PENGE- OG KAPITALMARKED

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER PENGE- OG KAPITALMARKED 2009:1 19. janaur 2009 De danske aktieindekser faldt stærkt i 4. kvt. Se på Rente- og kursudvikling oktober-december 2008 Resumé: De danske aktieindekser faldt stærkt i årets sidste kvartal. Den lange obligationsrente og pengemarkedsrenten faldt henholdsvis til 5,46 pct. p.a. og til 4,20 pct. p.a. I fjerde kvartal 2008 fortsatte faldet af britiske pund samt svenske og norske kroner i forhold til den danske krone, mens amerikanske dollar steg. Kort om statistikken: Statistikken bringer en række nøgletal for de finansielle markeder, koncentreret omkring tal for de vigtigste renter og kurser. De danske aktieindekser fortsatte med kraftigt fald i fjerde kvartal 2008, se figur 1. Finanskrisen og den økonomiske afmatning øgede det nedgående pres på alle fire aktieindekser. Siden fjerde kvartal 2007 er OMXC og OMXC20 faldet henholdsvis 49,0 pct. og 46,6 pct. Disse indekser har ikke været nede på dette niveau siden fjerde kvartal Midcap og Smallcap faldt endnu mere i årets sidste kvartal i forhold til det samme kvartal i med henholdsvis 64,3 pct. og 62,2 pct. Figur 1. Aktieindeks Indeks OMXC20 OMX 50 0 J M M J S N J M M J S N J M M J S N Indeks Midcap Smallcap J M M J S N J M M J S N J M M J S N Den lange obligationsrente er faldet til 5,46 pct. p.a. Pengemarkedsrenten faldt til 4,20 pct. p.a. i 4. kvt. I årets sidste kvartal lå den lange obligationsrente på 5,46 pct. p.a., se figur 2. Dette er et fald på 0,57 pct. point siden tredje kvartal 2008 og et fald på 0,27 pct. point siden fjerde kvartal Nationalbanken har både hævet og sænket diskontoen i fjerde kvartal 2008 og dette har kunnet ses i renteforløbet for obligationer. Den lange rente er udtrykt ved den effektive rente på en langfristet realkreditobligation dvs. en realkreditobligation med en løbetid på 20 år eller derover med en nominel rente på 5 pct. Pengemarkedsrenten faldt til 4,20 pct. p.a. i fjerde kvartal 2008, se figur 2. Faldet svarer til 0,95 pct. point siden sidste kvartal. Pengemarkedsrenten betegner renten tilbudt til pengemarkedsindskud.

2 2 2009:1 Kursen for amerikanske dollar steg, mens britiske pund samt svenske og norske kroner faldt i 4. kvt. Ved udgangen af december 2008 var kursen for amerikanske dollar og britiske pund henholdsvis 5,57 og 8,30 danske kroner, se figur 3. I forhold til tredje kvartal 2008 fortsatte den amerikanske dollar med at stige i forhold til den danske krone. Værdien af det britiske pund overfor den danske krone blev ved med at falde i årets sidste kvartal og i hele året 2008 har kursen været faldene. Den schweiziske franc er igen steget i forhold til den danske krone og er ved slutningen af fjerde kvartal 4,83 kroner værd. Overfor euroen har den danske krone holdt sig stabilt omkring centralkursen på 7,46 kr. Kursen for svenske og norske kroner har været faldende i årets fjerde kvartal og udgjorde ved udgangen af december 2008 henholdsvis 0,69 og 0,79 danske kroner, se tabel 5. Disse to kurser er det laveste månedlige gennemsnit for deres respektive valutaer siden Figur 2. Renter 7 Pct. p.a. 6 5 Effektiv Obligationsrente 5 pct. Lange Pengemarkedsrente 3 måneder usikret 1 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Figur 3. Valutakurser Valutakurser, danske kr. pr. enhed Britiske pund Euro Amerikanske dollar Schweiziske franc J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

