Boligmodellen i AUG97
|
|
- Bent Bjerregaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen Asger Olsen 16. april 1998 Boligmodellen i AUG97 Resumé: Dette er så sidste nye afsnit i den uendelige historie om boligmodellen. Papiret kommer i forlængelse af papiret JAO+EDM 16. januar 1998, hvor det nye var estimation af kontantprisrelationen med variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen. I dette papir bygges der videre på denne model. Desuden formuleres kontantprisrelationen og boligefterspørgselsrelationen ved en pr. capita sammenhæng. Højdepunktet i dette afsnit af historien om boligmodellen er estimation af kontantprisrelationen og investeringsrelationen i et simultant system. Læs om det før din nabo! EDM16498.wp Nøgleord: bolig, systemestimation, indkomstelasticitet Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.
2 2 Indledning I papiret præsenteres en multivariat estimation af boligmodellen. De første to afsnit omhandler estimation af henholdsvis kontantprisrelationen og investeringsrelationen hver for sig for at blive klar over, hvordan disse relationer bør specificeres. Højdepunktet er så systemestimationen i afsnit 3. Herefter følger et afsnit om indkomstelasticiteten, som jo er variabel i denne modelversion. Til sidst et afsnit om modellens egenskaber, som ser ganske fornuftige ud. 1. Kontantprisrelationen Kontantprisrelationen formuleres som følger: Dlog(phk) α 1 Dlog Yd pc U med α 2 Dlog uib1h pc phk α 3 u D, 1 (1.1) (1.2) Det nye her i forhold til tidligere er, at kontantprisen er beskrevet ved en pr. capita-sammenhæng mellem de indgående størrelser, og at det er den nominelle kontantpris, der søges forklaret. Den langsigtede efterspørgselsrelation for boliger (1.2) er ligeledes formuleret som en pr. capita sammenhæng. I denne relation indgår en ikke-lineær funktion af den reale pr.capita-indkomst, hvilket giver mulighed for at have variabel indkomstelasticitet.
3 3 Estimeres relationen i (1.1) fås følgende resultat: Tabel 1.1. Estimation af kontantprisrelationen med variabel indkomstelasticitet Variabel ADAM-navn Koefficient Spredning Real kontantpris Kort sigt: Langt sigt: Dlog(phk) Disponibel realindkomst Dlog(Yd11/(pcp4xh U)) pr. capita Usercost Dlog(uib1h/(phk pcp4xh)) Fejlkorrektionsled u D, heraf Disponibel realindkomst log(yd11/(pcp4xh U)) pr. capita Usercost log(uib1h/pcp4xh) Konstant f (log(yd11/(pcp4xh U)) -1 ) 1 Anm. n = s = R 2 = 0.61 DW = De estimerede parametre i funktionen f er: γ 0 = (0.1204), γ 1 = (8.13), µ = 3.61 (0.0162) Det ligner jo noget vi har set før, og de samme problemer findes da også her. At de "rene" indkomstled ikke indgår signifikant skyldes, at den ikke-lineære funktion af indkomsten stjæler al forklaringskraften. Relationen forklarer heller ikke alt for godt, hvilket figur 1.1 også illustrerer.
4 4 Figur 1.1 Kontantprisrelationens forklaringsevne Dlog(phk) Observeret Beregnet Residual Til tider forklarer relationen meget godt, men omkring estimationsperiodens begyndelses- og sluttidspunkt rammer den temmeligt meget ved siden af. Dog er den en væsentlig forbedring af forklaringsevnen i årene omkring estimationsperiodens sluttidspunkt end set i tidligere modelversioner.
