Lidt om Törnqvist-prisindeks og effektivitetsindeks
|
|
- Kirsten Jensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Danmarks Statistik MODEGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 0. januar 00 idt om Törnqvist-prisindeks og effektivitetsindeks 5HVXPp,SDUHVHVSnPXOJKHGHQIRUDHIIHNYHVNRUUJHUHH7 UQTYVSUVQGHNVPHG KHQKROGVYVIDVEDVHRJHN GHSUVQGHNV 9EHUDJHURNRQNUHHOI OGH$$0 9YVHU UKYHUYHQHVHQHUJHIHUVS UJVHOI9H M +XVKROGQQJHUQHVUDQVSRUGHOPRGHOIRUI&JRJI&N DPHGHQVPSHODSSURNVPDRQHUGHPXOJDRSVOOHHQOQH U HVPDRQVOJQQJKYRUHIHUGHUNDQRPUHJQHVOSDUDPHUHQH HIIHNYHVQGHNVHVnOHGHVD7 UQTYVSUVQGHNVHNDQDQDJHV HNVRJHQHVPDRQHQ GHJHQHUHOOHUHVXODDIRUGHOQJVV\VHPHUI[I&JRJI&NVNDO 7 UQTYVSUVQGHNVHNNHHIIHNYHVNRUUJHUHVKYVGHXQGHU OJJHQGHHIIHNYHVQGHNVHUSnODJHQUHVUNRQVnOHGHVDGH NXQHUIDNRUIRUYUGHQGH DGR00.PD Nøgleord: Produktion og faktorefterspørgsel, Forbrug og opsparing, Datakonstruktion 0RGHOJUXSSHSDUHUHUQHUQHDUEHMGVSDUHUHNRQNOXVRQHUGHUGUDJHVSDUHUQHHUNNHHQGHOJHRJ NDQ Y UH QGUH QGHQ RSVOOQJHQ DI Q\H PRGHOYHUVRQHUH KHQVOOHV GHUIRU D GHU NXQ FHUHV IUD PRGHOJUXSSHSDUHUQHHIHUDIDOHPHGDQPDUNV6DVN
2 ,QGOHGQQJ Dette papir diskuterer problemstillingen med at effektivitetskorrigere et Törnqvistprisindeks. Vi starter dog to skridt før og opskriver i afsnit Törnqvist-prisindeks formuleret henholdsvis med fast base og som et kædeprisindeks, hvorefter vi i afsnit 3 genkalder idéen med effektivitetskorrigering af efterspørgselsligninger. Kombinationen af Törnqvist-prisindeks og effektivitetskorrigering er indholdet af afsnit 4. Resultaterne opsummeres i afsnit 5. På flere projekter arbejdes for tiden med i CES-efterspørgselsligninger at erstatte relativprisen, der er et CES-prisindeks, med et tilsvarende Törnqvist-prisindeks, der ikke afhænger af de estimerede parametre, hvorfor kan læses i afsnit.4, bilag A eller i de relevante arbejdspapirer). Grunden til, at vi overhovedet tager problemstillingen med effektivitetskorrigering af Törnqvist-prisindeks op, er, at i forsøget med at anvende Törnqvist-prisindeks som prisdeflator i ADAM s energiligninger, jf. NI8d0, blev det konstateret, at det ikke umiddelbart var muligt at lave et steady-state grundforløb med konstant prisforhold mellem energiprisen og relativprisen, der er vægtet af prisen på maskinkapital, arbejdskraft og energi. I et sædvanligt ADAM-grundforløb har lønnen en højere vækstrate end priserne på kapital og energi, mens vækstraten i de effektivitetskorrigerede priser er ens. Derfor burde Törnqvist-prisindekset effektivitetskorrigeres. Dette bunder egentligt i et kendt aggregeringsproblem, for det kan vises, at det kun er teoretisk korrekt at aggregere faktorer med et mængdeindeks, hvis de faktorer, der aggregeres, har samme effektivitetsudvikling, hvilket fx ikke er tilfældet for maskinkapital og arbejdskraft), jf. EMMA-bogen appendiks A... 7 UQTYVSUVQGHNV Vi ønsker at danne en pris på et aggregat af Q varer, og her fokuserer vi på Törnqvist-prisindeks. Törnqvist-prisindekset givet ved ) i tilfældet med to perioder og Q varer, [, med pris, jf. fx ars Otto s note s.9. Törnqvist-prisindekset vægter prisændringerne for de forskellige faktorer med deres omkostningsandele, V. Toptegn angiver året, 0,. Prisindekset afhænger af vektoren af priser, SÃ= S ), og vektoren af mængder, [Ã = [ ), i SQ [Q begge perioder. Prisindekset angiver ændringen i prisen på aggregatet fra periode 0 til periode. 37 UQS 0,S,[ 0,[ ) k Q hvor V j M [ [ M 0 V 0 %V ) SM
3 Törnqvist-prisindekset er et specielt geometrisk prisindeks, hvor vægtene varierer. Et almindeligt geometrisk prisindeks er givet ved nedenstående, hvor α i > 0 og Σ i α i =, hvilket gennemsnittet af omkostningsandelene opfylder). 3 3*HRS 0,S,[ 0,[ ) k Q 0 ). GHQGHNV For at danne et prisindeks mellem flere perioder kan benyttes et N GHQGHNV, jf. fx Diewert 987) afsnit 6, hvor fx 3 S,S,[,[ er prisændringen fra periode til periode. 3 N GH 3 N GH 3 S,S,[,[ N GH 3 S,S 3,[,[ S,S,[,[ 3 S,S 3,[,[ N GH 3 S 3,S 4,[ 3,[ 3 N GH N GH osv. 3) Et Törnqvist-kædeprisindeks, 3 7 UQ, N GH, kan altså bestemmes ved 3 7 UQ, N GH 3 7 UQ, N GH 3 & 7 UQ, N k Q & V & %V 4) Hvis vi ikke er tilfredse med standardnormeringen 3 7 UQ,, dvs. i fx 966, N GH kan hele serien efterfølgende divideres med, så indekset er i UQ, N Det intuitive i Törnqvist-kædeprisindekset er, at vækstraten i indekset er en vægtet sum af vækstraterne i de priser, der aggregeres. Vægtene er de tilhørende omkostningsandele set som gennemsnit over to perioder). GH Dlog 3 Q 7 UQ, N GH j V & S 5) 3UVQGHNVPHGIDVEDVH I stedet for et kædeindeks kan vælges et prisindeks med fast base, i bøgerne vil det typisk være år, men vi vil nok vælge NR-basisåret 995. Referencen er også her Diewert 987) afsnit 6.