3 2009:1 3 Baggrundsoplysninger Mere information Seneste offentliggørelse Næste offentliggørelse Henvendelse Se Rente- og kursudvikling juli-september 2008 udkom 24. oktober i serien Penge- og kapitalmarked 2008:8 (Statistiske Efterretninger). Rente- og kursudvikling januar-marts 2009 udkommer 17. april i serien Penge- og kapitalmarked (Statistiske Efterretninger). Emilio Hellmers, tlf , emh@dst.dk Lennie Holtermann, tlf , lho@dst.dk Kilder og metoder Læs mere i varedeklarationen Tabel 1. Tabel 2. og 4. På er der en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder. Pengemarkedsrentesatser samt Nationalbankens rentesatser offentliggøres af Danmarks Nationalbank. Pengemarkedsrentesatserne er indhentet på pengemarkederne i Danmark og i Euroområdet. Den effektive obligationsrente og aktieindeks offentliggøres af Københavns Fondsbørs. Grupperne af lange og korte enhedsprioritetsobligationer samt indeksobligationer beregnes som et simpelt gennemsnit af de åbne serier. Aktieindeksene angiver kursudviklingen af en række udvalgte segmenter på aktiemarkedet. Der er tale om følgende indeks: OMXC: Et totalindeks, der inkluderer alle aktier. OMXC20: En portefølje af de 20 mest omsatte aktier. SmallCap: En portefølje af små selskaber, der opfylder en række krav til likviditet, formidling af markedsinformation og god investorpleje. MidCap: En portefølje af mellemstore selskaber, der opfylder en række krav til likviditet, formidling af markedsinformation og god investorpleje. Tabel 3. Tabel 5. Den effektive pantebrevsrente offentliggøres af Finansrådet. Oplysningerne er indhentet fra pengeinstitutter, der normalt har en væsentlig omsætning af pantebreve. Ved beregning af gennemsnitskurser anvendes som vægtgrundlag de enkelte indberetteres pantebrevsomsætning i året før indberetningsåret. Udarbejdes på grundlag af oplysninger fra Danmarks Nationalbank. Valutakurserne og indeks for den effektive kronekurs offentliggøres af Danmarks Nationalbank. Års- og månedsgennemsnit er udregnet på grundlag af de daglig noterede markedskurser kl Indtil udgangen af december 2001 var det de noterede markedskurser kl Indekset for den effektive kronekurs er en geometrisk sammenvejning af udviklingen i Danmarks vigtigste handelspartneres valutaer overfor den danske krone.

4 4 2009:1 Tabel 1. Pengemarkedsrentesatser samt Nationalbankens rentesatser Ultimo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sep. Okt. Nov. Dec. Diskonto 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,25 4,25 4,25 4,50 4,00 3,50 Udlåns- og indskudsbevisrente 1 4,25 4,25 4,25 4,25 4,35 4,35 4,60 4,60 4,60 5,50 5,00 3,75 Pengemarkedsrentesatser: 3 måneder, DKK 2 4,40 4,40 4,50 4,85 4,95 5,08 5,15 5,10 5,15 5,30 5,60 4,20 3 måneder, Euro 3 4,25 4,28 4,62 4,81 4,76 4,85 4,89 4,86 5,23 4,65 3,79 2, pct. p.a. 1 Nationalbankens rentesats af udlån samt ved salg og tilbagekøb af Nationalbankens indskudsbeviser. Ved tilbagekøb beregner Nationalbanken normalt et beskedent rentetillæg. De anførte satser er ekskl. dette tillæg. 