5 5 2. Investeringsrelationen Boliginvesteringerne beskrives ved følgende sammenhæng: (2.1) Fejlkorrektionsleddet fra relationen for den langsigtede boligefterspørgsel (1.2) indgår i investeringsrelationen, hvilket giver mulighed for en direkte tilpasning mellem faktisk og ønsket boligbeholdning uden om kontantprisen. Den umiddelbare effekt af phk/pih-forholdet er bundet til knap 1/3 af langsigtsvirkningen. Nedenstående tabel viser resultatet af en estimation af (2.1). Tabel 2.1. Estimation af boliginvesteringsrelationen Variabel ADAM-navn Koefficient Spredning Netto-boliginvesteringer Dlog(fKb1h) Konstant Antal off. støttede boliger nbs/fkb1h bundet Relativ kontantpris 0.3 Dlog(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) +log(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) Fejlkorrektionsled, fra tabel 1.1 u D, Anm. n= s= R 2 =0.77 DW=0.68 Parametrene er pænt signifikante, men relationen mangler forklaringskraft. Umiddelbart kunne noget tyde på dynamisk misspecifikation, da der i hvert fald er tegn på første ordens autokorrelation. LM-testet for første ordens autokorrelation giver da også en testsandsynlighed på 37% (nulhypotesen er, at der er første ordens autokorrelation). LM-testet for henholdsvis anden og tredie ordens autokorrelation giver en teststørrelse på ca. 4%. Figur 2.1 illustrerer relationens forklaringsevne.
6 6 Figur 2.1 Investeringsrelationens forklaringsevne Observeret Beregnet Residual Det ses meget tydeligt, at der er autokorrelation i restleddene, og alt tyder på en AR(1)-proces. En sådan proces vil f.eks. vise sig som klumper af positive og så negative observationer, hvilket præcist er det, der ses i figur 2.1. Ser man på figuren af autokorrelationsfunktionen i bilag 1, får man også den idé at prøve med en autoregressiv proces i restledddene. Det ses jo, at der er korrelation af første orden. Desuden er anden og tredie ordens autokorrelationen også temmelig høj. Prøver man at estimere relationen med antagelse om, at restleddene følger en AR(1)-proces, en såkaldt rho-konstruktion, får man et rho på knap 0.8. Det er lidt for højt. Kommer der er stød til nettoinvesteringerne i boliger, vil dette have en betydelig effekt på investeringerne tre perioder efter, hvilket nok ikke er helt rimeligt. Hvis man derimod vælger et rho på 0.5 vil betydningen af et stød tre perioder senere være betydeligt mindsket. Egentligt burde man nok undersøge nærmere, hvilken proces, der bedst beskriver restleddene. Man kunne godt forestille sig, at en MA(1)-proces ville passe bedre med det, vi ønsker at beskrive. Denne proces har en "kort hukommelse". I tabel 2.2 er en estimation af investeringsrelationen med antagelse om, at restleddene følger en AR(1)-proces vist.
7 7 Tabel 2.2. Estimation af boliginvesteringsrelationen med en rhokonstruktion Variabel ADAM-navn Koefficient Spredning Netto-boliginvesteringer Dlog(fKb1h) Konstant Antal off. støttede boliger nbs/fkb1h bundet Relativ kontantpris 0.3 Dlog(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) log(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) -1 Fejlkorrektionsled, fra tabel 1.1 u D, Fejlkorrektionsled, fra tabel 1.1 Autokorrelation, rho Anm. n= s= R 2 =0.90 DW=1.85 Denne konstruktion ser ud til at forbedre forklaringsevnen en hel del, hvilket også er illustreret i figur 2.2. Desværre bliver rho lidt vel stor. Figur 2.2 Investeringsrelationens forklaringsevne med en rhokonstruktion Observeret Beregnet Residual Sammenlignet med figur 2.1 giver denne konstruktion en meget bedre forklaringsevne. Det viser sig også, at en binding af rho til 0.5 ikke giver en væsentlig forringelse i forhold til ovenstående.