4 4 Törnqvist-prisindekset med fast base til tid er givet ved 6) og antager, pr. konstruktion, værdien i UQ,995 k Q 995 V 995 %V 6) I omtalte reference anbefales det at bruge enten et kædeindeks eller et indeks med fast base.,psofp QJGHQGHNV Det tilhørende mængdeindeks beregnes implicit ud fra omkostningerne, & j og Törnqvist-prisindekset henholdsvis kædeindeks og fastbase), således at pris gange mængde er lig med omkostningerne. ; 7 UQ j Q /3 7 UQ 7) Alternativt kunne dannes et Törnqvist-mængdeindeks, hvorefter Törnqvistprisindekset bestemmes implicit. +YRUIRUEUXJH7 UQTYVSUVQGHNV" I dette papir ses på to eksempler i Modelgruppens arbejde, hvor det foreslås at benytte et Törnqvist-prisindeks, henholdsvis i erhvervenes energirelationer, jf. NI8d0, og fordelingen af husholdningernes udgift til benzin og kollektiv transport, jf. RHM50. I begge tilfælde tages der udgangspunkt i en CES-efterspørgselsfunktion, hvor relativprisen, i følge den teoretiske udledning, er et CES-prisindeks, der afhænger af estimerede parametre. I energiligningerne er det et nestet CES-prisindeks over priserne på maskinkapital, arbejdskraft og energi, mens det i transportdelmodellen er priserne på henholdsvis benzin og kollektiv transport. For at forenkle estimationsligningerne kan det vælges at anvende et alternativt prisindeks, der ikke afhænger af de estimerede parametre, hvorved det ofte er muligt at estimere ligningen lineært, jf. bilag A. Prisindekset dannes i datakonstruktionen og antages eksogent i estimationen. At der bør vælges et Törnqvist-prisindeks fremfor andre prisindeks, fx aspeyres, Paasche eller Fisher, bygger på dette indeks s kønne egenskaber, som vi ikke vil belemre læseren med her; interesserede henvises til fx EMMA-bogen appendiks A... og Diewert 987). æg mærke til denne antagelse! Fx i transportdelmodellen er prisindekset vægtet af priserne på benzin og kollektiv transport, hvor vægtene er omkostningsandelene, men prisindekset bruges til at bestemme efterspørgslen efter benzin og kollektiv transport, hvorved omkostningsandelene NNH er eksogene i estimationen.
