Seneste handelsdag: 1. jan 18 Nykredits indeks 1. jan 18 OAD Værdi ultimo sidste år Afkast åtd. Ciborrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Swap parrenter 1. jan 18-1D -1W -1M -3M -12M Nykredit Realkreditindeks 464.72 4.76 463.48.27% Cibor3 -.3 -.3 -.31 -.3 -.31 -.23 DKK1Y 1.9 1.4 1.5.96 1.9.96 Nykredit Totalindeks 289.3 4.52 288.27.26% Cibor6 -.15 -.15 -.16 -.16 -.16 -.6 EUR1Y.93.88.89.79.9.7 Korte 222.65 2.45 222.45.9% Euribor3 -.33 -.33 -.33 -.33 -.33 -.32 USD1Y 2.59 2.52 2.43 2.4 2.32 2.24 Lange- 333.4 9.31 332.99.12% Euribor6 -.27 -.27 -.27 -.27 -.27 -.23 SEK1Y 1.26 1.19 1.2 1.5 1.27 1.9 Lange par 289.23 7.13 288.12.39% NOK1Y 1.96 1.91 1.93 1.82 1.98 1.89 Lange+ 224.27 1.39 223.88.17% Figur 1: DKK swapkurve, aktuel og historisk Figur 4: EUR-swapkurve, EUR covered bonds, 3Y spænd Figur 7: Spænd mellem DKK-swap og EUR-swap 2.% 1.5% 1.%.5%.% -.5% -1.% Current 1M 12M 5 1 15 2 25 3 Figur 2: Kurvespænd DKK, swap Figur 5: Normaliseret volatilitet, bp Figur 8: 1-årige swap og statsspænd 12 1 8 6 4 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 2-5 spread 2-1-spread 1-3-spread 24 Nov 1 Dec 8 Dec 15 Dec 22 Dec 29 Dec 5 Jan 2.5% NYK E 247 3.5% NYK E 244 CF 4% NYK H 227 IO CF 5% NYK D 238-7 8 Nov 15 Nov 22 Nov 29 Nov 6 Dec 13 Dec 2 Dec 27 Dec 3 Jan 1 5-5 -1-15 -2-25 Aug 217 Sep 217 Oct 217 Nov 217 Dec 217 9 85 8 75 7 65 6 55 EUR 3MX1Y EUR 5YX1Y EUR 1Y CAP EUR 2Y CAP 5 24 Nov 1 Dec 8 Dec 15 Dec 22 Dec 29 Dec 5 Jan 83% 73% 63% 53% 43% 33% OAS, Germany, oeff. Germany, hyp. France, OF France, Struc. UK covered Spanien Sverige Norge EUR 3MX1Y EUR 5YX1Y EUR 1Y CAP EUR 2Y CAP 23% 24 Nov 1 Dec 8 Dec 15 Dec 22 Dec 29 Dec 5 Jan 2 18 16 14 12 1 7 6 5 4 3 2 1-1 8 6 4 2 DK2Y-EU2Y DK5Y-EU5Y DK1Y-EU1Y Cibor6-Euribor6 27 Nov 4 Dec 11 Dec 18 Dec 25 Dec 1 Jan 8 Jan May Jun 217 Jul 217 Aug Sep Oct 217 217 217 217 Figur 3: Swap-OAS DKK benchmark obligationer Figur 6: Volatilitet, % Figur 9: Swap-OAS for EUR benchmark statsobligationer -2 Apr 217 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 DKswap-EUswap EUswap-EUgovt DKswap-DKgovt DKgovt-EUgovt USswap-USgovt Nov 217 Dec 217 Denmark Germany France Sweden -5 8 Nov 15 Nov 22 Nov 29 Nov 6 Dec 13 Dec 2 Dec 27 Dec 3 Jan
Danske statsobligationer Varighed Konveksitet OAS, swap OAS, stat Horisontafkast 3M Kurs 3M Cirk. Afkast i % Fondskode Navn Kurs rente Effektiv rente Macaulay OAD MOAD OAC MOAC Aktuel D Gns. Maks. Min. Aktuel D Gns. Maks. Min -.5..5 -.5..5 mia. -3D ÅTD 99224 4% 219 18.46.64 -.56 1.81 1.98 1.81.6.5-51 -55-51 -58.7 -.9 -.87 18.24 17.38 16.53 8.2 -.18 -.6 992364.25% 22 11.91.4 -.42 2.84 2.9 2.85.11.11-53 -58-53 -62 1 2-1 1.32. -1.29 13.2 11.86 1.54 32.2 -.34 -.8 992267 3% 221 112.71.48 -.29 3.69 4.18 3.69.2.18-55 -1-59 -55-63 1.81.6-1.64 114.2 112.4 11.12 82.8 -.47 -.11 99235 1.5% 223 18.58.24.3 5.66 6.13 5.63.41.38-55 -1-59 -54-62 2.94.19-2.46 111.41 18.43 15.54 51.3 -.93 -.15 991813 7% 224 146.88 1.21.11 5.84 8.62 5.82.64.43-55 -1-6 -55-63 1-2 3.4.19-2.55 149.65 145.43 141.37 14. -1. -.29 992313 1.75% 225 111.46.28.27 7.43 8.25 7.38.71.64-56 -1-61 -55-65 3.94.29-3.22 115.43 111.34 17.43 84.2-1.4 -.5 992356.5% 227 99.59.8.54 9.62 9.53 9.56 1.2 1.2-54 -1-58 -53-61 5.19.39-4.17 14.64 99.85 95.31 52.6-1.58 -.67 992232 4.5% 239 166.94.72 1.5 16.16 26.35 15.71 5.24 3.13-54 -1-59 -54-63 8.48.32-7.7 18.5 166.37 153.97 129.2-2.44-1.19 Konverterbare realkreditobligationer Effektiv OAS, swap Cibor- OAS, stat Varighed Konveksitet Emp. risk Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs rente rente Aktuel D Gns. Maks. Min