8 8 3. Boligmodellen som et multivariat system Kontantprisrelationen og investeringsrelationen bør estimeres som et sytem. Desværre er det nødvendigt at binde nogle parametre for at få brugelige resultater ud af estimationen. Følgende oversigt indeholder en (bort)forklaring på bindingen af visse parametre. Parameteren til det offentligt støttede byggeri er bundet til Her kan man overveje om det i stedet for antallet af offenligt støttede bygninger ikke burde være det støttede beløb, der er den relevante størrelse at bruge. Især i årene med megen byfornyelse. Denne problemstilling må tages op ved en senere lejlighed. α 1, som er parameteren til det kortsigtede indkomstudtryk i phkrelationen, er sat til 0.15 (dvs. godt halvdelen af langsigtselasticiteten). Dette begrundes med, at kortsigteffekten ellers estimeres større end langsigtseffekten,og desuden er dette parameterestimat i alle tidligere estimationer insignifikant. γ 0, γ 1 og µ (parametrene i funktionen f af realindkomsten) er bundet til værdierne fra estimationen af phk-relationen alene vist i tabel 1.1. Bindes disse parametre ikke, får dette led for stor kraft i forklaringen af relationerne. rho er bundet til 0.5, se forklaringen i afsnit 2. Systemet givet ved (1.1) og (2.1) med en rho-konstruktion i investeringsrelationen estimeres så ved FIML, og det giver følgende resultat: Tabel 3.1. Systemestimation af boligmodellen, kontantprisrelationen Variabel ADAM-navn Koefficient Spredning Real kontantpris Dlog(phk) Kort sigt: Langt sigt: Disponibel realindkomst Dlog(Yd11/(pcp4xh U)) bundet pr. capita Usercost Dlog(uib1h/(phk pcp4xh)) Fejlkorrektionsled u D, heraf Disponibel realindkomst log(yd11/(pcp4xh U)) pr. capita Usercost log(uib1h/pcp4xh) Konstant f (log(yd11/(pcp4xh U)) -1 ) 1 Anm. n = s = R 2 = 0.64 DW = Parametre i funktionen f er: γ 0 = , γ 1 = , µ = 3.61 (disse er faste)
9 9 Forklaringsevnen fremgår af nedenstående figur: Figur 3.1 kontantprisrelationens forklaringsevne Dlog(phk) Observeret Beregnet Residual Der er ingen væsentlige ændringer i relationens statistiske egenskaber sammenlignet med enkeltligningsestimationen i afsnit 1. Koefficienten til fejlkorrektionsleddet er dog blevet lidt mindre.
10 10 Tabel 3.2. Systemestimation af boligmodellen, investeringsrelationen Variabel ADAM-navn Koefficient Spredning Netto-boliginvesteringer Dlog(fKb1h) Konstant Antal off. støttede boliger nbs/fkb1h bundet Relativ kontantpris 0.3 Dlog(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) log(phk/(0.8 pih+0.2 phgk)) -1 Fejlkorrektionsled, fra tabel 3.1 u D, Autokorrelation, rho bundet Anm. n= s= R 2 =0.89 DW=1.25 Figur 3.2 Boliginvesteringsrelationens forklaringsevne Observeret Beregnet Residual I forhold til enkeltligningsestimationen af relationen med frit rho, ser en binding af rho til 0.5 ikke ud til at forringe forklaringsevnen væsentligt. Dog kunne noget tyde på autokorrelation i restleddene i ovenstående estimation, men det er en detalje, vi vælger at se bort fra i denne omgang!
