Kreditporteføljestyring

K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger Finans- og kreditkrisens effekt på porteføljestyring Fremadrettet, proaktiv og systematisk hvordan? Hør blandt andre: Kontorchef Signe Thustrup Kreiner Finanstilsynet Direktør Mogens Kristensen Sydbank Modeludvikler Bjarne Højgaard Spar Nord Bank Økonom Mads Harmsen Danmarks Nationalbank Associate Director Valeriu Bajenaru Moody s Analytics Risk Management Services www.ibceuroforum.dk Partner Miguel Yagüe Oliver Wyman Financial Services

T a l e r l i s t e : Kontorchef Signe Thustrup Kreiner Finanstilsynet Direktør Mogens Kristensen Sydbank Modeludvikler Bjarne Højgaard Spar Nord Bank Direktør Frank Lyhne Hansen PWC Senior Consultant Kim Allan Hartvig SAS Institute Økonom Mads Harmsen Danmarks Nationalbank Senior Risk Management Specialist René Ostenfeld D&B Manager Jens Erik Nielsen Deloitte Associate Director Valeriu Bajenaru Moody s Analytics Risk Management Services Partner Miguel Yagüe Oliver Wyman Financial Services O r d s t y r e r : Director Lars Schwartz, Deloitte M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n : Kreditchefer, porteføljechefer, Head of Credit Risk, Head of Credit Portfolio Management, Risk Managers, risikoanalytikere, matematiske chefer, modeludviklere, analytikere, økonomichefer, treasurers samt andre i den finansielle sektor med interesse i og ansvar for kreditporteføljestyring.

K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g et forretningskritisk og proaktivt redskab I lyset af den nuværende markedssituation og mulige globale recession er god kreditporteføljestyring mere relevant end nogensinde. Det er essentielt for finansielle institutioners eksponering og risikovurdering og flere spørgsmål rejser sig i kølvandet på krisen: Hvordan sikres en fremadrettet og aktiv styring af porteføljer, hvordan forankres det i organisationen og hvilke modelmæssige tilgange er hensigtsmæssige på det nuværende marked? På konferencen sætter vi blandt andet fokus på disse udfordringer, og der præsenteres en række erfaringer med og mulige løsninger på, hvordan arbejdet med kreditporteføljestyring kan struktureres og bygge på en systematisk tilgang. Hør blandt andet om: Finanstilsynets anbefalinger Finans- og kreditkrisens effekt på porteføljestyring Interne modeller til kreditporteføljestyring Hvordan lave en systematisk tilgang til porteføljestyring? Økonomisk kapital-modeller for kreditrisiko Dataproblematik Organisatorisk tilgang Deltag på konferencen og få ny viden om arbejdet med kreditporteføljestyring. Konferencen giver dig indblik i, hvordan andre pengeinstitutter håndterer området, og du får en indsigt, der kan ruste dig til fremtidig styring. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kolleger velkommen til to indsigtsfulde og udbytterige konferencedage. Med venlig hilsen Mette Grydehøj Post Senior Project Manager IBC Euroforum

