Teknologiske fremskridt i translog- og CESproduktionsfunktionerne
|
|
- Hanne Gregersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 7. december 1993 Teknologiske fremskridt i translog- og CESproduktionsfunktionerne Resumé: De underliggende antagelser bag den hidtige modellering af teknologiske fremskridt i udbudsprojektet gennemgås, og det påpeges, at en sammenligning af disse fremskridt i translog og CES er vanskelig i den nuværende parametrisering. Der argumenteres for at formulerere produktionsfunktionerne i effektivitetsenheder, hvor en sammenligning af forskellige produktionsfunktioners effektivitetsindeks er mulig. Det vises, at de allerede estimerede efterspørgselsfunktioner kan omparametriseres til formuleringen i effektivitetsenheder. Effektivitetsindeksene viser sig at være nogenlunde identiske for CES og translog. Der præsenteres yderligere nogle nye CES-estimationer, baseret på en mere generel formulering af de teknologiske fremskridt, og den nuværende specifikation sammenlignes med denne. p:\wp\trend.kth Nøgleord: trend teknologi udbud produktionsfunktion CES translog Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
2 2 Under arbejdet med udbudsprojektet, er mange spørgsmål blevet rejst i forbindelse med indførelsen af trends i de langsigtede faktorefterspørgselsfunktioner. Flere af disse spørgsmål har handlet om, hvorledes trendene i translog og CES kan fortolkes og sammenlignes. Dette vil vi kigge nærmere på i det følgende. I det første afsnit gøres det klart, hvad der menes med at formulere en produktionsfunktions inputfaktorer i effektive enheder. Fordelene ved denne formulering fremhæves. I afsnit 2 vises det, hvorledes effektivitetsformuleringen kan bruges til at sammenligne de teknologiske fremskridt i CES og translog. Desuden sammenlignes to forskellige former for effektivitetsindeks i CESproduktionsfunktionen. 1. Om teknologiske fremskridt generelt Antag at der er givet en produktionsfunktion (1) hvor input (X 1,...,X n ) måles i fysiske enheder (såsom stk, kg, mand, kr.). Hvornår vil dette ikke være en korrekt opgørelsesmetode? Hvis vi måler indsatsen af PC er i stk, da vil en virksomhed et år måske bruge ere, mens den næste år bruger ere. Mængden af kapital har altså ikke ændret sig, men alligevel er output (formentligt) forøget. 1 Samme argument kan gives for indsatsen af arbejdskraft, som kan være konstant både i stk. og kr., men alligevel give anledning til forøget output, fx p.g.a. kurser og uddannelse. Produktionsfunktionen er med andre ord ikke konstant over tid, og dette vil resultere i ustabile estimater af parametrene i de afledte efterspørgselsfunktioner. En måde at løse ovenstående problem på er, at opgøre alle inputs i effektive enheder. Der eksisterer naturligvis ikke data for effektive inputfaktorer, så vi må nøjes med at approksimere disse 2. Produktionsfunktionen (1) skrives derfor som (2) hvor den effektive inputmængde af X it er X it =e it X it. Her er e it altså mål for, hvorledes X it s effektivitet udvikler sig. Dette var jo en nem løsning, men ikke særlig brugbar, idet e it er ukendt. Effektivitetsmålet tænkes derfor at afhænge af en række eksogene faktorer, z it, samt tiden, t: 1 Bemærk at det ikke nødvendigvis vil løse problemet, hvis man måler input af PC er i kr., idet man sagtens kan forestille sig, at prisen er konstant, mens effektiviteten stiger ( ). 2 Dette er ikke helt sandt for inputtene energi og materialer,hvor nationalregnskabets opgørelsesmetode ligner en opgørelse i effektivitetsenheder. Problemet er lidt mere udtalt for kapital, og endnu mere for arbejdskraft.
