Slides til Makro 2, Forelæsning 8 24. oktober 2005 Chapter 6



Relaterede dokumenter
Slides til Makro 2, Forelæsning september 2004 Chapter 5

Slides til Makro 2, Forelæsning oktober 2006 Chapter 5, anden halvdel

MAKRO 2 DEN FULDSTÆNDIGE SOLOW-MODEL. Y t = K α t (A t L t ) 1 α, (A t L t ) 1 α = α. r t = αk α 1. A t L t. w t =(1 α) Kt α L α. A t, 2.

MAKRO 2 DEN GENERELLE SOLOWMODEL = SOLOW-MODELLEN. Tilbage til lukket økonomi. 2. årsprøve. Forelæsning 3. Kapitel 5

1. Fravær af stød. Jævn, forudsigelig udvikling i eksogene elementer. 2. Fravær af kortsigtede, nominelle prisstivheder.

Slides til Makro 2 Forelæsning november Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

MAKRO 2 DEN BASALE SOLOW-MODEL. Y t = BK α t L 1 α. K t+1 K t = sy t δk t, L 0 givet. L t+1 =(1+n) L t, 2. årsprøve. r t = αb L t.

1 α K = A t, (SS1) n + g + δ eller: ln yt =lna t +

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST BASERET PÅ R&D (F&U) OPSUMMERING:

Eksamen på Økonomistudiet 2006-II. Tag-Med-Hjem-Eksamen. Makroøkonomi, 2. årsprøve, Økonomien på langt sigt. Efterårssemestret 2006

Slides til Makro 2, Forelæsning september 2006 Chapter 3

Forelæsning 1: Introduktion og Solow-modellen

Eksamen på Økonomistudiet 2009-I. Makro 2. Udleveres d. 14. januar kl A everes d. 16. januar kl.10.00

MAKRO 2 ENDOGEN VÆKST

Denne eksamen består af Opgave 1, hvortil hører et datamateriale i form af Tabel til Opgave 1.

MAKRO 2 MAKRO FOR DET LANGE SIGT FÆNOMEN: MODEL: 2. årsprøve. Forelæsning 2. Chapter 3. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

MAKRO 2 SOLOW-MODELLEN FOR (LILLE) ÅBEN ØKONOMI. I lukket økonomi:

Hjemmeopgave 3. Makro 1, 2. årsprøve, efteråret 2007 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

SOLOW MODELLEN Carl-Johan Dalgaard. Økonomisk Institut, Københavns Universitet. September 2003

MAKRO 2 KAPITEL 7: GRÆNSER FOR VÆKST? SOLOW-MODELLEN MED NATURRESSOURCER. - uundværlig i frembringelsen af aggregeret output og. 2.

Rettevejledning til Tag Med-Hjem-Eksamen Makroøkonomi, 2. Årsprøve Efterårssemestret 2005

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12)

ENLYNOVERSIGT ØKONOMI 1 (MAKRO DELEN)

Hvad er danskernes gennemsnitshøjde? N = 10. X 1 = 169 cm. X 2 = 183 cm. X 3 = 171 cm. X 4 = 113 cm. X 5 = 174 cm

Arbejdsløshed, arbejdsløshedsforsikring og konjunktursvingninger?

UGESEDDEL 4 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:

µ = κ (θ); Kanonisk link, θ = g(µ) Poul Thyregod, 9. maj Specialkursus vid.stat. foraar 2005

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

MAKRO 1 PENGE OG INFLATION (PÅ LANGT SIGT) Nævnes altid sammen. Hvorfor?

hvor y antages approksimeret ved normalfordeling med middelværdi y og varians va^r(y): y ± u 1-/2 # cv(y) # y = y(1 ± u 1-/2 # cv(y))

Projekt 6.1 Rygtespredning - modellering af logistisk vækst

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber.

Eksamen på Økonomistudiet 2009-II Makro 2, anden årsprøve Forårssemestret timers tag med-hjem-eksamen

Simpel Lineær Regression

Teoretiske Øvelser Mandag den 13. september 2010

MAKRO 1 DEN ÅBNE ØKONOMI. LUKKET vs. ÅBEN ØKONOMI: Handel: Eksport og import af varer og tjenesteydelser. 2. årsprøve

MAKRO 1 PENGEUDBUD OG -EFTERSPØRGSEL, CH. 18. Penge i vores modeller: Pengeudbud, ofte eksogen politikvariabel. Pengeefterspørgsel, evt.

