Indholdsfortegnelse

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse

3 Sammendrag

4

5

6

7 A. Virksomhed og resultater

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 B. Ledelsessystem

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 C. Risikoprofil

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51 o o o o

52

53

54

55

56

57

58

59 D. Værdiansættelse til solvensformål

60

61 Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unitlinked aftaler Lån, herunder realkreditlån Tilgodehavender Likvider Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds Aktiver i alt

62

63

64

65

66

67

68 E. Kapitalforvaltning

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 Bilag

79 PFA-koncernen 79 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

80 S PFA-Koncernen Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche I kr. Branche vedrørende: Skadesforsikrings- og skadegenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring) Diverse økonomiske tab Assistance Retshjælpsforsikring Kredit- og kautionsforsikring Almindelig ansvarsforsikring Brand og andre skader på ejendom Sø-, luftfarts- og transportforsikring Anden motorforsikring Motoransvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikring vedrørende indkomstsikring Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 Tegnede præmier Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring R0120 R0130 Genforsikringsandel R0140 Netto R Præmieindtægter Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0220 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0230 R0240 Netto R Erstatningsudgifter Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0320 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0330 R0340 Netto R Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0420 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0430 R0440 Netto R Omkostninger R Andre omkostninger R1200 Samlede omkostninger R fortsættes næste side 80 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

81 S PFA-Koncernen Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche fortsat I kr. Branche vedrørende: Accepteret ikkeproportional genforsikring Sygeforsikring Ulykkesforsikring Sø-, luftfarts- og transportforsikring Materielle anlægsaktiver I alt C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Tegnede præmier Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Præmieindtægter Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Erstatningsudgifter Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Omkostninger Andre omkostninger Samlede omkostninger fortsættes næste side 81 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

82 S PFA-Koncernen Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche fortsat I kr. Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser Livsgenforsikringsforpligtelser Sygeforsikring Forsikring med gevinstandele Indeksreguleret og unit-linked forsikring Anden livsforsikring Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 Tegnede præmier Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Præmieindtægter Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Erstatningsudgifter Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto R Genforsikringsandel R1720 Netto R Omkostninger R Andre omkostninger R2500 Samlede omkostninger R Sygegenforsikring Livsgenforsikring I alt 82 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

83 S PFA-Koncernen Virkning af langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger I kr. Virkning af matchtilpasning sat til nul Virkning af volatilitetsjustering sat til nul Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende rentesatsen Virkning af overgangsforanstaltninger vedrørende forsikringsmæssige hensættelser Beløb med langsigtede garantier og overgangsforanstaltninger C0010 C0030 C0050 C0070 C0090 Forsikringsmæssige hensættelser R Basiskapitalgrundlag R Anerkendt kapitalgrundlag til opfyldelse af solvenskapitalkravet R Solvenskapitalkrav R PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