3 3 (3) Problemet er altså nu "kogt ned" til at finde nogle relevante variabler, der kan indgå i z it, samt at bestemme funktionerne f i. Et muligt eksempel på en z- variabel kunne fx være en eller anden form for konjunkturindikator, som kunne indgår i forklaringen af effektivitetsudviklingen for arbejdskraft, hvilket ville fange fænomener som labour-hoarding. Givet at nogle passende e it er er fundet, kan man stille sig selv spørgsmålet, hvad effektivitetsformuleringen betyder for faktorefterspørgselsfunktionerne. Vil der fx være nogen sammenhæng mellem efterspørgselsfunktionerne udledt fra hhv. (2) og (1)? Vi kan jo prøve at se på en to-faktor CES-produktionsfunktion Faktorefterspørgselsfunktionerne bliver her (4) hvor I effektivitetsenheder har vi Nu bliver faktorefterspørgselsfunktionerne hvor, hvilket kan skrives som (5)
4 4 hvor P i =P i /e i og X i =e i X i. Sammenlignes (4) og (5) ses det, at den eneste forskel på de to efterspørgselsfunktioner er, at priser og mængder er blevet skaleret med e i -indeksene i (5). Det er kun argumenterne i efterspørgselsfunktionen, som har ændret sig, selve funktions-form og -egenskaber er ens i (4) og (5). Det er klart, at da det er nogle nye priser, som indgår i efterspørgselsfunktionerne, vil det estimerede δ og σ være forskelligt i (4) og (5), men a-priori funktionsformen er den samme. Dette resultat gælder for en produktionsfunktion generelt. Uden effektivitetsenheder løser man Førsteordensbetingelserne for et minimum er Med effektivitetsenheder løses som har førsteordensbetingelserne Det ses, at førsteordensbetingelserne for de to problemer rent funktionelt er identiske; den eneste forskel er, at der i effektivitetsformuleringen indgår - variabler. Vi kan altid - uden konsekvens for efterspørgselsfunktionernes udseende - skalere inputfaktorerne som vi lyster, sålænge vi husker at skalere priserne modsat. Det gælder yderligere, at da efterspørgselsfunktionerne ikke ændrer form, vil omkostningsfunktionen naturligvis heller ikke ændres. Det er også her kun argumenterne i funktionen, som ændres. En måde at anskue (og ikke mindst fordøje) ovenstående tankegang på er følgende. Lad os antage, at vi ved et guddommeligt klarsyn har set det præcise udseende af målefejlene. Vi kender med andre ord e i erne, så inden nogen form for estimation finder sted, begynder vi derfor med at målefejlskorrigere data. En sådan procedure er det unægteligt svært at sætte en finger på. Da vi imidlertid blot er mennesker, må vi stille os tilfreds med at prøve at estimere målefejlene, og det er sådan effektivitetsformuleringen skal betragtes: Vi estimerer målefejlene og korrigerer data for dem simultant. En lidt mindre rørstrømsk uddybning, som ikke har noget med effektivitetsenheder at gøre, kan også gives. Hvis vi måler inputmængderne i mill. kr., og
5 inputpriserne som indeks, kan vi ved at vælge e i erne passende, istedet måle input som indeks og priserne i mill. kr. Det er klart, at en sådan skalering ikke bør ændre faktorefterspørgselsfunktionernes grundlæggende egenskaber. Disse egenskaber ved effektivitetsformuleringen er tiltalende. De betyder nemlig, at kender vi efterspørgselsfunktionernes udseende for en eller anden produktionsfunktion, da kan vi umiddelbart, dvs uden nogen form for algebra eller andet søvndyssende regnearbejde, opskrive efterspørgselsfunktionerne for effektivitetsformuleringen. Et eksempel kan være situationen, at efterspørgselsfunktionerne afledt fra en produktionsfunktion uden trends er kendte. Her efter kan man udstyre produktionsfunktionen med en eller anden form for trends, som kan opskrives som effektivitetsindeks, og direkte få de nye efterspørgselsfunktioner. Et andet trend-eksempel er, at hvis vi har givet nogle efterspørgselsfunktioner med trends, hvor trendene indgår på en svært fortolkelig måde, kan vi (muligvis) omskrive trendene, således at de kan gives en effektivitetsenhedsfortolkning. Dette vil vi faktisk benytte i afsnit 2. En anden fordel ved effektivitetsformuleringen er, at man direkte kan sammenligne effektivitetsmålene, e it, for forskellige produktionsfunktioner. Dette gøres ved at sammenligne parametrene i f i -funktionerne for de givne produktionsfunktioner. Man kan på denne måde få en indikation af, om produktionsfunktionerne "vælger" samme effektivitetsskalering af inputs, hvilket betyder, at de teknologiske fremskridt er identiske i produktionsfunktionerne. Yderligere må det forventes, at det i fremskrivninger er forholdsvist let at arbejde med effektivitetsformuleringen. Hvis vi opererer med fire faktorer, og