Seneste handelsdag: 23. maj 17 Nykredits indeks 23. maj 17 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 23. maj 17-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks 448.88 5.64 445.86.68% Cibor3 -.23 -.23 -.23 -.25 -.25 -.1 DKK1Y 1.9 1.8 1.8 1.5.97.9 Nykredit Totalindeks 277.51 5.29 274.93.94% Cibor6 -.7 -.8 -.8 -.9 -.1.7 EUR1Y.84.83.84.79.72.57 Korte 218.13 3.2 217.57.26% Euribor3 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.26 USD1Y 2.19 2.2 2.26 2.27 2.38 1.71 Lange- 312.78 8.14 31.27.81% Euribor6 -.25 -.25 -.25 -.25 -.24 -.14 SEK1Y 1.9 1.7 1.11 1.7 1.11 1.12 Lange par 275.65 5.88 272.97.98% NOK1Y 1.87 1.86 1.91 1.91 1.95 1.65 Lange+ 218.76 1.59 216.2 1.18% Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap 2.% Current 1M 12M OAS, Germany, oeff. Germany, hyp. France, OF France, Struc. DK2Y-EU2Y DK5Y-EU5Y DK1Y-EU1Y Cibor6-Euribor6 3 UK covered Spanien Sverige Norge 3 1.5% 2 25 2 1.% 1 15.5% -1 1.% 5 1 15 2 25 3-2 5 -.5% -3 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 7 Apr 14 Apr 21 Apr 28 Apr 5 May 12 May 19 May Figur 2: Kurvespænd DKK, swap Figur 5: Normaliseret volatilitet, bp Figur 8: 1-årige swap og statsspænd 12 1 8 6 4 2 3 2 1-1 -2-3 -4 2-5 spread 2-1-spread 1-3-spread 2.5% NYK E 247 3.5% NYK E 244 CF 5% NYK E 218 IO CF 5% NYK D 238 Price 98 index -5 21 Mar 28 Mar 4 Apr 11 Apr 18 Apr 25 Apr 2 May 9 May 16 May 23 May 9 85 8 75 7 65 6 55 123% 113% 13% 93% 83% 73% 63% 53% 43% 33% EUR 3MX1Y EUR 5YX1Y EUR 1Y CAP EUR 2Y CAP 5-3 6 Apr 13 Apr 2 Apr 27 Apr 4 May 11 May 18 May 6 Apr 13 Apr 2 Apr 27 Apr 4 May 11 May 18 May Sep Oct 216 Nov Dec Jan 217 Feb 217 Mar Apr 217 216 216 216 217 Figur 3: Swap-OAS DKK benchmark obligationer Figur 6: Volatilitet, % Figur 9: Swap-OAS for EUR benchmark statsobligationer EUR 3MX1Y EUR 5YX1Y EUR 1Y CAP EUR 2Y CAP 23% 6 Apr 13 Apr 2 Apr 27 Apr 4 May 11 May 18 May 6 5 4 3 2 1-1 -2 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 DKswap-EUswap EUswap-EUgovt DKswap-DKgovt DKgovt-EUgovt USswap-USgovt May 217 Danmark Tyskland Frankrig Sverige -5 21 Mar 28 Mar 4 Apr 11 Apr 18 Apr 25 Apr 2 May 9 May 16 May 23 May
Danske statsobligationer Varighed Konveksitet OAS, stat Horisontafkast 3M Kurs 3M Cirk. Afkast i % Fondskode Navn Kurs rente Effektiv rente Macaulay OAD MOAD OAC MOAC Aktuel D Gns. Maks. Min. Aktuel D Gns. Maks. Min -.5..5 -.5..5 mia. -3D ÅTD 992348.25% 218 11.21.13 -.57 1.46 1.49 1.47.4.4-56 -6-54 -68.52 -.9 -.7 11.68 11.6 1.44 59.9 -.14 -.28 99224 4% 219 111.1 2.14 -.46 2.36 2.68 2.37.9.8-57 -62-57 -68 1.3 -.5-1.1 111.3 11.9 18.89 83.8 -.29 -.37 992364.25% 22 12.6.13 -.34 3.46 3.54 3.47.16.16-57 -57-57 -58 1 1.66.3-1.57 13.69 12.3 1.39 6... 992267 3% 221 114.42 1.6 -.21 4.21 4.89 4.21.26.23-57 -6-56 -69 2.1.9-1.87 116.14 113.8 111.52 95. -.41 -.51 99235 1.5% 223 19.15.8.8 6.18 6.78 6.17.5.45-55 -59-53 -67 3.27.24-2.68 112.38 19.5 15.84 49.2 -.78 -.44 991813 7% 224 15.76 3.84.15 6.19 9.54 6.17.76.49-57 -6-54 -68-2 -2-5 3.26.22-2.69 154.1 149.42 144.91 16.1 -.78 -.52 992313 1.75% 225 111.59.93.36 7.91 8.87 7.88.82.73-54 -1-56 -52-59 4.27.35-3.4 115.97 111.56 17.34 98.5 -.99 -.33 992356.5% 227 98.35.27.66 1.19 9.98 1.12 1.13 1.14-49 -5-46 -53 4 5.55.45-4.38 13.7 98.67 93.91 25.7-1.21. 