84 S PFA-Koncernen Kapitalgrundlag I kr. Basiskapitalgrundlag før fradrag af kapitalinteresser i andre finansielle sektorer I alt Tier 1 - ubegrænset Tier 1 - begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Stamaktiekapital (uden fradrag af egne aktier) R0010 Ikke til rådighed stående, indkaldt, men ikke indbetalt stamaktiekapital på koncernniveau R0020 Overkurs ved emission vedrørende stamaktiekapital R0030 Garantikapital og medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber R0040 Efterstillede gensidige medlemskonti R0050 Ikke til rådighed stående, efterstillede gensidige medlemskonti på koncernniveau R0060 Overskudskapital R0070 Ikke til rådighed stående overskudskapital på koncernniveau R0080 Præferenceaktier R0090 Ikke til rådighed stående præferenceaktier på koncernniveau R0100 Overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier R0110 Ikke til rådighed stående overkurs ved emission vedrørende præferenceaktier på koncernniveau R0120 Afstemningsreserve R0130 Efterstillet gæld R0140 Skøn over forsikringsmæssige hensættelsers tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter Skøn over udskudt skats tabsabsorberende evne, hvis modelleret inden for komponenter Beløb svarende til værdien af ikke til rådighed stående udskudte skatteaktiver på koncernniveau netto Andre, ikke ovenfor angivne elementer godkendt som basiskapitalgrundlag af tilsynsmyndigheden Ikke til rådighed stående kapitalgrundlag vedrørende andre kapitalgrundlagselementer godkendt af tilsynsmyndighed Minoritetsinteresser (hvis ikke indberettet som en del af et andet kapitalgrundlagselement) Ikke til rådighed stående minoritetsinteresser på koncernniveau Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II Kapitalgrundlag jf. regnskabet, som ikke medregnes i afstemningsreserven, og som ikke opfylder kriterierne for klassificering som kapitalgrundlag i henhold til Solvens II R0150 R0160 R0170 R0180 R0190 R0200 R0210 R0220 Fradrag Fradrag vedrørende kapitalinteresser i andre finansielle selskaber, herunder ikkeregulerede selskaber, der udøver finansielle R0230 aktiviteter Heraf fratrukket i henhold til artikel 228 i direktiv 2009/138/EF R0240 Fradrag vedrørende kapitalinteresser, hvor informationer mangler (artikel 229) Fradrag vedrørende kapitalinteresser efter metoden med fradrag og aggregering, når der anvendes en kombination af metoder Ikke til rådighed stående kapitalgrundlagselementer Fradrag i alt R0250 R0260 R0270 R fortsættes næste side 84 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

85 S PFA-Koncernen Kapitalgrundlag fortsat I kr. Samlet basiskapitalgrundlag efter fradrag R0290 I alt Tier 1 - ubegrænset Tier 1 - begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 Supplerende kapitalgrundlag Ubetalt og ikkeindkaldt stamaktiekapital, som kan kræves indkaldt R0300 Ikkeindbetalt og ikkeindkaldt garantikapital og ikkeindbetalte og ikkeindkaldte medlemsbidrag eller tilsvarende basiskapitalgrundlagselementer for gensidige og gensidiglignende selskaber, som kan kræves indkaldt Ubetalte og ikkeindkaldte præferenceaktier, som kan kræves indkaldt En juridisk bindende forpligtelse til at tegne og betale for efterstillet gæld efter anmodning Remburser og garantier henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF Remburser og garantier ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 2), i direktiv 2009/138/EF Indkaldelse af supplerende bidrag hos medlemmer henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF Indkaldelse hos medlemmer af supplerende bidrag ikke henhørende under artikel 96, stk. 1, nr. 3), i direktiv 2009/138/EF R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 R0360 R0370 Ikke til rådighed stående supplerende kapitalgrundlag på koncernniveau R0380 Andre former for supplerende kapitalgrundlag R0390 Samlet supplerende kapitalgrundlag R0400 Kapitalgrundlag i andre finansielle sektorer Kreditinstitutter, investeringsselskaber, finansieringsinstitutter, forvaltere af alternative investeringsfonde og UCITS-administrationsselskaber R Arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser R0420 Ikkeregulerede enheder, der udøver finansielle aktiviteter R0430 Kapitalgrundlag i alt i andre finansielle sektorer R Kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering anvendes, alene eller i kombination med metode 1 Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes Aggregeret kapitalgrundlag, når metoden med fradrag og aggregering og en kombination af metoder anvendes, eksklusive koncerninterne transaktioner Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R R R0520 Til rådighed stående kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede solvenskapitalkrav (eksklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0530 R0560 Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af det konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav R0570 Koncernens konsoliderede minimumssolvenskrav R fortsættes næste side 85 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