5 5 IIHNYHVNRUUJHUQJ Idéen med at benytte effektivitetsindeks i efterspørgselsligninger - i stedet for blot at tilføje en lineær eller kvadratisk tidstrend - er, at producenten/forbrugeren tænker i ydelsen af faktorerne/varen, hvorfor vi ser på effektivitetskorrigerede mængder og priser. Efterspørgselsfunktionerne kan udledes uden tanke på effektivitetskorrigering, hvorefter de effektivitetskorrigerede mængder og priser blot indsættes i efterspørgselsfunktionerne i stedet, jf. fx ADAM-bogen kapitel 8 og referencer deri. Vi betragter de HIIHNYHVNRUUJHUHGH mængder og priser; med H et effektivitetsindeks er de givet ved ;;@H og 33/H, en ~ over en variabel angiver, at den er effektivitetskorrigeret). Dermed er omkostningerne upåvirkede af effektivitetskorrigeringen, &;@3;@H)@3/H) ;@ 3. Sædvanligvis lader vi effektivitetsindekset være en kvadratisk tidstrend, dvs. logh) %. I tilfældet med en enkelt log-lineær efterspørgselsfunktion kan det vises, at man i stedet kan estimere lineært med og som ekstra regressorer og bagefter omregne til parametrene i effektivitetsindekset. Som et eksempel ser vi på tilfældet, hvor efterspørgslen efter en faktor ; beskrives ved følgende langsigtssammenhæng, hvor er prisen på faktoren, ; 3; er langsigtsefterspørgslen den QVNHGH efterspørgsel), < og er henholdsvis det 3< relevante produktionsbegreb og prisdeflator. log; ) log<) 3 ; 3 < % 8) Indsættes nu effektivitetskorrigerede mængder og priser for ;, får vi log<) 3 ; /H 3 < % ] log; ) log<) 3 ; 3 < % & % )@logh) ] 9) log; ) log<) 3 ; 3 < % & % )@ % ) eller opskrevet direkte som log; ) log<) 3 ; 3 < % % % 0) Dvs. vi kan beregne parametrene i effektivitetsindekset ud fra de direkte estimerede parametre ved & N % og &@N % )
6 6.RPEQDRQDI7 UQTYVSUVQGHNVRJHIIHNYHVQGHNV I dette afsnit diskuteres, hvorledes effektivitetsindeks kan indarbejdes i relationer, hvor relativ-prisen er givet ved et Törnqvist-prisindeks. Konkret ses på to tilfælde, først hvor Törnqvist-prisindekset er et aggregat af eksogene priser og en pris, der indgår i ligningen erhvervenes energiefterspørgsel), og dernæst tilfældet hvor Törnqvist-prisindekset udelukkende består af priser, der selv indgår i modelligningerne husholdningerns transport-delmodel). Men vi starter med at opskrive de generelle formler for et effektivitetskorrigeret Törnqvist-prisindeks og give et simpelt eksempel. IIHNYHVNRUUJHUH7 UQTYVSUVQGHNV Vi opskriver først det effektivitetskorrigerede Törnqvist-prisindeks med fast base, 3 7 UQ,995, ved at indsætte effektivitetskorrigerede priser i formlen for fastbaseprisindekset 6). 3 7 UQ,995 k Q S 995 S V 995 %V k Q /H 995 /H995 V 995 %V k Q 995 V 995 H H 995 & 995 V %V ) 3 7 H H 995 & 995 V %V Tilsvarende udregninger giver det efffektivitetskorrigerede Törnqvist-kædeprisindeks, hvor vi indsætter effektivitetskorrigerede priser i ligning 5). Dlog 3 7 UQ, Dlog 3 Q N GH 7 UQ, & N GH j V & %V DlogH ) 3) NVHPSHOKYRUSUVHUQHSUVQGHNVHNNHQGJnUGUHNHOJQQJHQ Hvis de priser, der indgår i prisindekset, ikke også indgår direkte i efterspørgselsligningen, skal de blot effektivitetskorrigeres, når prisindekset beregnes. Et tænkt eksempel kunne være, at vi skulle bruge et prisindeks over maskinkapital og arbejdskraft, 3./, i en efterspørgselsligning for en anden produktionsfaktor. Vi har estimeret effektivitetsindeks for maskinkapital og arbejdskraft i faktorblokken og anvender disse. Fx bliver det effektivitetskorrigerede Törnqvist-kædeprisindeks 3 Ẉ / 3 S. /H. & /H.& S. V. & S/ /H / & /H/& S/ V / & %V / 4) Bemærk, at omkostningsandelene er uafhængige af effektivitetskorrigering. Ṽ jm S [ S M [ M S /H )@[ H ) jm S /H )@[ HM M M M ) S [ jm S [M M V
7 3./ 3./ 7 eqdisuvhuqh7 UQTYVSUVQGHNVHQGJnUGUHNHOJQQJHQ Vi ser på den alternative formulering af ADAM s energiligninger, som foreslås i NI8d0. Den teoretisk korrekte relativpris, jf. ADAM-bogen afsnit 8.B, er et nestet CES-prisindeks, der sammenvejer priserne på., / og. Dette prisindeks afhænger ikke blot af parametrene i energiligningen, men også af parametrene i ligningerne for. og /, så det kan kun benyttes, hvis efterspørgslen efter de tre faktorer estimeres i et simultant system. Hidtil er det valgt at anvende BFIdeflatoren, S\I, i stedet for CES-prisindekset, således at energiligningen kan estimeres alene), men i ovennævnte papir foreslås det at anvende et Törnqvistprisindeks. et Törnqvist-prisindeks over priserne på., / og, 3./ 3 7 UQ 3.,3 /,3 ). er 3./ Prisindekset afhænger ikke af estimerede parametre, og den langsigtede efterspørgselsligning 5) kan estimeres lineært. log ) % log<) 3 5) Nu vil vi så indføre effektivitetskorrigerede mængder og priser, 3 3/H. Hvis vi et øjeblik glemmer, at også bør effektivitetskorrigeres, 3./ hvilket vi længe har glemt...), så kan 5) omskrives til 6), der med en passende formulering af kan estimeres lineært, jf. 9) og 0). H log ) % log<) 3 & % )@logh) 6) Vil vi også effektivitetskorrigere 3./, får vi 3./ 3 7 UQ 3. /H.,3 / /H /,3 /H ). Vi kan bruge og fra faktorblok-estimationen, så de kan antages eksogene her, 3 men H. H/ H, der skal estimeres i 6), indgår jo også, så 3./ kan ikke være eksogen i estimationen. Et alternativ er at bruge 6) og fortolke som energiens effektivitet relativt til H effektiviteten af aggregatet af., / og. Dette er umiddelbart oplagt, men i klar strid med opfattelsen af, at effektivitetsindeksene faktisk NDQ fortolkes som energiens egen-effektivitet! Så den løsning vil vi nødigt benytte. Vi kan som Törnqvist-prisindeks vælge mellem et kæde-prisindeks 4) eller et fastbase-prisindeks 6). Øvelsen går nu ud på at hive ud af, således at det H 3./ resterende prisindeks kan antages eksogent i estimationen; vi betegner dette ˆ3./ /3 7 UQ 3. /H.,3 / /H /,3 )3 7 UQ 3., 3 /,3 ), hvor priserne på kapital og arbejdskraft effektivitetskorrigeres, men ikke prisen på energi. 3 Selvom forfatteren, som estimatør af faktorblokken, ikke er helt tryg ved, at vi skal estimere på dem!
