Den personlige skattepligtige indkomst II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den personlige skattepligtige indkomst II"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 24. maj 1994 Den personlige skattepligtige indkomst II Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for den skattepligtige indkomst på nye tal. Papiret bygger på tidligere modelgruppepapirer om samme emne og på et nyt papir om disponibel indkomst. c:\dokument\pers.wp Nøgleord: skattepligtige indkomst, skat, reestimation, dummy, lags, indkomststatistik Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Indledning Med udgangspunkt i tidligere modelgruppepapirer har jeg kigget på estimationen af den personlige skattepligtige indkomst. 1 Baggrunden er, at der er dannet nye serier for nogle af de variabler, der indgår i relationen. 2 Som udgangspunkt vil jeg se på, hvorledes data er ændret i forhold til den seneste estimation, samt hvorledes de i relationen anvendte serier svarer til de relevante variabler i indkomstskattestatistikken, jf. førstnævnte papir. Det foreliggende papir kan/skal ses i sammenhæng med et tilsvarende arbejdspapir om selskabsskatten, da mange af problemstillingerne i de to papirer er overlappende Den nuværende relation Det er hensigtsmæssigt først at se på relationen, som den blev estimeret i det seneste modelgruppepapir om emnet. Der er relationen reestimeret for en længere periode end den, som er benyttet i ADAM bogens bilag; selve specifikationen af relationen er uændret. 4 Tabel 1. Estimation af relation for personlig skattepligtig indkomst Variabel ADAMnavn Koefficient Spredning Skattepligtig personlig indkomst D(Ys) Konstant Aindkomst D(Yat2) Restindkomst, netto, til Ys D(Yrr1 1/2 ) Private ikkefinansielle sektors renteindtægter, netto D(Tipp2 3/10 ) Dummy d Rest: to mindre poster: Skug og Yrs Anm. n = s = 1357 R 2 = 0,98 DW = 1.84 chi 2 = 6.49 Til denne estimation skal bemærkes at restindkomst, Yrr1, er defineret som: Den personlige skattepligtige indkomst II, PB , samt Den personlige skattepligtige indkomst, BAM Jf. Disponibel indkomst i ADAM og Nationalregnskabet, HCO Jf. Selskabsskatterelationerne, SBO Jf. BAM

3 3 Yrr1 Yrp 0.2 Yrh 0.5 Ipv4 (1) Koefficienten til Yrh er valgt apriori. Af figur 1, hvor der er inddraget supplerende information fra indkomst og formuestatistikken over nettooverskuddet af fast ejendom, Ysoef, ses hvorledes koefficienten er valgt. Koefficienten er valgt på baggrund af tallene frem til og med 1988, men det ses af figuren, at yderligere år ikke ændrer ved valget af koefficient. Figur 1. Restindkomst for boligbenyttelse Figur 2. Restindkomsten i selskaber Ysoef/Yrh Ysak/Yrs Endvidere har man i relationen trukket variablerne for skattegodtgørelse i forbindelse med udlodning, Skug, og restindkomst i selskaber, Yrs (variablen repræsenterer aktieudbytter), fra på venstresiden. Koefficienten til Yrs er ligeledes valgt apriori; den er valgt på baggrund af forholdet mellem restindkomst i selskaberne og aktieudbyttet, som er fundet i indkomst og formuestatistikken. Koefficienten er valgt til 0.016, jf. figur 2. I ovenstående relation indgår følgende variabler: Ys Yat2 Yrr1 Tipp2 Skug Yrs Skattepligtig personlig indkomst Hjælpevariabel i Ysrelationen, dækker over Aindkomsten. Hjælpevariabel for restindkomst i Ysrelationen Private ikkefinansielle sektors renteindtægter Skattegodtgørelse i forbindelse med udlodning af selskabsudbytte. Restindkomst i virksomheder.

