Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsporteføljen pr. ultimo juli 2017

Rudersdal Kommune Status på låne- og placeringsporteføljen pr. ultimo juli 2017

Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring side 3 Låneporteføljen side 4 Betalinger side 5 Placeringsporteføljen side 6 Bilag Finansiel profil Ordforklaring 1

Kommentarer til risiko Gælds og formueportefølje er i grønt i forhold til den finansielle politik Andelen af fastforrentet gæld udgør 90,3% Risiko (varigheden) på obligationsbeholdningen er faldet fra 2,01 til 1,95 Næste lån der er færdigafviklet er KKfast lån nr. 201036100 i december 2022. 2

Nøgletal til risikostyring Hovednøgletal Kursværdi tkr. Kursværdi af låneportefølje 3 0 3,4 4 5 Kursværdi af obligationsportefølje 4 4 9,6 0 9 Låne og obligationsportefølje Varighed Min. Maks. Status Låneportefølje 5.23 2.00% 6.00% Obligationsportefølje 1.95 0.00% 4.00% Nettovarighed i % af låneportefølje Maks. Nettovarighed 2.34% -5.00% 5.00% Status Varighed, januar rapport Låneportefølje 5.8 6 Obligationsportefølje 2.0 1 3

Låneporteføljen Porteføljeoverblik Nuværende Portefølje Markedsværdi 303,444,596 Nuværende hovedst ol 278,991,536 Nuværende Port eføljerent e 2.08% Port eføljerent e inkl. bidrag 2.08% Varighed 5.23 Markedsværdi (+100 bps) 288,338,821 Markedsværdi (-100 bps) 320,087,880 Rent ebet alinger først e år 5,582,023 Rent ebet alinger først e år inkl. bidrag 5,582,023 Samlede rent ebet alinger 42,385,033 Andel fast gæld 90.28% Navn Trade ID Restgæld Markedsværdi Valuta Varighed Rente Startdato Slutdato Fastforrentet Betalingsfrekvens Fixing periode KK FAST 201036100B 112,390,164 121,309,384 DKK 2.91 2.46% 30/ 12/ 10 30/ 12/ 22 Fast 6M KK BASIS 201645822B 21,164,186 21,338,876 DKK 6.80 0.73% 28/ 04/ 16 28/ 04/ 31 Fast 6M KK FAST 201544256B 22,013,533 24,157,202 DKK 10.82 1.97% 28/ 05/ 15 28/ 05/ 40 Fast 6M KK FAST 201646769B 844,145 897,910 DKK 13.43 1.77% 22/ 12/ 16 17/ 12/ 46 Fast 3M KK FAST 201646805B 1,009,064 1,048,795 DKK 13.43 1.60% 22/ 12/ 16 17/ 12/ 46 Fast 3M KK VAR 200326675B 10,050,922 10,048,895 DKK 0.08-0.23% 06/ 03/ 03 01/ 03/ 28 Variabel 3M 3M KK VAR 200327567B 1,999,999 1,999,596 DKK 0.08-0.23% 10/ 11/ 03 01/ 09/ 28 Variabel 3M 3M KK VAR 200327709B 6,240,000 6,238,741 DKK 0.08-0.23% 23/ 12/ 03 01/ 09/ 28 Variabel 3M 3M 18,290,921 SW AP BCPF3 45268840C_0-18,290,921-18,577,952 DKK 0.15-0.22% 01/ 09/ 16 01/ 09/ 28 Variabel 3M 3M SW AP BCPF3 45268840C_1 18,290,921 22,910,237 DKK 5.10 4.78% 01/ 09/ 16 01/ 09/ 28 Fast 3M KK VAR 201340464B 9,369,654 9,373,053 DKK 0.22-0.25% 24/ 04/ 13 24/ 04/ 28 Variabel 3M 3M SW AP BCTFB 45588931C_0-9,369,654-9,523,265 DKK 0.29-0.24% 24/ 10/ 16 24/ 04/ 28 Variabel 3M 3M SW AP BCTFB 45588931C_1 9,369,654 9,281,735 DKK 5.57 0.22% 24/ 10/ 16 24/ 04/ 28 Fast 3M KK VAR 201544123B 19,544,207 19,552,691 DKK 0.24-0.25% 30/ 04/ 15 30/ 04/ 30 Variabel 3M 3M SW AP BCTFF 45588937C_0-19,544,207-19,905,850 DKK 0.32-0.25% 31/ 10/ 16 30/ 04/ 30 Variabel 3M 3M SW AP BCTFF 45588937C_1 19,544,207 19,266,510 DKK 6.34 0.32% 31/ 10/ 16 30/ 04/ 30 Fast 3M KK VAR 201442127B 11,638,513 11,642,587 DKK 0.22-0.25% 22/ 04/ 14 24/ 04/ 34 Variabel 3M 3M SW AP BCTFC 45588934C_0-11,638,513-11,898,871 DKK 0.33-0.24% 24/ 10/ 16 22/ 04/ 34 Variabel 3M 3M SW AP BCTFC 45588934C_1 11,638,513 11,332,134 DKK 8.09 0.50% 24/ 10/ 16 22/ 04/ 34 Fast 3M KK VAR 201137102B 35,620,273 35,624,031 DKK 0.16-0.24% 31/ 03/ 11 31/ 03/ 36 Variabel 3M 3M SW AP BCNK4 45195547C_0-35,620,273-36,544,649 DKK 0.30-0.24% 23/ 08/ 16 31/ 03/ 36 Variabel 3M 3M SW AP BCNK4 45195547C_1 35,620,273 46,754,779 DKK 9.07 4.05% 23/ 08/ 16 31/ 03/ 36 Fast 3M KK VAR 201646380B 6,976,889 6,976,799 DKK 0.11-0.22% 14/ 09/ 16 16/ 09/ 41 Variabel 3M 3M KK VAR 201747479B 20,129,987 20,141,227 DKK 0.24-0.20% 28/ 04/ 17 28/ 04/ 42 Variabel 3M 3M 278,991,536 303,444,596 5.23 Swap 34% Gældsoversigt - Nuværende Portefølje Variabel 10% Fast 56% 4

