeoverblik År til dato samt seneste 3 måneder 1 Kapitalværdi og -fordeling År til dato 2 Beholdning og afkast År til dato 4 Afkast pr. fondskode År til dato 6 Kapitaludvikling År til dato 7 Transaktioner År til dato 8 Ordliste, forkortelser og forbehold 9 Kundeinformation Kundekategori: Professionel Regnskabsår: 01.01-31.12 Valuta: DKK Kontonummer: Depotnummer: 4368030732 3011004512 3023901935
Rapportering pr. 31-03-2015 Porteføljens værdi i DKK* Pr. 31-12-2014 Pr. 31-03-2015 Markedsværdi Porteføljeandel Markedsværdi Porteføljeandel Nordiske obligationer 24.811.190 83,0% 24.880.604 82,7% Emerging markets debt 3.320.549 11,1% 3.415.684 11,3% High yield 1.484.429 5,0% 1.523.693 5,1% Kontanter 276.881 0,9% 276.967 0,9% Total 29.893.050 100,0% 30.096.948 100,0% Afkast i DKK* Periode 01-01-2015 til 31-03-2015 01-01-2015 til 31-03-2015 Total incl. urealiseret afkast 203.898 203.898 * Porteføljens værdi er beregnet i henhold til de enkelte papirers officielle kurser på statusdagen inkl. vedhængende renter. Afkast i %** Periode 01-01-2015 til 31-03-2015 01-01-2015 til 31-03-2015 Portefølje Portefølje Nordiske obligationer 0,47% 0,47% Emerging markets debt 3,27% 3,27% High yield 2,68% 2,68% Total incl. alle aktivtyper 0,88% 0,88% ** Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Afkastet fra investeringsforeninger under Danske Invest er beregnet på basis af investeringsafdelingens indre værdi (NAV). Afkast i procent er efter evt. tilbageholdt aktieudbytteskat. Side 1/ 12
Hobrovej 110 9530 Støvring Kapitalværdi og -fordeling Eksklusiv uafviklede handler Aftale om portfolio management Pr. DKK 31-12-2014 31-03-2015 % af kapital DKK % af kapital Pr. Nordiske obligationer inkl. vedhængende rente 24.811.190 83,0 % 24.880.604 82,7 % Emerging markets debt 3.320.549 11,1 % 3.415.684 11,3 % High yield 1.484.429 5,0 % 1.523.693 5,1 % Kontanter 276.881 0,9 % 276.967 0,9 % Værdi i alt 29.893.050 100,0 % 30.096.948 100,0 % Side 2/ 12
Hobrovej 110 9530 Støvring Periodens ind- og udbetalinger 01-01-2015-31-03-2015 Aftale om portfolio management Indbetalt i perioden: Udbetalt i perioden: Værdipapirer Kontant Værdipapirer Kontant Ind- og udbetalinger i alt Side 3/ 12
Beholdning og afkast for perioden 01-01-2015 til 31-03-2015 Eksklusiv uafviklede handler 31-03-2015 Rebild Kommune Afkast i DKK Papirnavn Fondskode Beholdning Udtrukket beh. Papir- kurs Valutakurs Kursværdi i DKK Rente/udbytte Vedh. rente Realiseret valutaafkast Realiseret kursafkast Urealiseret valutaafkast Urealiseret kursafkast Total afkast Noteringsvaluta: DKK Nordiske obligationer DIE KOMMUNER 4 77.5000 1000 105,3800 8.166.95-1.55-1.55 DK0016205685 00 00 00 PLPI DKOB ABSLAV 161.282,0000 1000 103,6300 16.713.653,66 70.964,08 70.964,08 DK0060158590 00 00 00 Total: Nordiske obligationer 24.880.603,66 Emerging markets debt 69.414,08 69.414,08 DI NYE MARK.OBL 21.8600 1000 115,2000 2.518.272,00 56.836,00 56.836,00 DK0016209323 00 00 00 DI NYE MA.OBL.LV 8.568,0000 1000 104,7400 897.412,32 38.298,96 38.298,96 DK0060073252 00 00 00 Total: Emerging markets debt 3.415.684,32 High yield 95.134,96 95.134,96 DI GLOBALE H.Y.O 6.162,0000 1000 95,0500 585.698,10 12.015,90 12.015,90 DK0060448918 00 00 00 DI EURO HY OBL U 8.257,0000 1000 113,6000 937.995,20 27.248,10 27.248,10 DK0060486843 00 00 00 Total: High yield 1.523.693,30 Total: DKK 29.819.981,28 Noteringsvaluta: DKK Bankkonti 39.264,00 39.264,00 203.813,04 203.813,04 REBILD KOMMUNE 276.881,3500 1000 1,0000 276.881,35 85,34 4368030732 00 00 00 85,34 Total: Bankkonti 276.881,35 85,34 85,34 Side 4/ 12
Beholdning og afkast for perioden 01-01-2015 til 31-03-2015 Eksklusiv uafviklede handler 31-03-2015 Rebild Kommune Afkast i DKK Papirnavn Fondskode Beholdning Udtrukket beh. Papir- kurs Valutakurs Kursværdi i DKK Rente/udbytte Vedh. rente Realiseret valutaafkast Realiseret kursafkast Urealiseret valutaafkast Urealiseret kursafkast Total afkast Total: DKK 276.881,35 Total for porteføljen 30.096.862,63 85,34 85,34 85,34 203.813,04 203.898,38 Side 5/ 12