X i =G(P 1,P 2,P 3,P 4,Y) betegner den effektive efterspørgsel efter faktor i, fås ved logaritmisk differentiation 5 hvor prikker betegner vækstrater, ι = (1,1,1,1), X er en 4x1-matricen med inputfaktorer, e er 4x1-matricen med effektivitetsindeks, E er 4x4-matricen med priselasticiteter, P er 4x1-matricen med inputpriser, og Y er produktionsniveauet. På venstresiden står vækstraten i observerede enheder plus vækstraten i effektivitetsindekset; dvs. tilsammen vækstraten i X erne i effektive enheder. I parentesen på højresiden står så vækstraten i de effektive priser og denne ganges med matricen af priselasticiteter for at få væksten i X erne i effektive enheder. Til sidst lægges vækstraten i Y til som følge af antagelsen om konstant skalaafkast. Det kan også skrives som: Fortolkningen af denne ligning er følgende. Hvis e er fyldt med lutter nuller (ingen trends overhovedet), bliver udviklingen i de observerede X er blot
6 6 bestemt af Y samt den faktorsubstitution, udviklingen i de observerede P er måtte give. Hvis Y og de observerede P er holdes konstante, bliver udviklingen i de observerede X er bestemt som minus vækstraten i effektivitetsindeksene korrigeret for substitutionseffekter som følge af, at de effektive P er ændres. Hvis Y holdes konstant og væksten i de observerede priser sættes lig væksten i de respektive effektivitetsindeks, bliver væksten i de observerede X er blot lig væksten i effektivitetsindekset med modsat fortegn. Denne sammenhæng kan dog ikke skrives bevidstløst frem, idet E er tidsafhængig (E afhænger af størrelsen af de effektive priser). Desuden vil e- vektoren også normalt afhænge af tiden (se senere i dette papir). Historisk må sammenhængen kunne bruges til en relativt smertefri dekomponering af væksten i produktionsfaktorerne i produktion, faktorpriser og trends. Man skal så bare huske at bruge de historiske effektivitetsrater og de historiske elasticiteter. I de første 5-10 år af en fremskrivning vil ovenstående sammenhæng altså være særdeles brugbar, mens man skal passe lidt på ved længere fremskrivninger. Her vil det være nødvendigt at fremskrive selve faktorefterspørgselsfunktionerne. 2. Sammenligning af teknologiske fremskridt i translog og CES I modelgruppepapiret Sammenligning af 2. generations translog og CESestimationer, Thomas Thomsen, John Smidt, Karsten Theil Hansen, 20.november 1993, er estimationerne ikke præsenteret i effektivitetsformuleringen, og dette betyder, at en sammenligning af trends i translog og CES ikke umiddelbart er mulig, hverken i omkostnings -eller faktorefterspørgsels-"rummet". Dette indses nemmest i to-faktor-tilfældet, som vi derfor kigger nærmere på i det følgende. De optimale omkostningsandele i to-faktor-tilfældet for translog og CES er (6)
7 7 (7) Priserne er i første omgang ligegyldige, så vi sætter P 1 /P 2 = 1 konstant, og får (8) (9) Begge funktionsformer overholder (naturligvis) restriktionen om, at omkostningsandelene summer til 1. Der er imidlertid forskelle i den måde t indgår: (1) I translog indgår t lineært, og s i er konstant = b t hhv. -b t. Her kan b t altså fortolkes som den årlige ændring i s i. I CES indgår t ikkelineært i et eksponentled. Hverken s i eller log(s i ) er konstant i CES. (2) For CES vil (s 1,s 2 ) (1,0) eller(0,1) alt efter fortegnet på γ 1. For translog vil (s1,s2) (+,- ) eller (-,+ ) alt efter fortegnet på b t. På trods af disse forskelle i fortolkningen, kan udviklingen i omkostningsandelene godt være nogenlunde ens (på kort og mellemlangt sigt, men altså ikke på langt sigt):
8 Omkostningsandele for translog og CES s1, CES s1, translog s2, translog s2, CES Anm: δ = σ = a = 0.5, γ 1 = 0.02, b t = , P 1 /P 2 =1 Hvis vi i stedet betragter faktorefterspørgselsfunktionerne for fx faktor 1, fås (10) (11) Trendene indgår i de krøllede parenteser. Det ses, at den funktionsform som trendene indgår med, simpelthen er forskellig for CES og translog. Det er ikke umiddelbart muligt i (10) og (11) at sammenligne parametrene i trendudtrykkene. Kun for σ = 1 (Cobb-Douglas) fås samme faktorefterspørgselsfunktioner 3 (12) (13) Vi kan altså konkludere, at når vi er i CD-tilfældet kan trendene sammenlignes, mens dette ikke ellers er muligt i ovenstående formulering. 4 Det er klart, at 3 Her er der sat b t = 0 i translog. Dette plejer man vist ikke at indregne under CD-restriktionerne i translog, men det er svært at se, hvordan en CD-produktionsfunktion er forenelig med trend i omkostningsandelene. 4 Dette må siges at være uheldigt, idet de hidtidige estimationer tyder på, at vi er temmelig langt fra CD.