4 4 3. Ændringer som følge af nye tal Som omtalt indledningsvis er målet med dette papir, at reestimere relationen for personlig skattepligtig indkomst på nye tal. På nær Yat2 og Ys ændres alle variabler i relationen. Det er derfor hensigtsmæssigt at se nærmere på ændringerne og på, hvorledes disse ændringer påvirker relationen. Renterne Private ikkefinansielle sektors renteindtægter, Tipp2, kan nu i henhold til nævnte papir om disponibel indkomst opdeles i henholdsvis personers og selskabers nettorenter. Husholdningernes nettorenter ekskl. imputerede renter er på de nye tal defineret som Tipph Timp, i det følgende vil vi kalde det nye rentebegreb for Tippp, dvs. Tippp=Tipph Timp. 5 Selskabernes nettorenter defineres residualt. Det må være den først omtalte del af renterne, der skal indgå i den personlige skattepligtige indkomst, mens selskabernes nettorenter må indgå i selskabsskatterelationen. 6 Dvs. Tippp må erstatte Tipp2 i vores relation. I figur 3 sammenlignes de to rentebegreber. Det ses, at indtil omkring 1980 stiger det nye rente i forhold til den gamle, herefter stabiliserer forholdet sig omkring Det kan også være interessant at se, hvorledes denne nye rentedefinition er sammenlignet med renterne i indkomst og formuestatistikken. Som det fremgår af figur 4, ser der i modsætning Figur 3. Renterne, nye og gamle Figur 4. Sammenlign. med indkomststatistikken Tippp/Tipp Tippp/Ysti til tidligere ikke ud til at være nogen trend mellem renterne i indkomststatistikken, Ysti, og relationens rentebegreb Tippp. Den omtalte trend blev benyttet til at begrunde en dummy, som var 1 fra og med 1979 til og med 1985, d7985. Da der som omtalt ikke længere er nogen trend, må denne dummy blive 5 6 Variablen Tipph blev i nævnte modelgruppepapir betegnet Tippp. Tidligere indgik begge under ét i bestemmelsen af den personlige skattepligtige indkomst.

5 5 insignifikant (givet at begrundelsen i sin tid var dækkende), herom senere. Restindkomst, selskaber Som omtalt indledningsvis indgår restindkomsten i selskaber som venstresidevariabel i relationen og repræsenterer aktieudbytte. Men eftersom aktieudbytterne er inkluderet i det nye rentebegreb Tippp, er det i vores nye relation ikke nødvendigt at trække dem ud på venstresiden. Restindkomsten for selskaber udgår derfor af relationen for den personlige skattepligtige indkomst Restindkomst, personer Personernes restindkomst indgår i relationen via hjælpevariablen Yrr1 defineret ved (1). Med udgangspunkt i de nye tal er der nu defineret en restindkomst for husholdningerne, Yrp1, denne restindkomst erstatter Yrp i ovennævnte ligning. Forskellen mellem de to restindkomstbegreber er blandt andet, at restindkomst for boligbenyttelse indgår i restindkomsten for husholdninger, Yrp1. Et problem er, hvorledes boligbenyttelsen skal indgå i den nye restindkomst for personer, som i det følgende vil blive kaldt Yrr2. Af figur 1 fremgik, at Yrh bør indgå i restindkomsten for personer med ca. 20%. Det fremgår af et tidligere modelgruppepapir, at Yrp1 omfatter ca. 85% af Yrh. 7 For at kunne lade Yrh indgå på det nævnte niveau er det altså nødvendigt at trække ca. 65% restindkomst for boligbenyttelse ud af restindkomsten. Herudover trækkes afskrivningerne ud. Denne del af (1) bevares uændret. Derved bliver (1) som følge af nye tal ændret til: Yrr2 Yrp Yrh 0.5 Ipv4 (2) Det kan nu være være interessant dels at sammenligne de to restindkomstbegreber, dels at sammenligne restindkomstbegreberne med restindkomsten, som den findes i indkomststatistikken. Figur 5. Restindk., nye og gamle Figur 6. Sammenligning med indk.stat Yrr2/Yrr Yrr1/Ysr Yrr2/Ysr 7 Jf. PUD : Om opdeling af restindkomst mv.