8 8 )DVEDVHSUVQGHNV Det effektivitetskorrigerede fastbase-prisindeks kan skrives som 7), hvis vi sørger for at normere H 995. log 3 Ẉ /,995 ) j.,/ 3 V % V & V 995 H 7) log ˆ3 Ẉ /,995 ) & V 995 H Nu er vi der næsten, så lad os til estimationen af energieffektiviteten sætte 995 V V, hvorved det effektivitetskorrigerede Törnqvist-prisindeks approksima- tivt er log 3 Ẉ /,995 ). log ˆ3 Ẉ /,995 ) & V ) 8) Derved kan vi opskrive følgende estimationsligning, hvor er eksogent. Med ovennævnte passende formulering af ligningen estimeres lineært. H kan ˆ3./,995 log ) % log<) % log<) 3 3./,995 3 ˆ3./,995 & % )@logh) & % 995 )@logh) 9) Altså benyttes de effektivitetskorrigerede priser på kapital og arbejdskraft, når prisindekset beregnes, energiefterspørgselsligningen estimeres lineært, og parametrene til og omregnes til parametre i effektivitetsindekset, hvor der udover den sædvanlige korrektion med priselasticiteten, β, også korrigeres med omkostningsandelen ud fra nedenstående sammenhæng & % 995 )@ % ) % ] & % 995 og % 995 0)
9 9. GHSUVQGHNV Vi gennemfører nu de tilsvarende udregninger i tilfældet med et kædeprisindeks. Det effektivitetskorrigerede Törnqvist-kædeprisindeks er givet ved ). log 3 Ẉ /,N GH) log 3 &./,N GH)% j.,/ % & V %V )log 3 3 & & V %V )log 3 3 & & & V %V )log H H & ) Når vi nu opdeler udtrykket i og bidrag hørende til H, får vi følgende ˆ3./,N GH udtryk, hvor samtlige tidsperioder indgår, idet 3 & skal medtages. H fra./,n GH log 3 Ẉ /,N GH) log ˆ3 Ẉ /,N GH) & j T T& V %V T )log H T H T& ) Dette udtryk er ikke umiddelbart anvendeligt i energi-estimationsligningen, da der indgår en vægtet sum af alle effektivitetsændringerne, men inspireret af løsningen 995 i fastbase-tilfældet kan vi til estimationsbrug sætte V V, derved går de mellemste led ud med hinanden), og hvis vi desuden normerer H, kan det effektivitetskorrigerede Törnqvist-prisindeks approksimeres med 3), hvilket er samme relation som i tilfældet med fastbase 8). log 3 Ẉ /,N GH). log ˆ3 Ẉ /,N GH) & V ) 3) Dermed bliver estimationsligningen og omregningen til parametrene i energieffektivitetsindekset magen til ovenstående tilfælde med et fastbase Törnqvistprisindeks, dvs. 9) og 0). Efter estimationen kan vi i modellen vælge at flytte energieffektivitetsindekset tilbage i Törnqvist-prisindekset, således at vi direkte opskriver det effektivitetskorrigerede Törnqvist-prisindeks, hvor alle de indgående priser er effektivitetskorrigeret hhv. ) og 3), og den sædvanlige energiligning 6). Det skal bemærkes, at det er en lidt grovere approksimation, der foretages i tilfældet med kædeprisindeks fremfor et fastbaseprisindeks, men det vil næppe være betydningsfuldt i modellen.
10 = = 0,SUVQGHNVHQGJnUNXQSUVHUGHURJVnQGJnUOJQQJHQ Vi ser her på transportdelmodellen for husholdningernes valg mellem benzin, I&J, og kollektiv transport, I&N, betinget på den samlede udgift, &JN, hvilken bestemmes fra DU og efterspørgslen efter biler, jf. RHM50. Der estimeres følgende langsigtssammenhænge logi&j) log &JN logi&n) log &JN % log SFJ % log SFN % 0 % % % 0 % % 4) er et Törnqvist-prisindeks over SFJ og SFN. Trendleddene samles til et effektivitetsindeks for henholdsvis benzin, HJ, og kollektiv transport, HN, som beskrevet i afsnit 3. Vi ser først på tilfældet med et IDVEDVHSUVQGHNV. Med effektivitetskorrigering af har vi følgende udtryk, hvor det antages, at effektivitetsindeksene normeres, så H. HJ N log 3 JN,95 ) j J,N 95 V %V )log S S 95 & jj,n 95 V %V )logh ) 5) log3 JN,95 ) & j J,N 95 V %V )logh ) Her husker man så pludseligt, at i fordelingssystemer skal effektivitetsindeks underlægges parameterrestriktioner, således at effektivitetsindeksene kun er faktorforvridende. 4 I MAR8499 er det vist, at et passende krav er k H) 6 dvs. fx V 95 ) 0 6) J J N N Så hvis vi ligesom med energiligningen i forrige afsnit lader V, ser vi, at givet effektivitetsindeksene pålægges restriktionen i 6), bliver det effektivitetskorrigerede Törnqvist-prisindeks approksimativt lig med selve Törnqvistprisindekset. V 95 log 3 JN,95 ). log3 JN,95 ) 7) 4 Der er ikke et overordnet effektivitetsindeks i aggregatet af I&J og I&N, ellers var det, der skulle fordeles på de to komponenter.
