Rebild Kommune RAPPORTERING PR. 31. MARTS Hobrovej Støvring. Kontaktinformation:

Transkript

1 RAPPORTERING PR. 31. MARTS 2015 Rebild Kommune Hobrovej Støvring Kontaktinformation: Henrik Molsgaard Larsen Danske Capital Parallelvej Kgs. Lyngby Tel.: [+45]

2 Rapportering pr. 31. marts 2015 Indhold Rapport Periode Side Porteføljeoverblik År til dato samt seneste 3 måneder 1 Kapitalværdi og -fordeling År til dato 2 Beholdning og afkast År til dato 4 Afkast pr. fondskode År til dato 6 Kapitaludvikling År til dato 7 Transaktioner År til dato 8 Ordliste, forkortelser og forbehold 9 Kundeinformation Kundekategori: Professionel Regnskabsår: Valuta: DKK Kontonummer: Depotnummer:

3 Rapportering pr Porteføljens værdi i DKK* Pr Pr Markedsværdi Porteføljeandel Markedsværdi Porteføljeandel Nordiske obligationer ,0% ,7% Emerging markets debt ,1% ,3% High yield ,0% ,1% Kontanter ,9% ,9% Total ,0% ,0% Afkast i DKK* Periode til til Total incl. urealiseret afkast * Porteføljens værdi er beregnet i henhold til de enkelte papirers officielle kurser på statusdagen inkl. vedhængende renter. Afkast i %** Periode til til Portefølje Portefølje Nordiske obligationer 0,47% 0,47% Emerging markets debt 3,27% 3,27% High yield 2,68% 2,68% Total incl. alle aktivtyper 0,88% 0,88% ** Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Afkastet fra investeringsforeninger under Danske Invest er beregnet på basis af investeringsafdelingens indre værdi (NAV). Afkast i procent er efter evt. tilbageholdt aktieudbytteskat. Side 1/ 12

4 Hobrovej Støvring Kapitalværdi og -fordeling Eksklusiv uafviklede handler Aftale om portfolio management Pr. DKK % af kapital DKK % af kapital Pr. Nordiske obligationer inkl. vedhængende rente ,0 % ,7 % Emerging markets debt ,1 % ,3 % High yield ,0 % ,1 % Kontanter ,9 % ,9 % Værdi i alt ,0 % ,0 % Side 2/ 12

5 Hobrovej Støvring Periodens ind- og udbetalinger Aftale om portfolio management Indbetalt i perioden: Udbetalt i perioden: Værdipapirer Kontant Værdipapirer Kontant Ind- og udbetalinger i alt Side 3/ 12

6 Beholdning og afkast for perioden til Eksklusiv uafviklede handler Rebild Kommune Afkast i DKK Papirnavn Fondskode Beholdning Udtrukket beh. Papir- kurs Valutakurs Kursværdi i DKK Rente/udbytte Vedh. rente Realiseret valutaafkast Realiseret kursafkast Urealiseret valutaafkast Urealiseret kursafkast Total afkast Noteringsvaluta: DKK Nordiske obligationer DIE KOMMUNER , DK PLPI DKOB ABSLAV , , , , ,08 DK Total: Nordiske obligationer ,66 Emerging markets debt , ,08 DI NYE MARK.OBL , , , ,00 DK DI NYE MA.OBL.LV 8.568, , , , ,96 DK Total: Emerging markets debt ,32 High yield , ,96 DI GLOBALE H.Y.O 6.162, , , , ,90 DK DI EURO HY OBL U 8.257, , , , ,10 DK Total: High yield ,30 Total: DKK ,28 Noteringsvaluta: DKK Bankkonti , , , ,04 REBILD KOMMUNE , , ,35 85, ,34 Total: Bankkonti ,35 85,34 85,34 Side 4/ 12

7 Beholdning og afkast for perioden til Eksklusiv uafviklede handler Rebild Kommune Afkast i DKK Papirnavn Fondskode Beholdning Udtrukket beh. Papir- kurs Valutakurs Kursværdi i DKK Rente/udbytte Vedh. rente Realiseret valutaafkast Realiseret kursafkast Urealiseret valutaafkast Urealiseret kursafkast Total afkast Total: DKK ,35 Total for porteføljen ,63 85,34 85,34 85, , ,38 Side 5/ 12