6 6 Af figur 5 fremgår, at der frem til omkring 1979 er en relativ stabil sammenhæng mellem de de to restindkomstbegreber, herefter er der en faldende trend, som muligvis fortsætter ud over estimationsperioden. I figur 6 er de to restindkomstbegreber sat i forhold til restindkomsten, som den fremstår i indkomststatistikken. Det ses, at hverken den nye eller den gamle restindkomst udvikler sig systematisk i forhold til restindkomsten fra indkomststatistikken. Der er derfor ikke nogen fornuftig grund til at inkludere en dummy på baggrund Yrr2. Der er endvidere set på, om der i stedet for et nationalregnskabsudtryk for restindkomst for boligbenyttelse kan benyttes et imputeret udtryk for lejeværdi. Forholdet mellem et sådant, udledt af modellens variabler, og det tilsvarende fra indkomststatistikken, er dog kendetegnet ved en betydelig trend, jf. figur 7. Tanken er derfor i denne omgang ikke forfulgt videre, selvom visse interessante ligheder mellem figur 7 og figur 1 kan anes. Figur 7 Imputeret lejeværdi b. ift. indkomststatistikken b. ift. nationalregnskabet ((Kh*phk)*tsdl)/Ysoef ((Kh*phk)*tsdl)/Yrh 4. Reestimation Som udgangspunkt er det en god idé at reestimere den nuværende relation på de nye tal for at se, om der er behov for ændringer. Estimationen fremgår af bilag 1, som Reestimation 1. Der er en række problemer med denne estimation. Først er koefficienten til Tippp ganske høj; det er svært at fortolke en parameter til et indkomstbegreb, der er større end 1; en forklaring kan dog være, at den ny rentevariabel repræsenterer de skattemæssige rentefradrag ganske godt, men undervurderer deres størrelse, jf. figur 4. Derudover er koefficienten til restindkomsten Yrr2 for lav; den skulle gerne være større end 0.5, jf. figur 6, og i vort tilfælde er den end ikke signifikant. Desuden bliver dummyen insignifikant. At dummyen bliver insignifikant stemmer i øvrigt fint med overvejelserne i afsnittet om renter, og på baggrund af den diskussion og ovenstående relation udelades d7985 af de følgende estimationer. Samlet set må ovenstående relation siges at være utilfredsstillende, og vi må i det følgende søge en relation, som gør restindkomstens koefficient større og koefficienten til renterne mindre. Koefficienten til Yat2 må gerne forblive nogenlunde, hvor den er.

7 7 5. Forsøg med laglængden I tidligere papirer blev den optimale laglængde fundet til at være 0.5 på restindkomsten og 0.3 på renterne. Det er ikke på forhånd givet, at disse fortsat vil være optimale, når vi har ændret variablerne i relationen. Derfor vil jeg i det følgende undersøge, hvilken laglængde, som er mest fordelagtig (specielt med henblik på at gøre Yrr2 signifikant). Jeg har for at finde den optimale kombination af laglængder lavet en fri estimation af de to laglængder, dvs. først lagget Yrr2 med 0.1 og ændret laglængden på renterne mellem 0 og 1, siden er Yrr2 lagget med 0.2 og øvelsen er gentaget, osv. ind til Yrr2 var lagget med 1. Tidligere forsøg med laglængden har imidlertid alle vist, at restindkomsten skal lagges 0.5, og at renterne skal lagges med mellem 0.1 og 0.3. Jeg har derfor begrænset gengivelsen af resultaterne til kun at omhandle intervallerne omkring de historisk observerede laglængder. Det kan samtidig indskydes, at estimationerne uden for disse intervaller alle giver uantagelige resultater. Af bilag 2 fremgår, at der ikke er tungtvejende argumenter for at ændre på laglængde af restindkomsten. Det ses, at man får de højeste værdier af koefficienten til Yrr2, når man lagger Yrr2 med 0.5 og Tippp med mellem 0.0 og 0.2. Samtidig giver disse estimationer lav spredning og nogenlunde fornuftige værdier til parametrene for Yat2 og Tippp. Når man skal vælge mellem de 3 estimationer skal man afveje, om man vil have en nogenlunde tilfredsstillende høj koefficient til Yrr2 på bekostning af en noget lavere værdi af koefficienten til Yat2 eller omvendt. De følgende analyser er alle lavet for de 3 lagkombinationer, men da vi i sidste ende alligevel har foretrukket Tippp lagget med 0.1, er her kun gengivet analyserne med denne lagkombination. 6. Grundig undersøgelse af estimation med laglængde på renter 0.1 Som det ses af bilaget har vi stadig ikke en tilfredsstillende estimation. Vi har fortsat en for lav koefficient til restindkomsten, Yrr2, og derfor må vi overveje, hvorvidt vi kan inkludere yderligere information, som kan gøre koefficienten mere signifikant, evt. i form af en dummy. Vi så i afsnit 3, at der med de nye tal ikke er trends (eller hvis da svag) mellem de nye tal og tallene fra indkomststatistikken. Det betyder, at vi ikke på baggrund af vores viden fra skattestatistikken umiddelbart kan argumentere for inkluderingen af en dummy. Men at vi på baggrund af vores viden ikke kan inkludere en dummy, er ikke ensbetydende med, at der ikke kan inkluderes en dummy alligevel. Der kan meget vel være en række aspekter, som ikke er tilstrækkeligt belyst ud fra statistikken alene. Derfor er det værd at undersøge, om vi ikke kan vinde noget ved at inkludere en dummy. Til indikation af, hvor det kan være hensigtsmæssigt at tage en dummy med, er rekursiv estimation et glimrende instrument. Ettrins Chowtest kan vise os, om nogle år udgør særlige problemer i vores analyse.