11 Dermed får vi følgende to estimationsligninger magen til 4). logi&j) log &JN % log SFJ % 0 & % )loghj) logi&n) log &JN % log SFN % 0 & % )loghn) 8) Hvis effektivitetsindeksene formuleres som logh ), %, JN, skal de, pålægges følgende restriktioner, svarende til 6).,J,N,J,N & V95 N V 95 J 9) Tilsvarende argumenter gør sig gældende i tilfældet med et N GHSUVQGHNV, således at vi i begge tilfælde blot beregner Törnqvist-prisindekset ud fra de underliggende ikke-effektivitetskorrigerede) priser og anvender dette som et eksogent prisindeks i de sædvanlige estimationsligninger. Som et kuriosum kan det nævnes, at regnes der i gennem XGHQ restriktionen 6) på effektivitetsindeksene, fremkommer samme restriktion formuleret med de direkte estimerede parametre som en betingelse. Følges idéen fra afsnittet om 95 energiligningen med at sætte V V i ligning 5) for Törnqvist-prisindekset, fås nedenstående estimationsligning her kun opskrevet for I&J), hvor det sidste lighedstegn fremkommer ved at erindre, at VJVN. logi&j) log &JN 3 JN % log SFJ 3 JN % 0 & % )loghj) log &JN % log SFJ % 3 0 JN & % )loghj) % % )V 95 logh J J) % % )V 95 loghn) N 30) log &JN % log SFJ 3 JN & V 95 % )[loghj)&loghn)] N % 0 Det ses, at forholdet mellem effektivitetsindeksene, [logh N )&logh J )], nu vil indgå i begge ligninger. I tilfældet med lineære trende kan opskrives nedenstående sammenhænge mellem parametrene i effektivitetsindeksene og ωn) og de ωj estimerede parametre α og β ). Tilsvarende ligningssystem kan selvfølgelig opskrives i tilfældet med en kvadratisk trend.
12 &V95 % ) N J& N) 95 &V )% ) N J& N) 3) Dette er to ligninger med to ubekendte ωj og ωn), hvor parametrene ikke umiddelbart kan identificeres. Hvis man prøver at løse ligningssystemet fx ved at dividere ligningerne med hinanden), forsvinder effektivitetsindeksparametrene op i den blå luft, mens der til gengæld fremkommer nedenstående restriktion på effektivitetsindeksene, der er ækvivalent med den, vi NNH pålagde effektivitetsindeksene. & V95 N V 95 J 3) $IUXQGQJ Vi har i papiret set på muligheden for at effektivitetskorrigere et Törnqvistprisindeks med udgangpunkt i to konkrete tilfælde, henholdsvis energiligningerne, I9H, og transportdelmodellen for I&J og I&N. For energiligningerne udledte vi en simpel approksimation, således at Törnqvistprisindekset kunne være eksogent i estimationen, energiligningen kunne estimeres lineært, hvorefter der kunne omregnes til parametrene i energieffektivitetsindekset. Det gav anledning til samme estimationsligning med et fastbase- og et kædeprisindeks. For transportdelmodellen viste vi det generelle resultat, at i et fordelingssystem skal Törnqvist-prisindekset NNH effektivitetskorrigeres, KYV de underliggende effektivitetsindeks er pålagt en restriktion, der sikrer, at de kun er faktorforvridende. /HUDXU.P. Diewert 987): Index numbers, afsnit i The New Palgrave! A Dictionary of Economics, Volume, New-York, Stockton Press, 987. ars Otto april 998): Kort om prisindeks, undervisningsnote, Den Kgl. Veterinær- og andbohøjskole, Institut for Økonomi, Skov og andskab ADAM-bogen EMMA-bogen Martin Rasmussen 999): Mængde- og effektivitetsindeks i nestede produktionsfunktioner, MAR8499
13 37 UQ ine Brinch-Nielsen 00): Forsøg med Törnqvist-prisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne, NI8d0 Rasmus Holm Madsen, Anne Bender, Dorte Grinderslev 00): Ny transportmodel - valg mellem benzin og kollektiv transport, RHM50 3 %ODJ$ /GRP&6HIHUVS UJVHOVIXQNRQHU Her opsummeres kort, hvordan efterspørgselsfunktionerne ser ud i tilfældet med en CES-funktion. CES produktions-)funktionen med to faktorer er givet ved 33), hvor σ er substitutionselasticiteten, og kun to af de tre CES-parametre ε, δ, δ ) kan estimeres frit. Parametrene skal dog alle være positive. Alt efter problemstillingen kan med fordel vælges forskellige restriktioner, fx ε= eller δ +δ =, eller der kan vælges andre ækvivalente) opskrivninger. < & & & 33) Dette giver anledning til følgende langsigtede) efterspørgselsfunktioner: ; 3 & og ; 3 & 34) 3&6 3&6 Hvor relativprisen, 3&6, er CES-prisindekset givet ved 35), hvor vi bemærker, at det afhænger af parametrene. & & & 35) Hvis vi i stedet vælger at erstatte relativprisen med en vilkårlig anden pris, der kan antages eksogen i estimationen, bliver efterspørgselsligningerne simple loglineære sammenhænge, der kan estimeres med OS. Det, vi har set et par eksempler på, er at erstatte relativprisen med et Törnqvist-prisindeks, jf. 36). log; ) 3 36) Hvis CES-prisindekset anvendes, substitutieres det ofte ind i selve efterspørgselsligningerne, der dermed bliver yderst ikke-lineære, jf. formuleringen i ADAM s ligninger for erhvervenes efterspørgsel efter maskinkapital og arbejdskraft, se ADAM-bogen s. 7).