8 Afkast pr. fondskode for perioden til Eksklusiv uafviklede handler Fondskode Nordiske obligationer Papirnavn Rebild Kommune Kursværdi Nettobevægelser Rente/udbytte Kursværdi Afkast Afkast i DKK Pct.fordeling i DKK i DKK Beholdning i DKK Pct.fordeling i DKK pr. fondskode DK DIE KOMMUNER ,92% ,82% ,56 DK PLPI DKOB ABSLAV ,08% ,18% ,42 Nordiske obligationer % % ,47 Emerging markets debt DK DI NYE MARK.OBL ,13% ,73% ,65 DK DI NYE MA.OBL.LV ,87% ,27% ,04 Emerging markets debt % % ,27 High yield DK DI GLOBALE H.Y.O ,65% ,44% ,14 DK DI EURO HY OBL U ,35% ,56% ,03 High yield % % ,68 Kontanter REBILD KOMMUNE % % 85 Kontanter % % 85 Total for porteføljen ,88 Side 6/ 12

9 Kapitaludvikling for perioden til Eksklusiv uafviklede handler Rebild Kommune Valuta: DKK Udtrukne 0 Vedhængende renter Realiseret kursafkast 0 Realiseret valutaafkast 0 Urealiseret kursafkast Urealiseret valutaafkast 0 Kursværdi Udtrukne 0 Vedhængende renter 85

10 Transaktioner i perioden til Rebild Kommune Værdi i DKK Valørdato Nominel/stk. Valuta Valutakurs Kursværdi Kurtage Øvrige omk. Renter Afregningsbeløb Konto nr Kontantrente ,32 DKK ,32 124,32 Total: Kontantrente 124,32 124,32 Side 8/ 12

11 Rapportering pr. 31. marts 2015 Ordliste og forkortelser Anskaffelsesdato Anskaffelsesdato svarer til den faktiske anskaffelsesdato. Afkast i procent Afkast i procent er porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Afkast fra investeringsforeninger under

12 Rapportering pr. 31. marts 2015 Totalafkast / Afkast i DKK Totalafkastet består af kursværdien, renter og udbytter tillagt/fratrukket realiseret og urealiseret kursgevinst. Kursgevinsten udgør summen af en eventuel kursstigning på værdipapiret og eventuel valutakursgevinst. Gevinsten beregnes ud fra markedsværdien primo perioden. Varighed Varighed er et mål for obligationens renterisiko udtrykt ved prisændringen som funktion af en ændring i den effektive rente. I daglig tale defineres varighed ofte som udtryk for obligationens kursfølsomhed i forbindelse med renteændringer. Jo højere varighed obligationen har, jo større kursudsving vil den være udsat for ved en renteændring. DC-varighed optionskorrigeret varighed adskiller sig fra kurslistens varighed (ukorrigeret varighed). Kurslistens varighed tager ikke højde for, at afdragsprofilen på konverterbare obligationer kan blive påvirket af låntagers konverteringsmulighed. For at få et mere korrekt mål for rentefølsomheden på konverteringstruede realkreditobligationer er det nødvendigt at korrigere varigheden for forventede konverteringer. Til beregning af DC-varighed på realkreditobligationer anvender Danske Capital en realkreditmodel, som er udarbejdet af Danske Markets. Realkreditmodellen tager udgangspunkt i: debitorsammensætningen pr. realkreditobligation debitors krav til gevinst ved konvertering debitors samlede omkostninger ved konvertering renteforventninger (simuleret ved brug af en rentestrukturmodel) swaprentekurve (estimeres dagligt på baggrund af priser på danske swaps) Efterfølgende foretager Danske Capital en markedsmæssig justering af resultatet af den teoretiske realkreditmodel. Denne justering medfører, at DC-varigheden i langt højere grad afspejler den varighed, som observeres i markedet. Vi gør opmærksom på, at Finanstilsynets beregning af den korrigerede varighed adskiller sig fra såvel DCvarighed som kurslistens varighed der henvises til Øvrige omkostninger En negativ post under øvrige omkostninger i forbindelse med en købstransaktion betyder, at der er ydet en godtgørelse i forbindelse med transaktionen, jf. porteføljeaftalen. Forkortelser Navn på foreninger: DI = Danske Invest DIE= Danske Invest Engros DIH = Danske Invest Hedge DIL= Danske Invest Luxembourg DIS = Danske Invest Select PLPI = Placeringsforeningen Profil Invest DPFDI = Den professionelle forening Danske Invest Side 10/ 12