spread Aktuel Gns. OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega 1M 3M -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD OAS, swap 951455.5% NYK E 23 99.3.2.63-21 -3-14 -11-21 -43 34 44 4.95 4.98 -.32 -.32 5.7 -.1 1.3 1.46 2.53.25-2.16 11.76 99.41 96.96.8 -.1.14-3.1 95459.5% NYK E 227 1.78.2.32-3 -2-26 -21-3 24 33 3.66 3.64 -.81 -.8 3.86 -.1 1.34 1.44 1.69.16-1.62 12.51 1.84 98.99 4.4 -.16.14-2.5 951463 1% NYK E 235 99.5.3 1.13-14 -1-1 -6-14 -36 41 49 6.18 6.23-1.8-1.9 6.6 -.3 3.63 3.53 3.14.38-2.75 11.99 99.16 96.2 1.4 -.36.15-2.6 95467 1% NYK E 232 1.77.3.89-2 1-17 -13-21 34 4 5.13 5.9-1.56-1.55 5.69 -.2 3.83 3.86 2.42.32-2.27 13.11 1.87 98.21 6.3 -.26.5-1.5 979627 1% NYK E 227 12.83.3.24-36 -1-33 -27-38 17 24 2.67 2.6-1.31-1.27 3.29 -.1 1.56 1.38 1.2.8-1.22 13.98 12.82 11.38 3.2 -.13.15-1.3 9562 1.5% NYK E 247 98.75.5 1.61-23 -2-9 1-23 -48 32 49 8.72 8.83-1.3-1.31 1.21 -.1 5.79 4.89 4.6.47-4. 12.93 98.83 94.38 11.8 -.19.16-1.8 951331 1.5% NYK E 24 99.48.5 1.56-6 -1-2 3-6 -32 49 57 6.68 6.71-2.29-2.3 7.66 -.6 4.73 4.36 3.28.48-3.3 12.46 99.57 96.5 4.5 -.22.14-2.2 95432 1.5% NYK E 237 1.73.5 1.43-7 -5 1-9 47 54 5.9 5.86-2.59-2.57 7. -.5 4.77 4.59 2.77.45-2.64 13.28 1.81 97.66 23.1 -.31.4-1.1 979821 1.5% NYK E 232 14.15.5.82-36 2-35 -22-47 17 21 3.15 3.2-3.94-3.78 4.93 -.3 4.34 3.92.89.24-1.52 15.2 14.18 12.24 3.8 -.1.11 -.3 951587 2% NYK E 25 IO 98.45.6 2.11-2 -2-15 -11-2 -38 33 42 8.92 9.6-4.22-4.29 11.13 -.17 5.76 5.6 4.32.64-4.28 12.28 98.58 93.74 8.6 -.3.25-2.9 951358 2% NYK E 25 99.75.6 2.3-8 -1-1 3-8 -34 45 56 7.48 7.5-3.69-3.7 9.33 -.13 5.74 4.99 3.56.57-3.49 12.89 99.82 95.75 15.3 -.5.18-2.7 95475 2% NYK E 247 IO 99.7.6 2.4-11 -1-7 -4-14 -38 43 51 7.98 8. -4.3-4.31 1.17 -.14 5.75 5.8 3.76.63-3.74 13.4 99.83 95.47 37.9 -.5.18-1.9 95416 2% NYK E 247 1.9.6 1.94-8 -1-4 -8 46 53 6.93 6.87-3.94-3.9 8.98 -.11 5.79 4.97 3.19.56-3.2 13.74 1.97 97.15 73.9 -.9.17-2. 979864 2% NYK E 237 14.28.6 1.5-18 1-13 -1-22 35 43 3.28 3.14-5.7-5.46 5.95 -.5 4.6 4.42.77.38-1.62 15.13 14.32 12.13 12.7 -.19.12 -.8 978965 2% NYK E 234 15.5.6 1.35-2 2-21 -11-29 33 35 3.25 3.1-5.31-5.5 5.94 -.5 4.75 4.1.79.37-1.57 15.88 15.8 12.95 5.6 -.35.12.2 979554 2% NYK E 232 15.83.6 1.6-43 4-55 -37-72 8-4 1.1.95-5.33-5.4 4.37 -.2 4.95 3.64 -.39.12 -.72 15.84 15.83 14.71 1.4.3.2 1.2 97893 2% NYK E 229 15.88.6.82-35 -2-42 -33-55 17 11 1.31 1.23-4.48-4.23 3.96 -.2.43.23 -.13.12 -.78 16.4 15.85 14.7 3.5 -.16.5 1.1 978841 2% NYK I 224 13.98.6.44 7-2 -4 1-14 6 51 1.9 1.83 -.59 -.57 2.39..1 -.4.79.1 -.75 14.75 13.87 12.87.9 -.37.5 1.8 951366 2.5% NYK E 25 IO 12.75.8 2.36-23 -18-13 -24 3 38 4.84 4.7-9.37-9.11 8.39 -.14 5.38 4.92 1.15.58-2.59 13.93 12.81 99.46 1.9.5.3-1.5 979899 2.5% NYK E 247 IO 13.45.8 2.28-14 1-11 -4-17 39 45 3.86 3.72-8.89-8.59 7.57 -.1 5.64 4.6.71.54-2.8 14.25 13.51 1.67 37.9 -.9.13 -.9 97988 2.5% NYK E 247 14.23.8 2.18-14 1-12 -4-19 39 44 3.11 2.98-8.31-7.97 6.94 -.8 5.56 4.55.38.47-1.72 14.73 14.25 11.83 37.9 -.2.8 -.5 979724 2.5% NYK I 247 13..8 2.26 1 1 2 12-7 54 58 3.6 2.97-8.5-7.81 6.8 -.7 5.56 4.55.41.49-1.66 13.49 13.2 1.67 1.8 -.19.8 -.2 979562 2.5% NYK E 237 15.85.8 1.83-24 4-19 -2-34 26 33.46.44-6.26-5.91 4.8 -.4 4.92 4.1 -.75.18 -.47 15.49 15.89 14.9 3.3 -.15.13 -.5 979546 3% NYK E 247 16.9.9 2.47-48 1-47 -39-54 1 3-2.16-2.2-4.67-4.36 4.92 -.2.78.44-1.75 -.9.64 15.69 16.93 17.11 1.7.17.5 -.3 97957 3% NYK E 247 IO 16.2.9 2.58-39 1-35 -27-41 11 15-1.62-1.53-5.11-4.81 5.6 -.3 1.24.56-1.51 -.2.42 15.17 16.22 16.12 11.8.26.14-1.1 978957 3% NYK E 244 IO 16.58.9 2.52-24 -27-2 -33 