14 4 En anden mulighed for at slippe for CES-prisindekset er at betragte faktorforholdet 37), der ligeledes kan estimeres log-lineært, bemærk, at dette ikke giver direkte ligninger for de langsigtede QYHDXHU). ; & 37)
Forsøg med Törnqvist-prisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Line BrinchNielsen 18. december 21 Forsøg med Törnqvistprisindeks som alternativ prisdeflator i energiligningerne HVXPp,GHQXY UHQGHHQHUJLOLJQLQJHULQGJnU%),GHIODWRUHQS\I'HWKDUGHVY
Læs mereBudgetrestriktionen i transportdelmodellen - eller manglen på samme
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dorte Grinderslev 9 september 00 Rasmus Holm Madsen Budgetrestriktionen i transportdelmodellen - eller manglen på samme 5HVXPp,VLGVWH MHEOLNEOHYGHWDIVO UHWDWEXGJHWUHVWULNWLRQHQLWUDQVSRUWGHOPRGHOOHQIJ
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel i ADAM. Indlæg til det 25. Symposium i Anvendt Statistik
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev. november Erhvervenes faktorefterspørgsel i ADAM. Indlæg til det 5. Symposium i Anvendt Statistik 5HVXPp 'HWWHSDSLUHUHWLQGO JSn6\PSRVLXPL$QYHQGW6WDWLVWLNMDQXDU
Læs mereReestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen
Læs mereKort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen
Læs mere6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY
6XEVWLWXWLRQPHOOHPHORJ YULJHQHUJLLGDQVNHHUKYHUY Dorte Grinderslev (Danmarks Statistik, Økonomiske modeller),qgohgqlqj Til den makroøkonomiske model ADAM er udviklet et modelsystem af energi- og emissionsmodeller
Læs mereNye energirelationer til ADAM, februar 2002
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Line BrinchNielsen 23. maj 22 Dorte Grinderslev Nye energirelationer til ADAM, februar 22 HVXPp 'HQXY UHQGHHQHUJLOLJQLQJHULQGHKROGHUSULVGHIODWRUHQS\IPHQGHWKDUYLVWVLJDW
Læs mereSkitser til en EMMA-version baseret på variabler i 1995-priser
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 25. maj 2000 Martin Rasmussen Skitser til en EMMA-version baseret på variabler i 1995-priser 5HVXPp,SDSLUHGLVNXHUHVKYRUGDQ(00$PRGHOOHQNDQEUXJHVPHGQDLRQDOUHJQVNDEH
Læs mereReestimation af erhververnes efterspørsel efter el og øvrig energi i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Bender 21. oktober 23 Kenneth Karlsson af erhververnes efterspørsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Erhvervenes efterspørgsel efter el og aggregatet
Læs mereSektorpris og faktorefterspørgsel i QH-erhvervet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 22. august 21 Dorte Grinderslev Asger Olsen Sektorpris og faktorefterspørgsel i QH-erhvervet 5HVXPp 3DSLUHWHUHWVNLWVHSDSLUVRPSU VHQWHUHUIRUVNHOOLJHIRUVODJWLOPRGHOOHULQJHQDI
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereHusholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 11. november 22 Husholdningernes el-efterspørgsel i EMMA estimeret betinget på apparatbestanden HVXPp +LGWLO KDU GHW VDPOHGH SULYDWH IRUEUXJ
Læs mereOg endnu mere om elpris
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted. november Gitte Terp Henriksen Dorte Grinderslev Og endnu mere om elpris 5HVXPp 3DSLUHW DIWHVWHU HOSULVHQ S[QH 'HW YLVHU VLJ DW HOSULVHQ KDU
Læs mereSammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til
Læs mereVækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,
Læs mereFleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 23. marts 2007 Fleksibel brændselssubstitution i EMMA-erhverv Resumé: Dette papir er blot et hurtigt overblik over nogle estimationer, som blev
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereReestimation af husholdningernes energiefterspørgsel
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel
Læs mereLidt om ADAMs langsigtsegenskaber
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 16. januar 1998 Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Resumé: Dette papir opkaster blot nogle strøtanker vedrørende ADAMs langsigtsegenskaber. Meget
Læs mereReestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sara Skytte Olsen 1. oktober Reestimation af erhvervenes efterspørgsel efter el og øvrig energi i EMMA Resumé: Dette papir gennemgår reestimationen af erhvervenes
Læs mereFlere emissionstyper i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 18. maj 2001 Line Brinch-Nielsen Flere emissionstyper i EMMA 5HVXPp 3DSLUHWGRNXPHQWHUHULQGGUDJHOVHQDIIOHUHHPLVVLRQVW\SHUL(00$,QGWLOQXKDU
Læs mereErhvervenes faktorefterspørgsel
Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens
Læs mereTeknologiske fremskridt i translog- og CESproduktionsfunktionerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Karsten Theil Hansen 7. december 1993 Teknologiske fremskridt i translog- og CESproduktionsfunktionerne Resumé: De underliggende antagelser bag den hidtige