2 Rente tilbudt for pengemarkedsindskud i DKK. 3 Rente tilbudt for pengemarkedsindskud i Euro. Tabel 2. Effektiv obligationsrente (pct. p.a.) 1 Ultimo Maj Juni Juli August Sep. Okt. Nov. Dec. Danske statslån Uamort., 3 pct. og 3½ pct. gnsntl. 4,81 5,09 5,00 4,62 2,18 4,58 4,29 3,65 10-årig St. lån, 4 pct. 4,64 4,79 4,73 4,40 4,28 4,56 3,72 3,25 5-årig St. lån, 4 pct. 4,67 5,00 4,67 4,31 3,77 4,05 3,38 2,60 S 2017, 4 pct. 4,46 5,08 4,66 4,86 4,24 4,37 3,87 3,43 Åbne serier i Lange 2 5 pct., gnsntl. 5,74 6,02 5,91 5,74 6,03 6,13 5,75 5,46 enhedsprioritets- Lange 2 4 pct., gnsntl. 5,40 5,60 5,53 5,36 5,67 5,81 5,30 5,17 obligationer 10-årige 3 pct., gnsntl. 4,42 4,63 4,69 4,32 4,73 4,65 4,11 4,05 1-årige 4 pct., gnsntl. 4,90 4,94 5,15 5,05 5,02 5,50 4,65 1-årige 2 pct., gnsntl. 4,75 5,10 5,26 5,14 4,90 5,98 3,75 1-årige 4 pct., gnsntl., Euro 4,86 5,16 5,08 5,08 5,07 5,16 4,72 1 For samtlige papirer angivet som den effektive helårs-rente. 2 Obligationer med en løbetid på 20 år og derover. 2008

5 2009:1 5 Tabel 3. Kurs og effektiv rente (pct. p.a.) for typiske pantebreve Oktober November December Ultimo Kurs Rente Kurs Rente Kurs Rente Pari-pantebrev pct. 3 ; ca. løbetid 25 år debitor/sælger 100,00 10,34 100,00 10,58 100,00 10,77 kreditor/køber 10,09 10,32 10, pct. 3 ; ca. løbetid 15 år debitor/sælger 100,00 10,11 100,00 10,35 100,00 10,54 kreditor/køber 9,84 10,07 10,24 Cirkulerende pantebreve 4 Inden for 80 pct. 3 debitor/sælger 88,00 9,00 87,30 9,12 86,60 9,24 kreditor/køber 89,70 8,72 88,90 8,84 88,80 8, pct. 3 debitor/sælger 86,10 9,33 85,40 9,46 85,00 9,52 kreditor/køber 87,90 9,02 87,20 9,14 87,30 9,12 1 Den samlede omsætning (køb plus salg) af pantebreve i de af statistikken omfattede pengeinst. androg i ,8 mia. kr opgjort ultimo jan Pantebreve der udbydes til kurs Pantebrevets prioritetsstilling angives i procent af pantets handelsværdi. 4 Pantebreve med restløbetid på 20 år; Nominel rente: 7 pct.; Afdragsprocent: 1,87. Tabel 4. Aktie-indeks Ultimo Marts April Maj Juni Juli August Sep. Okt. Nov. Dec ultimo dec = 100 OMXC Energi Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Telekommunikation Forsyning juli 1989 = 100 OMXC marts 2003 = 1000 MidCap SmallCap

6 6 2009:1 Tabel 5. Valutakurser, gennemsnitlig pr. måned og år Juni Juli August Sep. Okt. Nov. Dec. kroner pr. 100 enheder Euroområdet: Euro EUR 745,91 745,06 745,60 745,86 745,99 745,95 745,83 745,45 744,85 745,03 Øvrige EU-lande: Britiske pund GBP 1 094, ,81 939,73 942,21 940,65 940,97 933,27 947,73 897,17 829,94 Estiske kroon EEK 47,67 47,62 47,65 47,67 47,68 47,67 47,67 47,64 67,61 47,62 Lettiske lats LVL 1 071, , , , , , , , , ,58 Litauiske litas LTL 216,03 215,78 215,94 216,02 216,05 216,04 216,01 215,90 215,72 215,78 Polske zloty PLN 191,58 196,96 213,21 221,10 228,95 226,64 221,06 208,75 199,72 186,76 Slovakiske koruna SKK 20,05 22,06 23,89 24,60 24,61 24,59 24,63 24,47 24,51 24,67 Svenske kroner SEK 80,62 80,57 77,73 79,54 78,89 79,37 77,99 75,69 73,57 69,51 Tjekkiske koruna CZK 26,32 26,85 29,93 30,69 31,71 30,72 30,45 30,11 29,58 28,59 Ungarske forint HUF 2,83 2,96 2,97 3,08 3,22 3,16 3,10 2,87 2,81 2,81 Øvrige europæiske lande: Bulgarske lev BGN 381,38 