26 24 -.65 -.61-5.71-5.35 5.46 -.3 1.13.67-1.9.1.2 15.92 16.62 16.4 9..12.14.8 978949 3% NYK E 244 16.25.9 2.48-24 -33-21 -41 26 17-1.14-1.7-5.38-5.6 4.79 -.2 1.4.75-1.32.5.23 15.47 16.31 15.98 8.5 -.14.5 1.5 978639 3% NYK E 234 17.68.9 1.93-16 -1-29 -14-39 33 19 -.35 -.33-3.93-3.64 4.1 -.2.94.4 -.83.5.3 17.26 17.75 17.37 2.7.9.7 1.4 977853 3% NYK E 231 13.88.9 2.39 65 5 66 31 115 99.6.6-3.52-3.39 3.2 -.1 1.47.39 -.32.24.2 13.71 13.89 13.34.8.12 -.45 1.4 978736 3.5% NYK E 244 18.68.11 2.74-53 1-53 -44-64 -4-4 -2.2-1.85 1.6 1.47 4.3.2 1.1.6-1.8 -.31.99 18.12 18.77 19.68 5..16.8. 978744 3.5% NYK E 244 IO 18.5.11 2.85-45 1-45 -37-56 3 4-1.88-1.73 1.25 1.15 4.28.1 1..4-1.3 -.27.93 17.94 18.57 19.37 5.9.14.1.1 977993 4% NYK E 244 IO 11.25.12 3.16-75 2-75 -65-88 -26-25 -.89 -.81 3.34 3.3 3.56.3 1.66.28 -.49 -.4.51 11.27 11.34 111.17.9..5 -.1 977772 4% NYK E 241 IO 11.83.12 3.7-17 3-18 -92-126 -6-61 -1.95-1.76 4.15 3.74 3.43.4 1.7.45-1.2 -.56.89 11.46 11.94 112.37 1.1.2.5.1 977535 4% NYK E 241 111.8.12 2.96-57 1-61 -52-71 -8-1 -.58 -.52 2.43 2.18 4..2 1.63.31 -.35 -.29.38 111.23 111.2 111.7 1.8.11.4.8 976164 4% NYK D 238 111.25.12 2.68-3 -34-28 -48 19 16 -.39 -.35 1.16 1.4 4.9.2 1.52.3 -.28 -.17.29 111.43 111.37 111.55.9.14.4.9 975729 4% NYK D 235 111.53.12 2.61-28 -37-26 -48 22 13.61.54.71.64 4.13. 1.42.27.16 -.11 -.15 112.14 111.69 111.4.8.8.4 1.3 976326 5% NYK D 238 116.5.15 3.23-44 -1-44 -35-51 8 1 1.86 1.6 1.32 1.13 4.31.2 2.1.43.74 -.11 -.69 117.21 116.13 115.38.8 -.3 -.2 -.2 975346 5% NYK D 235 116.58.15 2.8-58 -1-62 -53-71 -7-8 2.5 1.75 1.1.94 4.14.1 1.76.38.76 -.13 -.8 117.77 116.62 115.76.9.2.6.8
Futures på realkreditobligationer OAS, swap Isin Navn Kurs OAD OAC OAS risk Vega Aktuel D Gns. Maks. Min. SE1583641 3MBFZ7 99.8 7.38-4.3 9.63 -.14-19 -16-13 -19 SE1583658 2YMBFH8 99.64 6.2-2.48 7.16 -.6-11 -1-11 -8-16 SE1583633 3YMBFH8 13.46 3.71.17 3.71. -37-38 -36-41 RTL-obligationer Varighed Konveksitet OAS, swap OAS, stat Horisontafkast 3M Kurs 3M Cirk. Afkast i % Fondskode Navn Kurs rente Effektiv rente Macaulay OAD MOAD OAC MOAC Aktuel D Gns. Maks. Min. Aktuel D Gns. Maks. Min -.5..5 -.5..5 mia. -3D ÅTD 951293 1% NYK H Jul 218 1.74.53 -.57.48.48.47.1.1-4 -1-44 -39-46 11 11 16 7. -.11 -.22 1.49 1.38 1.27 7.1 -.5 -.3 97921 2% NYK H Jul 218 11.21 1.7 -.57..48.47.1.1-4 -1-44 -39-46 11 11 16 7. -.11 -.22 1.72 1.6 1.49 5.1 -.5 -.3 95335 1% NYK H Jul 218 1.74.53 -.57..48.47.1.1-4 -1-44 -39-46 11 11 16 7. -.11 -.22 1.49 1.38 1.27 5.9 -.5 -.3 979295 2% NYK H Oct 218 11.83.56 -.54..74.72.1.1-43 1-42 -4-44 11 1 11 16 7.13 -.11 -.34 11.47 11.23 1.99 5.4 -.4 -.3 951374 1% NYK H Oct 218 11.11.28 -.54..73.72.1.1-43 1-42 -4-44 11 1 11 16 7.13 -.11 -.34 11. 1.75 1.52 2.2 -.4 -.3 95483 1% NYK H Oct 218 11.11.28 -.54..73.72.1.1-43 1-42 -4-44 11 1 11 16 7.13 -.11 -.34 11. 1.75 1.52 13.1 -.4 -.3 95289 1% NYK H Jan 219 11.48.3 -.51..99.98.2.2-38 -38-35 -4 12 13 17 9.23 -.14 -.5 11.46 11.9 1.72 9. -.3. 951528 1% NYK H Jan 219 11.48.3 -.51..99.98.2.2-38 -37-33 -48 12 14 21 2.23 -.14 -.5 11.46 11.9 1.72 9.2 -.5 -.1 979244 2% NYK H Jan 219 12.45.6 -.51. 1..98.2.2-38 -38-35 -4 12 13 17 9.23 -.14 -.5 12.19 11.82 11.44 6.2 -.4. 979376 2% NYK H Apr 219 13.3 1.57 -.48. 1.26 1.2.3.3-35 -37-32 -4 14 15 21 1.37 -.11 -.59 12.92 12.42 11.92 1.7 -.3. 95394 1% NYK H Apr 219 11.81.78 -.48. 1.24 1.21.3.3-36 -37-32 -4 14 15 21 1.37 -.11 -.59 11.94 11.45 1.95 11.3 -.3. 95343 1% NYK H Jul 219 12.12.53 -.44 1.48 1.5 1.46.4.4-35 -36-32 -4 15-1 17 23 13.54 -.7 -.68 12.43 11.8 11.18 11.8 -.4. 979457 2% NYK H Jul 219 13.6 1.7 -.44. 