8 8 Figur 8. Chowtest Figur 9. Koefficienten til Yat trins Chowtest Normeret med 5% kritisk værdi Figur 10. Koefficienten til Yrr2 Figur 11. Koefficienten til Tippp Det fremgår af figur 8 med al ønskelig tydelighed, at specielt 1975 udgør et problem for analysen, men også årene 1979 og bryder med parameterstabilitetsantagelsen. Samme billede tegner sig i de følgende grafer over relationens parametre. Både koefficienten til Yat2 og koefficienten til Yrr2 ændrer sig ved overgangen til Relation med dummy for 1975 At 1975 skiller sig så klart ud fra de øvrige år indikerer, at vi mangler information omkring forholdene i det år. I mangel af information kan vi undersøge, om vi kan redde relationen ved at inkludere en dummy i Vi ser af estimationen, jf. bilag 1 Reestimation 2, at dummyen bliver signifikant, også således at det ændrer på relationens parametre at inkludere en dummy. Specielt bemærkes, at koefficienten til Yrr2 bliver væsentligt større end i tilfældet uden dummy. Koefficienten bliver i modsætning til tidligere signifikant forskellig fra nul, men den er fortsat ret lav. Samtidig med at koefficienten til Yrr2 vokser, falder koefficienten til Yat2. Det er ikke just, hvad vi ønsker set med henblik på at få plausible værdier for relationens koefficienter.

9 9 8. Relation med d75 og dummy for Af de rekursive grafer så vi, at også skilte sig ud ved at have stor teststørrelse. Samtidig så vi af figur 10, at koefficienten til Yrr2 faldt ved udvidelsen af estimationsperioden til også at omfatte 1989 og Eftersom vi stadig har en relativt lav koefficient til Yrr2 i relationen med d75 er det værd at undersøge, om en dummy for de sidste år kan bidrage til at forhøje koefficienten til restindkomsten. Det ville rent tekniske være behageligt, om vi kunne afslutte dummyen før det sidste endelige estimationsår, eftersom vi da ikke skulle bekymre os om, hvorvidt dummyen skulle forlænges. Dvs. vi ville foretrække en dummy, som kun gik til og med I bilag 1 er estimation med dummy for 1989 angivet som reestimation 3, og estimation med dummy i både 1989 og 1990 er angivet som reestimation 4. Det ses, at begge estimationer giver en væsentlig højere koefficient til restindkomsten, altså den ønskede effekt. De to andre koefficienter er stort set uændrede sammenlignet med reestimation 2. På den baggrund må vi konkludere, at inddragelsen af en dummy for slutningen af 1980 erne forbedrer vores estimation kraftigt. Samtidig ses, når vi sammenligner de to estimationer indbyrdes, at der ikke er belæg for at afslutte dummyen allerede i I reestimation 4 er koefficienten til Yrr2 væsentlig højere end i reestimation 3, og derfor må vi klart foretrække førstnævnte. Problemet i fremskrivningssituationer må vi så acceptere. Det vil altså sige, at den mest fordelagtige estimation er en estimation med dummy i 1975, d75, og dummy i 1989 og 1990, d8990. Man kan med udgangspunkt i den meget lave og insignifikante konstant i reestimation 4 overveje, hvorvidt det er ønskeligt at have en konstant med i relationen. Tabel 2. Estimation af relation for personlig skattepligtig indkomst uden konstant Variabel ADAMnavn Koefficient Spredning Skattepligtig personlig indkomst D(Ys) Aindkomst D(Yat2) Restindkomst, netto, til Ys D(Yrr2 1/2 ) Private ikkefinansielle sektors renteindtægter, netto D(Tippp 1/10 ) Dummy d Dummy d Rest: én mindre post: Skug Anm. n = s = 1105 R 2 = 0,99 DW = 1.51