86 S PFA-Koncernen Kapitalgrundlag fortsat I kr. Forhold mellem anerkendt kapitalgrundlag og koncernens konsoliderede minimumssolvenskapitalkrav I alt Tier 1 - ubegrænset Tier 1 - begrænset Tier 2 Tier 3 C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 R0650 Anerkendt kapitalgrundlag i alt til opfyldelse af koncernens solvenskapitalkrav (inklusive kapitalgrundlag fra andre finansielle sektorer og fra selskaber, der er omfattet af R metoden med fradrag og aggregering) Solvenskapitalkrav på koncernniveau R Forhold mellem det anerkendte kapitalgrundlag og koncernens solvenskapitalkrav (inklusive andre finansielle sektorer og selskaber, der er omfattet af metoden med fradrag og aggregering) R0690 1,57 C0060 Afstemningsreserve Overskydende aktiver i forhold til passiver R0700 Egne aktier (som besiddes direkte og indirekte) R0710 Påregnelige udbytter, udlodninger og gebyrer R0720 Andre basiskapitalgrundlagselementer R0730 Justering for begrænsede kapitalgrundlagselementer i forbindelse med matchtilpasningsporteføljer og ring-fenced fonde R0740 Andet ikke til rådighed stående kapitalgrundlag R0750 Afstemningsreserve R0760 Forventet fortjeneste Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier Livsforsikring Forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier Skadesforsikring R0770 R0780 Samlet forventet fortjeneste indeholdt i fremtidige præmier R PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

87 S PFA-Koncernen Selskaber, der indgår i koncernen I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0180 C0190 C0200 C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 KY GB US Beregning af koncernsolvens MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS LEI/549300EPRE5- PT3GRXR39 Finanstilsynet LEI/213800QUCUOW4E- HW4D74 Finanstilsynet MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS LEI/549300C9DDHIN3- N5ZQ33 MFS MFS MFS MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00010 MFS MFS LEI/2F1ZT37U6Q- R8FQCO46 Finanstilsynet SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00011 SK ATPFA K/S Andet K/S 50% 50% 50% B2 50% Nej*. IOAK SK SK SK SK Komplementarselskabet PFA Absalon Ejendomme ApS Komplementarselskabet PFA Blue Star Ejendomme ApS Komplementarselskabet PFA CPH Properties I ApS Komplementarselskabet PFA CPH Properties II ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PF I A/S Andet A/S 40% 40% 40% B2 40% Nej*. IOAK SK PFA Absalon Ejendomme P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK LEI LEI PFA Asset Management A/S PFA Bank A/S UCITS-administrationsselskab som defineret i artikel 1, nr. 54), i delegeret forordning (EU) 2015/35 Kreditinstitut, investeringsselskab eller finansieringsinstitut A/S A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. 100% 100% 100% B1 100% Nej*.... fortsættes næste side Metode 2: Andre sektorregler Metode 2: Andre sektorregler SK PFA Barnaby Komplementar ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Barnaby P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Blue Star Ejendomme P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Dirch Passers Allé A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Infra Neptune Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Infrastruktur Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK LEI PFA Investment Fund Andet AIF 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Islands Brygge ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Kapitalforening Andet AIF 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Europe Real Estate High II A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA UK Ejendomme A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Kollegier ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Neptune Holding UK Andet Ltd 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Nordre Jernbanevej ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Pakhuset Århus Havn ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK LEI PFA Pension, Forsikingaktieselskab Livsforsikringsselskab A/S Ikke gensidigt 100% 100% 100% B1 100% Ja. Metode 2: Solvens II SK PFA U.S. Holding LLC Andet LLC 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK 87 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