Læs mereForbrug og rente. Danmarks Statistik. Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Olesen 29. august 2000 Michael Andersen N. Arne Dam Forbrug og rente 5HVXPp Papiret skitserer nogle forskellige metoder, som medfører, at renten vil
Læs mereForskellige estimationsresultater for fordeling af energiforbrug i EMMA, eksempel nm
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dorte Grinderslev 11. februar 1999 Forskellige estimationsresultater for fordeling af energiforbrug i EMMA, eksempel nm Resumé: Efter forskellige forsøg på
Læs mereTörnqvistindeks og aggregeringsteori, herunder udvidelse med biased effektivitet/produktivitet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 16. marts 2006 Törnqvistindeks og aggregeringsteori, herunder udvidelse med biased effektivitet/produktivitet Resumé: Papiret ligger i tæt forlængelse
Læs mereEstimation af det nye forbrugssystem
anmarks Statistik MOELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 1. august 27 Estimation af det nye forbrugssystem Resumé: I dette papir gennemgås estimationsresultater fra det nye forbrugssystem. Udgangspunktet
Læs mereFaktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til
Læs mereEn input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir [udkast] mow 2. Februar 2005 En input-output model baseret på Laspeyres kædeindeks Resumé: I papiret opstilles en lille input-output model med 6 tilgang og
Læs mereBeregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring
Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet
Læs mereØkonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2
Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition
Læs mereEstimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 21. juli 1997 Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Resumé: Papiret præsenterer en reestimationen af fcb-relationen.
Læs mereReestimation af importligningerne i 2000-priser
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.
Læs mereReestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Sara Skytte Olsen Arbejdspapir*. april 6 Reestimation af erhvervenes transportenergiforbrug i EMMA Resumé: Papiret redegører for reestimationen af erhvervenes transportenergiforbrug
Læs mereReestimation af importrelationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret
Læs mereReestimation af uddannelsessøgende
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne
Læs mereReestimation af husholdningernes varmeforbrug
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet
Læs mereSupplerende dokumentation af boligligningerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation
Læs mereEksportørgevinst i eksportrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.
Læs mereReestimation af importrelationerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode
Læs mereVariabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel
Læs mereEstimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nina Gustafsson 1. maj 214 Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 Resumé: Faktorblokken er estimeret med de nye
Læs mereHusholdningernes efterspørgsel efter elapparater og el i EMMA
Danmarks Statistik MODLGRUPPN Arbejdspapir Dorte Grinderslev. november Husholdningernes efterspørgsel efter elapparater og el i MMA Resumé: I dette papir arbejdes videre med bestemmelsen i MMA af husholdningernes
Læs mereStokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og
Læs mereReestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen
Læs mereReestimation af forbrugssystemet til okt15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende
Læs mereBoligforbrug på nye kapitaltal
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for
Læs mereSammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse
Læs mereFisher prisindeks for vareimporten,
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet
Læs mereIvanna Blagova 23. maj Boligpriserne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,
Læs mereReestimation af sektorpriserne, April 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.
Læs mereEn ny lønrelation til ADAM
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir[Udkast] Morten Werner 21. maj 2003 En ny lønrelation til ADAM Resumé: I papiret indledes estimationen af en ny lønrelationen til ADAM på baggrund af lønrelationerne
Læs mereArbejdsudbudsrelationen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette
Læs mereGrane Høegh 26. november Prisindeks. Resumé:
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdsair* Grane Høegh 6. november 00 Prisindeks Resumé: Dette air beskriver helt grundlæggende, hvad risindeks er, og hvordan de knytter sig til mængder og størrelser
Læs mereReformulering af Lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.