Afkast pr. fondskode for perioden 01-01-2015 til 31-03-2015 Eksklusiv uafviklede handler Fondskode Nordiske obligationer Papirnavn Rebild Kommune 31-12-2014 31-03-2015 Kursværdi Nettobevægelser Rente/udbytte Kursværdi Afkast Afkast i DKK Pct.fordeling i DKK i DKK Beholdning i DKK Pct.fordeling i DKK pr. fondskode DK0016205685 DIE KOMMUNER 4 8.168.500 32,92% 0 0 77.500 8.166.950 32,82% -1.550 0,56 DK0060158590 PLPI DKOB ABSLAV 16.642.690 67,08% 0 0 161.282 16.713.654 67,18% 70.964 0,42 Nordiske obligationer 24.811.190 10% 0 0 238.782 24.880.604 10% 69.414 0,47 Emerging markets debt DK0016209323 DI NYE MARK.OBL 2.461.436 74,13% 0 0 21.860 2.518.272 73,73% 56.836 2,65 DK0060073252 DI NYE MA.OBL.LV 859.113 25,87% 0 0 8.568 897.412 26,27% 38.299 5,04 Emerging markets debt 3.320.549 10% 0 0 30.428 3.415.684 10% 95.135 3,27 High yield DK0060448918 DI GLOBALE H.Y.O 573.682 38,65% 0 0 6.162 585.698 38,44% 12.016 2,14 DK0060486843 DI EURO HY OBL U 910.747 61,35% 0 0 8.257 937.995 61,56% 27.248 3,03 High yield 1.484.429 10% 0 0 14.419 1.523.693 10% 39.264 2,68 Kontanter 4368030732 REBILD KOMMUNE 276.757 10% 39 85 276.881 276.881 10% 85 Kontanter 276.757 10% 39 85 276.881 276.881 10% 85 Total for porteføljen 29.892.925 39 85 560.510 30.096.863 203.898 0,88 Side 6/ 12
Kapitaludvikling for perioden 01-01-2015 til 31-03-2015 Eksklusiv uafviklede handler Rebild Kommune Valuta: DKK Udtrukne 0 Vedhængende renter 124 0 Realiseret kursafkast 0 Realiseret valutaafkast 0 Urealiseret kursafkast 203.813 Urealiseret valutaafkast 0 Kursværdi 30.096.863 Udtrukne 0 Vedhængende renter 85
Transaktioner i perioden 01-01-2015 til 31-03-2015 Rebild Kommune Værdi i DKK Valørdato Nominel/stk. Valuta Valutakurs Kursværdi Kurtage Øvrige omk. Renter Afregningsbeløb Konto nr. 4368030732 Kontantrente 01-01-2015 124,32 DKK 10 124,32 124,32 Total: Kontantrente 124,32 124,32 Side 8/ 12
Rapportering pr. 31. marts 2015 Ordliste og forkortelser Anskaffelsesdato Anskaffelsesdato svarer til den faktiske anskaffelsesdato. Afkast i procent Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Afkast fra investeringsforeninger under
Rapportering pr. 31. marts 2015 Totalafkast / Afkast i DKK Totalafkastet består af kursværdien, renter og udbytter tillagt/fratrukket realiseret og urealiseret kursgevinst. Kursgevinsten udgør summen af en eventuel kursstigning på værdipapiret og eventuel valutakursgevinst. Gevinsten beregnes ud fra markedsværdien primo perioden. Varighed Varighed er et mål for obligationens renterisiko udtrykt ved prisændringen som funktion af en ændring i den effektive rente. I daglig tale defineres varighed ofte som udtryk for obligationens kursfølsomhed i forbindelse med renteændringer. Jo højere varighed obligationen har, jo større kursudsving vil den være udsat for ved en renteændring. DC-varighed optionskorrigeret varighed adskiller sig fra kurslistens varighed (ukorrigeret varighed). Kurslistens varighed tager ikke højde for, at afdragsprofilen på konverterbare obligationer kan blive påvirket af låntagers konverteringsmulighed. For at få et mere korrekt mål for rentefølsomheden på konverteringstruede realkreditobligationer er det nødvendigt at korrigere varigheden for forventede konverteringer. Til beregning af DC-varighed på realkreditobligationer anvender Danske Capital en realkreditmodel, som er udarbejdet af Danske Markets. Realkreditmodellen tager udgangspunkt i: debitorsammensætningen pr. realkreditobligation debitors krav til gevinst ved konvertering debitors samlede omkostninger ved konvertering renteforventninger (simuleret ved brug af en rentestrukturmodel) swaprentekurve (estimeres dagligt på baggrund af priser på danske swaps) Efterfølgende foretager Danske Capital en markedsmæssig justering af resultatet af den teoretiske realkreditmodel. Denne justering medfører, at DC-varigheden i langt højere grad afspejler den varighed, som observeres i markedet. Vi gør opmærksom på, at Finanstilsynets beregning af den korrigerede varighed adskiller sig fra såvel DCvarighed som kurslistens varighed der henvises til www.finanstilsynet.dk. Øvrige omkostninger En negativ post under øvrige omkostninger i forbindelse med en købstransaktion betyder, at der er ydet en godtgørelse i forbindelse med transaktionen, jf. porteføljeaftalen. Forkortelser Navn på foreninger: DI = Danske Invest DIE= Danske Invest Engros DIH = Danske Invest Hedge DIL= Danske Invest Luxembourg DIS = Danske Invest Select PLPI = Placeringsforeningen Profil Invest DPFDI = Den professionelle forening Danske Invest Side 10/ 12