1.52 1.45.4.4-35 -36-32 -4 15-1 17 23 13.53 -.7 -.67 13.66 13.3 12.4 8.7 -.4. 979538 2% NYK H Oct 219 14.15.56 -.4. 1.78 1.7.5.5-34 -35-31 -38 17-1 19 26 15.68 -.5 -.78 14.36 13.6 12.84 1.9 -.4.1 9541 1% NYK H Oct 219 12.42.28 -.4. 1.76 1.71.5.5-34 -35-31 -38 17-1 19 26 15.68 -.5 -.78 12.87 12.12 11.37 5.1 -.4.1 977322 4% NYK E Jan 22 18.62.12 -.35. 2.11 1.94.6.6-32 -34-3 -37 19-1 21 28 17.82 -.4 -.88 18.53 17.6 16.68 1.2 -.7. 979252 2% NYK H Jan 22 14.66.6 -.35. 2.5 1.96.6.6-33 -34-3 -37 19-1 21 28 17.83 -.3 -.88 15.4 14.13 13.24 3.5 -.5.1 95297 1% NYK H Jan 22 12.68.3 -.35 1.98 2.2 1.97.6.6-33 -34-3 -37 19-1 21 28 17.83 -.3 -.89 13.29 12.4 11.52 5.7 -.5.1 977489 2% NYK H Apr 22 15.16 1.57 -.31 2.18 2.31 2.17.7.7-32 -33-29 -36 2 23 3 19.96 -.1 -.97 15.69 14.65 13.63 12.7 -.5.1 95351 1% NYK H Jul 22 13.14.53 -.27. 2.53 2.44.9.8-31 -32-28 -35 22 25 32 21 1.13.2-1.7 14.6 12.91 11.78 22.5 -.5.2 95629 1% NYK H Oct 22 13.32.28 -.22 2.69 2.79 2.7.1.1-31 -31-27 -34 23 27 33 22 1.28.5-1.17 14.4 13.12 11.87 13.3 -.7.3 953 1% NYK H Jan 221 13.49.3 -.17 2.96 3.6 2.95.12.12-3 -31-27 -33 24 28 34 24 1.44.7-1.27 14.73 13.32 11.93 36.1 -.1.3 9594 1% NYK H Apr 221 13.63.78 -.13. 3.32 3.18.14.13-3 -3-27 -32 25 29 35 25 1.57.9-1.37 15.2 13.47 11.96 4.6 -.12.2 95963 1% NYK H Jul 221 13.74.53 -.8 3.43 3.56 3.41.16.15-29 -28-25 -3 26 3 36 26 1.71.11-1.46 15.28 13.61 11.97 19.6 -.13.2 95262 1% NYK H Jan 222 13.89.3.2 3.91 4.7 3.92.2.19-27 -26-22 -28 28 1 33 38 27 2.1.15-1.67 15.73 13.8 11.91 28.6 -.13.2 978388 4% NYK H Jan 222 115.86.12.. 4.37 3.77.21.18-28 -26-23 -28 27 1 33 38 27 1.92.14-1.61 117.1 115.4 113.1 2.8 -.13.2 95137 1% NYK H Jul 222 13.9.53.12 4.39 4.56 4.36.25.24-25 -22-19 -25 3 1 36 41 29 2.29.19-1.84 16.4 13.86 11.73 29.3 -.14.2 95319 1% NYK H Jan 223 13.85.3.22 4.89 5.5 4.86.3.29-23 -19-17 -23 32 1 39 44 31 2.58.23-2.5 16.28 13.84 11.47 6.3 -.15.1 978981 2% NYK H Jan 223 18.73.6.23. 5.2 4.78.31.28-22 -18-16 -22 33 1 4 44 32 2.53.23-2.1 11.99 18.49 16.5 1.4 -.16.1 979287 2% NYK H Jan 224 19.23.6.43. 6.2 5.67.42.39-16 -12-9 -16 39 1 47 52 38 3.6.29-2.39 112.8 19.6 16.13 1. -.33 -.3 979848 2% NYK H Jan 225 19.56.6.6 6.51 7.18 6.55.56.51-12 -8-5 -13 43 1 53 58 42 3.57.35-2.76 112.99 19.45 16.4 1.5 -.33 -.6 951129 1% NYK H Jan 227 1.65.3.92 8.64 8.6 8.54.84.83-6 6-6 5 1 59 66 49 4.74.47-3.61 15.18 1.87 96.77 1.5 -.54 -.22
CF-obligationer OAS, swap Capstrike Varighed Konveksitet Emp. risk Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs rente Aktuel D Gns. Maks. Min Renteloft OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega 1M 3M -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD OAS, swap 939382 -.29% BRF E 221 1.16. -24-21 -18-24 1.52 1.5.58.58 -.36 -.36 3.48 -.1...6 -.4 -.22 1.29 1.19 1.1 2.5..2-1. 95874 CF 2.5% NYK H 221 13.3.1-43 -43-41 -47 2.5 1.92.81.79 -.29 -.28 3.36 -.1.17.6.15 -.6 -.34 13.11 12.89 12.6 4.6 -.8.1 -.3 951595 CF 3% NYK H 228 11.33. -25-1 -17-11 -25 3. 2.73 2.5 2.2 -.63 -.62 7.89 -.5...86.8 -.86 12.2 11.4 1.45 12.3.69.57-2.2 979635 CF 4% NYK H 225 12.3. -6-1 -2 2-6 4. 3.75 1.7 1.66 2.78 2.72 6.56.2.. 1.14 -.1 -.52 13.21 12.2 11.5 4.5 -.1. -1.6 95882 CF 4% NYK H 226 15.55.2-11 -1-1 -6-13 4. 2.99 1.32 1.25 -.64 -.6 4.73 -.2..29.55.12 -.44 16.1 15.55 14.95 5.3 -.15.4 -.7 951188 CF 4% NYK H 227 IO 14.98.1-36 -35-33 -38 4. 3.38 1.46 1.39 -.62 -.59 5.72 -.3 -.9 -.4.54.4 -.59 15.51 14.98 14.32 3.2.1.1-1.1 927368 CF 5% RD GEN 238 IO 15.53.2-3 -1-4 -1-7 5. 4.15 1.73 1.64 -.37 -.35 4.88 -.3..27.73.7 -.66 16.21 15.49 14.7 5.4 -.2.4.6 936162 CF 5% BRF B 238 IO 15.5.2-3 -1-4 -1-7 5. 