992232 4.5% 239 165.74 2.4 1.16 16.24 26.6 15.82 5.41 3.21-47 -1-48 -44-53 8.59.36-7.8 179.1 165.26 152.75 128.9-3.73-3.37 Konverterbare realkreditobligationer Effektiv Cibor- OAS, stat Varighed Konveksitet Emp. risk Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs rente rente Aktuel D Gns. Maks. Min spread Aktuel Gns. OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega 1M 3M -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD 95459.5% NYK E 227 99..8.72 7-2 6 15 1-16 63 65 4.11 4.14 -.12 -.12 4.17 -.1 2.8 2.91 2.23.28-1.73 11.9 99.13 97.12 4.2 -.18.2.3 95467 1% NYK E 232 98.45.16 1.23 12-2 11 18 6-13 64 65 5.63 5.71 -.55 -.56 5.84 -.3 4.87 4.93 3.9.42-2.42 11.24 98.6 95.78 5.5 -.44.5.3 979627 1% NYK E 227 1.83.16.81 11-3 9 19 3 66 68 3.56 3.52 -.66 -.66 3.74 -.1 2.8 2.91 1.83.28-1.5 12.51 1.91 99.8 3.8 -.13.5.4 9562 1.5% NYK E 247 93.17.24 2.5 19-1 2 29 15 3 68 71 8.94 9.57 -.5 -.54 9.85 -.16 6.29 6.42 5.24.59-4.21 97.66 93.32 88.83 11.6 -.86.96 -.3 95432 1.5% NYK E 237 98..24 1.73 22-1 21 27 17 73 74 6.33 6.45-1.42-1.45 7. -.9 5.53 5.46 3.47.54-2.78 11.3 98.15 94.88 19.9 -.47.53.1 979821 1.5% NYK E 232 11.42.24 1.3 1-2 -1 8-12 53 53 4.3 4.23-2.7-2.3 5.4 -.5 4.95 4.99 2.3.4-1.87 13.19 11.52 99.18 4.3 -.35.38.5 979228 1.5% NYK I 224 11.65.24.96 46-1 59 75 46 12 118 2.36 2.31 -.43 -.42 2.54 -.1.69 1.11 1.25.25 -.89 12.76 11.7 1.49 1..14 -.28-1.4 95416 2% NYK E 247 97.45.32 2.22 19-1 19 24 14-2 68 7 7.62 7.79-2.2-2.25 9. -.19 6.27 6.44 4.15.64-3.46 11. 97.57 93.57 63.4 -.62.97 -.1 95475 2% NYK E 247 IO 95.83.32 2.29 1-1 1 14 6-7 58 6 8.93 9.29-2.59-2.7 1.54 -.25 6.27 6.45 4.9.72-4.17 1.4 96.3 91.34 33.3 -.71.89.1 979864 2% NYK E 237 11.23.32 1.88 17-1 11 21 4 68 64 4.71 4.64-3.36-3.31 6.16 -.1 5.62 5.25 2.2.56-2.8 13.3 11.35 98.65 14.2 -.45.38 1.3 978965 2% NYK E 234 12.4.32 1.7 16-1 11 18 5 67 64 4.2 4.9-3.19-3.1 5.88 -.8 2.83 2.91 1.92.52-1.82 13.99 12.53 1.1 6.5 -.23.5 1.7 979554 2% NYK E 232 13.75.32 1.45-16 -11-16 -31 34 36 2.28 2.19-2.97-2.86 4.16 -.4 5.13 4.68.67.24-1.2 14.13 13.67 12.35 1.7.18.84. 97893 2% NYK E 229 14.25.32 1.18-13 -2-15 -1-2 38 39 1.82 1.74-2.32-2.22 3.59 -.2.56 1.28.5.18 -.8 14.57 14.22 13.18 4.3 -.4 1.26.7 978841 2% NYK I 224 13.48.32.75 16-1 32 45 16 71 9 1.99 1.92 -.34 -.33 2.33..69 1.7.95.13 -.8 14.43 13.54 12.53 1.3.18.5-1.9 979899 2.5% NYK E 247 IO 1.2.4 2.52 14-1 14 19 7-26 63 64 6.73 6.7-5.16-5.14 9.1 -.24 6.23 6.37 3.22.76-3.6 12.66 1.18 96.35 39.9 -.49 1.36.2 979724 2.5% NYK I 247 1.22.4 2.51 26-1 28 35 21-2 76 8 5.66 5.62-4.59-4.56 7.49 -.19 6.21 6.25 2.71.69-2.54 12.36 1.32 97.6 2. -.21 1.69 -.4 97988 2.5% NYK E 247 11.23.4 2.43 18-1 17 24 8 68 68 5.58 5.49-4.51-4.43 7.87 -.19 6.24 6.38 2.63.67-2.53 13.34 11.34 98.6 42.1 -.51 1.2.3 979562 2.5% NYK E 237 13.2.4 2.16 19-6 1 29-8 7 63 2.65 2.55-4.71-4.55 5.13 -.9 5.21 5.5.79.51-1.19 13.56 13.27 11.48 4. -.28.55 1. 979546 3% NYK E 247 14.5.48 2.71 4-1 2 8-4 52 51 2.1 2.1-4.84-4.63 5.27 -.1 2.69 2.92.43.37 -.99 14.6 14. 