10 10 Figur 12. Reestimation med d75 og d Observeret Beregnet Residual Det ses, at alle koefficienter i relationen vokser en anelse sammenlignet med reestimation 4. Da vi er ude efter højere koefficienter til både Yat2 og Yrr2, må relationen uden konstant foretrækkes, men da stigningen er marginal er det i høj grad et spørgsmål om smag. I figur 1318 er Chowtestet og de dertil hørende rekursive grafer gengivet. Det ses af figur 13, at der nu kun er problemer med Når man ser over en så lang tidshorisont som 30 år, må kun ét afvigende år siges at være tilfredstillende. Afvigelsen i 1977 slår hovedsagelig ud i parametrene til Yrr2 og d75; de øvrige koefficienter må siges at være relativt konstante. Alt i alt må de rekursive grafer og chowtestet siges at være overordentlig tilfredsstillende. Man kunne nu diskutere, om vi kan være sikre på, at dummyen ikke allerede skal slås til i Hvis man forsøger dette vil man imidlertid få en koefficient til renterne som er større end 1. Man kunne på baggrund af de høje residualer i 1974, jf. fig 11 overveje, om dummyen for 1975 skulle udvides til også at omfatte Dette er forsøgt, men gav en væsentligt lavere koefficient til Yrr2. Problemet omkring 1977 kunne man søge at løse ved at udvide dummyen i 1975 til også at omfatte Dette giver imidlertid ligeledes en væsenligt lavere koefficient til restindkomsten. Allerede nu kan vi på baggrund af tallene for 1991 sige, at dummyen formodentlig ikke skal forlænges, når estimationsperioden udvides til også at omfatte 1991; residualen i 1991 har modsat fortegn af residualerne i 1989 og 1990 (før dummy en). Af samme grund må det umiddelbart anbefales at se bort fra dummyproblemet i fremskrivningssituationen.

11 11 Figur 13. Chowtest Figur 14. Koefficient til Yat trins Chowtest Normeret med 5% kritisk værdi Figur 15. Koefficient til Yrr2 Figur 16. Koefficient til Tippp Figur 17. Koefficient til d75 Figur 18. Koefficient til d

12 12 9. Konklusion På baggrund i ovenstående overvejelser må vi konkludere, at relationen angivet i tabel 2 er antagelig. Vi så ved overgangen til de nye tal, at specielt koefficienten til renterne blev meget høj, mens koefficienten til restindkomsten blev meget lav. Det samme fås, hvis man for at isolere effekterne lader Tippp og det gamle restindkomstbegreb Yrr1 indgå i relationen. Dvs. det er specielt det nye snævere rentebegreb, som ændrer relationens koefficienter.

13 13 Bilag 1. Reestimationer af den personlige skattepligtige indkomst Estimationen Yat2 Yrr1/Yrr2 Tipp2/ Tippp Dummy Konstant Spredning Adambogen d7985, Yrr1, Tipp (0.064) (0.216) (0.248) 3065 (1037) 444 (506) 1347 Oprindelige (BAM) d7985, Yrr1, Tipp (0.050) (0.176) (0.193) 2739 (941) 466 (494) 1357 Reestimation 1 d7985, Tippp, Yrr (0.065) (0.257) (0.303) 270 (861) 494 (599) 1571 Reestimation 2 d75, Yrr2, Tippp (0.05) (0.217) (0.217) 3243 (1501) 342 (527) 1449 Reestimation 3 d75 og d89, Yrr2, Tippp (0.045) (0.217) (0.205) 3306, 2987 (1420), (1493) 209 (503) 1371 Reestimation 4 d75 og d8990, Yrr2, Tippp (0.037) (0.183) (0.169) 3326, 3887 (1167), (917) 85 (414) 1126 Reestimation 5 d75 og d8990, Yrr2, Tippp (0.034) (0.170) (0.163) 3353, 3915 (1139), (890) 1105 Anm. Estimationerne er med undtagelse af én udført for perioden ADAM bogens er udført for perioden 1971 til I de to første estimationer er Yrs trukket fra på venstresiden; Skug er trukket fra i alle.