88 S PFA-Koncernen Selskaber, der indgår i koncernen fortsat I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Beregning af koncernsolvens Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land US SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00004 MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS SK PFA U.S. REIT Inc Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Østre Havn A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA Boliger Lav A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties I ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties I Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties II ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties II Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Propertios III ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties III Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties IV ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties IV Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej*. IOAK SK PFA CC Properties V ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Irish Forestry Investments Holding A/S Andet A/S 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK SK PFA CC Properties V Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK SE Blue Renewables GP ApS Andet ApS 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Letpension A/S Andet A/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK Kirk & Thorsen Invest A/S Andet A/S 32% 32% 32% B2 32% Nej* IOAK SK SK SK SK SK Ejendomsselskabet Axeltorv 2 komplementar ApS Komplementarselskabet Borgen Sønderborg ApS Ejendomsselskabet Portland Towers Komplementar ApS Komplementarselskabet Alsik Estate ApS Ejendomsudvikling Kronborg Strand P/S Andet ApS 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK Andet ApS 40% 40% 40% B2 40% Nej* IOAK Andet ApS 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK Andet ApS 40% 40% 40% B2 40% Nej* IOAK Andet P/S 47% 47% 47% B2 47% Nej* IOAK SK Danmarks Skibskredit Holding A/S Andet A/S 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK SK PFA CC Properties VII ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Carlsberg Byen P/S Andet P/S 30% 30% 30% B2 30% Nej* IOAK SK EjendomsSelskabet Norden IV K/S Andet K/S 32% 32% 32% B2 32% Nej* IOAK SK Ejendomsselskabet Axeltorv 2 P/S Andet P/S 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK SK Ejendomsselskabet Portland Towers P/S Andet P/S 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK SK P/S Borgen Shopping Andet P/S 40% 40% 40% B2 40% Nej* IOAK SK Ejendomsselskabet Norden VIII K/S Andet K/S 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK... fortsættes næste side 88 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

89 S PFA-Koncernen Selskaber, der indgår i koncernen fortsat I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Beregning af koncernsolvens Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land GB LU SE GB US US US LU GB GB GB GB GB GB SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00001 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10LU00001 MFS MFS10SE00002 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00003 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00001 MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00002 MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00003 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10LU00002 MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00004 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00005 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00006 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00007 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00008 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00009 MFS SK SK Moorfield Audley Real Estate Fund "B" L.P. Tishman Speyer "The Q" - TS Q205 Holdings SCSp Andet LP 45% 45% 45% B2 45% Nej* IOAK Andet SCSp 56% 56% 56% B2 56% Nej* IOAK SK Alsik Estate P/S Andet P/S 40% 40% 40% B2 40% Nej* IOAK SK LogiReal Holding AB Andet AB 38% 38% 38% B2 38% Nej* IOAK SK Grosvenor London Office Fund Andet LP 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Garland Center Andet LP 28% 28% 28% B2 28% Nej* IOAK SK K/S Kristensen Partners I Andet K/S 20% 20% 20% B2 20% Nej* IOAK SK Shares Regis Multifamily Value- Add Fund II - Parall Andet LP 33% 33% 33% B2 33% Nej* IOAK SK SE Blue Equity I K/S Andet K/S 24% 24% 24% B2 24% Nej* IOAK SK SE Blue Renewables K/S Andet K/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK IP Infra Investors LP Andet LP 25% 25% 25% B2 25% Nej* IOAK SK Altius Real Asset S.C.A, Sicav-SIF ( ARAF) / BP Andet SICAV SIF 57% 57% 57% B2 57% Nej* IOAK SK Blue Equity II K/S Andet K/S 32% 32% 32% B2 32% Nej* IOAK SK P/S Sunstone Biomedicinsk Venture III under frivillig likvidation Andet P/S 24% 24% 24% B2 24% Nej* IOAK SK Via Equity Fond III K/S Andet K/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK SK SK SK Ejendomspartnerselskabet Haraldsborg Ejendomspartnerselskabet C.F Richsvej Ejendomspartnerselskabet Munken Ejendomspartnerselskabet Søborg Huse Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK Ejendomspartnerselskabet Ved Boldparken Andet P/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK KRISTENSEN PARTNERS I ApS Andet ApS 20% 20% 20% B2 20% Nej* IOAK SK PFA CC Properties VII Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Alcor LSPV Ltd Andet Ltd 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK High Leas PV Ltd Andet Ltd 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK West End Farm PV Ltd Andet Ltd 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Woodhouse Farm Solar PV Andet Ltd 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Pobail CIC Andet CIC 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK West End CIC Andet CIC 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CC Properties VIII ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK... fortsættes næste side 89 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