12.55 13.9.1 1.3.8 97957 3% NYK E 247 IO 13.18.48 2.82 7-1 4 1-1 55 53 2.94 2.83-5.45-5.26 5.7 -.13 2.7 2.96.85.48-1.4 13.56 13.17 11.18 15.8.3 1.39 1.2 978957 3% NYK E 244 IO 14.1.48 2.72 9-1 2 11-4 57 52 2.41 2.3-4.86-4.65 5.57 -.1 2.68 3..62.41-1.1 14.34 14.12 12.49 11.8 -.21.82 1.7 978949 3% NYK E 244 14.4.48 2.64 2-1 -5 5-14 5 44 1.39 1.33-4.42-4.21 4.75 -.7 2.68 3.7.7.3 -.67 14.29 14.55 13.49 11.7 -.28.1 1.5 978639 3% NYK E 234 16.8.48 2.18-8 -1-5 -8 38 44 1.15 1.8-1.19-1.12 3.45 -.3.69 1.13.21. -.46 16.11 15.88 15.37 3.6.26 1.31-1.8 977853 3% NYK E 231 13.7.48 2.53 41-2 -3 44-31 88 43.75.73-1.15-1.11 2.6 -.2 -.47.7.15.1 -.21 13.14 13.9 12.74 1.6-1.47-1.8 1.8 979589 3.5% NYK E 247 IO 15.8.56 3.15-29 -1-26 -18-34 18 24 -.39 -.37 -.98 -.92 4.7 -.4.79 1.11 -.52 -.15.31 15.5 15.47 15.98 1.1.4 1.51 -.7 978833 3.5% NYK I 244 15.78.56 3. 42-1 44 47 4 91 95 1.88 1.77-2.22-2.9 4.81 -.5.69 1.11.76.28 -.63 16.18 15.65 14.66.9.31 1.36-1. 978744 3.5% NYK E 244 IO 16.3.56 3.4-2 -1-1 5-9 46 5.24.23-1.55-1.45 4.48 -.3.69 1.12 -.17.1.6 15.79 15.99 16.5 7.8.31 1.5 -.2 978736 3.5% NYK E 244 16.85.56 2.91-14 -1-13 -5-24 34 38 -.33 -.3 -.99 -.92 4.19 -.1.69 1.11 -.45 -.9.3 16.1 16.5 16.94 6.6.31 1.46 -.2 977993 4% NYK E 244 IO 18.8.64 3.3-48 -1-46 -31-59 5 -.76 -.69 2.13 1.94 3.57.2.1.24 -.47 -.34.47 18.13 18.28 19.2 1.2.3 1.87 -.3 977985 4% NYK E 244 19.18.64 3.19-41 -1-34 -2-44 8 17 -.53 -.48 1.72 1.56 3.73.2.6.23 -.36 -.29.38 18.57 18.65 19.41 1..53 1.91 -.9 977535 4% NYK E 241 19.68.64 3.1-42 -1-41 -31-47 6 11 -.53 -.48 1.61 1.46 3.87.2..27 -.37 -.29.39 19.26 19.36 11.13 2.4.34 1.15 -.4 977772 4% NYK E 241 IO 19.8.64 3.24-63 -1-58 -45-73 -16-8 -1.38-1.26 2.54 2.32 3.45.3.3.3 -.79 -.44.73 17.98 18.37 19.7 1.5.46 1.73 -.7 976164 4% NYK D 238 19.78.64 2.88-11 -1-8 2-16 37 43 -.15 -.13.84.76 3.95.2.1.27 -.16 -.15.28 19.37 19.38 19.87 1.1.39 1.66 -.7 975729 4% NYK D 235 19.83.64 2.84-17 -2-1 1-17 32 42 1.47 1.33.46.42 3.66 -.1.1.27.59 -.5 -.56 11.22 19.49 18.91 1..38 1.4-1.6 976326 5% NYK D 238 113.78.8 3.51-12 -2-5 9-12 39 49 1.87 1.63 1.8.94 4.1.1 -.5.52.86 -.2 -.65 114.53 113.5 112.76 1..26 1.88-1.2 975346 5% NYK D 235 114.23.8 3.15-45 -2-34 -18-45 8 22 2.16 1.87.8.7 3.64.1 -.9.33.9 -.8 -.89 115.4 114.23 113.26 1.1.15 1.45-1.8
Futures på realkreditobligationer Isin Navn Kurs OAD OAC OAS risk Vega Aktuel D Gns. Maks. Min. SE957862 3MBFM7 98.33 7.5-3.7 9.6 -.22 12-1 7 13 1 SE957861 2YMBFM7 99.2 5.64-2.25 6.61 -.9 2-1 13 23 6 SE9578586 3YMBFM7 13.1 2.88.11 2.88. -35 2-4 -35-44 RTL-obligationer Varighed Konveksitet OAS, stat Horisontafkast 3M Kurs 3M Cirk. Afkast i % Fondskode Navn Kurs rente Effektiv rente Macaulay OAD MOAD OAC MOAC Aktuel D Gns. Maks. Min. Aktuel D Gns.Maks. Min -.5..5 -.5..5 mia. -3D ÅTD 97889 2% NYK H Oct 217 1.87 1.32 -.53.34.35.35.. -35 1-42 -35-46 15 15 2 12 -.6 -.11 -.16 1.33 1.27 1.22 14.7 -.6 -.11 95148 1% NYK H Oct 217 1.53.66 -.53..35.35.. -35 1-42 -35-46 15 15 2 12 -.6 -.11 -.16 1.22 1.17 1.12 24.1 -.6 -.11 95111 1% NYK H Jan 218 1.91.41 -.52.59.61.6.1.1-48 1-47 -44-73 12 2 14 21-13.1 -.8 -.26 1.77 1.59 1.41 11.9 -.6 -.3 979236 2% NYK H Jan 218 11.5.81 -.5.59.61.6.1.1-46 -46-44 -48 15 1 15 21 13.11 -.7 -.25 11.12 1.94 1.76 7.5 -.7 -.5 978337 4% NYK H Jan 218 12.69 1.62 -.5..63.6.1.1-46 -46-44 -48 15 1 15 21 13.11 -.7 -.25 11.84 11.65 11.46 3.7 -.7 -.5 95386 1% NYK H Apr 218 11.26.16 -.49.84.86.85.2.2-44 -43-41 -45 14 16 23 12.19 -.11 -.42 11.21 1.9 1.59 15.8 -.7.1 951196 1% NYK H Apr 218 11.26.16 -.49.84.86.85.2.2-45 15-48 -4-63 13 16 11 21-5.19 -.11 -.42 11.21 1.91 1.6 17.1 -.13.23 9799 2% NYK H Apr 218 12.1.32 -.49.84.87.85.2.2-44 -43-41 -45 14 16 24 12.19 -.11 -.42 11.82 11.5 11.19 1.7 -.7.1 97921 2% NYK H Jul 218 12.68 1.82 -.45 1.7 1.13 1.8.2.2-39 1-4 -37-43 16 1 18 27 13.31 -.11 -.54 12.52 12.8 11.65 5.1 -.9.8 951293 1% NYK H Jul 218 11.59.91 -.45 1.8 1.11 1.9.2.2-39 -1-29 -19-48 16-1 29 47 8.31 -.11 -.54 11.66 11.23 1.8 4.2 -.11. 