14 14 Bilag 2. Forsøg med laglængden Estimationens laglængde Yat2 Yrr2 Tippp Konstant Spredning Yrr1 =0.4 Tippp= (19.8) (1.93) (3.6) 504 (0.9) 1532 Yrr1 =0.4 Tippp= (18.6) (1.6) (3.7) 490 (0.9) 1525 Yrr2 =0.4 Tippp= (17.3) (1.2) (3.7) 477 (0.9) 1521 Yrr2 =0.4 Tippp= (15.7) (0.7) (3.7) Yrr2 =0.4 Tippp= (14.0) (0.2) (3.5) Yrr2 =0.5 Tippp= (19.4) (1.9) (3.5) 487 (0.9) 1526 Yrr2 =0.5 Tippp= (18.3) (1.7) (3.6) Yrr2 =0.5 Tippp= (17.1) (1.3) (3.6) Yrr2 =0.5 Tippp= (15.6) (0.9) (3.6) Yrr2 =0.5 Tippp= (14.0) (0.5) (3.4) Yrr2 =0.6 Tippp= (19.2) (1.9) (3.4) 523 (0.9) 1538 Yrr2 =0.6 Tippp= (18.3) (1.6) (3.6) 488 (0.9) 1521 Yrr2 =0.6 Tippp= (17.3) (1.4) (3.7) Yrr2 =0.6 Tippp= (16.1) (1.1) (3.7) Yrr2 =0.6 Tippp= (14.8) (3.5) 409 (0.72) Anm. Koefficienterne er angivet med dertil hørende tværdier; n=

Den personlige skattepligtige indkomst

Den personlige skattepligtige indkomst Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.

Læs mere

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00

Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)

Læs mere

Arbejdsudbudsrelationen II

Arbejdsudbudsrelationen II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette

Læs mere

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning

Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Gitte T. Henriksen 4. december 2000 Rentestrømme, LD og Den midlertidige pensionsordning Resumé: I papiret forslås ligninger vedr. husholdningernes og selskabernes

Læs mere

Reestimation af ejendomsskatterelationen

Reestimation af ejendomsskatterelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA

Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen

Læs mere

Pinsepakken og boligmodellen

Pinsepakken og boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Forslag til ændringer i forbrugsligningen.

Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 16. maj 2016 Forslag til ændringer i forbrugsligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges et forslag til hvilke ændringer, der

Læs mere

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue

Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 3. december 1996 Nye kapitaltal til forbrugsfunktionens formue Resumé: Papiret er et konkret forslag til hvordan de nye tal for kapitalværdier

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002

Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 15.02.02 Reestimation af sektorpriserne, februar 2002 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, februar 2002.

Læs mere

Forbrug og indkomst. Danmarks Statistik. Henrik Christian Olesen 22. november Resumé:

Forbrug og indkomst. Danmarks Statistik. Henrik Christian Olesen 22. november Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22. november 1993 Forbrug og indkomst Resumé: Nye data præsenteres for husholdningerne og selskabernes restindkomst samt husholdningernes

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år

Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 28. april 2010 1 Offentlige investeringer i kædede værdier for endelige år Resumé: Aktuelt fokus på de offentlige investeringer i kædede

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt

Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen Gitte Terp Henriksen 1. December 2000 Disponibel indkomst og pensionsordninger, kort og langt sigt Resumé: I modellen er der i indkomst

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet til okt15

Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 16. september 2015 Reestimation af forbrugssystemet til okt15 Resumé: I dette papir reestimeres forbrugssystemet til den kommende

Læs mere

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand

Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,

Læs mere

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 19.04.1999 Reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af husholdningernes energiefterspørgsel

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP

Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,

Læs mere

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé:

Eksportrelationer. Danmarks Statistik. Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen Anne Marie Bendixen 03.08.94 Eksportrelationer Resumé: Dette papir beskriver estimation af eksportrelationer vha. fejlforrektionsmodeller.