90 S PFA-Koncernen Selskaber, der indgår i koncernen fortsat I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Beregning af koncernsolvens Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land US US US US US US GB GB GB SG MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00005 MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00006 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00007 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00008 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00009 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00010 MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00011 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00012 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10GB00013 MFS10SG00001 MFS MFS MFS LEI/549300UY0J- ZDW1JMFS10 Finanstilsynet MFS SK PFA CC Properties VIII Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CC Propperties X ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CC Properties X Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK SK SK SK SK SK Ejendomsselskabet Fælledvej 15 ApS Ejendomsselskabet Trianglen 5 ApS Holdingselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS Ejendomsselskabet Toftegårds Allé 8-10 ApS Holdingselskabet Dr. Tværgade ApS Ejendomsselskabet Dr. Tværgade Aps Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CPH Properties I P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Galatyn Parent L.P. Andet LP 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK Danske Boligejendomme P/S Andet P/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK 100 Northern JV, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 100 Northern Reit, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 100 Northern Avenue, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 90 Hudson Waterfront, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 90 Hudson Waterfront Urban Renewal, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK PFA CPH Properties II P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Ejendomme Lav A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Anno 2017 Joint Holding (UK) Ltd. Andet Ltd 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Neptune HoldCo/Walney Extension Holdings Ltd. Andet Ltd 25% 25% 25% B2 25% Nej* IOAK SK Walney Extension Ltd. Andet Ltd 25% 25% 25% B2 25% Nej* IOAK SK Logos China Logistics Venture 3 LP Andet LP 48% 48% 48% B2 48% Nej* IOAK SK Arealudviklingsselskab Stigsborg 1 ApS Andet ApS 26% 26% 26% B2 26% Nej* IOAK SK Gartnerbyen Komplementar ApS Andet ApS 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Gartnerbyen P/S Andet P/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK LEI PFA Holding A/S Forsikringsholdingselskab som defineret i artikel 212, stk. 1, litra f), i direktiv 2009/138/EF A/S.. B1. Ja SK PFA Europe Real Estate High A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Metode 2: Solvens II... fortsættes næste side 90 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

91 S PFA-Koncernen Selskaber, der indgår i koncernen fortsat I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Beregning af koncernsolvens Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land ES ES ES LU MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10ES00003 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10ES00002 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10ES00001 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10LU00003 MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS SK SK SK Kapitalforeningen Bankpension Aktier Kapitalforeningen Bankpension Emerging Markets Aktier Kapitalforeningen Bankpension Obligationer Andet AIF 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet AIF 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet AIF 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Taulov Dryport A/S Andet A/S 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK Komplementarselskabet af 14. april 2016 ApS Andet ApS 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK PFA US Real Estate Medium P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK SK SK Komplementarselskabet PFA US Real Estate Medium ApS PFA Europe Real Estate Medium A/S Anpartselskabet af 28. februar 2018 GP Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Core Erhverv I K/S Andet K/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Europe Real Estate Low A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Ophelia InvestCo I 2018 GP ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Ophelia InvestCO I 2018 K/S Andet K/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Sommerhuse ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CPH Boliger Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA CPH Boliger ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Ejendomme Høj A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Teraneba Investment S.L. Andet S.L. 90% 90% 90% B1 90% Nej* IOAK SK Global Shulgi, S.L. Andet S.L. 90% 90% 90% B1 90% Nej* IOAK SK Global Cafara, S.L. Andet S.L. 90% 90% 90% B1 90% Nej* IOAK SK DSQ JV S.À R.L. Andet S.À R.L. 45% 45% 45% B2 45% Nej* IOAK SK Komplementarselskabet Klampenborgvej 205, Lyngby ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK Klampenborgvej 205, Lyngby P/S Andet P/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Real Estate Low A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Real Estate Low II A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK SK SK SK SK PFA German Real Estate I Low ApS PFA German Real Estate II Low ApS PFA German Real Estate Low III ApS PFA German Real Estate Low IV ApS PFA German Real Estate Low V ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK... fortsættes næste side 91 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

