Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Transkript

1 Investeringsrapport 2. kvartal 2016 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen

2 Indholdsfortegnelse Nordeas officielle rapportering Afkastoversigt 3 Bilag - diverse Beholdningsliste per: Periodisk resultat 10 Transaktionsliste 11 Side 2 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une FFV

3 Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Absolut 0,66% Relativ -0,33% Afkastoversigt for aktivklasser - måned til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Total 0,25 0,39 Aktier -0,69-0,90 Internationale aktier -0,69-0,90 Nordea Invest Engros Internationale Aktier -2,02-0,90 NIE Stabile Aktier II 1,32-0,90 Nordea Invest Emerging Markets 4,89-0,90 Obligationer 0,55 0,52 DKK & EUR Obligationer 0,61 0,52 Nordea Invest Kommune 1 0,37 0,52 Nordea Invest Kommune 2 0,91 0,52 High Yield obligationer -1,05 0,00 Nordea Invest European High Yield -1,05-0,32 NIM ID 17197/3983 Afkastoversigt for aktivklasser - kvartal til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Total 0,66 0,99 Aktier 3,67 3,11 Internationale aktier 3,67 3,11 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 2,64 3,11 NIE Stabile Aktier II 4,68 3,11 Nordea Invest Emerging Markets 9,26 3,11 Obligationer 0,77 0,74 DKK & EUR Obligationer 0,81 0,74 Nordea Invest Kommune 1 0,51 0,74 Nordea Invest Kommune 2 1,18 0,74 High Yield obligationer -0,33 0,00 Nordea Invest European High Yield -0,33 0,49 NIM ID 37464/4980 Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato Afkast i % Portefølje Benchmark Forskel Total 0,66 0,99-0,33 Aktier 3,67 3,11 0,57 Internationale aktier 3,67 3,11 0,57 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 2,64 3,11-0,47 NIE Stabile Aktier II 4,68 3,11 1,57 Nordea Invest Emerging Markets 9,26 3,11 6,15 Obligationer 0,77 0,74 0,03 DKK & EUR Obligationer 0,81 0,74 0,07 Nordea Invest Kommune 1 0,51 0,74-0,23 Nordea Invest Kommune 2 1,18 0,74 0,44 High Yield obligationer -0,33 0,00-0,33 Nordea Invest European High Yield -0,33 0,49-0,82 NIM ID 17194/3980 Side 3 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

4 Resultat - måned til dato Aktiv fordeling Måned til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Anden administration Administration NIM ID 17202/3988 Resultat - kvartal til dato Aktiv fordeling Kvt. til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Anden administration Administration NIM ID 37458/4974 Resultat - år til dato Aktiv fordeling År til dato Markedsværdi Pengestrøm Afkast Markedsværdi Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Side 4 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

5 Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Anden administration Administration NIM ID 17201/3987 Side 5 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

6 Aktivfordeling DKK & EUR Obligationer (46,77%) Attribution fra aktivklasser - kvartal til dato Bidrag i % Aktiv fordeling Papir udvælgelse Bidrag Anden administration (41,18%) Internationale aktier (9,88%) Others Total -0,40 0,07-0,33 Aktier -0,10 0,06-0,04 Internationale aktier 0,00 0,06 0,06 Obligationer 0,04 0,02 0,05 DKK & EUR Obligationer 0,00 0,04 0,04 High Yield obligationer -0,02 0,00-0,02 Kontant -0,01 0,00-0,01 Administration -0,33 0,00-0,33 NIM ID 16708/3496 NIM ID 18082/4103 Afkastbidrag fra aktivklasser - kvartal til dato Afkastbidrag fra aktivklasser - år til dato NIM ID 17978/4078 NIM ID 17962/4062 Side 6 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une

7 Afkast i % Akkumuleret afkast i % 2. kvartal 2016 Karakteristika for porteføljen Afkast - 1 år Nøgletal Portefølje Markedsværdi (mio.) 152,01 Antal beholdninger 611,00 Standardafvigelse (%) 1,23 Tracking error (%) 0,58 Sharpe ratio (%) 4,10 Information ratio (%) -4,29 Treynor (%) 5,73 0,45 0,36 0,27 0,18 0,50 0,40 0,30 0,20 NIM ID 17136/3924 0,09 0,10 0,00 Maj'16 Jun'16 0,00 Acc_Portfolio (RHS) Portfolio (LHS) Acc_Benchmark2 (RHS) Benchmark2 (LHS) NIM ID 55912/6297 Afkast - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark 2 Forskel Total 0,66 2. kvartal 0,66 Juni 0,25 Maj 0,41 NIM ID 61150/6591 Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik Afkast i % Portefølje Benchmark 2 Forskel Total 0,66 2. kvartal 0,66 Juni 0,25 Maj 0,41 NIM ID 61252/6693 Aktivfordeling DKK & EUR Obligationer (46,77%) Anden administration (41,18%) Internationale aktier (9,88%) Others NIM ID 16708/3496 Side 7 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une FFV