4.15 1.76 1.67 -.43 -.41 4.9 -.3.5.46.74.7 -.67 16.2 15.47 14.66 3.4 -.18.2.8 927341 CF 5% RD GEN 238 15.4.2-2 -1-3 -6 5. 4.15 1.71 1.62 -.41 -.39 4.94 -.3.5.31.7.6 -.65 16.7 15.37 14.6 3.9 -.16.2.9 928569 CF 5% RD S 221 IO 12.23.1-19 -16-13 -19 5. 4.6.56.55 1.6 1.4 3.71.1...38 -.11 -.18 12.57 12.6 11.97 2.2.1.1-2.2 978922 CF 5% NYK H 223 IO 13.28.1-17 -1-14 -11-17 5. 4.53 1.1.98 1.19 1.15 5.51.1...62 -.7 -.33 13.86 13.15 12.88 3.5.2.1-2.1 977896 CF 5% NYK E 221 IO 11.9. -32-1 -29-25 -32 5. 4.73 1.5 1.3 2.56 2.51 3.5.1 -.42 -.8.72 -.9 -.32 12.63 11.81 11.57 4.8 -.7. -1.7 976156 CF 5% NYK D 238 IO 15.53.2-6 -1-6 3-8 5. 4.13 1.95 1.85 -.37 -.35 4.8 -.3..72.91.13 -.71 16.41 15.57 14.68 3.1 -.21.4 -.1 976148 CF 5% NYK D 238 15.4.2-3 -1-4 4-6 5. 4.13 1.95 1.85 -.28 -.26 4.96 -.3.5.67.91.13 -.71 16.28 15.44 14.56 4.6 -.13.2.1 471771 CF 5% TOT C 237 15.4.2-3 -1-4 1-6 5. 4.13 1.92 1.82 -.27 -.25 4.97 -.3.5.46.9.12 -.7 16.27 15.44 14.57 2.1 -.17.2.2 978574 CF 5.5% NYK H 222 IO 13.63.1-2 -17-13 -2 5.5 4.82.72.7.51.49 4.5.1...29 -.7 -.24 13.82 13.45 13.27 2.6.3.1-1.9 975974 CF 6% NYK D 238 IO 15.35.1-1 -1-6 -2-11 6. 5.37 1.94 1.84 -.7 -.7 5.48 -.2...9.8 -.74 16.28 15.4 14.54 2.4 -.39.1-1.1 975966 CF 6% NYK D 238 15.28.1-1 -1-7 -3-13 6. 5.37 1.85 1.76.1.1 5.36 -.2..2.85.6 -.71 16.16 15.32 14.5 2.9 -.26 -.1-1. Floaters OAS, swap Varighed Konveksitet Horisontafkast, 3M Horisontkurs, 3M Cirk. Afkast i % z score, 3M Fondskode Navn Kurs Rente Aktuel D Gns. Maks. Min OAD MOAD OAC MOAC OAS risk Vega -.5.5 -.5.5 mia. -3D ÅTD OAS, swap 633585 % DLR B 218 1.24. 17 1 17 22 13.47.47.1.1.47. -.1 -.12 -.23 1.23 1.12 1.1 5.2 -.5 -.1 -.1 95718 -.1622% NYK H 218 1.17. 1 1 8 19 4.22.22...47. -.22 -.2 -.19 1.1 1.1 1.1 18.4 -.5.2.7 95696 -.1478% NYK H 218 1.18. 15-2 15 23 9.47.47.1.1.47. -.1 -.12 -.23 1.21 1.9 99.98 22.8 -.5.2. 633593 % DLR B 218 1.26. -28-22 -2-28.47.47.1.1.47. -.1 -.12 -.23 1.24 1.13 1.2 11.2 -.4. -3. 95734.1521% NYK G 218 1.48. -37-32 -28-37.22.22...71. -.11 -.1 -.8 1.35 1.35 1.35 9.3 -.1. -2.4 97739 % NYK E 219 1.29. 3 29 32 27.74.74.98.98.89..29 -.4 -.18 1.58 1.25 1.11 2.1 -.2..4 978183 % NYK D 219 1.44. -8-11 -6-17 1.8 1.7 1.23 1.22 1.23..41 -.8 -.29 1.84 1.36 1.14 11.2 -.3..8 9515.152% NYK D 219 1.52. -9-15 -9-2.47.47.1.1 1.2..4 -.7 -.18 1.56 1.45 1.34 6.7 -.5.1 1.4 95947.1563% NYK H 219 1.91. 18-1 19 25 14.47.47.1.1 1.47. -.1 -.12 -.23 1.87 1.75 1.64 21.3 -.2 -.1 -.3 939145 -.11% BRF E 219 1.47. -27-33 -27-37.22.22.. 1.46. -.11 -.1 -.8 1.39 1.4 1.41 6.8 -.4 -.1 1.4 63374 % DLR B 219 1.53. 8 9 12 6 1.4 1.39.73.72 1.48..57 -.5 -.43 11.1 1.48 1.1 13.3 -.4 -.1 -.8 95164 -.71% NYK H 219 1.66. 21 22 28 17.22.22.. 1.71. -.24 -.22 -.21 1.47 1.47 1.47 21.5 -.3. -.2 412988 % DANMARKS SKIBSKREDIT 22 1.44. -11-1 -7-12 1.31 1.3 2.6 2.59 1.98.1.72 -.4 -.3 11.17 1.4 1.14 4.5 -.1. -.5 951323 -.2898% NYK H 22 1.28. 22 23 29 19.48.48.1.1 1.99.. -.12 -.23 1.35 1.23 1.12 2.4.4.1 -.3 939196 -.19% BRF E 22 1.58 -.1 5 4 7.23.23.. 2.49. -.17 -.16 -.15 1.48 1.48 1.47 12.4.4.3 1. 63485.8% DLR B 22 11.21. -23-26 -22-29.8.79 1.81 1.79 2.42.1.54 -.7 -.24 11.74 11.12 1.95 14.6 -.8.1 1. 951412 -.2636% NYK H 22 1.4 -.1-11 -13-9 -16.23.23.. 2.49. -.11 -.1 -.9 1.37 1.37 1.36 14. -.1.2.6 95139 -.294% NYK H 22 1.51. -11-12 -8-18.23.23.. 1.72. -.17 -.16 -.15 1.41 1.42 1.43 7.5 -.1..4 951234 -.11% NYK H 22 11.12. 4 2 6.23.23.. 2.72. -.16 -.15 -.14 1.99 1.98 1.97 9.7 -.4. 1.3 95156.114% NYK G 22 11.24. -22-24 -21-28.23.23.. 2.59. -.1 -.9 -.8 11.15 11.14 11.13 1.5 -.5. 1.2 413127.