95335 1% NYK H Jul 218 11.59.91 -.45 1.8 1.11 1.9.2.2-39 1-4 -37-43 16 1 18 27 13.31 -.11 -.54 11.66 11.23 1.8 6. -.9.8 95483 1% NYK H Oct 218 11.9.66 -.41 1.33 1.37 1.34.3.3-38 1-38 -36-41 17 1 21 29 15.48 -.7 -.61 12.15 11.59 11.3 13.5 -.9.11 979295 2% NYK H Oct 218 13.25 1.32 -.41 1.32 1.39 1.33.3.3-38 1-38 -36-41 17 1 21 29 15.48 -.7 -.61 13.27 12.7 12.13 5.4 -.9.11 979244 2% NYK H Jan 219 13.8.81 -.37 1.58 1.66 1.58.4.4-38 1-37 -34-4 19 1 23 32 17.64 -.4 -.7 13.98 13.27 12.58 6.4 -.1.18 95289 1% NYK H Jan 219 12.19.41 -.37 1.58 1.63 1.59.4.4-38 1-37 -34-4 19 1 23 31 17.64 -.4 -.71 12.61 11.91 11.23 9.6 -.1.18 979376 2% NYK H Apr 219 14.31.32 -.33. 1.91 1.83.5.5-37 -35-32 -38 2 1 26 33 19.77 -.3 -.82 14.63 13.8 12.98 1.7 -.11.21 95394 1% NYK H Apr 219 12.46.16 -.33 1.83 1.88 1.84.5.5-37 -36-32 -38 2 1 26 33 19.77 -.3 -.82 13.1 12.19 11.38 12. -.11.22 95343 1% NYK H Jul 219 12.7.91 -.29 2.6 2.14 2.7.7.6-35 -34-31 -37 22 1 28 35 21.91 -.1 -.93 13.4 12.45 11.51 11.4 -.13.23 979457 2% NYK H Jul 219 14.8 1.82 -.29. 2.17 2.4.7.6-35 -34-31 -37 22 1 28 35 21.9 -.2 -.92 15.27 14.3 13.35 9.2 -.13.23 979538 2% NYK H Oct 219 15.27 1.32 -.24. 2.44 2.29.8.8-33 -5-32 -28-35 24-5 3 37 23 1.4.1-1.1 15.89 14.79 13.71 2.1 -.13.25 9541 1% NYK H Oct 219 12.92.66 -.24 2.31 2.4 2.32.8.8-33 -5-32 -28-35 24-5 3 37 23 1.5.1-1.2 13.76 12.68 11.61 5.3 -.13.25 979252 2% NYK H Jan 22 15.7.81 -.19. 2.71 2.54.1.9-31 1-3 -27-33 26 1 32 38 25 1.19.3-1.11 16.49 15.25 14.4 3.6 -.14.21 95297 1% NYK H Jan 22 13.1.41 -.19 2.57 2.66 2.57.1.9-31 1-3 -27-33 26 1 32 38 25 1.2.3-1.13 14.11 12.89 11.69 5.5 -.14.26 977322 4% NYK E Jan 22 11.91 1.62 -.19. 2.81 2.49.1.9-31 1-3 -27-32 26 1 32 38 25 1.16.3-1.9 111.26 19.98 18.72 1.3 -.13.24 977489 2% NYK H Apr 22 16.12.32 -.15 2.78 2.97 2.79.11.11-3 1-28 -23-32 27 1 34 42 26 1.33.5-1.22 17.5 15.68 14.34 13.1 -.14.29 95351 1% NYK H Jul 22 13.35.91 -.8 3.3 3.17 3.4.13.12-27 1-25 -22-28 3 2 37 43 29 1.49.7-1.32 14.66 13.19 11.74 16.4 -.14.25 95629 1% NYK H Oct 22 13.47.66 -.4 3.28 3.42 3.29.15.14-25 1-23 -2-27 32 1 38 45 3 1.63.9-1.42 14.93 13.33 11.76 9. -.15.32 953 1% NYK H Jan 221 13.58.41.1 3.54 3.69 3.54.17.16-24 -2-22 -18-25 33-2 39 46 33 1.79.12-1.52 15.19 13.45 11.75 32.8 -.17.37 977845 4% NYK E Jan 221 114.44 1.62 -.1. 3.94 3.4.18.15-26 2-23 -19-28 31 2 38 45 29 1.7.1-1.46 115.44 113.59 111.78 1. -.16.35 9594 1% NYK H Apr 221 13.63.16.5 3.78 3.94 3.79.19.18-23 2-2 -16-25 34 2 4 48 32 1.94.14-1.62 15.4 13.53 11.7 4.7 -.19.41 95963 1% NYK H Jul 221 13.61.91.11 3.99 4.17 3.99.21.2-2 2-18 -15-22 37 2 42 5 35 2.7.16-1.71 15.53 13.54 11.6 16.7 -.22.38 978388 4% NYK H Jan 222 117.38 1.62.2. 5.6 4.25.28.23-17 2-15 -13-19 39 2 45 51 37 2.23.19-1.8 119.6 116.64 114.27 2.8 -.2.34 95262 1% NYK H Jan 222 13.56.41.22 4.5 4.67 4.49.26.25-16 2-13 -1-18 41 2 46 54 38 2.37.21-1.9 15.78 13.53 11.34 28.1 -.21.4 95137 1% NYK H Jul 222 13.31.91.34. 5.14 4.93.31.3-11 -1-1 9-11 46-1 59 78 46 2.65.25-2.8 15.82 13.33 1.92 4.1 -.18. 978981 2% NYK H Jan 223 18.65.81.43. 5.8 5.3.38.34-8 2-5 -1-1 48 3 55 64 45 2.86.28-2.21 111.3 18.48 15.74 1.4 -.27.55 979287 2% NYK H Jan 224 18.68.81.65. 6.76 6.17.5.46 3 4 9-2 56 3 63 73 53 3.41.37-2.55 111.93 18.61 15.4 1. -.4.78 979848 2% NYK H Jan 225 18.4.81.85 7.9 7.68 7.3.64.59 7 3 1 13 5 62 3 67 72 59 3.92.44-2.91 112.2 18.4 14.74 1.4 -.46.43
