GEKKO til dataarbejde. 3.2 Test mod model

Transkript

1 3.2 Test mod model Når data bruges sammen med en model, er der er flere muligheder for at teste en databank mod modellen (og omvendt) : Er databanken er komplet ifht. modellen Er relationerne i data, som beskrevet i modellen Er der store revisioner/fejl? Eksempler fra aftestning af Adams databank ifht modellens ligninger Modellen kan fx også være en regnskabsidentiteter

2 Datarevision og simulations bank holdes adskilt. I Gekko bruges DATA mode og SIM mode til det formål Bemærk at SIM mode giver mulighed for at danne historiske restled med SIM <after>; I eksemplet flyttes værdier fra historisk databank til simulation bank til model // Databank; CLOSE *; CLEAR; MODE data; // Historisk databank OPEN <edit> obk; // Datarevision program; HDG Foreløbig adbk1116 ; CLOSE obk; // Simulationsbank; CLOSE *; CLEAR; MODE sim; MODEL okt16; READ obk; // Opsætning af simulationsbank; WRITE hit1116; READ hit1116; SIM <after >; HDG Foreløbig hist1116 ; WRITE hist1116;

3 Fejlsøgning 1: Er data banken komplet? MODEL Okt16 ;READ hit0616 ; MODEL okt Model : G:\okt16\okt16\okt16.frm Info : Adam Okt Date : :54 Varlist : Not found inside.frm file or as 'varlist.dat' file Signature : OK (MYdjYAaWnAae3kmwtwaw9w) Lags : Largest lag = 3, largest lead = Total vars = 8606 Endogenous = 4060 Endogenous = Endogenous = 4060 Main vars = 2925 Prologue = 844 True exogenous = 1654 After vars = 1135 Simultaneous = 1691 (fb: 186) DJZ-type exo = 2892 After2 vars = 0 Epilogue = DATABANK hit Info : Hit0616 ( ) Model: okt15 Date : :30:39 File : g:\okt15\okt15\hit0616.gbk (vers: 1.1) Period : The file contains data from Size : Read 8543 variables from file into cleared Work databank (0.42 sec) : Created 83 model variables (filled with missing values) in Work databank Note : Press F2 for info on databanks NOTE: The databank contains MODEL/SIM info (more) +++ WARNING: There are 20 non-model timeseries in the databank

4 Fejlsøgning 2: Er data banken komplet? Model file name: okt15.frm Model info: Adam Okt Model date: :12 Model signature: PC90PfwdaBwSMLPdqR8IzQ Model hash code: PC90PfwdaBwSMLPdqR8IzQ Model last SIM period: Model last SIM stamp: Model largest lag/lead: 3/0 FINDMISSINGDATA < > ; DELETE <nonmodel> ; Report: Find missing data List #missingdata has 83 variables: d05, d6805, d99, Dbivbu1, Dbivmu1, Dco, Ddtbo, Ddteo, Ddtko, Ddtmo, DfEss, DfVeo1, DfVmo1, dfyfu, DKnbhk_h, Dpee3r, Dpwulo, dtbo, dtbo1, dteo, dteo1, dtko, dtko1, dtmo, dtmo1, elfyfu, fesse, fveo1, fvmo1, fyfu, Impxd1, iwbeu, iwbus, iweu, JKnbhk_h, Jpee3r, JRdtbo, JRdteo, JRdtko, JRdtmo, JRfEss, JRfibo1, JRfimo1, JRfVeo1, JRfVmo1, JRfXo1i, JRfYfu, JRpcor, JRpcorgl, JRpwulo, JRpxo1i, JRQo1, JSywpc, kfee, kiwbeu, Knbhk_h, kpveo1, kpvmo1, kwfgeu, kwfgus, pveo1, pvmo1, pwulo, pwulo1, Sywpc, Veo1, Vmo1, Zbivbu1, Zbivmu1, Zdtbo, Zdteo, Zdtko, Zdtmo, ZfEss, zfibo1, zfimro1, ZfVeo1, ZfVmo1, zfyfu, ZKnbhk_h, Zpee3r, Zpwulo, zqo Report end