9 man altid kan lave "numeriske" sammenligninger, som det er gjort i TTH- /JSM/KTH op.cit, tabel 7 s.33. Det vil dog være formålstjeneligt, hvis man direkte kunne lave en sammenligning af paramtrene i trendene. Usammenligneligheden mellem (10) og (11) har ikke noget at gøre med, at den ene funktionsform er mere fleksibel end den anden, idet CES er fuldt fleksibel i tofaktor-tilfældet, og derved "lige så god" som translog. Forskellene opstår på grund af, at trendene indføres forskelligt i "grund-funktionerne" (for translog en omkostningsfunktion, for CES en produktionsfunktion). Vi vil nu vise, at en sammenligning af de teknologiske fremskridt i CES og translog kan lade sig gøre, idet det er muligt, at omparametrisere de allerede estimerede efterspørgselsfunktioner til effektivitetsformuleringen. Dette lader sig gøre, idet f i -funktionerne i (3) er valgt overordenlig simple: 9 (14) For både translog og CES betyder dette valg af effektivitetsmål, at man kan lave en omparametrisering af de eksisterende ligninger til effektivitetsformuleringen, således at det ikke er nødvendigt at reestimere ligningerne. I det følgende betegner en ^ på en parameter, at parameteren er kendt (estimeret). Omparametrisering af CES For CES følger det direkte fra s.6-8 i TTH/JSM/KTH op.cit, at (15) Omparametrisering af translog For translog skal der lidt mere knofedt til. Omkostningsfunktionen (jf. formel (9) s.12 i TTH/JSM/KTH 20. november) er (16) hvor
10 10 Sumtegnet i B(4,4) summerer over de tre første elementer i søjle 4, som er lig de tre første elementer i række 4, idet B er symmetrisk. Spørgsmålet er nu, om det ud fra kendskabet til parametrene i ovenstående omkostningsfunktion, er muligt at udregne λ erne. Ved at indføre effektivitetsvariablerne bruger man 5 nye parametre, λ 1 -λ 4 og λ *, men man mister ligeledes 5 fra den oprindelige omkostningsfunktion (11), idet a t =a tt =0 og b t = 0 i "effektivitetsomkostningsfunktionen". Lad log P = log P - λt -ιλ * t 2, hvor λ =(λ 1 λ 2 λ 3 λ 4 ) og ι = ( ). I det følgende udnyttes det, at Bι =(0000) ogι B=(0000) Man får nu brug for resultaterne fra afsnit 1.Fra disse ved vi nemlig, at omkostningsfunktionen for translog i effektivitetsformuleringen er lig omkostningsfunktionen for translog uden trends, men hvor priserne er erstattet af " -priser", dvs (17) (18) hvor
11 11 (19) Ligesom i CES-tilfældet er effekten af at introducere effektivitetsenheder en reparametrisering af den oprindelige omkostningsfunktion. Sammenlignes (18) med (16) fås, at λ og λ * skal opfylde (20) Ud fra restriktionerne i (20) kan λ erne bestemmes. Hvorledes dette gøres er vist i appendiks A (med mindre man er stærkt interesseret i lineær algebra kan appendikset springes over). Fra (A8) og (A9) i appendiks A fås (21) (22) Rent funktionelt indgår λ erne godt nok på forskellig vis i CES og translogfunktionen, men de har samme fortolkning som effektivitetsparametre og kan derfor sammenlignes. Da både translog og CES direkte kan omparametriseres til effektivitetsformuleringen, er det klart, at vi ved at bruge (16) og (17) ville få de samme værdier for λ erne, som man ville få, hvis man reestimerede efterpørgselsfunktionerne. I tabel 1 er effektivitetsparametrene udregnet for de tre aggregerede erhverv NX (samlet fremstilling), QX (samlet service) og XX (QX + NX).
12 12 Tabel 1. Effektivitetsparametre for 3 aggregerede sektorer Erhverv XX QX NX TL CES TL CES TL CES λ λ λ λ λ * Anm. Parametrene er udregnet ud fra (21) og (22) for translog, og ud fra (15) for CES. De oprindelige parametre er estimerede på baggrund af en KELM-neststruktur. For XX og QX er det 1-trinsestimationer, mens NX-sektorens λ-parametre er udregnet på basis af en 2- trinsestimation. Trenden er lig nul i 1980, og altså negativ før For en nærmere gennemgang af neststruktur og estimationsmetoder henvises til TTH/JSM/KTH op.cit. Bemærk at λ-parametrene for XX-sektoren kan beregnes direkte ud fra estimationsresultaterne i førnævnte papir. I tabel 1 er der en hel del information indeholdt, som kan udtrækkes på flere måder : (1) For given sektor og λ i kan de to produktionsfunktioners valg af effektivitetsparameter sammenlignes. (2) For given sektor og produktionsfunktion kan de forskellige inputfaktorers effektivitetsparametre sammenlignes. (3) For given produktionsfunktion og λ i kan de forskellige sektorers effektivitetsparametre sammenlignes. Det er naturligvis (1), som vi først og fremmest er interesseret i. Ad (1). Det umiddelbare indtryk af tabel (1) er, at for de aggregerede sektorer er de to produktionsfunktioners valg af effektivitetsparametre for praktiske formål identiske. Alle fortegn og absolutte størrelser er stort set overensstemmende. Dette tyder på, at resultaterne i TTH/JSM/KTH op.cit. (som bl.a. var, at egenskaberne for translog -og CES-efterspørgselsfunktionerne groft sagt var sammenfaldende) også gælder for bidraget fra de teknologiske fremskridt. 5 Ad (2). For alle tre sektorer ses det, at kapitalens effektivitetsindeks er faldende over tid. Lige så klart er det, at arbejdskraftens effektivitetsindeks er stigende 5 Det skal her nævnes, at der i estimaterne af λ erne i nogle af de disaggregerede erhverv er visse forskelle mellem translog og CES. I disse sektorer er der imidlertid også som regel forskelle i estimaterne af de andre parametre i efterpørgselsfunktionerne (fx priselasticiteter).