CF-obligationer Capstrike Varighed Konveksitet Emp. risk Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs rente Aktuel D Gns. Maks. Min Renteloft OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega 1M 3M -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD 95874 CF 2.5% NYK H 221 12.9.8-32 -29-2 -33 2.5 1.92.63.61 -.4 -.39 3.9 -.1 -.2 -.7.13.1 -.19 13. 12.81 12.53 4.7.7.75-1. 951188 CF 4% NYK H 227 IO 13.13.9-12 -7 5-14 4. 3.38 1.32 1.28 -.45 -.44 7.29 -.8 -.54.3.55.1 -.45 13.68 13.14 12.5 3.1.2 2.59 -.9 979635 CF 4% NYK H 225 11.31.3 9 14 18 9 4. 3.75 1.63 1.61 2.23 2.2 6.86.2 -.39 -.11 1.22.3 -.46 12.54 11.31 1.74 4.8.25.38-2.6 95882 CF 4% NYK H 226 15.17.15-6 -5 5-11 4. 2.99 1.11 1.6 -.96 -.91 5.1 -.5 -.1 -.16.48.15 -.33 15.6 15.17 14.59 6..9. -.2 927341 CF 5% RD GEN 238 15.1.12-2 7-4 5. 4.15 1.95 1.86 -.37 -.35 4.99 -.7 -.2 -.2.91.12 -.71 15.95 15.11 14.23 4.3.9.26 -.6 936162 CF 5% BRF B 238 IO 15.1.12-1 8-4 5. 4.15 2.7 1.96 -.42 -.4 5.14 -.8 -.2 -.2.98.14 -.76 15.99 15.11 14.17 3.9.9.9 -.6 927368 CF 5% RD GEN 238 IO 15.9.12-1 1 8-3 5. 4.15 2.4 1.94 -.4 -.38 5.14 -.8 -.2 -.2.96.13 -.74 15.98 15.1 14.18 6.2.9.19 -.6 928569 CF 5% RD S 221 IO 12.13.5-5 1 17-5 5. 4.6.9.88.97.94 4.3.1 -.2 -.4.5 -.7 -.29 12.57 11.99 11.76 2.3.5.84 -.8 978922 CF 5% NYK H 223 IO 12.5.6 6 12 17 6 5. 4.53.95.93 1.23 1.2 6.2.2 -.9 -.2.65 -.1 -.22 13.13 12.41 12.12 3.7.28.42-1.7 976156 CF 5% NYK D 238 IO 14.7.12 5 7 14 3 5. 4.13 1.92 1.83 -.6 -.6 5.65 -.9 -.2 -.2.88.13 -.68 15.57 14.71 13.77 3.7.9.1 -.8 977896 CF 5% NYK E 221 IO 11.53.3-9 -3 12-1 5. 4.73.86.85 2.19 2.16 4.8.2 -.2 -.3.74 -.6 -.18 12.26 11.43 11.23 5..4.65-1. 471771 CF 5% TOT C 237 14.78.12 4 6 12 2 5. 4.13 1.83 1.74.6.6 5.49 -.8 -.2 -.2.83.12 -.64 15.6 14.79 13.91 2.3.9.25 -.8 97661 CF 5% NYK D 218 IO 1.35.3-36 -32-22 -4 5. 4.73.11.1.9.9.6. -.3.12.3 -.9 -.2 1.37 1.23 1.23 5.4 -.8 -.9 -.5 97711 CF 5% NYK E 218 1.38.3-41 -2-35 -28-43 5. 4.73.11.11.9.9.59. -.13 -.2.2 -.1 -.3 1.39 1.25 1.25 3.4 -.6 -.7-1.4 976148 CF 5% NYK D 238 14.8.12 3 5 12 1 5. 4.13 1.86 1.77.6.6 5.45 -.9 -.2 -.2.84.12 -.65 15.64 14.81 13.92 5.1.9.25 -.8 977144 CF 5% NYK E 218 IO 1.39.3-42 -38-27 -46 5. 4.73.11.11.1.9.6..6.15.2 -.1 -.3 1.39 1.26 1.25 12.4 -.8.18 -.8 978574 CF 5.5% NYK H 222 IO 13.11.9 3 7 1 3 5.5 4.82.58.57.73.7 5.5.1 -.1..26 -.1 -.1 13.32 12.97 12.81 2.7.6.3-1.8 975974 CF 6% NYK D 238 IO 14.7.8 3 8-1 6. 5.37 1.87 1.79.23.22 6.18 -.9 -.2 -.2.79.6 -.69 15.5 14.66 13.8 3..7.9-1.1 975966 CF 6% NYK D 238 14.85.8-4 -2 2-5 6. 5.37 1.72 1.63.31.29 5.62 -.7.2.2.7.3 -.63 15.6 14.83 14.6 3.2.2 -.3-1. Floaters Varighed Konveksitet Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs Rente Aktuel D Gns. Maks. Min OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD 979651 % NYK G 217 1.17. -32-1 -29-25 -32.34.34.2.2.34. -.5 -.11 -.9 1.12 1.7 1.4 5.3 -.1. -1.8 937746.532% BRF E 217 1.22.1-31 -2-24 -16-32.15.15.88.87.35. -.1 -.13 -.6 1.12 1.7 1.7 5.6 -.2. -1.8 976563 % NYK D 218 1.27. 