Hjemmeopgave 3. Makro 1, 2. årsprøve, efteråret 2006 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

MAKRO 1 SRAS-KURVEN. Y = Ȳ + α(p P e ). 2. årsprøve. Forelæsning 15. Pensum: Mankiw kapitel 13. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

i en voksende økonomi

MAKRO 1 AS-AD-MODELLEN, CH. 13. IS-LM modellen for lukket økonomi gav os en ADkurve (IS) Y = C(Y T )+I(r)+G M. 1. årsprøve (LM) Forelæsning 12

Modul 12: Regression og korrelation

Rygtespredning: Et logistisk eksperiment

Epidemi. Matematik. Indermohan Singh Walia, Egedal Gymnasium & HF

Ugeseddel 8. Gruppearbejde:

Post-keynesiansk vækstteori og den metodologiske forankring.

MAKRO 1 KAP. 12: KORTSIGTSMODEL FOR STOR ÅBEN ØKONOMI MED FRIE KAPITALBEVÆGELSER. Husk opsparings / investeringsbalancen i åben økonomi:

1. Bevægelse med luftmodstand

Matematisk Modellering 1 Cheat Sheet

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

UGESEDDEL 2 MAKROØKONOMI 1, Henrik Jensen Københavns Universitets Økonomiske Institut Hjemmeside:

Rettevejledning til Eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt Eksamenstermin 2002 II. (ny studieordning)

Kvantitative metoder 2

MAKROØKONOMI. Arbejdsmarkedet i basale klassiske model: 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 6. Ligevægtsarbejdsløshed. Pensum: Mankiw kapitel 6

Stokastiske processer og køteori

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse

Kvantitative Metoder 1 - Forår 2007

Løsningsforslag MatB December 2013

MAKROØKONOMI AS-AD ANALYSEN. Fra Kapitel 9: hvad angav hhv. SRAS, LRAS og AD? 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 11.

Yderligere strukturreformer, som øger arbejdsudbuddet, vil også for fremtiden kunne bidrage til den økonomiske vækst.

Et eksempel på en todimensional normalfordeling Anders Milhøj September 2006

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober :24 p.1/17

Økonometri 1. Inferens i den lineære regressionsmodel 25. september Økonometri 1: F6 1

MM501 forelæsningsslides

Simpel Lineær Regression: Model

Slides til Makro 2 Forelæsning 1 Introduktion til det lange sigt Chapter 1 (minus Section 1.5)

Lineær og logistisk regression

Anvendt Statistik Lektion 5. Sammenligning af to grupper * Sammenligning af middelværdier * Sammenligning af andele

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31

MAKRO 1 PENGE OG INFLATION PÅ LANGT SIGT. Fiat money (betalingsmiddel) vs. commodity money (byttemiddel). Nominel pris vs. relativ pris. 2.

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

Transkript:

SOLOW-MODELLEN MED HUMAN KAPITAL Slides til Makro 2 Forelæsning 8 24 oktober 2005 Chapter 6 Y t = K α t H ϕ t (A tl t ) r t = α w t =(1 α)! α 1! ϕ Kt Ht A t L t A t L t! α Kt Ht A t L t A t L t! ϕ A t K t+1 K t = s K Y t δk t K 0 H t+1 H t = s H Y t δh t H 0 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen October 18 2005 L t+1 =(1+n)L t L 0 A t+1 =(1+g)A t A 0 Parametre: α ϕ s K s H δng hvor empiriske observationer indikerer α = 1/3ϕ = 1/3 Tilstandsvariable: K t H t L t A t

1 Definér: k t BEVÆGELSESLOVEN K t A t L t = k t A t h t H t A t L t = h t A t ỹ t Y t A t L t = y t A t 5 Indsæt ỹ t = k t α h ϕ t for TRANSITIONSLIGNINGERNE: k t+1 = sk k t α h ϕ t +(1 δ) k t h t+1 = sh k t α h ϕ t +(1 δ) h t 2 Fra Y t = K α t Hϕ t (A tl t ) er: ỹ t = k α t h ϕ t 3 Kapital-akkumulationsligningerne gentaget: K t+1 = s K Y t +(1 δ)k t H t+1 = s H Y t +(1 δ)h t 4 Dividér på begge sider af hver med A t+1 L t+1 : k t+1 = h t+1 = sk ỹ t +(1 δ) k t sh ỹ t +(1 δ) h t Givet k 0 og h 0 bestemmer de ( k t ) og ( h t ) Vi viser: 1) Der er en veldefineret steady state 2) Numeriske simulationer tyder på konvergens mod den for rimelige parameterværdier 3) For lineær approksimation omkring steady state holder konvergens analytisk 6 k t hhv h t på begge sider for SOLOWLIGNINGERNE: k t+1 k t = h t+1 h t = sk k t α h ϕ t () k t sh k t α h ϕ t () h t