Læs mereBygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget
Læs mereEstimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport
1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges
Læs mereVariabel med outputgab
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er
Læs mereOm faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser
Læs mereNye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes
Læs mereData til husholdningernes elforbrug
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 5. maj 23 Data til husholdningernes elforbrug Resumé: I papiret redegøres for datagrundlaget til estimation af nye ligninger for husholdningernes
Læs mereReestimering af DLU. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN. Arbejdspapir* Martin Junge 6. februar HVXPp
Danmarks Statistik ODEGRUPPEN Arbejdspapir* artin Junge 6. februar 2003 Reestimering af DU 5HVXPp 9 UHHVWPHUHU IRUEUXJVV\VWHPHW (VWPDWRQVSHURGHQ HU XGYGHW PHG RJ )RU DW NXQQH ODYH VSHFINDWRQWHVW HVWPHUHU
Læs mereOm grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer
Læs mereForbrugsfunktionen i BOF5
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion
Læs mereNye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet
Læs mereEstimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. september 2008 Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi prøver at estimere faktorefterspørgslen for private
Læs mereBoligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,
Læs mere1 α K = A t, (SS1) n + g + δ eller: ln yt =lna t +
Tag Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi,. Årsprøve Efterårssemestret 5 Udleveres mandag den. januar, 6, kl. 10. Afleveres onsdag den 4. januar, 6, senest kl. 10. på: Eksamenskontoret, Center for Sundhed og Samfund
Læs mereOversigt over priselasticiteter i EMMA99
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen
Læs mereReestimation af sektorpriser 08
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Mads Svendsen-Tune september 8 Reestimation af sektorpriser 8 Resumé: Reestimation af sektorpriser for erhvervene i ADAM forløber fornuftigt, kun med små ændringer
Læs mereCES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 24. maj 1993 Jakob Hald CES omkostningsfunktioner på kort og langt sigt Resumé: I papiret gennemregnes sammenhængen mellem minimumsomkostningsfunktioner
Læs mereReestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,
Læs mereØvelse 5. Tobias Markeprand. October 8, 2008
Øvelse 5 Tobias arkeprand October 8, 2008 Opgave 3.7 Formålet med denne øvelse er at analysere ændringen i indkomstdannelsesmodellen med investeringer der afhænger af indkomst/produktionen. Den positive
Læs mereEksamen på Økonomistudiet 2006-II. Tag-Med-Hjem-Eksamen. Makroøkonomi, 2. årsprøve, Økonomien på langt sigt. Efterårssemestret 2006
Eksamen på Økonomistudiet 2006-II ag-med-hjem-eksamen Makroøkonomi, 2. årsprøve, Økonomien på langt sigt Efterårssemestret 2006 Udleveres tirsdag den 2. januar 2007, kl. 10.00 Afleveres torsdag den 4.
Læs mereKapitalmængde, kapitalværdi, usercost og andet godt: Løsninger på nogle praktiske problemstillinger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen Morten Malle Pedersen 17. marts 1997 Kapitalmængde, kapitalværdi, usercost og andet godt: Løsninger på nogle praktiske problemstillinger
Læs mereReestimation af eksportrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen
Læs mereReduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Henrik Hansen Arbejdspapir* 14. marts 2001 Reduceret form, kausal ordning og strukturelle relationer. Et kik på eksportrelationerne Resumé: I dette papir diskuteres fortolkningen
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne, april 2000
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres
Læs mereForholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår
Læs mereFisher-indeks tal for NR-eksport og import
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for
Læs merePinsepakken og boligmodellen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet
Læs mereNutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien
Læs mereBilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015
Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest
Læs mereIndkomstbegrebet i boligprisrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 7. marts 011 Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Resumé: Vi erstatter variablen for forbrug undtagen boligydelse, Cpuxh, i boligprisrelationen,
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres
Læs mereReformulering af lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.
Læs mereDet teoretiske grundlag for en ny boligmodel
Danmarks Statistik MODELRUPPEN Arbejdsair* Sofie Andersen 9. juli 202 Det teoretiske grundlag for en ny boligmodel Resumé: Det teoretiske grundlag for den nuværende boligmodel samles i dette air. Derefter
Læs mereOm udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* John Smidt 27. september 1994 Om udnyttelseskorrigeret kapitalapparat i faktorefterspørgslen Resumé: Dette papir ligger i umiddelbar forlængelse af modelgruppepapiret
Læs mereKursen på statens obligationsgæld
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem
Læs mereEksperimenter med arbejdsudbuddet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 14. maj 212 Eksperimenter med arbejdsudbuddet Resumé: I dette papir laves forskellige stød til arbejdsudbuddet. Scenarierne består enten
Læs mereNy serie for ejendomsskatter på husholdninger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter
Læs mereMatricer og lineære ligningssystemer
Matricer og lineære ligningssystemer Grete Ridder Ebbesen Virum Gymnasium Indhold 1 Matricer 11 Grundlæggende begreber 1 Regning med matricer 3 13 Kvadratiske matricer og determinant 9 14 Invers matrix
Læs mereNye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kenneth Karlsson 18. november 2002 Nye ligninger til husholdningernes varmeforbrug varmebalance Resumé: Dette papir beskriver teori og idéer bag nye ligninger
Læs mereOm datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:
Læs mereReestimation af forbrugssystemet Okt15
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nicoline Wiborg Nagel Jacob Nørregaard Rasmussen Arbejdspapir 10. maj 2016 Reestimation af forbrugssystemet Okt15 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen
Læs mereBedste rette linje ved mindste kvadraters metode
1/9 Bedste rette linje ved mindste kvadraters metode - fra www.borgeleo.dk Figur 1: Tre datapunkter og den bedste rette linje bestemt af A, B og C Målepunkter og bedste rette linje I ovenstående koordinatsystem
Læs mereImportrelationer til ADAM oktober 2015
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret
Læs mereØkonometri 1. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 18. september 2006
Dagens program Økonometri Den multiple regressionsmodel 8. september 006 Opsamling af statistiske resultater om den simple lineære regressionsmodel (W kap..5). Den multiple lineære regressionsmodel (W
Læs mereMatematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17
Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rasmussen. december 16 1 Numerisk integration og differentiation 1.1 Simpsons regel Antag, at vi har en funktion f på intervallet I = [a,
Læs mere