Faaborg-Midtfyn Kommune FFV

Transkript

1 Investeringsrapport September 2017 Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Anders Fisker Ross-Hansen Asset Management

2 Afkastoversigt Faaborg-Midtfyn Kommune FFV Absolut 0,29% Relativ 0,10% Afkastoversigt for aktivklasser - måned til dato Total 0,29 0,19 0,10 Aktier 1,95 1,20 0,75 Internationale aktier 1,95 1,20 0,75 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 2,39 1,20 1,19 NIE Stabile Aktier II 1,87 1,20 0,67 Nordea Invest Emerging Markets 0,21 1,20-0,99 Obligationer 0,05 0,07-0,03 DKK & EUR Obligationer 0,05 0,07-0,03 Nordea Invest Kommune 1 0,02 0,07-0,05 Nordea Invest Kommune 2 0,07 0,07 0,00 Nordea Invest European High Yield 0,00 0,55-0,55 NIM ID 17198/3984 Afkastoversigt for aktivklasser - kvartal til dato Total 0,46 0,73-0,27 Aktier 0,92-0,41 1,34 Internationale aktier 0,92-0,41 1,34 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 1,66-0,41 2,08 NIE Stabile Aktier II -1,59-0,41-1,17 Nordea Invest Emerging Markets 3,37-0,41 3,78 Obligationer 0,67 0,85-0,17 DKK & EUR Obligationer 0,67 0,85-0,17 Nordea Invest Kommune 1 0,42 0,85-0,43 Nordea Invest Kommune 2 0,93 0,85 0,08 Nordea Invest European High Yield 0,00 1,79-1,79 NIM ID 37466/4982 Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato Total 0,89 1,62-0,73 Aktier 3,72 1,90 1,81 Internationale aktier 3,72 1,90 1,81 Nordea Invest Engros Internationale Aktier 4,03 1,90 2,13 NIE Stabile Aktier II 0,39 1,90-1,52 Nordea Invest Emerging Markets 9,96 1,90 8,06 Obligationer 1,13 1,56-0,43 DKK & EUR Obligationer 1,13 1,56-0,43 Nordea Invest Kommune 1 0,71 1,56-0,85 Nordea Invest Kommune 2 1,54 1,56-0,01 Nordea Invest European High Yield 0,00 5,91-5,91 NIM ID 17194/3980 Side 2 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une

3 Resultat - måned til dato Aktiv fordeling Måned til dato Pengestrøm Afkast Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Anden administration Administration NIM ID 17202/3988 Resultat - kvartal til dato Aktiv fordeling Kvt. til dato Pengestrøm Afkast Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Anden administration Administration NIM ID 37458/4974 Resultat - år til dato Aktiv fordeling År til dato Pengestrøm Afkast Total Aktier Internationale aktier Nordea Invest Engros Internationale Aktier NIE Stabile Aktier II Nordea Invest Emerging Markets Obligationer DKK & EUR Obligationer Nordea Invest Kommune Nordea Invest Kommune High Yield obligationer Nordea Invest European High Yield Kontant Kontant allokering Pengemarkedskonto Administration Side 3 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une

4 Anden administration Administration NIM ID 17201/3987 Side 4 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une

5 Afkast i % Akkumuleret afkast i % September 2017 Karakteristika for porteføljen Afkast - 1 år Nøgletal Portefølje (mio.) 97,21 Standardafvigelse (%) 0,97 Tracking error (%) 0,60 Sharpe ratio (%) 1,28 Information ratio (%) -1,14 Treynor (%) 1,83 1,50 1,00 0,50 1,83 1,17 0,50 NIM ID 17136/3924 0,00-0,17-0,50 Okt '16 Nov '16 Dec '16 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep -0,83 Acc_Portfolio (RHS) Acc_Benchmark (RHS) Portfolio (LHS) Benchmark (LHS) NIM ID 15575/67 Afkast - år til dato - overblik Total 0,89 1,62-0,73 3. kvartal 0,46 0,73-0,27 September 0,29 0,19 0,10 August 0,21 0,44-0,22 Juli -0,04 0,10-0,14 2. kvartal -0,23-0,07-0,15 Juni -0,17-0,14-0,04 Maj -0,02 0,08-0,10 April -0,03-0,01-0,02 1. kvartal 0,65 0,95-0,30 Marts -0,04 0,02-0,06 Februar 0,78 1,08-0,30 Januar -0,08-0,14 0,06 NIM ID 15873/365 Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik Total 0,72 1,62-0,90 3. kvartal 0,37 0,73-0,36 September 0,24 0,19 0,05 August 0,21 0,44-0,22 Juli -0,08 0,10-0,18 2. kvartal -0,26-0,07-0,19 Juni -0,17-0,14-0,04 Maj -0,02 0,08-0,10 April -0,07-0,01-0,06 1. kvartal 0,61 0,95-0,34 Marts -0,04 0,02-0,06 Februar 0,78 1,08-0,30 Januar -0,12-0,14 0,02 NIM ID 16239/731 Side 5 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une FFV

6 Beholdningsliste per: Porteføljevaluta: DKK Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato) Portefølje Valuta % af por. Faaborg-Midtfyn Kommune DKK ,44 100,00 NIM ID 20740/4533 Kontanter - beholdningsliste (handelsdato) Papir Valuta Nominel Valutakurs Vedh. rente % af por. Total ,44 100,00 Pengemarkedskonto ,44 100,00 Kontant allokering DKK DKK ,4400 1,0000 0, ,44 100,00 NIM ID 20732/4525 Side 6 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une FFV

7 Periodisk resultat Porteføljevaluta: DKK Periodisk resultat, år til dato (regnskabsår) - alle instrumenter inddelt efter instrumenttype (afviklingsdato) Papir ISIN Papirafkast, urealiseret Valutaafkast, urealiseret Papirafkast, realiseret Valutaafkast, realiseret Renteindtægter Dividender Periodens resultat Total ,44 0,00 0, ,54 0, , , ,04 Total Aktiv/passiv instrumenter 0,00 0,00 0, ,94 0,00 0,00 0, ,94 PM Fee 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 0, ,42 Custody Fee 0,00 0,00 0,00-61,00 0,00 0,00 0,00-61,00 Refusion 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 0, ,36 Total Pengemarkedskonto ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nordea Bank Denmark A/S - DKK ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Fondscertifikater 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0, , ,42 Nordea Invest Emerging Markets DK ,00 0,00 0, ,21 0,00 0, , ,01 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK ,00 0,00 0, ,30 0,00 0, , ,20 Nordea Invest Kommune II DK ,00 0,00 0, ,35 0,00 0, , ,55 Nordea Invest Kommune I DK ,00 0,00 0, ,95 0,00 0, , ,25 Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II DK ,00 0,00 0, ,79 0,00 0, , ,59 Total Obligationer 0,00 0,00 0, ,80 0, ,88 0, ,68 Nykredit Realkredit 2% SDO H DK ,00 0,00 0, ,80 0, ,88 0, ,68 NIM ID 41461/5391 Side 7 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une FFV

8 Transaktionsliste Porteføljevaluta: DKK Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, måned til dato Papir ISIN Handelsdato Valørdato Nominel Handelskurs Valutakurs Kursværdi ekskl. rente/udb. Vedh. rente/ udb. Handelsomk. Afregningsbeløb i basisvaluta Total ,46 0, ,12 Aktiv/passiv instrumenter Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto 0,00 0, ,87 PM Fee ,9000 1, , ,90 0,00 0, ,90 Refusion DK ,0300 1, , ,03 0,00 0, ,03 Refusion DK ,3900 1, , ,39 0,00 0, ,39 Refusion DK ,8200 1, , ,82 0,00 0, ,82 Refusion DK ,8400 1, , ,84 0,00 0, ,84 Refusion DK ,6900 1, , ,69 0,00 0, ,69 Fondscertifikater Total Fondskøb 0,00 0, ,50 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,50 0,00 0, ,50 Total Fondssalg 0,00 0, ,25 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,04 0,00 0,00 83,04 Nordea Invest Emerging Markets DK , , , ,30 0,00 0, ,30 Nordea Invest Engros Internationale Aktier DK , , , ,70 0,00 0, ,70 Nordea Invest Kommune II DK , , , ,84 0,00 0, ,84 Nordea Invest Kommune I DK , , , ,17 0,00 0, ,17 Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II DK , , , ,20 0,00 0, ,20 Total Udbytter ,50 0, ,50 Nordea Invest Kommune II DK ,0000 0, ,0000 0, ,50 0, ,50 Obligationer Total Depotoverførsel ,96 0,00 0,00 Nykredit Realkredit 2% SDO H DK , , , , ,96 0,00 0,00 NIM ID 36119/4605 Side 8 af 9 Faab org - Midtf yn Kom m une FFV

9 Ansvarsfraskrivelse og juridisk information Denne information er udarbejdet udelukkende med henblik på rapporteringsformål. Selvom informationen er udarbejdet med rimelig omhu, tages der forbehold for fejl og der stilles ingen garanti af nogen art for oplysningernes nøjagtighed, fuldstændighed eller forsinkelser ved afgivelse af denne information. Kunden accepterer at denne information kan ændres uden varsel. Nordea Investment Management AB (NIM) samt dets koncernforbundne selskaber og filialer heraf, kan ikke holdes ansvarlig for følgevirkninger ved brug af hvilken som helst del af denne information. Visse dele af oplysningerne heri (f.eks. kurser for værdipapirer, ratings eller master data information) er leveret af en tredjepart til NIM. Selvom disse oplysninger er indhentet fra tredjeparter der anses for at være pålidelige, vil hverken NIM eller disse tredjeparter kunne holdes ansvarlig for fejl, mangler, udeladelser eller forsinkelser ved disse oplysninger. Visse tredjeparter kræver en direkte relation mellem tredjeparten og kunden, for at tillade at NIM distribuerer visse informationer til kunden. NIM vil udelukkende levere denne information til kunden, hvis kunden indgår i den nødvendige relation med tredjeparten. Kunden er forpligtet til at informere NIM, såfremt at kundens forhold med den relevante tredjepart ændres eller ophøres. Tredjeparter kan have copyright eller andre ophavsrettigheder tilknyttet informationen. Denne information må hverken helt eller delvist, overdrages til tredjemand, uanset formålet. En henvisning eller bemærkning til et enkelt værdipapir eller beholdninger i denne information, må ikke betragtes som en anbefaling fra NIM eller tredjeparter, til at købe, sælge eller træffe nogen form for investeringsbeslutninger. Under ingen omstændigheder kan NIM eller tredjeparter kunne holdes ansvarlig for direkte og indirekte tab, samt følgetab i forbindelse med brug af data/information som er indeholdt heri.