Peter Bank Larsen peterbank8660@gmail.com D. 26.05.2019 Systematisk risiko, usystematisk risiko og eksempel på beregning af Beta Risiko er sandsynligheden for et fremtidig udfald. Risikoen opdeles i to: systematisk risiko og usystematisk risiko. Systematisk risiko: Den systematisk risiko omhandler markedsrisikoen. Markedsrisikoen er risikoen for uforudsete ændringer i økonomien f.eks. ændringer i BNP, renten, valutakurserne, råvarepriserne, inflationen etc. Markedsrisikoen præsenteres med det matematiske symbol B, som betyder beta. En betaværdi angiver, hvor meget en aktie falder eller stiger i forhold til markedet. Har en Vestas f.eks. en betaværdi på 1.25 i forhold til OMXC25 stiger Vestas 1.25% når resten af OMXC25 stiger med 1% og vice versa. Download Excel-fil til beregning af Beta: https://ln.sync.com/dl/c07d6a470/f8tgiah4-fzm3k6b8-wkcutdug-qqiuv7k2 Usystematisk risiko: Den Usystematisk risiko omhandler, den interne risiko i virksomheden. Den usystematisk risiko består af elementer som risikoen for intern magtmisbrug, ledelse skift, ejer skift, strategi risiko, kunde risiko, leverandør risiko etc. Investere investor i en virksomhed som kun har 1 kunde må den usystematisk risiko betragtes som høj, eftersom omsætningen udelukkende afhænger af denne kunde. Den usystematiske risiko kan minimeres ved at sprede sine investeringer. 1 af 1