17-1 27 37 17.33.33 2.44 2.44.57..9 -.9 -.27 1.36 1.18 1. 5. -.2. -2. 412961 % DANMARKS SKIBSKREDIT 218 1.18. -24-1 -17-4 -24.35.35 2.71 2.71.6..15 -.3. 1.33 1.15 1.12 4.2 -.1.4-1.6 95718 -.989% NYK H 218 1.41 -.2-36 -35-32 -52.1.1.. 1.9. -.2 -.13 -.6 1.3 1.3 1.3 19.2 -.3. -.2 95696 -.783% NYK H 218 1.37 -.1 4 3 4 1.1.1.. 1.9. -.19 -.12 -.5 1.28 1.28 1.28 24.9 -.5. 1.5 633585 % DLR B 218 1.45. -21 1-17 -1-22.98.98 1.5 1.5 1.1..34 -.9 -.1 1.79 1.36 1.28 4.8 -.2. -1.6 633593 % DLR B 218 1.42. -33 1-3 -25-34 1.3 1.2.96.95 1.1..33 -.9 -.2 1.75 1.33 1.18 12.5 -.5. -1.2 95734.2155% NYK G 218 1.82.3-16 -13-9 -16.1.1.. 1.31. -.17 -.9 -.2 1.68 1.68 1.68 1. -.1.18-1.9 97739 % NYK E 219 1.36. -8 1-4 6-9.62.62 3.14 3.13 1.2..43 -.3 -.12 1.79 1.33 1.21 2.2 -.3. -1.2 9515.1445% NYK D 219 1.93.2-16 1-13 -5-17.1.1.1.1 1.8. -.24 -.17 -.1 1.77 1.76 1.76 6.5 -.2.42-1.3 978183 % NYK D 219 1.55. -8 1-5 2-1 1.19 1.19 3.41 3.39 1.85..64 -.7 -.27 11.2 1.48 1.25 12.4 -.1. -1. 939145 -.5% BRF E 219 1.77. 24 1 31 42 22.1.1.. 2.8. -.28 -.21 -.14 1.5 1.58 1.65 7... -1.4 95947.2259% NYK H 219 11.26.4-34 -32-28 -34.1.1.. 2.9..2.9.16 11.25 11.25 11.24 2.4.3. -1.4 63374 % DLR B 219 1.59. 31 1 4 53 3 1.6 1.59 1.39 1.39 2.1.1.77 -.7 -.51 11.37 1.52 1.8 14. -.1. -1.8 95164 -.76% NYK H 219 1.81. -27-28 -25-33.1.1.. 2.31. -.15 -.8 -.1 1.74 1.73 1.73 22.9 -.4.33.5 412988 % DANMARKS SKIBSKREDIT 22 1.15. 21 1 23 28 2 1.17 1.17 4.78 4.78 2.59.1.84 -.2 -.22 1.99 1.13 99.89 5.6 -.4.35-1.2 951412 % NYK H 22 1.29. 37 38 44 33.1.1.. 3.1. -.25 -.18 -.11 1.21 1.21 1.21 4.1.. -.2 63485.214% DLR B 22 11.51.3-21 -11-4 -21.55.54 1.55 1.53 3..1.49 -.8 -.1 11.99 11.39 11.29 6..14.75-1.9 939196 -.13% BRF E 22 1.63 -.2 33 43 54 33.11.11.. 3.11. -.26 -.19 -.12 1.54 1.54 1.53 5..12.54-1.7 951234.532% NYK H 22 11.18.1 36 42 53 36.11.11.. 3.32. -.25 -.18 -.11 11.5 11.5 11.4 9.1.2. -1.7 95156.1648% NYK G 22 11.21.3-14 -11-7 -14.11.11.. 3.11. -.12 -.5.2 11.14 11.13 11.13 8.9.3. -1.2 413127.445% DANMARKS SKIBSKREDIT 221 11.82.18 61 72 88 6.41.4.64.62 3.62.1.22 -.23 -.31 12. 11.55 11.41 4..16 1.24-1.7 939218 -.2% BRF E 221 1.54. 14-2 12 16 9.9.9.. 4.9. -.6.1.9 1.6 1.6 1.6 4...52 1.4 413151.445% DANMARKS SKIBSKREDIT 222 11.49.18 39-2 38 49 3.54.53.82.81 4.57.1.43 -.11 -.17 11.88 11.34 11.2 3.6.42.87.1 413143.445% DANMARKS SKIBSKREDIT 223 11.65.18 44 3 5 63 41.71.69.97.95 5.53.2.46 -.5 -.17 12.8 11.52 11.32 2.8.4.9-1.3 413186.312% DANMARKS SKIBSKREDIT 224 11.2.13 48 48 53 45.13.13.. 6.44. -.5..6 11.15 11.13 11.12 5.5.6. -.3 92757 % RD GEN 238 IO 98.45. 4 45 5 4 3.68 3.74 7.33 7.45 16.3.14 2.52. -1.22 1.92 98.44 97.21 7.2.28. -1.8 976644 % NYK D 238 IO 98.58. 6 1 62 7 57 2.52 2.56 2.5 2.53 12.77.4 1.47.2 -.83 1.2 98.59 97.75 6.7.3. -.9
Debitorfordeling, konverterbare obligationer Modelestimeret udtrækning Seneste Foreløbige Debitor Låntype Lånstørrelse (1. kr.) Fondskode Navn -.5..5 udtrækning indfrielser Private Andre Kontantlån Obligationslån -199 2-499 5-999 1.-2.999 >3. Pool-faktor 95459.5% NYK E 227.1...13. 71.2 28.98 21.45 78.55 1.% 17.% 35.% 27.% 19.% 1.% 95467 1% NYK E 232....2. 68.78 31.22 25.59 74.41.% 7.% 28.% 45.% 2.% 1.% 979627 1% NYK E 227 2.4 2.4. 2.38.9 78.82 21.18 11.89 88.11 2.% 24.% 38.% 22.% 14.% 87.