8 Beholdningsliste per: Porteføljevaluta: DKK Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato) Portefølje Valuta Markedsværdi % af por. Faaborg-Midtfyn Kommune DKK ,79 100,00 NIM ID 20740/4533 Fondscertifikater - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Markedsværdi % af por. Total ,14 58,53 Total aktiebaserede fonde ,67 9,88 Nordea Invest Emerging Markets DK DKK , , , ,10 0,95 Nordea Invest Emerging Markets kickback DK DKK 1.627,12 0,00 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK DKK , , , ,78 6,81 Nordea Invest Engros Internationale Aktier kickback DK DKK 6.352,47 0,00 NIE Stabile Aktier II DK DKK , , , ,22 2,11 NIE Stabile Aktier II kickback DK DKK 2.311,98 0,00 Total obligationsbaserede fonde ,47 48,65 Nordea Invest Kommune 2 DK DKK , , , ,87 21,11 Nordea Invest Kommune 2 kickback DK DKK ,23 0,01 Nordea Invest Kommune 1 DK DKK , , , ,00 25,64 Nordea Invest Kommune 1 kickback DK DKK ,12 0,01 Nordea Invest European High Yield DK DKK , , , ,77 1,87 Nordea Invest European High Yield kickback DK DKK 3.538,48 0,00 NIM ID 20730/4523 Obligationer - beholdningsliste (handelsdato) Papir ISIN Valuta Nominel Børskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente Markedsværdi Rente Varighed Mod. varighed (eff. rente) (rentekurve) Tid til udløb Kupon Udløbsdato % af por. Total , , ,97 1,23 1,24 41,18 Øvrige inkonverterbare obligationer , , ,97 1,23 1,24 41, år restløbetid , , ,97 1,23 1,24 41,18 2,00 Nykredit 2017-Oct H DK DKK , , , , , ,97-0,256 1,23 1,24 1,25 2, ,18 NIM ID 20726/4519 Side 8 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une FFV

9 Kontanter - beholdningsliste (handelsdato) Papir Valuta Nominel Valutakurs Vedh. rente Markedsværdi % af por. Total ,68 0,29 Pengemarkedskonto ,68 0,29 Kontant allokering DKK DKK ,6800 1,0000 0, ,68 0,29 NIM ID 20732/4525 Side 9 af 12 Faa bor g-mi d tfyn Kom m une FFV

10 Periodisk resultat Porteføljevaluta: DKK Periodisk resultat, år til dato (regnskabsår) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (afviklingsdato) Papir ISIN Markedsværdi Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total , ,47 0, ,40 0, ,21 0, ,08 Total Aktiv/passiv instrumenter ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-49,00 0,00 0,00 0,00-49,00 Refusion ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0, ,40 Total Fondscertifikater , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,41 NIE Internationale Aktier DK , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Nordea Invest Kommune II DK , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,71 Nordea Invest Kommune I DK , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 Nordea Invest European High Yield DK , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,35 NIE Absolute Return Equities II DK , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Obligationer , ,00 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 2,00 Nykredit 2017-Oct H DK , ,00 0,00 0,00 0, ,92 0, ,92 Total Pengemarkedskonto ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,29 0, ,29 NIM ID 41461/5391 Side 10 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une FFV

11 Transaktionsliste Porteføljevaluta: DKK Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, kvartal til dato Papir ISIN Handelsdato Valørdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total ,05 0, ,68 Aktiv/passiv instrumenter Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0,00-49,00 Custody Fee ,0000 1, , ,00 0,00 0,00-49,00 Fondscertifikater Total Corporate action 0,00 0,00 0,00 Nordea Invest Emerging Markets Aktier DK ,0000 0, ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX ,0000 0, ,0000 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Fondskøb 0,00 0, ,27 NIE Internationale Aktier DK , , , ,75 0,00 0, ,75 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,16 0,00 0, ,16 Nordea Invest Kommune I DK , , , ,80 0,00 0, ,80 Nordea Invest European High Yield DK , , , ,12 0,00 0, ,12 NIE Absolute Return Equities II DK , , , ,75 0,00 0, ,75 Nordea Invest Emerging Markets Aktier XX , , , ,69 0,00 0, ,69 Obligationer Total Fondskøb ,05 0, ,05 2,00 Nykredit 2017-Oct H DK , , , , ,05 0, ,05 Pengemarkedskonto Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0, ,00 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,0000 1, , ,00 0,00 0, ,00 NIM ID 36120/4606 Side 11 af 12 Faabo rg - Mi dtfyn Kom m une FFV

12 Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger Nordea Investment Management (NIM) modtager visse oplysninger i rapporteringsmaterialet (fx værdiansættelse af værdipapirer, ratings og information om masterdata) fra eksterne informationsudbydere. Selvom oplysningerne indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, er hverken NIM eller informationsudbyderne ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser eller udeladelser i forbindelse med oplysningerne. NIM og de eksterne informationsudbydere kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller helt opdaterede. Informationsudbyderne har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Selvom NIM har søgt at sikre, at oplysningerne afgivet i den daglige rapportering er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige (herunder, men ikke begrænset til, værdiansættelse og opgørelser over transaktioner og beholdninger), påtager NIM sig intet ansvar herfor. Brugerne af oplysningerne accepterer, at oplysningerne kan ændres uden varsel. Visse informationsudbydere kræver en direkte relation med kunden for at tillade, at NIM udsender fx ratingmeddelelser. NIM giver kun disse oplysninger til kunden, hvis en sådan relation etableres, og kunden skal orientere NIM, hvis en sådan relation med informationsudbyderen ophører. Oplysningerne i rapporteringen må hverken helt eller delvist videregives til andre eller anvendes til andre formål. Henvisninger til eller bemærkninger om bestemte værdipapirer på listen skal ikke ses som informationsudbydernes anbefaling om at købe, sælge eller eje de pågældende værdipapirer eller træffe andre investeringsbeslutninger. Informationsudbyderne har ingen kontrol over eller indflydelse på, hvem der modtager oplysningerne, og er ikke ansvarlige for oplysningernes levering, modtagelse eller indhold. Informationsudbyderne er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, særlige skader eller følgeskader i forbindelse med anvendelsen af data eller oplysninger i rapporten.