92 Selskaber, der indgår i koncernen fortsat I kr. SK: Specifik kode B1: Bestemmende B2: Betydelig IOAK: Ikke omfattet af koncerntilsyn Indflydelseskriterier Omfattet af koncerntilsyn Beregning af koncernsolvens Anvendt metode og for så vidt angår metode 1 behandling af selskabet Dato for afgørelsen, hvis artikel 214 finder anvendelse Ja/Nej* Forholdsmæssig andel anvendt til beregning af koncernsolvensen Indflydelse Andre kriterier % stemmerettigheder % anvendt ved opstillingen af de konsoliderede regnskaber Kapitalandel i % Tilsynsmyndighed Kategori (gensidigt/ ikke gensidigt) Selskabsform Type selskab Registreret navn på selskab ID-kodetype for selskab Identifikationskode for selskab Land SE US US US US MFS MFS MFS MFS MFS MFS MFS10SE00004 MFS MFS MFS MFS MFS SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00012 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00013 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00014 SC/549300UY0JZDW1JMF- S10US00015 MFS SK SK SK PFA German Real Estate Low VI ApS PFA German Real Estate Low VII ApS PFA German Real Estate Low VIII ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Jupiter Holding ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Jupiter GP ApS Andet ApS 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK PFA Jupiter K/S Andet K/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK SK NREP Logistics AB Andet AB 47,5% 47,5% 47,5% B2 47,5% Nej* IOAK SK Komplementarselskabet Stigsborg Havnefront ApS Andet ApS 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Stigsborg Havnefront P/S Andet P/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK VIA VPF K/S Andet K/S 53% 53% 53% B2 53% Nej* IOAK SK P/S Ottilia København Andet P/S 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK Komplementarselskabet Ottilia København ApS Andet ApS 50% 50% 50% B2 50% Nej* IOAK SK 5 Houston Center Owner, LP Andet LP 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK Hudson Waterfront Parent, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 70 Hudsom Waterfront Urban Renewal, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK 70 Hudsom Waterfront, LLC Andet LLC 49% 49% 49% B2 49% Nej* IOAK SK PFA Boliger Høj A/S Andet A/S 100% 100% 100% B1 100% Nej* IOAK *Ikke omfattet af koncerntilsyn (artikel 214, stk 2, litra c) 92 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

93 PFA Pension 93 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

94 S PFA Pension Balance I kr. Aktiver Immaterielle aktiver R0030 Solvens II værdi C0010 Udskudte skatteaktiver R Pensionsmæssigt overskud R0050 Materielle anlægsaktiver, som besiddes til eget brug R Investeringer (bortset fra aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler) Ejendomme (bortset fra til eget brug) R R0080 Besiddelser i tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser R Aktier R Aktier - noterede R Aktier - unoterede R Obligationer R Statsobligationer R Erhvervsobligationer R Strukturerede værdipapirer Sikrede værdipapirer R0160 R0170 Kollektive investeringsinstitutter R Derivativer R Indskud R Øvrige investeringer R0210 Aktiver, der besiddes i forbindelse med indeksregulerede og unit-linked aftaler R Lån, herunder realkreditlån R Policelån Lån, herunder realkreditlån, til fysiske personer R0240 R0250 Andre lån, herunder realkreditlån R Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler fra: Skadesforsikring og sygeforsikring svarende til skadesforsikring Skadesforsikring undtagen sygeforsikring Sygeforsikring svarende til skadesforsikring Livsforsikring og sygeforsikring svarende til livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked Sygeforsikring svarende til livsforsikring Livsforsikring, undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked Livsforsikring, indeksreguleret og unit-linked Indskud til cedenter R0270 R0280 R0290 R0300 R0310 R0320 R0330 R0340 R0350 Tilgodehavender fra forsikringer og mæglere R Tilgodehavender fra genforsikring R0370 Tilgodehavender (handel, ikke forsikring) R Egne aktier (som besiddes direkte) Forfaldne beløb vedrørende kapitalgrundlagselementer eller garantikapital, der er indkaldt, men endnu ikke indbetalt R0390 R0400 Likvider R Alle øvrige aktiver, ikke anført andetsteds R Aktiver i alt R fortsættes næste side 94 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