% 9562 1.5% NYK E 247......66 99.34 99.24.76.%.%.% 3.% 97.% 1.% 95432 1.5% NYK E 237.1...6. 66.51 33.49 25.43 74.57.% 4.% 21.% 47.% 28.% 1.% 979821 1.5% NYK E 232 1.6 1.6. 1.57.5 7.97 29.3 22.17 77.83.% 8.% 31.% 39.% 21.% 94.% 979228 1.5% NYK I 224 4.8 4.8 4.8 4.8.11 76.97 23.3 12.2 87.8 29.% 38.% 14.% 8.% 12.% 33.% 95416 2% NYK E 247....2. 86.91 13.9 9.4 9.6.% 2.% 17.% 62.% 18.% 1.% 95475 2% NYK E 247 IO....1. 81.5 18.95. 1..% 1.% 11.% 6.% 28.% 1.% 979864 2% NYK E 237 1.7 1.7. 1.66.7 7.18 29.82 17.96 82.4.% 5.% 24.% 47.% 24.% 96.% 978965 2% NYK E 234 1.9 1.9. 1.91.4 5.86 49.14 4.3 59.7.% 5.% 21.% 36.% 39.% 75.% 979554 2% NYK E 232 2.4 2.4 2.4 2.41.11 7.2 29.8 22.66 77.34.% 9.% 31.% 36.% 24.% 82.% 97893 2% NYK E 229 3.8 3.8 3.8 3.77.9 57.45 42.55 35.47 64.53 1.% 14.% 3.% 24.% 32.% 5.% 978841 2% NYK I 224 6.4 6.4 6.4 6.41.23 89.31 1.69 5.35 94.65 43.% 38.% 11.% 5.% 4.% 2.% 979899 2.5% NYK E 247 IO 1.3.. 1.31.2 84.69 15.31. 1..% 1.% 13.% 62.% 24.% 1.% 979724 2.5% NYK I 247.9.9..9..3 99.97 54.89 45.11.%.% 6.% 22.% 72.% 1.% 97988 2.5% NYK E 247 1.9 1.9. 1.88.8 84.31 15.69 9.29 9.71.% 3.% 18.% 6.% 19.% 99.% 979562 2.5% NYK E 237 3.3 3.3 3.3 3.27.8 68.56 31.44 14.84 85.16.% 6.% 24.% 48.% 23.% 79.% 979546 3% NYK E 247 6.2 6.2 6.2 6.24.5 93.17 6.83 4.59 95.41.% 4.% 24.% 63.% 9.% 76.% 97957 3% NYK E 247 IO 6.6 6.6 6.6 6.62.14 9.43 9.57. 1..% 2.% 18.% 65.% 14.% 7.% 978957 3% NYK E 244 IO 7.1 7.1 7.1 7.5.15 89.18 1.82. 1..% 6.% 28.% 55.% 11.% 48.% 978949 3% NYK E 244 1.9 1.9 1.9 1.88.9 53.23 46.77 42.13 57.87.% 5.% 19.% 33.% 43.% 47.% 978639 3% NYK E 234 6.9 6.9 6.9 6.93.9 69.47 3.53 17.4 82.6 1.% 12.% 39.% 36.% 13.% 31.% 977853 3% NYK E 231 16.6 16.6 16.6 16.62. 13.81 86.19 83.65 16.35.% 4.% 9.% 13.% 74.% 44.% 979589 3.5% NYK E 247 IO 11. 11. 11. 1.98. 93.31 6.69. 1..% 4.% 27.% 64.% 5.% 24.% 978833 3.5% NYK I 244 6.3 6.3 6.3 6.32.2 75.88 24.12 9.9 9.1 15.% 47.% 19.% 1.% 8.% 24.% 978744 3.5% NYK E 244 IO 8. 8. 8. 7.95.2 93.62 6.38. 1..% 12.% 42.% 43.% 4.% 22.% 978736 3.5% NYK E 244 7.7 7.7 7.7 7.7.26 89.69 1.31 6.94 93.6 1.% 12.% 42.% 4.% 5.% 22.% 977993 4% NYK E 244 IO 8.8 8.8 8.8 8.83.49 94.97 5.3. 1..% 11.% 42.% 44.% 3.% 1.% 977985 4% NYK E 244 7.4 7.4 7.4 7.41.29 9.74 9.26 8.49 91.51 1.% 18.% 43.% 34.% 4.% 1.% 977535 4% NYK E 241 8.8 8.8 8.8 8.81.17 9.86 9.14 8.49 91.51 1.% 18.% 46.% 32.% 3.% 8.% 977772 4% NYK E 241 IO 8. 8. 8. 8..47 94.16 5.84. 1..% 8.% 35.% 51.% 5.% 1.% 976164 4% NYK D 238 6.3 6.3 6.3 6.26.36 72.44 27.56 22.58 77.42 2.% 31.% 35.% 19.% 12.% 6.% 975729 4% NYK D 235 5.8 5.8 5.8 5.77.2 62.99 37.1 15.87 84.13 3.% 31.% 35.% 22.% 1.% 3.% 976326 5% NYK D 238 5.9 5.9 5.9 5.54.7 91.25 8.75 4.61 95.39 6.% 43.% 35.% 15.% 2.% 2.% 975346 5% NYK D 235 7.5 7.5 7.5 7.49.16 7.79 29.21 18.24 81.76 8.% 49.% 25.% 12.% 6.% 2.%
Top 2, udstedelse seneste handelsdag: 23. maj 217 Top 2, opkøb seneste handelsdag: 23. maj 217 # Fondskode Navn Udstedelse, mio. kr. # Fondskode Navn Opkøb, mio. kr. 1 95351 1% NYK H Jul 22 2399 1 41389 2% DANMARKS SKIBSKREDIT Jan 219-65 2 992364.25% 22 1 2 939196 -.13% BRF E 22-18 3 46346.32% RD T EU 219 522 3 938777 1.5% BRF E 237-17 4 46257 1% RD T Apr 227 13 4 977144 CF 5% NYK E 218 IO -1 5 951293 1% NYK H Jul 218 11 5 97661 CF 5% NYK D 218 IO -9 6 95963 1% NYK H Jul 221 88 6 939188 1% BRF E Jan 218-8 7 95416 