11 11 4. Indkomstelasticiteten I nedenstående figur er indkomstelasticiteten for observerede værdier af realindkomsten pr. capita som funktion af tiden vist. Figur 4.1 Indkomstelasticiteten som funktion af tiden Den observerede indkomstelasticitet Indkomstelasticiteten er næsten 2.5 i årene med bygge-boomet. I 1975 er den nede omkring 1, men fordobles så de næste 5 år, hvorefter den igen aftager, og denne gang bliver nede. Dette kan måske godt virke lidt underligt, men det viser sig, at det har en helt naturlig forklaring. Det kommer vi tilbage til senere. I figur 4.2 vises indkomstelasticiteten for observerede værdier af realindkomsten pr. capita som funktion af realindkomsten pr. capita. Figur 4.2 Indkomstelasticiteten som funktion af log(yd11/(pcp4xh U)) Den observerede indkomstelasticitet Af figur 4.2 ses, at det er ved en disponibel realindkomst på ca kr., at folk er mest vilde med at investere i boliger. Ved lavere disponibel indkomst sætter denne en grænse for, hvor meget de vil investere, og ved en højere disponibel indkomst får de efterhånden mættet deres lyst til at investere i boliger.
12 12 Nu til forklaringen på den mærkelige top i figur 4.1. Ser man på grafen over logaritmen til disponibel realindkomst pr. capita (figur 4.3), ser man, at denne i årene bevæger sig fra at være ca. 3.7 til at være ca Mætningsindkomsten" er passeret, men indkomsten bevæger sig så nedad mod den indkomst, hvor folk har allermest lyst til at investere i boliger, for derefter igen at blive større end "mætningsindkomsten". Da indkomstelasticiteten på dette stykke er meget følsom (figur 4.2), får man det lidt "vilde" udseende af grafen i figur 4.1. Effekten på indkomstelasticiteten af indkomstændringer kan desværre ved indkomstniveauer omkring "mætningsindkomsten" forekomme temmeligt voldsomme. Figur 4.3 Indkomst Logaritmen til realindkomsten pr. capita
13 13 5. Egenskaber ved boligmodellen Først betragtes kontantprisrelationen isoleret. De optegnede multiplikatorer kan sammenlignes med figurerne side 9 i modelgruppepapir JAO+LLR 17. juni Effekten af en stigning i indkomsten er nu mindre end 1. I tidligere versioner har denne effekt været en del større. Effekten af en stigning i renten har på lang sigt nøjagtig samme effekt, som ses i ovennævnte papir. Dette skyldes, som nævnt i en fodnote i modelgruppepapir JAO 28. april 1997, at den langsigtede effekt af et stød til renten fuldstændigt er bestemt af dennes andel af usercost, altså er denne effekt uafhængig af, hvad der er estimeret. Det samme gør sig gældende for stød til inflationen. Det ses også, at realrenteeffekten er tæt på at være nul i denne model. Tilpasningstiden i denne version er marginalt kortere end i tidligere versioner af boligmodellen. Effekt af stød til indkomsten på 1% Effekt af stigning i renten 1%-point % Kontantpris % Kontantpris Effekt af stigning i inflationsforventninger 1%-point % Kontantpris
14 14 De samme eksperimenterlaves med den samlede boligmodel. Disse kan sammenlignes med tilsvarende figurer i JAO+EDM 16. januar 1998, og der er ingen uforklarede ændringer i forhold til dette. Effekt af stød til indkomsten på 1% Effekt af stigning i renten 1%-point % % Kontantpris Boligbeholdning, højre Kontantpris Boligbeholdning, højre -3.0 Effekt af stigning i inflationsforventninger 1%-point % Kontantpris Boligbeholdning, højre
15 15 Konklusion Det er så lykkes at få en boligmodel estimeret som et multivariat system med ganske pæne modelegenskaber. Som det også fremgår af dette papir, er der en del steder, hvor der godt kunne pyntes lidt.
16 16 Bilag 1 Nedenstående figur viser autokorrelationerne for restleddene i investeringsrelationen uden rho-konstruktionen. Det ses, at der er i hvert fald er første ordens autokorrelation, samt at der muligvis er lidt af anden og tredie orden. Konfidensintervallerne fås som ±2/ n, hvor n er antallet af observationer. Figur 1. Autokorrelationer for restleddene i tabel Autokorrelationer Øvre Konfidensinterval Nedre konfidensinterval
Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen Edith Madsen 16. januar 1998 Variabel indkomstelasticitet i boligefterspørgslen II Resumé: I dette papir estimeres kontantprisrelationen med variabel
Læs merePinsepakken og boligmodellen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 18. november 1999 Pinsepakken og boligmodellen Resumé: Med pinsepakken afskaffes beskatningen af lejeværdien af egen bolig. I stedet
Læs mereEstimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 21. juli 1997 Estimation af bilkøbsrelationen med nye indkomst- og formueudtryk Resumé: Papiret præsenterer en reestimationen af fcb-relationen.