Læs mere

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne

Ivanna Blagova 23. maj Boligpriserne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 23. maj 2016 Boligpriserne Resumé: ADAMs boligprisindeks er DSTs prisindeks for 1-familiehuse. DSTs boligprisindeks, der dækker hele landet,

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne

Læs mere

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM

Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 4. juni 1997 Pensioner og disponibel indkomst i ADAM Resumé: Virkningen på disponibel indkomst af at øge pensionsindbetalingerne undersøges.

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Husholdningssektoren i ADAM

Husholdningssektoren i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Olesen 23. november 1998* Husholdningssektoren i ADAM Resumé: Papiret skitserer problemer med at opstille en husholdningssektor til ADAM. Vi har lovet

Læs mere

Aldersopsparing i ADAM

Aldersopsparing i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 26. marts 2014 1 Aldersopsparing i ADAM Resumé: Aldersopsparing er den nye kapitalpension, dog uden udskudt skat. Papiret beskriver

Læs mere

Realrenteafgiften i ADAM

Realrenteafgiften i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 27.04.99 Gitte Terp Henriksen Realrenteafgiften i ADAM Resumé: I papiret gives en beskrivelse af den nuværende modellering af realrenteafgiften

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Data for boligbeholdning og afskrivninger.

Data for boligbeholdning og afskrivninger. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik C. Olesen Lena Larsen 30. september 1996 Data for boligbeholdning og afskrivninger. Resumé: Papiret gennemgår, hvordan dataserier for boligbeholdningen

Læs mere

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM

Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 8. januar 2004 Nye arbejdstimetal og gennemsnitlig arbejdstid i ADAM Resumé: I dette papir ses på, hvordan de nye arbejdstimetal kan indarbejdes

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug

Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 13. marts 26 Reestimation af husholdningernes varmeforbrug Resumé: I dette papir bliver modellen for husholdningens samlede varmeforbrug, opstillet

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Disponibel indkomst i ADAM og Nationalregnskabet

Disponibel indkomst i ADAM og Nationalregnskabet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 30. marts 1994 Disponibel indkomst i ADAM og Nationalregnskabet Resumé: Disponibel indkomst i nationalregnskabets private sektor og

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK

Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDKAST] Arbejdspapir Peter Rørmose Jensen 27. oktober 23 Den offentlige og private sektors investeringer i ADAMBK Resumé: Ved en gennemgang af de sektormæssigt fordelte

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Selskabsskatterelationerne

Selskabsskatterelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 13. september 21 Tony Maarsleth Kristensen Selskabsskatterelationerne 5HVXPp 3DSLUHWNRPPHULIRUO QJHOVHDI7+9³6HOVNDEVVNDWWHUHODWLRQHQIRU

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst

Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst 17. december 2013 Baggrundsnotat: Søskendes uddannelsesvalg og indkomst Dette notat redegør for den økonometriske analyse af indkomstforskelle mellem personer med forskellige lange videregående uddannelser

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Boligforbrug på nye kapitaltal

Boligforbrug på nye kapitaltal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for

Læs mere

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import

Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. oktober 2013 1 Fisher-indeks tal for NR-eksport og import Resumé: Under DSI's arbejde med eksportmarkedstallene er behovet for

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Uendelig priselasticitet i eksporten?