95 S PFA Pension Balance fortsat I kr. Forpligtelser C0010 Forsikringsmæssige hensættelser Skadesforsikring R Forsikringsmæssige hensættelser Skadesforsikring (undtagen sygeforsikring) Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Bedste skøn Risikomargin R0520 R0530 R0540 R0550 Forsikringsmæssige hensættelser Sygeforsikring (svarende til skadesforsikring) R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R Bedste skøn R Risikomargin R Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikring (undtagen indeksreguleret og unit-linked) R Forsikringsmæssige hensættelser Sygeforsikring (svarende til livsforsikring) R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R Bedste skøn R Risikomargin R Forsikringsmæssige hensættelser Livsforsikring (undtagen sygeforsikring og indeksreguleret og unit-linked) R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R Bedste skøn R Risikomargin R Forsikringsmæssige hensættelser Indeksreguleret og unit-linked R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R Bedste skøn R Risikomargin R Eventualforpligtelser Hensættelser, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser Pensionsforpligtelser Indskud fra genforsikringsselskaber R0740 R0750 R0760 R0770 Udskudte skatteforpligtelser R Derivater R Gæld til kreditinstitutter R0800 Andre finansielle forpligtelser end gæld til kreditinstitutter R Forpligtelser vedrørende forsikringer og mæglere R Forpligtelser vedrørende genforsikring R0830 Forpligtelser (handel, ikke forsikring) R Efterstillet gæld Efterstillet gæld ikke medregnet i basiskapitalgrundlaget Efterstillet gæld medregnet i basiskapitalgrundlaget Alle øvrige passiver, ikke anført andetsteds R0850 R0860 R0870 R0880 Passiver i alt R Overskydende aktiver i forhold til passiver R PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

96 S PFA Pension Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche I kr. Branche vedrørende: Skadesforsikrings- og skadegenforsikringsforpligtelser (direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring) Diverse økonomiske tab Assistance Retshjælpsforsikring Kredit- og kautionsforsikring Almindelig ansvarsforsikring Brand og andre skader på ejendom Sø-, luftfarts- og transportforsikring Anden motorforsikring Motoransvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikring vedrørende indkomstsikring Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 Tegnede præmier Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring R0120 R0130 Genforsikringsandel R0140 Netto R Præmieindtægter Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0220 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0230 R0240 Netto R Erstatningsudgifter Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0320 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0330 R0340 Netto R Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto Direkte virksomhed R Brutto Accepteret proportional genforsikring R0420 Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel R0430 R0440 Netto R Omkostninger R Andre omkostninger R1200 Samlede omkostninger R fortsættes næste side 96 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

97 S PFA Pension Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche fortsat I kr. Branche vedrørende: Accepteret ikke proportionel genforsikring Sygeforsikring Ulykkesforsikring Sø-, luftfarts- og transportforsikring Materielle anlægsaktiver I alt C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 Tegnede præmier Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Præmieindtægter Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Erstatningsudgifter Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto Direkte virksomhed Brutto Accepteret proportional genforsikring Brutto Accepteret ikkeproportional genforsikring Genforsikringsandel Netto Omkostninger Andre omkostninger Samlede omkostninger fortsættes næste side 97 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

98 S PFA Pension Præmier, erstatningsudgifter og omkostninger efter branche fortsat I kr. Branche vedrørende: Livsforsikringsforpligtelser Livsgenforsikringsforpligtelser Sygeforsikring Forsikring med gevinstandele Indeksreguleret og unit-linked forsikring Anden livsforsikring Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser C0210 C0220 C0230 C0240 C0250 C0260 C0270 C0280 C0300 Tegnede præmier Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Præmieindtægter Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Erstatningsudgifter Brutto R Genforsikringsandel R Netto R Ændringer i andre forsikringsmæssige hensættelser Brutto R Genforsikringsandel R1720 Netto R Omkostninger R Andre omkostninger R2500 Samlede omkostninger R Sygegenforsikring Livsgenforsikring I alt 98 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