Læs mereEstimation af boligmodel på nye kapitaltal
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 5. november 1996 Estimation af boligmodel på nye kapitaltal Resumé: Der præsenteres estimationer på de nye (brutto) kapitaltal fra
Læs mereKontrol af koefficienter i usercosthybriden
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 18. august 2009 Kontrol af koefficienter i usercosthybriden Resumé: I dette papir verificeres de koefficienter som der initialt er blevet
Læs mereForbrugs- og boligrelationer, oktober 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Martin Junge 1. oktober 004 Forbrugs- og boligrelationer, oktober 004 Resumé: Efter en meget lang testperiode og et par rettelser af datafejl har vi endelig
Læs mereSupplerende dokumentation af boligligningerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation
Læs mereBoligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 10. april 1997 Boligmodellens tilpasningstid til en stationær tilstand Resumé: Papiret tager sit udgangspunkt i de multiplikator eksperimenter,
Læs mereGrundskitsen i boligmodellen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Asger Olsen 28. april 1997 Grundskitsen i boligmodellen Resumé: I dette papir gennemgås og diskuteres grundskitsen i boligmodellen. Der lægges vægt på grundtrækkene,
Læs mereRentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Morten Malle Pedersen 17. november 1993 Rentestrømsrelationerne: Sammenhæng mellem afdragsandel og restløbetid Resumé: Dette papir er ment som et bilag til
Læs merePrivatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.
Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen
Læs mereMere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens
Læs mereReestimation af importligningerne i 2000-priser
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nina Boberg 10. december 2007 Reestimation af importligningerne i 2000-priser Resumé: I papiret reestimeres ligningerne for ADAMs konkurrende import, fmzrelationerne.
Læs mereEn relation for turistindtægter, fet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Henrik Christian Olesen 26. februar 1995 En relation for turistindtægter, fet Resumé: Papiret estimerer en relation (markedsandelsfunktion på langt sigt) for
Læs mereReestimation af DLU. Resumé:
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. Oktober 2004 Reestimation af DLU Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af forbrugssystemet. Baggrunden for reestimationen er ændringer
Læs mereKorrektion for Tyskland i eksporten
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen 12. juli 1995 Korrektion for Tyskland i eksporten Resumé: Papiret omhandler en korrektion for Tyskland i markedsudtrykket som følge af
Læs mereEksperimenter med inflationsforventningerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Tony Maarsleth Kristensen 12. september 20 Eksperimenter med inflationsforventningerne Resumé: I papiret undersøges om ændringer i det geometriske lag, som
Læs mereReestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne
Læs merePristilpasningen i ADAM, I
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger
Læs mereReestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 11. oktober 218 Reestimation af boligrelationerne til ADAM modelversion Okt18 Resumé: Boligmodellen er reestimeret til modelversion ADAM
Læs mereRalph Bøge Jensen 11. januar Boligligningerne. Resumé:
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 11. januar 2011 Boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation og indeholder nogle beregninger,
Læs mereMarkante sæsonudsving på boligmarkedet
N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige
Læs mereReestimation af importpriser på energi
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne
Læs mereForventningsleddet i brugeromkostninger for boliger
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 11. marts 2008 Thomas Jacobsen Forventningsleddet i brugeromkostninger for boliger Resumé: Dette papir beskriver, hvordan en sammensætning af rationelle
Læs mereForelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9)
Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 8: Inferens for varianser (kap 9) Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800 Lyngby
Læs mereEksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris
Læs mereIndkomstbegrebet i boligprisrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 7. marts 011 Indkomstbegrebet i boligprisrelationen Resumé: Vi erstatter variablen for forbrug undtagen boligydelse, Cpuxh, i boligprisrelationen,
Læs mereReestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 14. januar 2016 Reestimation af boligligningerne til ADAM Oktober 2015 Resumé: I dette arbejdspapir dokumenteres reestimationen af boligligningerne
Læs mereReestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 1. marts 2000 Reestimeret forbrugsfunktion, DEC99 og APR00 Resumé: Papiret reestimerer forbrugsfunktionen på 95-pris databanken (APR00)
Læs mereModul 5: Test for én stikprøve
Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen Modul 5: Test for én stikprøve 5.1 Test for middelværdi................................. 1 5.1.1 t-fordelingen.................................