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 221 12.3.1 14 17 27 1.63.61.45.44 3.2..3 -.5 -.19 12.26 11.9 11.75 2.4 -.8 -.11 -.6 951382 -.2738% NYK H 221 1.46. -11-12 -1-13.24.24.. 3.25. -.1 -.1 -.9 1.43 1.43 1.43 16.6.1.1 1.5 634492.4% DLR B 221 11.48. -19-1 -17-15 -19 1.4 1.2 2.55 2.51 3.5.1.75 -.6 -.28 12.23 11.41 11.18 4.1.. -1.3 939218 -.8% BRF E 221 11.14. 31 33 38 28.24.24.. 3.5. -.21 -.21 -.2 1.97 1.96 1.95 7.6.4. -1. 951471 -.342% NYK G 221 1.7 -.1-16 -19-16 -22.22.22.. 3.48. -.9 -.8 -.6 1.7 1.7 1.7 8.1 -.4 -.2 1.4 95142 -.2128% NYK H 221 1.35. -22-24 -21-27.25.25.. 2.12. -.1 -.1 -.1 1.4 1.4 1.39 1.3 -.1. 1.7 413151.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 222 12.17.1-3 -3-2 -4.7.69.6.59 4.1.1.39 -.2 -.19 12.48 12.7 11.9 3.3 -.8 -.2.5 95831 -.1774% NYK G 222 1.27 -.1-1 1 2-1.45.45.1.1 2.1..9 -.2 -.14 1.41 1.29 1.18 2.8. -.1-1.4 93925 -.2% BRF E 222 1.76. -21-21 -2-22.24.24.. 4.48. -.9 -.9 -.8 1.72 1.72 1.73 12.5.3.3.3 951439 -.1228% NYK H 222 1.5. 9 12 3-27.25.25.. 2.43. -.4 -.5 -.5 1.49 1.49 1.48 6.7 -.2. -.2 413143.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 223 12.36.1 5 4 1-1.81.79.75.73 4.99.1.47 -.1 -.21 12.76 12.27 12.7 2.8 -.38 -.34.2 413186.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 224 11.2.1 3 31 32 3.5.49.1.1 5.87..19.7 -.5 11.31 11.19 11.6 7.8.3.1-1.8 413194.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 225 12.93.1 22 28 34 21.57.56.1.1 6.93..18.2 -.14 13.4 12.87 12.71 3.4 -.3. -1.3 413216.32% DANMARKS SKIBSKREDIT 226 12.3.1 38 39 41 38.54.53.1.1 7.77..21.7 -.8 12.16 12.2 11.87 2.2.2.1-1.3 976644 % NYK D 238 IO 99.85. -1-1 -1-2 2.13 2.13.61.61 9.18.2 1.3. -.71 1.88 99.85 99.13 6.2 -.16..7 92757 % RD GEN 238 IO 12.8. 6-1 14 19 6 4.1 3.93 5.35 5.24 16.48.13 2.46 -.4-1.34 14.63 12.5 1.72 6.2 -.11. -1.9
Debitorfordeling, konverterbare obligationer Modelestimeret udtrækning Seneste Foreløbige Debitor Låntype Lånstørrelse (1. kr.) Fondskode Navn -.5..5 udtrækning indfrielser Private Andre Kontantlån Obligationslån -199 2-499 5-999 1.-2.999 >3. Pool-faktor 951455.5% NYK E 23 2..... 86.7 13.93 9.67 9.33 2.% 22.% 39.% 29.% 9.% 1.% 95459.5% NYK E 227 3. 1.. 1.6.29 72.77 27.23 19.7 8.3 2.% 19.% 35.% 27.% 17.% 92.% 951463 1% NYK E 235 2.5.... 61.39 38.61 36.71 63.29.% 6.% 2.% 38.% 36.% 1.% 95467 1% NYK E 232 2.9.3..9.23 65.6 34.4 28.2 71.98.% 7.% 27.% 41.% 25.% 95.% 979627 1% NYK E 227 5.1 2.2.5 3.6.71 78.89 21.11 11.34 88.66 3.% 27.% 37.% 2.% 13.% 73.% 9562 1.5% NYK E 247....1. 1.23 98.77 98.77 1.23.%.%.% 3.% 96.% 98.% 951331 1.5% NYK E 24 2.9.... 68.74 31.26 24. 76..% 4.% 2.% 47.% 29.% 1.% 95432 1.5% NYK E 237 2.9.3..84.27 62.5 37.5 29.65 7.35.% 4.% 2.% 44.% 32.% 97.% 979821 1.5% NYK E 232 7. 1.6.2 2.37.94 7.25 29.75 22.7 77.3.% 9.% 32.% 37.% 22.% 84.% 951587 2% NYK E 25 IO 3.3.... 82.78 17.22. 1..% 1.% 9.% 61.% 29.% 1.% 951358 2% NYK E 25 2.8.... 91.78 8.22 6.38 93.62.% 2.% 14.% 65.% 18.% 1.% 95475 2% NYK E 247 IO 3.2...6.6 81.22 18.78. 1..% 1.% 1.% 6.% 28.% 98.% 95416 2% NYK E 247 2.8.3..59.37 87.41 12.59 9.4 9.96.% 2.% 17.% 62.% 19.% 97.% 979864 2% NYK E 237 8.9 2.1.4 2.85.94 69.91 3.9 18. 82..% 5.% 25.% 46.% 24.% 87.% 978965 2% NYK E 234 6.5 1.4.2 3.48 1.3 5.97 49.3 4.16 59.84.% 5.% 22.% 35.% 38.% 65.% 979554 2% NYK E 232 12.8 4.5 1. 5.9 1.38 69.81 3.19 22.6 77.4 1.% 11.% 31.% 33.% 24.% 69.% 97893 2% NYK E 229 9.8 3.1.6 5.26 1.41 57.23 42.77 37.32 62.68 2.% 15.% 31.% 21.% 31.% 4.% 978841 2% NYK I 224 4.1 2.2.8 6.62 1.61 88.92 11.8 5.71 94.29 48.% 35.% 9.% 5.% 3.% 14.% 951366 2.5% NYK E 25 IO 14.8 3.1..31.47 95.69 4.31. 1..% 1.% 11.% 73.