380,95 381,22 381,36 381,42 381,40 381,34 381,15 380,84 380,93 Islandske kroner ISK 8,55 8, ,05 6,04 6,11 5,70 2,87 3,14... Kroatiske kuna HRK 101,83 101,54 103,24 102,92 103,18 103,68 104,72 104,06 104,37 103,29 Norske kroner NOK 92,71 92,99 91,02 93,32 92,69 93,57 91,46 86,83 84,58 79,55 Rumænske lei, nye RON 211,61 223,68 202,75 203,95 208,61 211,50 205,81 199,03 196,90 190,37 Russiske rubler RUB 21,87 21,28 20,51 20,28 20,26 20,58 20,51 21,18 21,41 19,87 Schweiziske franc CHF 474,22 453,66 469,90 462,16 460,71 460,13 467,85 490,96 491,36 482,65 SDR XDR 874,56 833,14 803,85 776,32 771,26 789,66 807,79 848,53 867,38 845,11 Tyrkiske lira, nye TRY 415,74 417,27 393,36 388,06 390,15 422,24 418,18 381,31 366,47 357,86 Øvrige lande: Amerikanske dollar USD 594,70 544,56 509,86 479,36 473,07 498,34 519,17 560,29 585,07 557,46 Australske dollar AUD 447,76 456,06 430,79 456,15 455,27 439,82 425,21 386,10 384,58 371,32 Canadiske dollar CAD 524,24 508,24 479,15 471,91 467,00 473,31 490,70 476,89 480,57 450,42 Filippinske peso PHP 11,60 11,82 11,48 10,82 10,55 11,08 11,12 11,68 11,92 11,59 Hong Kong dollar HKD 76,55 69,80 65,49 61,40 60,65 63,82 66,66 72,21 75,48 71,92 Brasilanske real IDR ,10 296,09 297,29 309,50 290,69 256,88 257,51 231,73 Japanske yen JPY 5,11 4,62 4,95 4,48 4,43 4,56 4,87 5,61 6,04 6,11 Kinesiske yuan CNY 74,58 71,56 73,44 69,51 69,20 72,73 75,93 81,96 85,67 81,26 Sydkoreanske won KRW 0,62 0,59 0,47 0,46 0,47 0,48 0,46 0,42 0,42 0,40 Malaysiske ringgit MYR 162,08 158,34 152,72 147,15 145,54 149,68 150,81 159,07 163,07 156,37 New Zealand dollar NZD 386,25 400,37 361,13 365,04 356,96 353,64 350,31 340,81 330,77 309,17 Singapore dollar SGD 374,17 361,21 359,70 350,40 347,98 354,84 363,00 379,27 388,33 375,31 Sydafrikanske rand ZAR 88,38 77,18 62,23 60,35 62,02 65,05 64,38 57,89 57,85 55,46 Thailandske baht THB 15,68 16,86 15,44 14,43 14,12 14,72 15,14 16,26 16,67 15, = 100 Effektiv kronekurs 101,6 103,2 105,8 106,5 106,7 105,8 105,4 104,5 104,7 107,4

7 2009:1 7 Penge- og kapitalmarked Publicering Danmarks Statistik offentliggør oplysninger om Penge- og kapitalmarked i publikationer, på på og som serviceopgaver. Emneorienterede publikationer Statistiske Efterretninger Statistiske Efterretninger er den centrale publikationsserie for professionelle brugere. Her udsendes detaljerede artikler med resultater fra alle tilbagevendende statistikker som pdf. Der bringes desuden resultater af ad hoc-undersøgelser. Statistiske Efterretninger består af følgende emneserier: Befolkning og valg Uddannelse og kultur Arbejdsmarked Løn Sociale forhold, sundhed og retsvæsen Indkomst, forbrug og priser Generel erhvervsstatistik Landbrug Industri Byggeri og boligforhold Serviceerhverv Transport Miljø og energi Udenrigshandel Nationalregnskab og betalingsbalance Offentlige finanser Penge- og kapitalmarked. I emneserien Penge- og kapitalmarked offentliggøres følgende artikler: Finansieringsselskaber Forbrugerkredit Rente- og kursudvikling. Statistikservice Statistikservice tilbyder abonnement på statistikker, der indeholder mere detaljerede tabeller end Statistiske Efterretninger. Statistikservice består af følgende emneserier, der udkommer som pdf: Prisstatistik Udenrigshandlen