Læs mereKursen på statens obligationsgæld
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem
Læs mereBoligforbrug på nye kapitaltal
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16. juli 1997 Lena Larsen Boligforbrug på nye kapitaltal Resumé: I papiret gives et forslag til en ny specifikation af relationen for
Læs mereFunktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver
Funktionalligninger - løsningsstrategier og opgaver Altså er f (f (1)) = 1. På den måde fortsætter vi med at samle oplysninger om f og kombinerer dem også med tidligere oplysninger. Hvis vi indsætter =
Læs mereReformulering af lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.
Læs mereDen personlige skattepligtige indkomst
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Birgitte A. Mathiesen 10. marts 1994 Den personlige skattepligtige indkomst Resumé: Formålet med dette papir er at reestimere relationen for skattepligtig indkomst.
Læs mereEksportørgevinst i eksportrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.
Læs mereReestimation af boligligningerne til Okt16
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 9. januar 217 Reestimation af boligligningerne til Okt16 Resumé: Boligmodellen reestimeres på det nyreviderede nationalregnskab, NR16.
Læs mereRegeringens skattereform og boligmarkedet
29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe
Læs mereEt kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås
Læs mereOplæg til ADAM s boligkapitalrelation
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 2. marts 2009 Oplæg til ADAM s boligkapitalrelation Resumé: Det foreslås at supplere boligkapitalrelationens variable med en logistisk trend a
Læs mereKontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen
Læs mereLæsevejledning til resultater på regionsplan
Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...
Læs mereDet nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Edith Madsen 4. februar 1997 Det nye DLU: Forslag til nye modelligninger i forbrugssystemet Resumé: Papiret er en opfølgning af modelgruppepapir EDM 20. november
Læs mereVariabel- sammenhænge
Variabel- sammenhænge Udgave 2 2009 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for stx og hf. Hæftet er en introduktion til at kunne behandle to sammenhængende
Læs mereReestimation af sektorprisrelationerne, april 2000
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april
Læs mereBasal statistik for sundhedsvidenskabelige forskere, forår 2015 Udleveret 3. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (24.-25.
Hjemmeopgave Basal statistik for sundhedsvidenskabelige forskere, forår 2015 Udleveret 3. marts, afleveres senest ved øvelserne i uge 13 (24.-25. marts) En stikprøve bestående af 65 mænd og 65 kvinder
Læs mereReestimation af importrelationer
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret
Læs merePendulbevægelse. Måling af svingningstid: Jacob Nielsen 1
Pendulbevægelse Jacob Nielsen 1 Figuren viser svingningstiden af et pendul i sekunder som funktion af udsvinget i grader. For udsving mindre end 20 grader er svingningstiden med god tilnærmelse konstant.