Dag 1 o n s d a g d e n 3. m a r t s 2 0 1 0 K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g 08.30 Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Morgenkaffe/te 09.00 Åbning af konferencen Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum 09.05 Introduktion ved ordstyreren Director Lars Schwartz, Deloitte 09.10 Finanstilsynets anbefalinger Anbefalinger i forbindelse med opgørelse af solvensbehov - som snart skal offentliggøres? Hvordan har kreditvurdering og kreditporteføljestyring betydning for opgørelsen af solvensbehov? Kontorchef Signe Thustrup Kreiner, Finanstilsynet 09.45 Pause med kaffe/te og frugt 10.05 finans- og kreditkrisens effekt på risikomodellering Mange steder har man startet dataopsamling på toppen af konjunkturen, men krisen har gjort, at vi i dag befinder os i en ny virkelighed med en anden historik. Nu skal der modelleres på lavkonjunktur med erfaringer fra højkonjunktur og det giver nogle udfordringer i forhold til at anvende modellerne i det nuværende marked. Har modellerne spillet fallit hvad har vi lært af krisen? Diskussion af modellernes brugbarhed. Anvendelse af modeller i lyset af krisen Direktør Mogens Kristensen, Sydbank 10.50 Pause med kaffe/te og frugt 11.10 Interne modeller til kreditporteføljestyring Hvilke gevinster kan interne kreditrisikomodeller give, selvom de ikke ønskes godkendt til anvendelse til kapitalberegning? Hvilke modeller kan/kan ikke anvendes på hvilke porteføljesegmenter og hvilke styrker/ svagheder har de? Udfordringer og muligheder i sammenspillet mellem kreditrisikomodeller og kredithåndtering Modeludvikler Bjarne Højgaard, Spar Nord Bank 12.00 Frokost 13.00 Hvordan lave en systematisk tilgang til porteføljestyring? Fra simpel til avanceret tilgang fra isoleret vurdering af hver enkelt kunde til vurdering af den enkelte kundes indflydelse på den samlede portefølje? Hvilke korrelationer er nyttige og hvordan finder man dem? Hvilke output kan vi få ud af porteføljestyring: forventet og uventet tab på porteføljeniveau? Kapitalberegninger? God risikostyring både på enkeltkundeniveau og porteføljeniveau Hvilke risici er forbundet med forskellige processer i forbindelse med kreditporteføljestyring? Fremadrettet og proaktiv styring af porteføljer Direktør Frank Lyhne Hansen, PWC 14.00 Pause med kaffe/te og frugt

Dag 1 o n s d a g d e n 3. m a r t s 2 0 1 0 K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g 14.15 Økonomisk kapital-modeller for kreditrisiko Hvordan kan økonomisk kapital-modeller fange centrale effekter, der ikke tages højde for i Basel-reglerne om risikovægtede aktiver? Hvordan tages højde for at en kunde kan skifte rating? Er det dyrere at have store udlån til få kunder end små lån til mange kunder? Hvordan fanges lande- og branchekoncentration? Seniorkonsulent Kim Hartvig, SAS Institute 15.15 Stresstest og porteføljestyring Hvordan håndteres koncentrationen af kreditrisiko i stresstests? Sammenhæng mellem kreditporteføljemodeller og stresstests Økonom Mads Harmsen, Danmarks Nationalbank 16.00 opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren 16.05 Konferencens første dag slutter 15.00 Pause med kaffe/te og frugt Andre spændende arrangementer: Rådgivningsansvar i den finansielle sektor Kursus den 26. januar 2010 i København Compliance i den finansielle sektor Konference den 27.-28. januar 2010 i København Private Banking & Wealth Management Konference den 24.-25. marts 2010 i København