% 15.% 1.% 979899 2.5% NYK E 247 IO 14.8 3.4.4 4.52 1.5 85.2 14.8. 1..% 1.% 13.% 63.% 23.% 92.% 97988 2.5% NYK E 247 13.6 3.1.4 3.89 1.21 84.24 15.76 9.2 9.8.% 3.% 19.% 59.% 19.% 89.% 979724 2.5% NYK I 247 17.4 3.8.4 7.22.54.3 99.97 54.69 45.31.% 1.% 6.% 22.% 71.% 89.% 979562 2.5% NYK E 237 16.5 6.6 2.2 5.61 1.35 69.8 3.92 15.37 84.63.% 7.% 25.% 46.% 21.% 66.% 979546 3% NYK E 247 22.2 11.3 3.2 9.55 2.87 93.33 6.67 4.78 95.22.% 5.% 27.% 6.% 7.% 58.% 97957 3% NYK E 247 IO 23.3 11.9 3.4 11.5 2.91 9.8 9.2. 1..% 3.% 21.% 64.% 12.% 52.% 978957 3% NYK E 244 IO 19.4 9.7 2.9 9.89 2.24 89.82 1.18. 1..% 7.% 31.% 53.% 1.% 37.% 978949 3% NYK E 244 22.3 1.6 3. 7.72 1.42 56.21 43.79 39.22 6.78.% 6.% 22.% 33.% 39.% 34.% 978639 3% NYK E 234 14.4 8.1 3.9 8.35 2.12 69.92 3.8 16.2 83.98 1.% 15.% 43.% 32.% 1.% 23.% 977853 3% NYK E 231 21.1 1.6 3.7 1.7.17 2.29 79.71 75.85 24.15 1.% 6.% 14.% 21.% 59.% 23.% 978736 3.5% NYK E 244 17.1 13.6 7.3 8.74 2.7 9.12 9.88 6.86 93.14 1.% 14.% 45.% 36.% 4.% 17.% 978744 3.5% NYK E 244 IO 17.3 13.8 7.4 9.68 1.87 93.31 6.69. 1..% 13.% 43.% 4.% 3.% 17.% 977993 4% NYK E 244 IO 14.9 14.3 11.6 1.37 1.5 94.31 5.69. 1..% 13.% 44.% 39.% 3.% 7.% 977772 4% NYK E 241 IO 16.4 15.4 12.1 1.11 2.24 94.5 5.95. 1..% 9.% 36.% 5.% 5.% 7.% 977535 4% NYK E 241 12.8 11.9 9.2 8.87 2.54 9.64 9.36 8.34 91.66 1.% 21.% 47.% 28.% 3.% 6.% 976164 4% NYK D 238 11.7 1.1 7.1 7.45.99 73.87 26.13 21.27 78.73 3.% 34.% 35.% 19.% 9.% 5.% 975729 4% NYK D 235 1.6 9.7 7.7 6.54.87 62.81 37.19 16.32 83.68 3.% 34.% 34.% 19.% 9.% 3.% 976326 5% NYK D 238 8.2 8.2 8. 6.38 1.34 91.49 8.51 4.19 95.81 6.% 45.% 34.% 13.% 2.% 2.% 975346 5% NYK D 235 7.5 7.5 7.3 5.1 1.6 73.6 26.94 16.2 83.98 8.% 52.% 25.% 11.% 3.% 1.%
Top 2, udstedelse seneste handelsdag: 1. jan 218 Top 2, opkøb seneste handelsdag: 1. jan 218 # Fondskode Navn Udstedelse, mio. kr. # Fondskode Navn Opkøb, mio. kr. 1 242 6% NDA 1 226 1 242 6% NDA 1 226 2 2123 5% NDA 1 226 2 2123 5% NDA 1 226 3 219 7% NDA 1 226 3 219 7% NDA 1 226 4 2212 8% NDA 1 226 4 2212 8% NDA 1 226 5 2247 9% NDA 1 226 5 2247 9% NDA 1 226 6 2395 6% NDA 1 219 6 2395 6% NDA 1 219 7 249 6% NDA 1 229 7 249 6% NDA 1 229 8 2417 7% NDA 1 219 8 2417 7% NDA 1 219 9 2425 7% NDA 1 229 9 2425 7% NDA 1 229 1 2441 8% NDA 1 229 1 2441 8% NDA 1 229 11 2484 5% NDA 1 229 11 2484 5% NDA 1 229 12 2492 5% NDA 1 219 12 2492 5% NDA 1 219 13 2581 5% NDA 1 222 13 2581 5% NDA 1 222 14 263 5% NDA 1 232 14 263 5% NDA 1 232 15 2611 6% NDA 1 232 15 2611 6% NDA 1 232 16 2638 6% NDA 1 222 16 2638 6% NDA 1 222 17 2646 7% NDA 1 232 17 2646 7% NDA 1 232 18 2654 7% NDA 1 222 18 2654 7% NDA 1 222 19 2662 8% NDA 1 232 19 2662 8% NDA 1 232 2 2832 8% NDA 1 222 2 2832 8% NDA 1 222 Udstedelse seneste handelsdag Opkøb seneste handelsdag Mio. kr. Total Konverterbare CF Floaters RTL Indeksobligationer Mio. kr. Total Konverterbare CF Floaters RTL Indeksobligationer Nyk+Tot Nyk+Tot RD RD Nordea Nordea BRF BRF DLR DLR 1-2, mest omsatte obligationer seneste handelsdag 1. jan 218 21-4, mest omsatte obligationer seneste handelsdag 1. jan 218 # Fondskode Navn Omsætning, mio. kr. Cirkulerende, mio. kr. Kurs # Fondskode Navn Omsætning, mio. kr. Cirkulerende, mio. kr. Kurs 1 892963 1% KK Jan 219 17 1822 12 21 337525 % 219 31 19 2 951358 2% NYK E 25 13 15292 1 22 97957 3% NYK E 247 IO 11765 16 3 951587 2% NYK E 25 IO 1 8648 98 23 978833 3.5% NYK I 244 693 17 4 951331 1.5% NYK E 24 16 4465 1 24 992356.5% 227 526 1 5 332353 3.5% 22 1 1 18 25 951366 2.5% NYK E 25 IO 1864 13 6 992291.1% 223 5 3765 18 26 23297 2% NDA 2 247 33229 11 7 23254 % NDA 2 