2% NYK E 247 76 7 23335.7% NDA 2 218-8 8 929492 1% RD T Apr 222 53 8 23637.12% NDA 2 219-8 9 951234.532% NYK H 22 43 9 95483 1% NYK H Oct 218-7 1 929719 2% RD S 247 37 1 9395 1% BRF E Apr 218-6 11 929735 2% RD S 247 IO 3 11 951196 1% NYK H Apr 218-4 12 95947.2259% NYK H 219 26 12 97711 CF 5% NYK E 218-4 13 979899 2.5% NYK E 247 IO 23 13 23661 1% NDA 2 Jan 218-4 14 95432 1.5% NYK E 237 22 14 95394 1% NYK H Apr 219-4 15 95156.1648% NYK G 22 22 15 95289 1% NYK H Jan 219-3 16 233 1.5% NDA 2 237 2 16 95343 1% NYK H Jul 219-3 17 23297 2% NDA 2 247 2 17 95262 1% NYK H Jan 222-3 18 23696 1% NDA 2 Apr 222 17 18 976156 CF 5% NYK D 238 IO -3 19 929727 1.5% RD S 237 16 19 23726 1% NDA 2 Jan 219-3 2 95475 2% NYK E 247 IO 15 2 92998 1% RD T EU Jan 218-3 Udstedelse seneste handelsdag Opkøb seneste handelsdag Mio. kr. Total Konverterbare CF Floaters RTL Indeksobligationer Mio. kr. Total Konverterbare CF Floaters RTL Indeksobligationer Nyk+Tot 2,853 165 98 2,59 Nyk+Tot -89-37 -13-39 RD 1,917 13 13 21 RD -15-2 -2-1 Nordea 97 55 12 31 Nordea -26-15 -11 BRF 41 23 6 12 BRF -56-17 -18-2 DLR 19 3 15 DLR -1-1 1-2, mest omsatte obligationer seneste handelsdag 23. maj 217 21-4, mest omsatte obligationer seneste handelsdag 23. maj 217 # Fondskode Navn Omsætning, mio. kr. Cirkulerende, mio. kr. Kurs # Fondskode Navn Omsætning, mio. kr. Cirkulerende, mio. kr. Kurs 1 951293 1% NYK H Jul 218 4593 4158 12 21 929751.5% RD S 227 19 474 99 2 979422 % NYK H 217 2943 876 1 22 929719 2% RD S 247 182 49385 97 3 979716 % NYK H 217 261 1368 1 23 413186.312% DANMARKS SKIBSKREDIT 224 175 5549 12 4 95351 1% NYK H Jul 22 2581 16388 13 24 929468 1% RD T Apr 219 174 26552 12 5 95696 -.783% NYK H 218 1191 24863 1 25 928666 2% RD T Apr 219 163 17965 14 6 95483 1% NYK H Oct 218 14 1355 12 26 992348.25% 218 125 5995 11 7 95475 2% NYK E 247 IO 934 33255 96 27 992356.5% 227 123 257 98 8 95262 1% NYK H Jan 222 819 287 14 28 23297 2% NDA 2 247 118 3868 97 9 95947.2259% NYK H 219 814 2387 11 29 23645.1569% NDA 2 219 114 8542 11 1 979899 2.5% NYK E 247 IO 65 39939 1 3 992232 4.5% 239 11 128865 165 11 95963 1% NYK H Jul 221 4 16673 14 31 979864 2% NYK E 237 15 14172 11 12 23629 1% NDA 2 Oct 221 34 8677 14 32 6345 1% DLR B Oct 221 14 7319 13 13 95521.1353% NYK H 217 325 9398 1 33 929433 1% RD T Apr 218 12 22524 11 14 929476 1% RD T Apr 22 3 4211 13 34 978922 CF 5% NYK H 223 IO 11 3676 13 15 992267 3% 221 3 955 114 35 95955 1% NYK H Jul 217 1 8177 1 16 929735 2% RD S 247 IO 255 21742 96 36 979791 % NYK H 217 1 17871 1 17 979198 2% NYK H Jul 217 245 6779 1 37 929344 2.5% RD S 247 IO 94 2199 1 18 992313 1.75% 225 241 9847 111 38 2384 2.5% NDA 2 247 IO 89 1564 1 19 95343 1% NYK H Jul 219 2 11386 13 39 95327 1% NYK H Jul 217 8 2212 1 2 23734.5% NDA 2 227 197 1347 99 4 412961 % DANMARKS SKIBSKREDIT 218 75 4154 1
DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Yderligere information findes på nykreditmarkets.dk. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom oplysninger i materialet om fremtidige afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner behandles som markedsføringsmateriale. Dette materiale vil være påtrykt betegnelsen "markedsføringsmateriale" og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 178 København V Tlf. 44 55 18 Fax 44 55 18 1