Læs mereReestimation af ejendomsskatterelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jakob Jans Johansen 4. Marts 2005 Reestimation af ejendomsskatterelationen Resumé: I dette papir reestimeres ejendomsskatterelationen og lagget i relationens
Læs mereKontantprisrelationen estimeret på kædetal
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Jacobsen 17. april 8 Kontantprisrelationen estimeret på kædetal Resumé: VIGTIGT: Dette papir er baseret på fejlagtige data, og estimationsresultaterne
Læs mereLUP læsevejledning til regionsrapporter
Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for
Læs mereReestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lars Brømsøe Termansen 1. marts 1999 Reestimation af ligningerne for transporterhvervenes energianvendelse i EMMA Resumé: I dette papir beskrives kort datakonstruktionen
Læs merePrisudviklingen på det danske boligmarked
MODELGRUPPEN Danmarks Statistik Arbejdspapir* Tina Saaby Hvolbøl 1. august 2006 Jes Asger Olsen Grane Høegh Prisudviklingen på det danske boligmarked Resumé: Boligpriserne er steget voldsomt inden for
Læs mereForslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen.
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 18. april 216 Forslag til ændringer i boligkapitalmængdeligningen. Resumé: I dette arbejdspapir fremlægges forslag til hvilke ændringer,
Læs mereUendelig priselasticitet i eksporten?
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Anne Marie Bendixen Morten Malle Pedersen 2. september 994 Uendelig priselasticitet i eksporten? Resumé: I dette papir undersøges det, om der i data for eksporten
Læs mereIndførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen
Læs mereReestimation af sektorpriserne, April 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.
Læs mereVIDEREGÅENDE UDDANNELSER
9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store
Læs mereDen bedste dåse, en optimeringsopgave
bksp-20-15e Side 1 af 7 Den bedste dåse, en optimeringsopgave Mange praktiske anvendelser af matematik drejer sig om at optimere en variabel ved at vælge en passende kombination af andre variable. Det
Læs mereReestimation af importrelationerne
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode
Læs mereMedlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008
FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske
Læs mereReestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen
Læs mereVirksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge
ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne
Læs mereSignifikanstestet. usædvanlig godt godt
Signifikanstestet Fordeling af rygevaner som 45-årig og senere selvrapporteret helbred som 51-årig blandt tilfældigt udvalgte mænd i Københavns Amt i 1987. helbred som 51 årig rygevaner som 45 årig Total
Læs mereTrivsel og fravær i folkeskolen
Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og
Læs merePersoner i arbejdsmarkedsordninger (II)
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere
Læs mereFaktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene. 1. Indledning
Faktanotat: Beregning af samfundsøkonomisk afkast af investeringer i Væksthusene 1. Indledning Dette notat beskriver metode, antagelser og beregningsgrundlag, som ligger til grund for beregningen af det
Læs mereRegion Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Lillebælt 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper
Læs mereForslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side172)
Forslag til løsning af Opgaver til ligningsløsning (side17) Opgave 1 Hvis sønnens alder er x år, så er faderens alder x år. Der går x år, før sønnen når op på x år. Om x år har faderen en alder på: x x
Læs mere5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59
Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,
Læs mereUFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB
28. januar 28 af Kristine Juul Pedersen direkte tlf. 3355 7727 Resumé: UFAGLÆRTE HAR FORTSAT DE MEST USIKRE JOB Selvom beskæftigelsen er steget, bliver der nedlagt lige så mange ufaglærte job i dag som
Læs mereLigninger med reelle løsninger
Ligninger med reelle løsninger, marts 2008, Kirsten Rosenkilde 1 Ligninger med reelle løsninger Når man løser ligninger, er der nogle standardmetoder som er vigtige at kende. Vurdering af antallet af løsninger
Læs mereErhvervspolitisk evaluering 2015
Erhvervspolitisk evaluering 2015 Indledning I 2013 blev der i samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune udarbejdet en Erhvervspolitisk redegørelse (se eventuelt bilag 7), som udgjorde afsættet
Læs mereØkonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv
Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod
Læs mereEstimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport
1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges
Læs mereRekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast
Rekordhøjt fattigdomsniveau har bidt sig fast Fattigdommen i Danmark bliver ved med at stige, og der er nu over.000 fattige i Danmark. Fraregnes studerende er antallet af fattige på godt.000 personer,
Læs merePensionsformuer og udskudt skat i ADAM
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jes Asger Olsen 21. oktober 2010* UDKAST Pensionsformuer og udskudt skat i ADAM Resumé: Indbetalinger på pensionsordninger kan i forskelligt omfang trækkes
Læs mereReestimation af makroforbrugsrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen
Læs mereVedrørende renteeksperimenter i ADAM
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh, Tony M. Kristensen og Dan Knudsen 12. september 2012 Vedrørende renteeksperimenter i ADAM Resumé: Når man foretager et rentestød er det vigtigt
Læs mereDeltidsansattes psykiske arbejdsmiljø
1 Deltidsansattes psykiske arbejdsmiljø Deltidsansatte oplever oftere end fuldtidsansatte psykiske belastninger i deres job. Det tyder dog ikke på, at det skyldes tidspres og andre arbejdsmæssige faktorer.