218 2 1732 1 27 929735 2% RD S 247 IO 26786 1 8 3372 CF ERROR: The bond could not be found 1 5 17 28 333465 % 218 172 13 9 332949 CF ERROR: The bond could not be found 1 14 12 29 334127 % 219 353 113 1 2394 2% NDA 2 25 IO 1 3397 99 3 22665 4% NDA 2 244 IO 332 11 11 95475 2% NYK E 247 IO 1 37879 1 31 334496 % 218 428 1 12 46613 2% RD S 25 1 7712 1 32 991813 7% 224 1412 147 13 938882 3.5% BRF E 247 IO 475 17 33 973432 2.5% NYK B 244 1946 126 14 92846 5% RD S 241 IO 148 116 34 929778 1.5% RD S 247 12822 1 15 46656 2% RD S 25 IO 4624 99 35 928925 3.5% RD S 244 IO 3221 18 16 937789 3% BRF E 244 5419 16 36 92918 3% RD S 244 IO 4572 16 17 332558 % 218 58 118 37 928844 3.5% RD S 244 3457 19 18 23289 2% NDA 2 247 IO 16315 11 38 242 6% NDA 1 226 4 113 19 95416 2% NYK E 247 73949 11 39 2123 5% NDA 1 226 1 19 2 33438 % 218 8 11 4 219 7% NDA 1 226 2 114
DISCLOSURE Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S. Nykredit Bank A/S er et dansk aktieselskab, der er under tilsyn af Finanstilsynet. Nykredit Markets' investeringsanalyser er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings etiske regler og anbefalingerne fra Den Danske Børsmæglerforening. Yderligere information findes på nykreditmarkets.dk. DISCLAIMER Dette materiale er udarbejdet af Nykredit Markets, der er en del af Nykredit Bank A/S, til personlig orientering for de investorer, som Nykredit Markets har udleveret materialet til. Materialet er udelukkende baseret på offentligt tilgængelige oplysninger. Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet. Anbefalinger skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter, og Nykredit Markets påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysninger i materialet. Oplysninger i materialet om tidligere afkast eller simulerede tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast, ligesom oplysninger i materialet om fremtidige afkast ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Såfremt materialet indeholder oplysninger om en særlig skattebehandling, skal investorer være opmærksomme på, at skattebehandlingen afhænger af den enkelte investors individuelle situation og kan ændre sig fremover. Såfremt materialet indeholder oplysninger baseret på bruttoafkast, kan gebyrer, provisioner og andre omkostninger påvirke afkastet i nedadgående retning. Nykredit Bank A/S og/eller andre selskaber i Nykredit koncernen kan have positioner i finansielle instrumenter, der er omtalt i materialet, samt foretage køb eller salg af samme, ligesom disse selskaber kan være involverede i corporate finance-aktiviteter eller andre aktiviteter for virksomheder, der er omtalt i materialet. Materialet må ikke mangfoldiggøres eller distribueres uden samtykke fra Nykredit Markets. Investeringsanalyser og markedsføringsmateriale Analyser til offentligheden eller distributionskanaler udarbejdet af analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner anses for at være investeringsanalyser. Anbefalinger til offentligheden eller distributionskanaler vedrørende finansielle instrumenter udarbejdet af andre end analytikere i Nykredit Markets' analysefunktioner behandles som markedsføringsmateriale. Dette materiale vil være påtrykt betegnelsen "markedsføringsmateriale" og kan ikke anses for at være en investeringsanalyse, hvorfor der ikke gælder et forbud mod at handle finansielle instrumenter omtalt i materialet inden udbredelsen heraf. Ansvarshavende redaktør: Underdirektør John Madsen Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 178 København V Tlf. 44 55 18 Fax 44 55 18 1