5 Fejlsøgning 3: Fejl i identiteter, definitioner? MODEL Okt16; READ hist1116; // Nu en rigtig bank TIME ; SIM <res>; COMPARE <abs>; Comparing 8606 common variables in Work (G:\okt16\okt16\hist1116.gbk) and Ref (G:\okt16\okt16\hist1116.gbk) databanks OWP_CF_E PIT PXANF SPZ_XQZ STP_O TFN_O TFN_OK TFN_OO TFNF_H TFNF_OK TFNF_OS TYRR COMPARE<ABS> on 8606 variables, found 12 differences.

6 Fejlsøgning 4: Usædvanlig store residualer? MODEL Okt16; READ hit1116; // Nu en rigtig bank TIME ; SIM <res>; COMPARE <abs>; Comparing 8606 common variables in Work (hit1116.gbk) and Ref (hit1116.gbk) databanks AM01_IT AM3Q_VEQS AXA_IT COII COIM CPUXH XNZ_IL XO1_P XQZ_IL COMPARE<ABS> on 8606 variables, found 423 differences.

7 FRML <Formelnavn> <Variabel> = udtryk $ GEKKO til dataarbejde Model struktur Hvis 1. karakter i formelnavn er underscore, så har efterfølgende karakterer betydninger. 2. karakter er valgfri, men bruges i ADAM til at beskrive typen af ligning, dvs: I D S K G Identitetsligninger Definitionsligninger Stokastiske relationer Relationer med residual k-faktor (typisk med navnet k<endogen variabel> Øvrige relationer I,D,K ingen residualer S skal have residualer G blandet liste Bruges i modelgruppen til at opdele residualer på delmoduler

8 Fejlsøgning 5: Usædvanlig store forskelle ifht forrige historiske bank? Forskelle mellem historiske banker: CLOSE *; CLEAR ; MODE sim ; MODEL Okt16 ; READ hit1116 ; READ <ref> hit0616 ; TIME ; COMPARE <abs> #exo file=compare_exo.txt ; COMPARE <abs> #endo file=compare_endo.txt ; Nyttigt at opdele på eksogene og endogene. Eksogene: Store ændringer => ny vurdering af egentlige eksogene Endogene: Store ændringer => ny vurdering af restled

9 Fejlsøgning 6: Usædvanlig store forskelle ifht forrige historiske sim? Forskelle mellem historiske simulationer: CLOSE *; CLEAR ; MODE sim ; MODEL Okt16 ; READ hit0616 ; SIM < > ; WRITE old ; READ hit1116 ; SIM < > ; WRITE new ; TIME ; READ new ; READ <ref> old ; COMPARE <abs> #exo file=compare_exo.txt ; COMPARE <abs> #endo file=compare_endo.txt ; Nyttigt at opdele på eksogene og endogene. Sidstnævnte giver samtidig en vurdering af modellens samlede forklaringskraft. Er er der store ændringer, så er der nok markante revisioner (fejl i den historiske bank?)

10 Fejlsøgning 7: Usædvanlig store forskelle ifht forrige konjunkturvurdering? Forskelle mellem simulationer (konjunkturvurderinger): CLOSE * ; CLEAR ; MODE sim ; MODEL Okt16 ; READ hit0616 ; RUN Exaug16 ; SIM < > ; WRITE old ; READ hit1116 ; RUN Exaug16 ; SIM < > ; WRITE new ; TIME ; READ new ; READ <ref> old ; COMPARE <abs> #exo file=compare_exo.txt ; COMPARE <abs> #endo file=compare_endo.txt ; Sidstnævnte giver en vurdering af hvor meget de ændrede data kommer til at betyde for ny konjunkturvurdering