13 Rapportering pr. 31. marts 2015 Navn på afdelinger: DAN.MELL.OBLG DANM. AKKUM. DI DANM. INDEKS DK. LANGE OBL DK. MELL.OBL DK.KORTE OBL EU.FOKUS AKKL EU.INDEKS BNP EUR.VAL. AKK. EUROP H.U AKK EUROP.OBLG. EUROPA H.U. EUROPA S.C. FJ.ØST INDEKS GL.STOCKP AKK GLBIDXOB KLDK GLBINDEKSOBUD GLO.STOCKP.2 GLO.STOCKPICK GLOB.VIRK.OBL NYE MA.OBL.LV NYE MARK.OBL NYE MARK.S.C NYE MRK. AKK. UDENL.OBL.MK US VALUTA. KL ØSTEUR.KONV. DANM.FOKUS DANM.SML.CAP EMERG. MKTS GL.RESTRICT GLOBAL H.Y.B KOM.EUR.OBL. LOW V.USA AK EU.I.G.C.B.R FISF DKK FISF DO MORT ARB DKK EQT EUR GLB EQT SOL DKOB ABSLAV DKOBABS(BAH IAMM Dannebrog mellemlange obligationer Danmark - akkumulerende Danmark Indeks Danske lange obligationer Danske mellemlange obligationer Danske korte obligationer Europa Fokus - akkumulerende KL Europa Indeks - BNP Europa valutasikret - akkumulerende Europa Højt Udbytte - akkumulerende KL Europa obligationer Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten indeks Global StockPicking - Akkumuerende KL Global Indeksobligationer, akk, klasse dk Global Indeksobligationer Global StockPicking - 2 Global StockPicking Globale virksomhedsobligationer Nye markeder obligationer - Lokal valuta Nye markeder obligationer Nye markeder - small cap Nye markeder - akkumulerende Udenlandske obligationsmarkeder USA valutasikret - akkumulerende, klasse DK Østeuropa konvergens Danmark Fokus Danmark small cap Emerging Markets Global Restricted Global High Yield Bonds Kommuner Europæiske obligationer Low volatilite USA - akkumulerende Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted Fixed Income Strategies Fund Fixed Income Strategies Fund Mortgage Arbitrage Fund European Equities Absolute Fund Global Equities Solution Danske obligationer, varighed 0-3 Danske obligationer, varighed 0-6 Money Market Fund Side 11/ 12

14 Rapportering pr. 31. marts 2015 Forbehold Bemærk: Rapportens data og beregninger erstatter ikke kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte-, rente- og udtrækningsmeddelelser mv., der er sendt fra Danske Bank. Indholdet i rapporten er ikke revideret og kan som sådan ikke anvendes som regnskabsgrundlag. En mere detaljeret opdeling af gebyrer for porteføljepleje samt handelsomkostninger kan på anmodning fås hos Danske Capital. Kilde: MSCI-oplysninger må kun anvendes til internt brug, og må ikke gengives eller videregives i nogen form eller bruges som grundlag for eller som en bestanddel af et finansielt instrument, produkt eller indeks. MSCIoplysninger skal ikke opfattes som investeringsvejledning eller som en anbefaling om at foretage (eller undlade at foretage) en investeringsbeslutning af enhver art, og investorer må ikke handle i tillid til sådanne oplysninger. Historiske data og analyser skal ikke betragtes som en indikation af eller garanti for fremtidige performanceanalyser, forventninger eller forudsigelser. MSCI-oplysninger gives som de er og forefindes, og brugeren af sådanne oplysninger påtager sig den fulde risiko for enhver anvendelse deraf. MSCI, dets tilknyttede selskaber og andre, der er involveret i eller tilknyttet kompilering, beregning eller udarbejdelse af MSCIoplysninger (under ét MSCI-parterne ), fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar (herunder, men ikke begrænset til, ansvar for originalitet, nøjagtighed, fuldstændighed, betimelighed, ikke-krænkelse, kurans og brugbarhed), hvad angår sådanne oplysninger. Uden begrænsning af ovenstående kan ingen MSCI-part under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab eller skader, for dokumenterede tab eller skader samt for afledte skader, følgeskader (herunder, uden begrænsning, driftstab) eller andre skader samt for pønalerstatning. ( Side 12/ 12