I dag 2017* 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Betalinger og udvikling i porteføljen Betalinger - Nuværende Portefølje (DKK) 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000-300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 - Afdrag Rentebetaling Bidrag Restgæld (hs) Fast vs. Variabelt over tid - Nuværende Portefølje (DKK) 300.000.000 Nuværende restgæld ca. 279 mio. DKK vil være nedbragt til 147 mio. DKK ultimo 2021 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000-2018 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 Fast Swap Cap Floored Collared Variabel 5

Placeringsporteføljen Forvalter Kursværdi tkr. Varighed Dato Danske Capital (3009221352) 109,801 1.72 31/07/2017 Danske Capital (3020968117) 100,995 1.36 31/07/2017 Danske Invest Kom 4 14,352 3.17 31/07/2017 SEB 110,756 2.11 31/07/2017 Nykredit 112,886 2.38 31/07/2017 Kommunekredit 819.56 4.35 31/07/2017 449,609 1.95 Kilde: www.danskeinvest.dk. Danske Capital, Nykredit Asset Management Bank, SEB, Reuters og informationer fra Rudersdal Kommune 6

Bilag

Ordforklaring Volatilitet udtrykker størrelse og styrke i kurs-/rentebevægelser (høj volatilitet, høj risiko) Varighed udtrykker den gennemsnitlige løbetid på en obligation eller betalingsrække. Varigheden udtrykker samtidig den forventede kursfølsomhed der er på obligationen/betalingsrækken ved en renteændring på 1 pct. point. Korrigeret varighed udtrykker varighed korrigeret for forventede førtidige indfrielser (ved konverterbare obligationer) Nettovarigheden (Nettorenterisiko) udtrykker den samlede øjeblikkelige effekt på aktiverne og passiverne af en renteændring på 1% 8