13 gennem estimationsperioden, hvilket vel virker rimeligt. Energiens indeks har været svagt stigende, mens materialernes har været ca. nul gennem perioden undtaget i QX-sektoren, hvor det er faldet. En måde at fortolke de enkelte inputfaktorers λ er på er følgende. Lad os antage, at priserne på faktor 1-4vokser med λ 1 - λ 4. Dette betyder, at alle P er er konstante, hvilket igen betyder, at alle X er er konstante. En konstant X er ensbetydende med, at vækstraten i X i er (λ * t+λ i ). Hvis man fx lineariser den kvadratiske trend i normeringsåret 1980 (hvor den er nul), får man altså konstante vækstrater givet ved λ 1 - λ 4. Man kan derfor fortolke λ erne som vækstrater som priserne i en fremskrivning skal overholde, for at der er konstante vækstrater i faktorniveauerne. Lad os for et øjeblik linearisere den kvadratiske trend og samtidig antage, at inputpriserne er vokset med λ 1 -λ 4. Disse antagelser betyder, at vækstraterne i de ønskede X i /Y-forhold er givet ved λ 1 -λ 4. Det er faktisk utroligt, så tæt λ 1 -λ 4 ligger på de observerede vækstrater i inputfaktorerne. Som nævnt på s.34 i TTH/JSM/KTH op.cit. er K/Y-forholdet vokset med ca. 2.5% gennem perioden, E/Y-forholdet er faldet ca. 0.5 %, L/Yforholdet er faldet ca. 3 %, og M/Y-forholdet har været nogenlunde konstant. Dette stemmer meget fint overens med λ 1 -λ 4 i de to første søjler i tabel Ad (3). Den største stigning i arbejdskraftens effektivitet findes i NX-sektoren, hvilket passer fint med den stiliserede kendsgerning, som siger at L/Y-forholdet er faldet mest i fremstillingserhvervene. Den kraftigste udvikling i effektivitetsindeksene findes i QX-erhverne, specielt for kapital og materialer. Er f i -funktionerne rimelige? Et oplagt spørgsmål at rejse er, om de valgte f i -funktioner i (14) nu også er meningsfyldte. Meningen med funktionerne var jo, at de skulle fungere som effektivitetskorrektioner af de observerede priser og mængder. Ud fra tabel 1 er det dog svært at se, hvorledes denne korrektion egentlig forløber. I stedet kan man kigge på nogle figurer af forløbet af effektivitetsindeksene. Nedenfor vises grafer af effektivitetsindeksene for XX-sektoren baseret på CES. 6 Der vises grafer med to forskellige slags f i -funktioner : (14) (23) (14) er det indeks, som er brugt i tabel 1. (14) er i imidlertid et specialtilfælde af (23), hvor λ i * = λ *. I (23) er de kvadratiske trends med andre ord faktorspecifikke, mens de i (14) er ens for alle faktorer. En implikation af dette er, at vækstraterne i (14) er rette linier med samme hældning, men med forskelligt 6 Som det fremgår af tabel 1, er translog-effektivitetsindeksene næsten identiske med CES s.
14 14 niveau, mens vækstraterne i (23) også er rette linier, men med forskellig hældning og forskelligt niveau. Ved at estimere både (14) og (23), kan vi altså få en indikation om, hvor streng restriktionen i (14) er. 7,8 I figur 2 vises indeksene (14) og (23). Figur 2. Effektivitetsindeks for XX-sektoren, CES. (a) (14) (b) (23) e(t)_k e(t)_e e(t)_l e(t)_m e(t)_k e(t)_e e(t)_l e(t)_m Af fig.2 fremgår det - som nævnt ovenfor - at kapitalens effektivitetsindeks er kraftigt faldende gennem perioden, mens arbejdskraftens er stigende. Der er imidlertid en vigtig forskel mellem 2 (a) og 2 (b): Indekset for kapital og energi skifter krumning (fra en "sur" parabel i (a) til en "glad" parabel i (b)). I fig.3 fremgår det meget klart, hvad effekten af at løse op for restriktionen i (14) er. I 3 (a) har alle linier samme hældning (lig λ * ), men forskelligt niveau (lig λ i i 1980). I 3 (b) tillades linierne at have forskellige hældninger. Igen ses det, at opblødningen af restriktionen på den kvadratiske trend har størst effekt på kapital og energi, hvis vækstrater nu er voksende gennem perioden (hvilket selvfølgelig blot er en reminicens af, at indeksene for K og E i (14) er konkave funktioner, mens de i (23) er konvekse funktioner). Det er ikke mærkeligt, at det er de "små" inputs, kapital og energi, som påvirkes mest af restriktionen i (14), idet estimatet af λ * i (14) primært bestemmes af de "store" input, arbejdskraft og materialer. 7 Da (14) er nestet i (23) kan vi naturligvis lave et "rigtigt" test af restriktionen. 8 (23) skal ikke ses som et i modelsammenhæng brugbart alternativ til (14). I faktorefterspørgselsfunktionerne med (23) som effektivitetsindeks indgår der hele 8 trend-parametre ialt, og estimationerne tyder på, at disse spiser noget af priselasticiteterne. Det eneste, (23) skal bruges til, er at vurdere restriktionen på de kvadratiske trends i (14).