Uendelig priselasticitet i eksporten? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten

Læs mere

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé:

Tina Saaby Hvolbøl 24. april 2006 Asger Olsen. Rentesatser i ADAM. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl. april Asger Olsen Rentesatser i ADAM Resumé: Papiret søger at besvare følgende spørgsmål: Hvilke rentesatser indgår i ADAM? Hvad er kilden

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre

Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Andreas Andersen Tony Maarsleth Kristensen Arbejdspapir* 14. september 2001 Gravitationsmodeller for udenrigshandlen - indledende manøvre 5HVXPp,GHWWHSDSLUNRPPHUYLNRUWLQGSnPRWLYDWLRQHQWLODWDUEHMGHRJJnLG\EGHQPHG

Læs mere

Fisher prisindeks for vareimporten,

Fisher prisindeks for vareimporten, Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 22. december 2014 1 Fisher prisindeks for vareimporten, 1966-1987 Resumé: Papiret præsenterer beregninger af prisindeks for aggregatet

Læs mere

Standardmultiplikatorer i EMMA

Standardmultiplikatorer i EMMA Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Lund Bender 21. september 26 Standardmultiplikatorer i EMMA Resumé: Papiret dokumenterer en række standardmultiplikatorer for EMMA version 26. Multiplikatorerne

Læs mere

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal

Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 14. januar 2014 1 Pensionsafkastskattens værdier - fra prognose til endeligt tal Resumé: Papiret sporer værdierne for pensionsafkastskatten

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data

Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 12. oktober 215 Jes Asger Olsen Dokumentation for ny kilde til realkredit-data Resumé: Dette papir dokumenterer ændringer i forbindelse

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Vedr. offentlige overførsler til udlandet

Vedr. offentlige overførsler til udlandet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 15. august 2013 Vedr. offentlige overførsler til udlandet Resumé: Modelegenskaberne virker uhensigtsmæssige ved ændringer i de offentlige

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99

Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Simon Kjær Poulsen 10. november 1999 Oversigt over priselasticiteter i EMMA99 Resumé: I papiret gives et overblik over de tidligere opnåede resultater i forbindelsen

Læs mere

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015

Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens. (Cointegration) Energistyrelsen. Marts 2015 Marts 2015 Bilag 5: Økonometriske analyser af energispareindsatsens nettoeffekt (Cointegration) Indholdsfortegnelse 1. Cointegrationsanalyse 3 Introduktion til anvendte cointegrationsmodel og data 3 Enhedsrodstest

Læs mere

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse

Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tanja Tan Quach 27. august 2008 Tjek af prisindekset på enfamiliehuse Resumé: papiret sammenlignes Told & Skats prisindeksserie med Danmarks Statistiks statiske

Læs mere

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden

Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 18. august 2009 Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Resumé: I dette papir verificeres de koefficienter som der initialt er blevet

Læs mere

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet

Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet d. 15.10.2010 Jesper Gregers Linaa Produktivitetsudviklingen og arbejdsmarkedet Det undersøges, hvorvidt arbejdsmarkedets tilstand (konjunkturelt og strukturelt) kan bidrage til at forstå udviklingen i

Læs mere

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II

Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Reestimation af forbrugssystemet Apr12

Reestimation af forbrugssystemet Apr12 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Sofie Andersen 26. marts 22 Reestimation af forbrugssystemet Apr2 Resumé: Forbrugssystemet reestimeres i forbindelse med overgangen til apr2. Der findes at

Læs mere

Analyse 20. august 2015

Analyse 20. august 2015 Analyse 20. august 2015 Lukning af kaserner har ikke været forbundet med tab af lokale private eller offentlige arbejdspladser uden for forsvaret Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Edith Madsen

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Forbrugsfunktionen i BOF5

Forbrugsfunktionen i BOF5 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 9. februar 1999 Forbrugsfunktionen i BOF5 Resumé: Papiret gennemgår forbrugsfunktionen i BOF5 (Bank of Finland). Baseret på et discussion

Læs mere

Forsøg med alternative renter i SKN-relationen

Forsøg med alternative renter i SKN-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 20. november 2002 Forsøg med alternative renter i SKN-relationen 5HVXPp,GHIRUHO ELJHnUHUGHUVWRUHSRVLWLYHUHVLGXDOHULSKNUHODWLRQHQ(Q PXOLJ

Læs mere

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid

Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Morten Malle Pedersen 17. november 1993 Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Resumé: Dette papir er ment som et bilag til

Læs mere

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM

Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)?

Pensionsaktiver: hvem ejer hvad (i VP)? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 15. november 2013 1 Pensionsaktiver: hvem "ejer" hvad (i VP)? Resumé: Papiret præsenterer resultatet af en undersøgelse af ejerforhold

Læs mere