fordelt på varer og lande. Tværgående publikationer Nyt fra Danmarks Statistik Konjunkturstatistik Nyt fra Danmarks Statistik bringer i kort form den løbende information om nye tal fra vores statistikker. Resultaterne publiceres som hovedregel i en mere uddybet form i Statistiske Efterretninger, i statistikbanken samt i de øvrige publikationer. Publikationen udkommer ca. 560 gange om året. Nyt fra Danmarks Statistik kan hentes gratis på Konjunkturstatistik udkommer hver måned og præsenterer al væsentlig korttidsstatistik til overvågning og vurdering af konjunkturudviklingen i Danmark. Alle relevante tal bliver samlet og opdateret i 81 tabeller, og hver udgivelse indledes med et afsnit, der med tekst og figurer beskriver udviklingstendensen i dansk økonomi. Konjunkturstatistik kan mod betaling hentes på ca. 10 dage før, den trykte udgave udkommer. Statistisk Tiårsoversigt Statistisk Tiårsoversigt bringer sammenlignelige årsopgørelser, der belyser relevante forhold i det danske samfund. Tallene vedrører den senest afsluttede tiårsperiode og

8 8 2009:1 viser derfor både udvikling og strukturændringer. Tiårsoversigten er velegnet til undervisningsbrug og udkommer hvert år i august. Statistisk Årbog Danmark i tal Statistisk Årbog giver et samlet overblik over den officielle statistikproduktion. I Statistisk Årbog bringes uddrag af resultaterne fra hovedparten af Danmarks Statistiks undersøgelser. Endvidere bringes der tal fra andre statistikproducenter om forhold, som Danmarks Statistik ikke selv producerer statistikker om. Statistisk Årbog udkommer hvert år i juni. Den kan hentes gratis på aarbog i en dansk udgave og på i en engelsk udgave. Danmark i tal er en gratis publikation fra Danmarks Statistik, som henvender sig til borgere med appetit på tal om Danmark. I hæftet som også findes i en engelsk udgave bliver du præsenteret for flere centrale statistikker på et overordnet niveau. Danmark i tal indeholder desuden figurer og tekst, som forklarer tallene. Danmark i tal kan hentes som gratis pdf på eller bestilles i papirudgave på Statistikbanken Danmarks Statistikbank Danmarks Statistikbank, er den store databank på internettet, som løbende udbygges til at indeholde hele Danmarks Statistiks offentligt tilgængelige statistik. Brug af Statistikbanken er gratis, og alle kan downloade tal fra Statistikbanken til egen pc i bl.a. Excel eller i PC-AXIS-formatet. Det er muligt at abonnere på offentliggørelser af de enkelte tabeller og tabeludtræk. Statistikkerne er placeret inden for de samme emnegrupper, som i øvrigt anvendes i Danmarks Statistik (Befolkning og valg, Uddannelse og kultur, Arbejdsmarked, Løn osv.). Statistikkerne kan desuden findes ved direkte søgning på tekst eller tabelreference. Statistikbanken findes også i en fuldtdækkende engelsk version ( PC-AXIS Henvendelse: PC-AXIS-programmet, der er velegnet til viderebehandling af statistiske data, er gratis. Det kan downloades fra Danmarks Statistiks hjemmeside, eller det kan modtages på en cd-rom. Formidlingscenter Databanker Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf , fax , databanker@dst.dk Danmarks Statistiks servicevirksomhed Statistik tilpasset dit behov Få et tilbud Danmarks Statistik