BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2018) 8332 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets så vidt reguleringsmæssige tekniske standarder transaktionsregistres indsamling, verifikation, aggregering, sammenligning og offentliggørelse af data om værdipapirfinansieringstransaktioner DA DA

2 BILAG I Tabel 1 Afstemningsfelter, toleranceniveauer og afstemningsfasens startdato Modpartsdata Ikke relevant Indberettende modpart Modpartsdata Ikke relevant Modpartsside Modpartsdata Ikke relevant Anden modpart Entydig transaktionsidentifikat or (UTI) Type værdipapirfinansiering stransaktion Clearet Tidsstempel clearing 1 time Central modpart DA 1 DA

3 Handelsplads Type masteraftale Tidsstempel gennemførelse 1 time Valørdato (Startdato) Udløbsdato (Slutdato) Afviklingsdato Minimumsfrist opsigelse Første mulige dato call-back Indikator generel sikkerhed DA 2 DA

4 DBV-indikator (DBV = Delivery By Value) Metode anvendt til at stille sikkerhed Uden fastsat løbetid Afviklingsmulighed Fast rente Til tre decimaler Konvention beregning af dage Variabel rente Referenceperiode variabel rente tidsperiode DA 3 DA

5 Referenceperiode variabel rente multiplikator Betalingshyppighed variabel rente tidsperiode Betalingshyppighed variabel rente multiplikator Hyppighed genfastsættelse variabel tidsperiode af rente Hyppighed genfastsættelse variabel multiplikator af rente Spænd Til tre decimaler Margenlåns valutabeløb Margenlåns valuta DA 4 DA

6 Justeret rente Til tre decimaler Rentedato Nominelt beløb på valørdato Nominelt beløb på udløbsdato 0,0005 % Nominelt valuta beløbs Aktivtype Identifikator værdipapir Værdipapirsklassifikat ion Basisprodukt DA 5 DA

7 Underprodukt Yderligere underprodukt Kvantitet nominelt beløb eller Måleenhed Nominelt valuta beløbs Værdipapirkurs råvarepris eller Prisvaluta Værdipapirets kvalitet DA 6 DA

8 Værdipapirets løbetid Udstederens jurisdiktion Udstederens LEI-kode Værdipapirtype ebeløb Markedsværdi 0,0005 % Fast rabat Variabel rabat Til tre decimaler Til tre decimaler Referenceperiode variabel rabat tidsperiode DA 7 DA

9 Referenceperiode variabel rabat multiplikator Betalingshyppighed variabel rabat tidsperiode Variabelt rabatbeløb multiplikator Hyppighed genfastsættelse variabel tidsperiode af rabat Hyppighed genfastsættelse variabel multiplikator af rabat Rabatspænd Til tre decimaler Vederlag Eksklusivaftaler DA 8 DA

10 Udestående margenlån Udestående margenlåns basisvaluta Markedsværdi på kort sigt 0,0005 % SL-signalisering af udlån i værdipapirer uden sikkerhed netteeksponering ns valørdato Type sikkerhedsko mponent Kontant sikkerhedsbel øb Kontant sikkerheds valuta DA 9 DA

11 Identifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed Klassifikation af et værdipapir stillet som sikkerhed Basisprodukt Underprodukt Yderligere underprodukt ns kvantitet eller nominelle beløb Måleenhed sikkerhed ns nominelle beløbs valuta Prisvaluta DA 10 DA

12 Pris pr. enhed ns markedsværdi 0,0005 % Haircut eller margen Til tre decimaler ns kvalitet Værdipapirets udløbsdato Udstederens jurisdiktion Udstederens LEI-kode Type sikkerhed Mulighed DA 11 DA

13 genanvendelse af sikkerhed Identifikator sikkerhedskur v Niveau DA 12 DA

14 Tabel 2 Grunde til afvisning af en indberetning af værdipapirfinansieringstransaktioner Afvisningskategorier Skema Tilladelse Logik Forretningsskik Grund værdipapirfinansieringstransaktionen er afvist, di skemaet ikke opfylder de stillede krav værdipapirfinansieringstransaktionen er afvist, di den indberettende enhed ikke har tilladelse til at indberette på den indberettende modparts vegne værdipapirfinansieringstransaktionen er afvist, di handlingstypen værdipapirfinansieringstransaktionen ikke er logisk værdipapirfinansieringstransaktionen er afvist, di den på et eller flere punkter ikke opfylder bestemmelserne om validering Tabel 3 Resultater af afstemningsprocessen Afstemningskategorier Indberetningstype Indberetningskrav begge modparter Status match status i afstemningsproces status i afstemningsproces Yderligere ændringer Afstemningsværdier Enkeltsidet/dobbeltsidet Ja/Nej Match/ikke-match Afstemt/ikke-afstemt Afstemt/ikke-afstemt Ja/Nej DA 13 DA

15 BILAG II Tabel 1 - Offentlige data Tabel A. Aggregering Dato T R Type aggregeri ng Type handelspl ads Indberette nde modparts beliggenhe d Anden modparts beliggenh ed Afstemning Type værdipapirfinansieringstrans aktion Clear et Metode til overførsel af sikkerhedsstill else Indeks anvendt som referenc e 1 Aggreger et udlånsbel øb Aggregeret antal transaktio ner sstillel sens aggregerede værdi E U T R Indberette t XXXX EØS EØS Dobbeltsidet, lån afstemt, sikkerhedsstill else ikke afstemt Repo Ja TTCA Udeståen de XOFF Ikke-EØS Ikke-EØS Dobbeltsidet, lån afstemt, sikkerhedsstill else afstemt BSB/SBB Nej SICA EØS MIC Enkeltsidet EØF, lån afstemt, sikkerhedsstill else afstemt Ud- og indlån i værdipapirer eller råvarer SIUR Ikke-EØS MIC Margenlån 1 Udfyldes med de relevante indekser i felt 25 i tabel 2 "Oplysninger om lån og sikkerhed" i bilag I til [OP: insert reference ITS on reporting under Art. 4(10) SFTR] DA 14 DA