99 S PFA Pension Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring I kr. Forsikring med gevinstandele Indeksreguleret og unit-linked forsikring Aftaler uden optioner eller garantier Aftaler med optioner eller garantier Anden livsforsikring Aftaler uden optioner eller garantier Aftaler med optioner eller garantier Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til andre forsikringsforpligtelser end sygeforsikringsforpligtelser C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0020 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen Bedste skøn Bedste bruttoskøn R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse R0080 Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance I alt R Risikomargin R Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 Bedste skøn R0120 Risikomargin R0130 Forsikringsmæssige hensættelser i alt R fortsættes næste side 99 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

100 S PFA Pension Forsikringsmæssige hensættelser for livsforsikring og SLT-sygeforsikring fortsat I kr. Accepteret genforsikring I alt (anden livsforsikring end sygeforsikring, herunder unit-linked) Sygeforsikring (direkte virksomhed) Aftaler uden optioner eller garantier Aftaler med optioner eller garantier Annuiteter hidrørende fra skadesforsikringsaftaler og relateret til sygeforsikringsforpligtelser Sygeforsikring (accepteret genforsikring) I alt (sygeforsikring svarende til livsforsikring) C0100 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen R0020 Bedste skøn Bedste bruttoskøn R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse Bedste skøn minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance I alt R0080 R Risikomargin R Overgangsforanstaltningerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0110 Bedste skøn R0120 Risikomargin R0130 Forsikringsmæssige hensættelser i alt R PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

101 S PFA Pension Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring I kr. Direkte virksomhed og accepteret proportional genforsikring Diverse økonomiske tab Assistance Retshjælpsforsikring Kredit- og kautionsforsikring Almindelig ansvarsforsikring Brand og andre skader på ejendom Sø-, luftfarts- og transportforsikring Anden motorforsikring Motoransvarsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikring vedrørende indkomstsikring Forsikring vedrørende udgifter til lægebehandling C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 R0050 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen Bedste skøn Præmiehensættelser Brutto R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse R0140 Bedste nettoskøn over præmiehensættelser R Erstatningshensættelser Brutto R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser R0240 R Bedste skøn i alt Brutto R Bedste nettoskøn i alt Netto R Risikomargin R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Bedste skøn Risikomargin R0290 R0300 R0310 Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt R Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i alt Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance I alt R0330 R fortsættes næste side 101 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

102 S PFA Pension Forsikringsmæssige hensættelser for skadesforsikring fortsat I kr. Accepteret ikkeproportional genforsikring Ikkeproportional sygegenforsikring Ikkeproportional ulykkesgenforsikring Ikkeproportional luftfarts-, sø- og transportgenforsikring Ikkeproportional ejendomsgenforsikring Skadesforsikrings forpligtelser i alt C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance efter justeringen for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i forbindelse med forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et R0010 R0050 Forsikringsmæssige hensættelser beregnet som summen af bedste skøn og risikomarginen Bedste skøn Præmiehensættelser Brutto R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse R0140 Bedste nettoskøn over præmiehensættelser R Erstatningshensættelser Brutto R Samlet beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse Bedste nettoskøn over erstatningshensættelser R0240 R Bedste skøn i alt Brutto R Bedste nettoskøn i alt Netto R Risikomargin R Forsikringsmæssige hensættelser beregnet under et Bedste skøn Risikomargin R0290 R0300 R0310 Forsikringsmæssige hensættelser i alt Forsikringsmæssige hensættelser i alt R Beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance, efter justering for forventede tab som følge af modpartens misligholdelse i alt Forsikringsmæssige hensættelser minus beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikring/fra SPV er og finite reinsurance I alt R0330 R PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018

103 S PFA Pension Skadesforsikringserstatninger I kr. Z0020: Ulykkesår Udbetalte bruttoerstatninger (ikkekumulativt) (absolut beløb) Udviklingsår År & + C0010 C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 Tidligere R0100 N-9 R N-8 R N-7 R N-6 R N-5 R N-4 R N-3 R N-2 R N-1 R N R I indeværende år C0170 Sum af år (kumulativt) C0180 R R R R R R R R R R R I alt R fortsættes næste side 103 PFA Rapport om solvens og finansiel situation 2018