indsamler, bearbejder og offentliggør et omfattende datamateriale om danske samfundsforhold. Materialet giver mulighed for andre fordelinger og sammensætninger end det, der publiceres. Det kan fx være statistikker på tværs af de offentliggjorte statistikemner, statistik på et specifikt geografisk område eller detaljerede erhvervsoplysninger. Har du behov for at få løst en bestemt statistisk opgave, kan du få et tilbud, som bl.a. omfatter leveringstid og pris. Opgaven kan leveres på papir, cd-rom eller afhængig af ønske og opgavens art. Vi kan levere data i langt de fleste gængse filformater. Danmarks Statistik kan desuden supplere kundernes statistikdata med oplysninger fra statistikprogrammet, ligesom selvstændig dataindsamling kan tilbydes gennem interviewservice.

9 2009:1 9 Henvendelse Yderligere oplysninger Kontakt Danmarks Statistiks kundecenter på tlf , på adressen: salg@dst.dk, eller via hjemmesiden En detaljeret beskrivelse af Danmarks Statistiks servicevirksomhed kan ses på Forskningsservice Danmarks Statistik har en særlig ordning for forskere, der ønsker at anvende Danmarks Statistiks microdata til forskningsprojekter. Henvendelse herom til: Forskningsserviceenheden (FSE) på tlf eller eller via Salg af publikationer Henvendelse Danmarks Statistiks publikationer kan bestilles hele døgnet hos Publikationsformidling på fax , publsalg@dst.dk eller I bibliotekets åbningstid også på tlf Danmarks Statistiks trykte publikationer kan også købes i Bibliotek og Information, Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø, i åbningstiden. Publikationerne kan endvidere købes gennem boghandlerne. Bibliotek og Information Danmarks Statistiks Bibliotek og Information er et offentligt tilgængeligt bibliotek og er hovedfagbibliotek for beskrivende statistik. Biblioteket rummer landets største samling af dansk og udenlandsk statistik. Medarbejderne hjælper gerne med at finde data fra alverdens lande og internationale organisationer. Biblioteket er det nationale kontaktpunkt for European Statistical Data Support (ESDS) og vejleder om Eurostats databanker og publikationer. Biblioteket tilbyder løbende overvågning af udenlandske statistikker. Som abonnent på denne service får man tilsendt aktuelle tal, så snart de bliver offentliggjort. Priser oplyses hos Bibliotek og Information. Henvendelse Danmarks Statistiks Bibliotek og Information Besøgsadresse: Sankt Kjelds Plads 11, 2100 København Ø Postadresse: Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf Fax bib@dst.dk Åbningstider Mandag-torsdag kl Fredag kl PENGE- OG KAPITALMARKED 2009:1 Statistiske Efterretninger ISSN, Salg: Tlf (hele døgnet), publsalg@dst.dk Abonnement for 2009: 290 kr. som pdf. Løssalg: 56 kr. Ekspeditionsgebyr: 15 kr. indland, 15 kr. udland Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø Signaturforklaring: - Nul 0 Mindre end 0,5 af den anvendte enhed 0,0 Mindre end 0,05 af den anvendte enhed Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. For usikker til at kunne angives eller diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke * Foreløbige eller anslåede tal Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige. Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen.