Modul 12: Regression og korrelation

Transkript

1 Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 12: Regression og korrelation 12.1 Sammenligning af to regressionslinier Test for ens hældning Test for ens niveau, givet fælles hældning Test for fælles skæringspunkt Test af korrelationskoefficient Test baseret på Pearson s korrelation Test baseret på Spearman s rangkorrelation Sammenligning af to regressionslinier Bemærk: i modulerne om regression og korrelation kalder vi signifikansiveauet for δ, f.eks. δ = 5%. I det følgende betragtes sammenligning af to uafhængige regressioner. Fodtegnene i dette afsnit refererer til de to populationer/stikprøver. F.eks. er de to liniers ligninger og de to fittede linier er EY = α 1 + β 1 X EY = α 2 + β 2 X Ŷ Ŷ = a 1 + b 1 X = a 2 + b 2 X Lad os betegne kvadratsummerne for X som følger: n 1 n 2 SSX 1 = x 2 i SSX 2 = Bemærk: de to sæt af X i -værdier behøver ikke at være ens. Det er altså forskellige x i -er som indgår i de to ovenstående summer. x 2 i

2 12.1 Sammenligning af to regressionslinier 2 På tilsvarende måde defineres for Y : og n 1 n 2 SSY 1 = yi 2 SSY 2 = n 1 n 2 SXY 1 = x i y i SXY 2 = x i y i y 2 i Test for ens hældning Forudsætninger: Forudsætningerne for at udføre regressionerne skal være opfyldt for begge de to stikprøver. De to stikprøver skal være uafhængige. σ1 2 = σ2 2, dvs. de to residualvarianser skal være ens. Kan testes med metoden i afsnit sidet F-test ved at udregne s 2 Y X F = s 2 Y X max s 2 Y X er den største af de to residualvariansestimater etc. Zar anfører at max denne test sjældent udføres, hvilket jeg mener er forkert - testen bør gennemføres. Det poolede variansskøn under forudsætning af varianshomogenitet er min s 2 Y X p = SSE 1 + SSE 2 ν ν er det poolede antal frihedsgrader, dvs. Nulhypotese H 0 : ν = n n 2 2 = n 1 + n 2 4 a β 1 = β 2 b β 1 β 2 c β 1 β 2 Alternativ hypotese H A : a β 1 β 2 b β 1 < β 2 c β 1 > β 2

3 12.1 Sammenligning af to regressionslinier 3 Teststørrelse T = b 1 b 2 s b1 b 2 s b1 b 2 = s Y X p 1 SSX SSX 2 Fordeling: T er t-fordelt med ν frihedsgrader. p-værdi: Lad t obs være den observerede værdi af T, så er a p = 2 PT > t obs b p = PT < t obs c p = PT > t obs udregnet under t-fordelingen med ν frihedsgrader. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller a T t δ2,ν b T t δ1,ν c T t δ1,ν Generalisering: Testen kan generaliseres ved at have H 0 : β 1 β 2 = β 0, β 0 er en konstant. Teststørrelsen bliver da T = b 1 b 2 β 0 s b1 b 2 Det øvrige forløb er som beskrevet ovenfor. Konfidensinterval for β 1 β 2 er givet ved endepunkterne: b 1 b 2 ± t δ2,ν s b1 b 2 Kommentar: Rækkefølgen af test for ens α og test for ens β er vigtig. Man bør normalt ikke starte med at teste for ens α, fordi det vedrører liniernes skæringspunkter med Y -aksen, som ofte ligger langt fra range af X for de to stikprøver. Derfor starter vi med at teste om hældningerne ens.

4 12.1 Sammenligning af to regressionslinier 4 Hvis hældningerne er forskellige Antag at H 0 : β 1 = β 2 blev forkastet. I dette tilfælde skærer linierne hinanden i punktet og den fælles værdi af Ŷ i dette punkt er X I = a 2 a 1 b 1 b 2 Ŷ I = a 1 + b 1 X I = a 2 + b 2 X I Hvis hældningerne er ens Antag at H 0 : β 1 = β 2 blev accepteret. Lad β = β 1 = β 2 betegne den fælles hældning. Udregn estimat for den fælles hældning: Udregn nyt variansestimat som har ν = n 1 + n 2 3 frihedsgrader. b c = SSX 1b 1 + SSX 2 b 2 SSX 1 + SSX 2 s 2 Y X c = SSY 1 + SSY 2 SXY 2 1+SXY 2 SSX 1 +SSX 2 n 1 + n 2 3 Variansen på b c estimeres ved s 2 b c = s 2 Y X c SSX 1 + SSX 2 Konfidensinterval for β er givet ved endepunkterne: b c ± t δ2,ν s bc Test for ens niveau, givet fælles hældning Forudsætning: β 1 = β 2 Nulhypotese H 0 : α 1 = α 2 fælles skæringspunkt, dvs. sammenfaldende linier Alternativ hypotese H A : α 1 α 2 Der kan også laves ensidede tests

5 12.1 Sammenligning af to regressionslinier 5 Teststørrelse T = Y 1 Y 2 bc X 1 X 2 s a s a = s Y X 1 c X1 X 2 + n 1 n 2 SSX 1 + SSX 2 Fordeling: T er t-fordelt med ν frihedsgrader. p-værdi: p = 2 PT > t obs udregnet under t-fordelingen med ν frihedsgrader. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller T > t δ2,ν Bemærkning: Når β 1 = β 2 er α 1 α 2 den lodrette afstand mellem linierne, som er den samme for alle X. Når hældningerne er antaget ens giver det derfor mening at teste for ens niveau. Hvis niveauerne er forskellige Konfidensinterval for α 1 α 2 er givet ved endepunkterne Y 1 Y 2 bc X 1 X 2 ± tδ2,ν s a Hvis niveauerne er ens Så er de to linier sammenfaldende, og har en fælles ligning: Den tilsvarende fittede linie er EY = α + βx Ŷ = a c + b c X a c = Y p b c X p og de poolede gennemsnit kan udregnes som X p = n 1X 1 + n 2 X 2 n 1 + n 2 Y p = n 1Y 1 + n 2 Y 2 n 1 + n 2

6 12.2 Test af korrelationskoefficient Test for fælles skæringspunkt Som sagt er det normalt ikke tilrådeligt at direkte teste for fælles skæringspunt niveau, da det ofte indebærer en høj grad af ekstrapolation. Hvis man alligevel har brug for dette test, f.eks. fordi 0 ligger i range for X for begge stikprøver, kan det udføres som følger. Forudsætning: Samme som for test for ens hældning Nulhypotese H 0 : α 1 = α 2 fælles skæringspunkt Alternativ hypotese H A : α 1 α 2 Der kan også laves ensidede tests Teststørrelse T = a 1 a 2 s a1 a 2 s a1 a 2 = s Y X p X2 1 + X2 2 n 1 n 2 SSX 1 SSX 2 Fordeling: T er t-fordelt med ν frihedsgrader. p-værdi: p = 2 PT > t obs udregnet under t-fordelingen med ν frihedsgrader. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller T > t δ2,ν Bemærkning: Hvis H 0 accepteres kan man bagefter teste hypotesen H 0 : β 1 = β 2. Vi vil ikke gennemgå dette test her, men bemærk at det er forskelligt fra ovenstående test for ens hældninger Test af korrelationskoefficient Test baseret på Pearson s korrelation Forudsætninger: X og Y er bivariat normalfordelt. Denne forudsætning er f.eks. opfyldt hvis der, foruden at betingelserne for at lave regression af Y på X er opfyldt, også gælder at X er normalfordelt. Dette er ækvivalent med at at betingelserne for at lave regression af X på Y er opfyldt, samtidig med at Y er normalfordelt. Estimation: Populationskorrelationen ρ estimeres ved stikprøvekorrelationen r = SXY SSX SSY Bemærk at r 2 er det samme som determinationskoefficienten fra simpel lineær regression.