STEADY STATE k t+1 = k t = k og h t+1 = h t = h giver: hvorfra: ỹ = y t = A t s 1 ϕ sϕ H k = K s α K s1 α H h = s K s K! α! α 1 1 s H s H! ϕ! ϕ Steady state-udsigelsen: ln yt α =lna t + 1 α ϕ [ln s K ln ()] ϕ + 1 α ϕ [ln s H ln ()] Elasticiteten i y t medhensyntil: s K er nu s H er α ϕ (n + g + δ) er α+ϕ mod før (i Solow-modellen) α mod før α 1 α 1 α Empiri: Tværlande-estimation med 77 lande: ln y00 i h =970 + 059 ln s i K ln(n i +075 i (se=014) h + 097 ln s i H ln ³ n i +0075 i adjr 2 =079 (se=011)

FASEDIAGRAMMET Vend tilbage til Solow-ligningerne: k t+1 k t = sk k t α h ϕ t () k t h t+1 h t = sh k t α h ϕ t () h t Fra disse: k t =0 h t = s K s h t =0 h t = H! 1 ϕ k1 α ϕ t! 1 1 ϕ α k 1 ϕ t Bruges til at tegne fasedigrammet:

KOMPARATIV ANALYSE I FASEDIAGRAMMET En stigning i s H forskyder h h t =0 i opad Først stiger kun h t Hvordan udvikler ỹ t sig og hvad med y t =ỹ t A t?væksthop!

STRUKTUREL POLITIK FOR STEADY STATE y t = A t s K c t = A t (1 s K s H )! α s H! α s K! ϕ s H 1 Virkningerne af s K og n kvalitativt som før men: Elasticiteterne er kvantitativt langt mere plausible nu og n virker stærkere end s K! 2 s H virker meget ligesom s K Golden rule: s K = α og s H = ϕ Det interessante nye spørgsmål er:! ϕ 3 Skal det offentlige søge at fremme uddannelsesinvesteringer (op til golden rule) ved på forskellig måde at subsidiere uddannelse? (DetteskerivoldsomtomfangfxiDanmark) Svar: Ja hvis private beslutninger ikke kan forventes at føre til et samfundsmæssigt set gunstigt udfald: imperfekte lånemarkeder (adverse selection = modsat udvælgelse ) imperfekt forsikringsmarkeder (moral hazard = moralfare ) eksternaliteter ufuldkommen viden hos private om afkastet ved uddannelse fordelingshensyn (den sociale arv)

STABILITET AF STEADY STATE SIMULATION Steady state-udsigelsen er empirisk set imponerende og har interessante politik-implikationer Fremviser også balanceret vækst: k t h t og ỹ t konstante k t h t og y t vokser med konstant rate g w t =(1 α) k t α h ϕ t A t også w t vokser med rate g r t = α k t α 1 h ϕ t r t konstant Men vi ved endnu ikke om modellen implicerer konvergens mod steady state Det vil vi rimeliggøre ved at: - Vise konvergens i numerisk simulation - Vise konvergens analytisk for lineær approksimation omkring steady state Herved får vi også konvergensligningen modellen egentlige udsigelse Konvergensraten beregnes konvergensligningen testes konvergensraten estimeres Sæt: α = ϕ =1/3 s K =02 s H =015 δ =006 n =0ogg =0015 Steady state: k =1422 og h =1067 Simulér med transition- Start i k 0 =16og h 0 =2 sligningerne: k t+1 = h t+1 = sk k t α h ϕ t +(1 δ) k t sh k t α h ϕ t +(1 δ) h t og vis resultatet i fasediagrammet:

LINEÆR APPROKSIMATION Skriv transitionsligningerne som: k t+1 = G ³ k t h t h t+1 = L ³ k t h t hvor k = G ³ k h og h = L ³ k h Linearisér (den første) omkring steady state: k t+1 k = Gk ³ k h ³ k t k +G h ³ k h ³ h t h Samtlige spor i det forige maskintegnede fasediagram var lavet på samme vis ud fra alternative startpunkter Brug k t k = k ³ ln k t ln k osv: ln k t+1 ln k = G k ³ k h ³ ln k t ln k + h k G h ³ k h ³ ln h t ln h

Samlet lineariseret system med to ligninger: ln k t+1 ln k = G k ³ k h ³ ln k t ln k + h k G h ³ k h ³ ln h t ln h Fra ỹ t = k α t h ϕ t er ln ỹ t = α ln k t + ϕ ln h t Fører til: ln ỹ t+1 ln ỹ = (α + ϕ)()+(1 δ) (ln ỹ t ln ỹ ) ln h t+1 ln h = k h L k ³ k h ³ ln k t ln k +L h ³ k h ³ ln h t ln h 0 < (α + ϕ)()+(1 δ) < 1 ln k t+1 ln k = α ()+(1 δ) ³ ln k t ln k ϕ () ³ + ln h t ln h ln h t+1 ln h = α () ³ ln k t ln k ϕ ()+(1 δ) ³ + ln h t ln h Dette giver konvergensen ỹ t ỹ for t

KONVERGENSRATEN Differensligningen ovenfor i ln ỹ t kan også skrives: ln ỹ t+1 ln ỹ t = (1 α ϕ)() (ln ỹ ln ỹ t ) TEST AF KONVERGENSLIGNING og ESTIMATION AF λ Samme differensligning betyder også samme løsning: ln y T ln y 0 T = ln A T ln A 0 + T dvs som ln ỹ t+1 ln ỹ t = λ (ln ỹ ln ỹ t )numed: 1 (1 λ) T T (ln A 0 +lnỹ ln y 0 ) (1 α ϕ)() λ = = (1 α ϕ)(n + g + δ) I Solow-modellen var konvergensraten (1 α)(n + g + δ) Fra empiriske observationer (α = ϕ = 1/3 osv) skulle λ nu være ca 25% (mod i Solow-modellen ca 5%) Det var én af de ting human kapital skulle give os: En lavere teoretisk (beregnet) konvergensrate Med ỹ og (ln A T ln A 0 )/T = g indsat fås konvergensligningen: ln y T ln y 0 T 1 (1 λ)t = g+ T 1 (1 λ)t ln A 0 T 1 (1 λ)t α + T 1 α ϕ [ln s K ln ()] ln y 0 1 (1 λ)t ϕ + T 1 α ϕ [ln s H ln ()]

Peger på regression på tværs af lande i: g0060 i = β 0 β 1 ln y60 i + β h 2 ln s i K ln ³ n i +0075 i +β 3 h ln s i H ln ³ n i +0075 i OLS estimation med 80 lande giver: g i 0060 =0118 0011 (se=0002) ln yi 0 h + 0014 ln s i K ln ³ n i +0075 i (se=0003) h + 0012 ln s i H ln ³ n i +0075 i adjr 2 =049 (se=0003) Growth rate of GDP per worker 1960-2000 006 004 002 000-002 ln y 60 6 7 8 9 10 11 Growth rate of GDP per worker 1960-2000 006 004 002 000-002 ln y 60 6 7 8 9 10 11 Growth rate of GDP per worker 1960-2000 006 β 1 = ³ 1 (1 λ) T /T λ =1 (1 Tβ 1 ) 1/T Indsæt T =40 β 1 =0011 ogfåλ =0014 (14%) Usikkerhed: 95% konfidensinterval for λ går fra 08% til 23% Endvidere estimeret α =038 og ϕ =032 004 002 000-002 ln y 60 6 7 8 9 10 11

KONKLUSIONER 1 Solow-modellen med human kapital klarer sig bemærkelsesværdigt godt empirisk både mht steady state og konvergens Dette selv under antagelse om samme teknologi og teknologivækst i alle lande 2 Betryggende for politik-implikationer! 3 Fortsat stor usikkerhed på vækstraten (se blot sidste figur) Mere præcision naturligvis ønskeligt 4 Vigtige parametre uforklarede fx s H og s K ogikke mindst: 5 Den teknologiske vækstrate g som bestemmer vækstraten i BNP pr mand i steady state og går kraftigt ind i samme under konvergens er helt uforklaret: Vi har forstået det hele og forstået ingenting 6 Peger mod teori for endogen vækst