Dag 2 t o r s d a g d e n 4. m a r t s 2 0 1 0 K r e d i t p o r t e f ø l j e s t y r i n g 08.30 Morgenkaffe/te 09.00 Ordstyreren introducerer dagens indlæg 09.05 Dataproblematik Datakvalitet hvordan sikres det? Hvordan kan data forædles med eksterne data? Muligheder og udfordringer ved anvendelse af eksterne modeller i egne modeller Mindre institutter med kortere historik, kan have vanskeligt ved at skaffe nok data og kan være nødt til at låne hos andre og validere hvilke udfordringer giver det? Hvilke dataelementer har hurtigere opdateringsfrekvens end f.eks. årsregnskaber? Senior Risk Management Specialist René Ostenfeld, D&B 10.20 Pause med kaffe/te og frugt 10.40 Styring af sikkerheder På et marked, hvor priserne på ejerboliger ændrer sig hurtigt og markant, vil ejendomsvurderinger hurtigt blive forældede. Det er derfor fordelagtigt at kunne foretage en automatisk estimation af ejerboligers værdi. Dette giver dog anledning til en række udfordringer. Hvad er den aktuelle værdi af ejerboliger? Vurdering eller estimation? Hvordan kan man estimere værdien af ejerboliger? Kan man anvende de offentlige registerdata? Hvordan måler man kvaliteten af værdiansættelser? Hvad er fordelene ved en automatisk værdiansættelse af ejerboliger? Hvilke krav er der til en ejendomsvurdering og hvad med dokumentationen? Manager Jens Erik Nielsen, Deloitte 12.00 Frokost 13.00 organizing and getting Credit Portfolio Management rooted in the organization Key considerations for sound credit portfolio management practices Bridging the gap between risk management for compliance reasons and genuine business risk management Impact of the organization and governance structure on the internal culture Associate Director Valeriu Bajenaru. Moody s Analytics Risk Management Services 14.10 Pause med kaffe/te 14.25 Rethinking Portfolio Modelling Introduction, lessons learned from the crisis and implications for portfolio management and modelling. Key insights of future approach to portfolio modelling: analytics, link to business, implementation approach The role of stress testing in portfolio modelling and management From portfolio modelling to portfolio management Partner Miguel Yagüe, Oliver Wyman Financial Services 15.30 Opsummering af konferencen ved ordstyreren 15.40 Konferencen slutter Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af Senior Project Manager Mette Grydehøj Post, IBC Euroforum, telefon 41 95 14 24, e-mail mette.grydehoj@ibceuroforum.dk Se flere spændende arrangementer på www.ibceuroforum.dk

P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Kreditporteføljestyring afholdes den 3. og 4. marts 2010 på Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg C, telefon 38 15 80 01. Overnatning Overnatning er ikke inkluderet i konferenceprisen. IBC Euroforum henviser til Radisson Blu Booking for bestilling af hotelværelser. Kontakt bookingen på 38 15 65 00 og oplys CFT-nummer: 62615 Parkering Der er betalingsparkering på Falkonér Plads bagved hotellet eller i parkeringsanlægget Falkoner Plads (under Frederiksberg Gymnasium og nabo til Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center). Desuden er der i receptionen på Radisson Blu Falkoner Hotel mulighed for at købe dagslicenser til kr. 35, som kan bruges, hvor der er 2-timers parkering på Frederiksberg. Vi gør desuden opmærksom på, at Metroen stopper på Frederiksberg Station, som ligger tæt ved hotellet. IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 19. februar Spar Tilmelding efter 19. februar Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,- Prisen inkluderer kaffe/te, frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din tilmelding vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på www.ibceuroforum.dk eller registration@ibceuroforum.dk. Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen, betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du også mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum IBC Euroforum er en konference- og kursusarrangør, der arrangerer og afholder konferencer og kurser inden for aktuelle emner og problemstillinger. Gennem tæt kontakt til det danske erhvervsliv er det vores mål at skabe kvalitetskonferencer og kurser, der udvikler den enkelte deltagers kompetencer. Vi arrangerer konferencer og kurser inden for salg, økonomi, jura, administration, markedsføring, IT, personaleforhold og ledelse. Arrangementernes indhold er en kombination af strategiske, taktiske og operationelle tilgange til den aktuelle problemstilling. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon 35 25 35 45, Fax 35 25 35 46, info@ibceuroforum.dk, www.ibceuroforum.dk, Danske Bank Reg. 3543 Konto 3931455, CVR-nr 24 24 03 71

IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks 801 2100 København Ø Tilmelding til IBC Euroforum Konferencen Kreditporteføljestyring København Konference den 3. og 4. marts 2010 Navn Stilling Afdeling E-mail Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via e-mail? Ja tak Nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær Nærmeste chef Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra konferencen (kr. 2.495,- ekskl. moms). Konferencepris: Tilmelding senest 22. januar Spar Tilmelding senest 19. februar Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 19. februar Konference 11.995,- 2.000,- 12.995,- 1.000,- 13.995,- S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Venligst oplys tilmeldingskode se adressefelt Fax 35 25 35 45 www www.ibceuroforum.dk/kps ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A 35 25 35 46 @ registration@ibceuroforum.dk 2100 København Ø 12170