Læs mereVejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,
Læs mereReformulering af Lagerrelationen
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.
Læs mereKøbenhavn, oktober 2012. Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE. www.fsr.
København, oktober 2012 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder oktober 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser
Læs mereArbejdsmiljøgruppens problemløsning
Arbejdsmiljøgruppens problemløsning En systematisk fremgangsmåde for en arbejdsmiljøgruppe til løsning af arbejdsmiljøproblemer Indledning Fase 1. Problemformulering Fase 2. Konsekvenser af problemet Fase
Læs mereImportrelationer til ADAM oktober 2015
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret
Læs mereHvordan ligger verdenshjørnerne i forhold til den måde, du ønsker huset placeret?
20 Vi bygger hus Trin 3: Find grunden Trin 3: Find grunden I dette kapitel ser vi nærmere på overvejelserne omkring køb af selve grunden til byggeriet. Her skal du blandt andet sikre dig, at drømmehuset
Læs mereForældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET
Forældresamarbejde om børns læring FORMANDSKABET Forord Børn i 0-6 års alderen lærer hele tiden. De lærer, mens de leger selv og med andre børn, synger, lytter, tager tøj på og de lærer rigtig meget i
Læs mereRegion Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland
Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper
Læs mereSammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer
Læs mereReestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Rasmus Holm Madsen 1. september 21 Reestimation af bilkøbsrelationen med ny specifikation af inflations-forventningerne og trenden i væksten i BNP 5HVXPp,
Læs mereReestimation af uddannelsessøgende
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne
Læs mereTal, funktioner og grænseværdi
Tal, funktioner og grænseværdi Skriv færdig-eksempler der kan udgøre en væsentlig del af et forløb der skal give indsigt vedrørende begrebet grænseværdi og nogle nødvendige forudsætninger om tal og funktioner
Læs mereArbejdsløshed og forbrugsfunktion II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 20. november 1994 Arbejdsløshed og forbrugsfunktion II Resumé: I papiret estimeres forbrugsfunktioner hvor arbejdsløsheden (bul) indgår
Læs mereReestimation af lagerligninger til Okt16
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.
Læs mereSammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten
Læs mereArbejdsudbudsrelationen II
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Steen Bocian 8. september 1994 Arbejdsudbudsrelationen II Resumé: Dette papir bygger direkte på et tidligere modelgruppepapir om samme emne. Ideen med dette
Læs mereModule 2: Beskrivende Statistik
Forskningsenheden for Statistik ST01: Elementær Statistik Bent Jørgensen og Hans Chr. Petersen Module 2: Beskrivende Statistik 2.1 Histogrammer og søjlediagrammer......................... 1 2.2 Sammenfatning
Læs mereOut-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning
Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer
Læs mereBoligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere
11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne
Læs mereRegion Syddanmark. Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sydvestjysk Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper
Læs mere