15 15 Figur 3. Vækstrater i effektivitetsindeks for XX-sektoren, CES. (a) (14) (b) (23) Dl(e(t)_K) Dl(e(t)_E) Dl(e(t)_L) Dl(e(t)_M) Dl(e(t)_K) Dl(e(t)_E) Dl(e(t)_L) Dl(e(t)_M) I indledningen blev det nævnt, at effektivitetsformuleringen kunne fortolkes som en målefejlskorrektion. Virksomhedernes sande inputpriser er altså i virkeligheden ikke de observerede P i, men istedet P i. Det, der interesserer virksomheden, er de effektivitetskorrigerede priser, og ikke de "normale" priser. I figur 4 vises de effektivitetskorrigerede priser sammen med de observerede priser. Figur 4. Observerede og effektivitetskorrigerede priser. p<i> = observeret pris, p<i>_tilde = pris korrigeret med (14), p<i>a_tilde = pris korrigeret med (23) (a) Pris på kapital (b) Pris på energi p1 p1_tilde p1a_tilde p2 p2_tilde p2a_tilde
16 16 (c) Pris på arbejdskraft (d) Pris på materialer p3 p3_tilde p3a_tilde p4 p4_tilde p4a_tilde Graferne i fig.4 er (inverse) spejlbilleder af graferne i fig.2. Eksempelvis ses det faldende effektivitetsindeks for kapitalapparatet at medføre, at den effektive pris på kapitalapparatet vokser kraftigere end den observerede pris. Det omvendte gør sig gældende for arbejdskraften. I det foregående afsnit blev det vist, at vækstraten i hhv. det observerede K/Y og L/Y-forhold i gennemsnit var -2.5 pct og 3 pct. Det blev desuden vist, at denne udvikling modsvaredes af udviklingen i de to faktorers effektivitetsindeks, således at K /Y og L /Y var nogenlunde konstante. En anden måde at se dette på er at betragte de effektivitetskorrigerede priser på K og L. Der er stor forskel på udviklingen i de observerede priser på K og L (lønnen voksede meget kraftigere end user-cost), men forholdet mellem de korrigerede priser på K og L er nogenlunde konstant. Dette stemmer fint overens med, at K /L - forholdet har være konstant. Konklusion Der er i dette papir blevet argumenteret for at opfatte indførelsen af trends i en produktionsfunktion som en måde at måle input på i effektive enheder. Denne tankegang har flere fordele. For det første kan effektivitetsformuleringen benyttes med fordel, hvis man ønsker at forklare udviklingen i inputfaktorernes effektivitet med andre variabler end blot tiden. For det andet kan effektivitetsformuleringen anvendes til at sammenligne forskellige produktionsfunktioners effektivitetsindeks. I papiret blev dette brugt til at vise, at der ikke var den store forskel på trendene i CES og translog.
17 Appendiks A 17 Ligningssystemet, som skal løses for λ, består af (A1) Dette er 5 ligninger i 4 ubekendte, som dermed giver os et problem. Problemet har imidlertid en let løsning, idet B - p.gr.a. restriktioner - ikke har fuld rang. Vi har derfor kun 4 uafhængige ligninger. De nederste 4 ligninger er (A2) Dette er et ligningssystem med 4 ligninger og 4 ubekendte, men systemet har ingen entydig løsning i 4, da B kun har rang 3. Vi kan derfor sætte en af parametrene (λ 1,λ 2,λ 3,λ 4 ) til en vilkårlig værdi og få bestemt de resterende 3. Vi vil selvfølgelig benytte den femte ligning i (A1) til at få bestemt den frie parameter. Systemet (A2) kan klappes ned i M=[I 3x3 0 3x1 ]. Man får da 3 ved at multiplicere med 4x3 matricen (A3) hvor (A4) Det bemærkes, at B 33 har fuld rang, således at systemet har en entydig løsning for λ. Den første ligning i (A1) giver (A5) hvor a = (a 1 a 2 a 3 ). Lad i = (1,1,1). Da fås (A6)
18 18 Samlet har vi altså (A7) Fra (19) kan vi da bestemme λ * som (A8) Alt i alt har vi altså fået bestemt λ 1 - λ 4 og λ * som funktion af de oprindeligt estimerede parametre.
Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen
Læs mereSammenligning af tredje-generations GLO- og translog-estimationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 3. februar 1994 Sammenligning af tredje-generations GLO- og translog-estimationer Resumé: I nærværende papir præsenteres funktionsformen GLO
Læs mereReestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen
Læs mereReestimation af importrelationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret
Læs mereReestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sara Skytte Olsen 1. oktober Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Dette papir gennemgår reestimationen af erhvervenes
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereVækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,
Læs mereSammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til
Læs mereVariabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel
Læs mereReestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen
Læs mereReestimation af importligningerne i 2000-priser
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.
Læs mereDen personlige skattepligtige indkomst
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.
Læs mereCES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 24. maj 1993 Jakob Hald CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Resumé: I papiret gennemregnes sammenhængen mellem minimumsomkostningsfunktioner
Læs mereSupplerende dokumentation af boligligningerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereReestimation af lagerligninger til Okt16
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.
Læs mereReestimation af husholdningernes energiefterspørgsel
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel
Læs mereBygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget
Læs mereLidt om ADAMs langsigtsegenskaber
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 16. januar 1998 Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Resumé: Dette papir opkaster blot nogle strøtanker vedrørende ADAMs langsigtsegenskaber. Meget
Læs mereReestimation af importrelationerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereReformulering af Lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.
Læs mereReestimation af ejendomsskatterelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens
Læs mereArbejdsudbudsrelationen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette
Læs merePristilpasningen i ADAM, I
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger
Læs mereReestimation af uddannelsessøgende
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne
Læs mereEstimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport
1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges
Læs mereEstimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 21. juli 1997 Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Resumé: Papiret præsenterer en reestimationen af fcb-relationen.
Læs mereReestimation af sektorpriserne, April 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.
Læs mereOm udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 27. september 1994 Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Resumé: Dette papir ligger i umiddelbar forlængelse af modelgruppepapiret
Læs mereEksportørgevinst i eksportrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.
Læs mereReestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion
Læs mereImportrelationer til ADAM oktober 2015
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret
Læs mereReestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne
Læs mereReestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Sara Skytte Olsen Arbejdspapir*. april 6 Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Resumé: Papiret redegører for reestimationen af erhvervenes transportenergiforbrug
Læs mereUdbudsbestemt produktion i fødevaresektoren
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 18. oktober 1999 Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Resumé: I papiret gives grundlæggende teoretiske overvejelser for, hvordan et aggregeret
Læs mereSammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten
Læs mereEgenskaber ved Krydsproduktet
Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 23. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold
Læs mereReestimation af erhververnes efterspørsel efter el og øvrig energi i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Bender 21. oktober 23 Kenneth Karlsson af erhververnes efterspørsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Erhvervenes efterspørgsel efter el og aggregatet
Læs mereSammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 20. juli 2000 Sammenligning af estimerede koefficienter i makroforbruget med beregnede strukturelle koefficienter Resumé: Papiret sammenligner
Læs mereFleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 23. marts 2007 Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Resumé: Dette papir er blot et hurtigt overblik over nogle estimationer, som blev
Læs mereReformulering af lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.