7 12.2 Test af korrelationskoefficient 7 Egenskaber: Der gælder altid 1 r 1 r er dimensionsløs. r tæt ved 1 betyder stærk positiv korrelation mellem X og Y. r tæt ved 1 betyder stærk negativ korrelation mellem X og Y. r måler styrken af sammenhængen mellem X og Y uanset om den er positiv eller negativ, på samme måde som r 2 gør det for lineær regression. Nulhypotese H 0 : a ρ = 0 b ρ 0 c ρ 0 Alternativ hypotese H A : a ρ 0 b ρ < 0 c ρ > 0 Teststørrelse: s r = T = r s r 1 r 2 n 2 Fordeling: T er t-fordelt med ν = n 2 frihedsgrader. p-værdi: Lad t obs være den observerede værdi af T, så er a p = 2 PT > t obs b p = PT < t obs c p = PT > t obs udregnet under en t-fordeling med n 2 frihedsgrader. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller a T t δ2,ν

8 12.2 Test af korrelationskoefficient 8 b T t δ1,ν c T t δ1,ν Konklusion: Testen kan generaliseres, men i så fald ændres beregningen af teststørrelsen: Nulhypotese H 0 : a ρ = ρ 0 b ρ ρ 0 c ρ ρ 0 Alternativ hypotese H A : a ρ ρ 0 b ρ < ρ 0 c ρ > ρ 0 ρ 0 er en konstant. Teststørrelse: T = Z ζ 0 σ Z 1 + r Z = 0.5 ln 1 r 1 + ρ0 ζ 0 = 0.5 ln 1 ρ 0 1 σ Z = n 3 Bemærk at Z kan variere frit mellem og, og at r = 0 svarer til Z = 0. Fordeling: T N0, 1 approximativt for n stor. p-værdi: Lad t obs være den observerede værdi af T, så er a p = 2 PT > t obs b p = PT < t obs c p = PT > t obs

9 12.2 Test af korrelationskoefficient 9 udregnet under N0, 1-fordelingen. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller a T Z δ2,ν b T Z δ1,ν c T Z δ1,ν Test baseret på Spearman s rangkorrelation Forudsætninger: X og Y erstattes af deres range, som i Mann-Whitney testet. Derfor er det ikke nødvendigt at antage at X og Y er bivariat normalfordelt. Bemærk: En anden rangkorrelation, Kendall s τ, kan også benyttes, men er mindre efficient, ifølge Zar, selv om den er interessant i andre sammenhænge. Kendall s τ vil ikke blive gennemgået her. Estimation: Populationsrangkorrelationen ρ s estimeres ved Spearman s rangkorrelation r s, som kan udregnes som r, men baseret på rangene i stedet for X og Y. Dog er det bedre at bruge følgende formel Egenskaber er stort set som for r, r s = 1 6 n d2 i nn 2 1 d i = rangx i rangy i Der gælder altid 1 r s 1 r s er dimensionsløs. r s tæt ved 1 betyder stærk positiv korrelation mellem X og Y. r s tæt ved 1 betyder stærk negativ korrelation mellem X og Y. r s måler styrken af sammenhængen mellem X og Y uanset om den er positiv eller negativ. Da r og r s begge estimerer en korrelation kan de godt have værdier som minder om hinanden for samme stikprøve. Nulhypotese H 0 : a ρ s = 0 b ρ s 0 c ρ s 0

10 12.2 Test af korrelationskoefficient 10 Alternativ hypotese H A : a ρ s 0 b ρ s < 0 c ρ s > 0 Teststørrelse: r s Fordeling: Brug Zar tabel B.20, tabelværdi w δ1,n og w δ2,n Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis a r s w δ2,n b r s w δ1,n c r s w δ1,n Konklusion: Testen kan generaliseres, men i så fald ændres beregningen af teststørrelsen. Forudsætninger: n 10 og r s 0.9 det sidste korrigerer en trykfejl i Zar, p Nulhypotese H 0 : a ρ s = ρ s0 b ρ s ρ s0 c ρ s ρ s0 Alternativ hypotese H A : a ρ s ρ s0 b ρ s < ρ s0 c ρ s > ρ s0 ρ s0 er en konstant. Teststørrelse: T = Z ζ 0 σ Z 1 + rs Z = 0.5 ln 1 r s 1 + ρs0 ζ 0 = 0.5 ln 1 ρ s σ Z = n 3

11 12.2 Test af korrelationskoefficient 11 Bemærk faktoren Bemærk at Z kan variere frit mellem og, og at r s = 0 svarer til Z = 0. Fordeling: T N0, 1 approximativt for n stor. p-værdi: Lad t obs være den observerede værdi af T, så er a p = 2 PT > t obs b p = PT < t obs c p = PT > t obs udregnet under N0, 1-fordelingen. Beslutningsregel: Forkast H 0, hvis p < δ eller a T > Z δ2,ν b T < Z δ1,ν c T > Z δ1,ν