Rapportering pr. 31. marts 2015 Navn på afdelinger: DAN.MELL.OBLG DANM. AKKUM. DI DANM. INDEKS DK. LANGE OBL DK. MELL.OBL DK.KORTE OBL EU.FOKUS AKKL EU.INDEKS BNP EUR.VAL. AKK. EUROP H.U AKK EUROP.OBLG. EUROPA H.U. EUROPA S.C. FJ.ØST INDEKS GL.STOCKP AKK GLBIDXOB KLDK GLBINDEKSOBUD GLO.STOCKP.2 GLO.STOCKPICK GLOB.VIRK.OBL NYE MA.OBL.LV NYE MARK.OBL NYE MARK.S.C NYE MRK. AKK. UDENL.OBL.MK US VALUTA. KL ØSTEUR.KONV. DANM.FOKUS DANM.SML.CAP EMERG. MKTS GL.RESTRICT GLOBAL H.Y.B KOM.EUR.OBL. LOW V.USA AK EU.I.G.C.B.R FISF DKK FISF DO MORT ARB DKK EQT EUR GLB EQT SOL DKOB ABSLAV DKOBABS(BAH IAMM Dannebrog mellemlange obligationer Danmark - akkumulerende Danmark Indeks Danske lange obligationer Danske mellemlange obligationer Danske korte obligationer Europa Fokus - akkumulerende KL Europa Indeks - BNP Europa valutasikret - akkumulerende Europa Højt Udbytte - akkumulerende KL Europa obligationer Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten indeks Global StockPicking - Akkumuerende KL Global Indeksobligationer, akk, klasse dk Global Indeksobligationer Global StockPicking - 2 Global StockPicking Globale virksomhedsobligationer Nye markeder obligationer - Lokal valuta Nye markeder obligationer Nye markeder - small cap Nye markeder - akkumulerende Udenlandske obligationsmarkeder USA valutasikret - akkumulerende, klasse DK Østeuropa konvergens Danmark Fokus Danmark small cap Emerging Markets Global Restricted Global High Yield Bonds Kommuner Europæiske obligationer Low volatilite USA - akkumulerende Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted Fixed Income Strategies Fund Fixed Income Strategies Fund Mortgage Arbitrage Fund European Equities Absolute Fund Global Equities Solution Danske obligationer, varighed 0-3 Danske obligationer, varighed 0-6 Money Market Fund Side 11/ 12
Rapportering pr. 31. marts 2015 Forbehold Bemærk: Rapportens data og beregninger erstatter ikke kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte-, rente- og udtrækningsmeddelelser mv., der er sendt fra Danske Bank. Indholdet i rapporten er ikke revideret og kan som sådan ikke anvendes som regnskabsgrundlag. En mere detaljeret opdeling af gebyrer for porteføljepleje samt handelsomkostninger kan på anmodning fås hos Danske Capital. Kilde: MSCI-oplysninger må kun anvendes til internt brug, og må ikke gengives eller videregives i nogen form eller bruges som grundlag for eller som en bestanddel af et finansielt instrument, produkt eller indeks. MSCIoplysninger skal ikke opfattes som investeringsvejledning eller som en anbefaling om at foretage (eller undlade at foretage) en investeringsbeslutning af enhver art, og investorer må ikke handle i tillid til sådanne oplysninger. Historiske data og analyser skal ikke betragtes som en indikation af eller garanti for fremtidige performanceanalyser, forventninger eller forudsigelser. MSCI-oplysninger gives som de er og forefindes, og brugeren af sådanne oplysninger påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse deraf. MSCI, dets tilknyttede selskaber og andre, der er involveret i eller tilknyttet kompilering, beregning eller udarbejdelse af MSCIoplysninger (under ét MSCI-parterne ), fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for originalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, betimelighed, ikke-krænkelse, kurans og brugbarhed), hvad angår sådanne oplysninger. Uden begrænsning af ovenstående kan ingen MSCI-part under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, for dokumenterede tab eller skader samt for afledte skader, følgeskader (herunder, uden begrænsning, driftstab) eller andre skader samt for pønalerstatning. (www.mscibarra.com) Side 12/ 12