Læs mereUGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:
UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, 2003 M-Ø Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside: www.econ.ku.dk/personal/henrikj/makro1-e2003/ I uge 37 (9/9 og 12/9) har vi gennemgået: I.a. Fakta
Læs mereReestimation af importpriser på energi
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne
Læs mereLidt om Törnqvist-prisindeks og effektivitetsindeks
Danmarks Statistik MODEGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 0. januar 00 idt om Törnqvist-prisindeks og effektivitetsindeks 5HVXPp,SDUHVHVSnPXOJKHGHQIRUDHIIHNYHVNRUUJHUHH7 UQTYVSUVQGHNVPHG KHQKROGVYVIDVEDVHRJHN
Læs mereBoligforbrug på nye kapitaltal
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for
Læs mereEstimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 27. september 1994 Estimation af faktorefterspørgslen på sektorniveau Resumé: Dette papir er første forsøg på at afprøve den i modelgruppepapiret
Læs mereOm datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:
Læs mereForholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår
Læs mereKontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen
Læs mereUndersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] Andreas Østergaard Iversen 1599 Undersøgelse af opskrivningen af CES - forbrugssystemet estimeret i to step. Resumé: 1 2 Dette papir undersøger betydningen
Læs mereSammenligning af 2. generations translog- og CES-estimationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 20. november 1993 Karsten Theil Hansen John Smidt Sammenligning af 2. generations translog- og CES-estimationer Resumé: Dette papirs formål
Læs mereEksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris
Læs mereReestimation af forbrugssystemet til okt15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende
Læs mereOm grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer
Læs mereReestimation af husholdningernes varmeforbrug
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet
Læs mereIndførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen
Læs mereSammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne, april 2000
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april
Læs merePersoner i arbejdsmarkedsordninger (II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere
Læs mereNye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet
Læs mereOversigt over priselasticiteter i EMMA99
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen
Læs mereSimpel pensionskassemodel
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse
Læs mereReestimation af DLU. Resumé:
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. Oktober 2004 Reestimation af DLU Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af forbrugssystemet. Baggrunden for reestimationen er ændringer
Læs mereFaktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til
Læs mereMatricer og lineære ligningssystemer
Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix
Læs mereEksogenisering i forbrugssystemet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 7. juli 1997 Eksogenisering i forbrugssystemet Resumé: Papiret giver en metode til eksogenisering af forbrugskomponenter i det nye DLU og indeholder
Læs mereEt kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer
Læs mereReestimation af forbrugssystemet Okt15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nicoline Wiborg Nagel Jacob Nørregaard Rasmussen Arbejdspapir 10. maj 2016 Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen
Læs mereIndkomstbegrebet i boligprisrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 7. marts 011 Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Resumé: Vi erstatter variablen for forbrug undtagen boligydelse, Cpuxh, i boligprisrelationen,
Læs mereBoligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,
Læs mereReestimation af sektorpriser 08
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Mads Svendsen-Tune september 8 Reestimation af sektorpriser 8 Resumé: Reestimation af sektorpriser for erhvervene i ADAM forløber fornuftigt, kun med små ændringer
Læs mereKvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner
Makroøkonomi 1, 31/10 2003 Henrik Jensen Kvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner Forekomst af naturlige ressourcer i produktionsprocessen
Læs mereEgenskaber ved Krydsproduktet
Egenskaber ved Krydsproduktet Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:
Læs mereSlides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen
Slides til Makro 2 Forelæsning 10 24. november 2003 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen 0 ENDOGEN VÆKST BASERET PÅ R&D (F&U) I alle vores vækstmodeller - dem vi har set, og den vi skal se - er roden til langsigtet
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres
Læs mereRalph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,
Læs mereOut-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer
Læs mereReestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og
Læs mereDen personlige skattepligtige indkomst II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 24. maj 1994 Den personlige skattepligtige indkomst II Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for den skattepligtige indkomst
Læs mereHJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12)
HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) Opgave 1. Vurdér og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte: 1.1. En provenuneutral
Læs mereEmneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:
Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering
Læs mereReestimation af eksportrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen
Læs mereUddybende beregninger til Produktivitetskommissionen
David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser
Læs mereSammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse
Læs mereEksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled
Læs mereFlere ligninger med flere ukendte
Flere ligninger med flere ukendte Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her.
Læs mereIvanna Blagova 23. maj Boligpriserne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,
Læs mereProduktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet
d. 15.10.2010 Jesper Gregers Linaa Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet Det undersøges, hvorvidt arbejdsmarkedets tilstand (konjunkturelt og strukturelt) kan bidrage til at forstå udviklingen i
Læs mereMat H /05 Note 2 10/11-04 Gerd Grubb
Mat H 1 2004/05 Note 2 10/11-04 Gerd Grubb Nødvendige og tilstrækkelige betingelser for ekstremum, konkave og konvekse funktioner. Fremstillingen i Kapitel 13.1 2 af Sydsæters bog [MA1] suppleres her med
Læs mereOm faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser
Læs mereKursen på statens obligationsgæld
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem
Læs mereReestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)
Læs mereVariabel med outputgab
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er
Læs mereStokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og
Læs mereNiveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 19. november 1998 Henrik C. Olesen Carl-Johan Dalgaard Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår
Læs mereI dag. Statistisk analyse af en enkelt stikprøve med kendt varians Sandsynlighedsregning og Statistik (SaSt) Eksempel: kobbertråd
I dag Statistisk analyse af en enkelt stikprøve med kendt varians Sandsynlighedsregning og Statistik SaSt) Helle Sørensen Først lidt om de sidste uger af SaSt. Derefter statistisk analyse af en enkelt
Læs mereSammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne
Læs mere1 α K = A t, (SS1) n + g + δ eller: ln yt =lna t +
Tag Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi,. Årsprøve Efterårssemestret 5 Udleveres mandag den. januar, 6, kl. 10. Afleveres onsdag den 4. januar, 6, senest kl. 10. på: Eksamenskontoret, Center for Sundhed og Samfund
Læs mere