Variansanalyse. på normalfordelte observationer af Jens Friis

Relaterede dokumenter
Pearsons formel for χ 2 test. Den teoretiske forklaring

Økonometri 1. Funktionel form. Funktionel form (fortsat) Dagens program. Den simple regressionsmodel 14. september 2005

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Statistik Lektion 14 Simpel Lineær Regression. Simpel lineær regression Mindste kvadraters metode Kovarians og Korrelation

Vi ønsker også at teste hypoteser om parametrene. F.eks: Kan µ tænkes at være 0 (eller anden fast, kendt værdi)? Eksempel: dollarkurser

Simpel Lineær Regression - repetition

Repetition. Forårets højdepunkter

Eksempel: PEFR. Epidemiologi og biostatistik. Uge 1, tirsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik.

Statistik 9. gang 1 REGRESSIONSANALYSE. Korrelation (kontrol af model) Regression (tilpasning af model)

Hvorfor n-1 i stikprøvevariansen?

Spørgsmål 1 (5 %) Bestem sandsynligheden for at batteriet kan anvendes i mere end 5 timer.

Men tilbage til regression og Chi-i-anden. test. Begge begreber refererer til normalfordelingen med middelværdi μ og spredning σ.

Notato: k grupper observeret tl tdspuktere (logartmerede) t1;t2;:::;t k. Tl tdspukt observeres et atal ( ) ph-vρrder, 1 ; 2 ;:::;. V opfatter dem som

Kontrol af udledninger ved produktion af ørred til havbrugsfisk

Rettevejledning til Økonomisk Kandidateksamen 2006I, Økonometri 1

Scorer FCK "for mange" mål i det sidste kvarter?

Kvantitative metoder 2

Betænkning om kommunernes udgiftsbehov. Bilag (med metodediskussion af professor Anders Milhøj)

BEVISER TIL KAPITEL 7

Lineære Normale Modeller

Vejledende besvarelser til opgaver i kapitel 15

Økonometri 1. Definition og motivation. Definition og motivation. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2005

Uge 40 I Teoretisk Statistik, 30. september 2003

Kombinatorik. 1 Kombinationer. Indhold

Induktionsbevis og sum af række side 1/7

Kvalitet af indsendte måledata

Statistisk analyse. Vurdering af usikkerhed i forbindelse med statistiske opgørelser forudsætter:

Statistiske test. Efteråret 2010 Jens Friis, AAU. Hjemmeside :

Supplement til sandsynlighedsregning og matematisk statistik

Lineær regression lidt mere tekniske betragtninger om R^2 og et godt alternativ

Korrelation (kontrol af model) Regression (tilpasning af model) 1. Grad af fælles variation mellem X og Y. 2. Område og fordeling af sample data

Fordelingen af gentagne observationer (målinger) kan beskrives ved hjælp af et histogram, der viser antallet af målinger i et givet interval.

Økonometri 1. Instrumentvariabelestimation 26. november Plan for IV gennemgang. Exogenitetsantagelsen. Exogenitetsantagelsen for OLS

Test i to populationer. Hypotesetest for parrede observationer Test for ens varians Gensyn med flyskræk!

Anvendt Statistik Lektion 3. Punkt- og intervalestimater Konfidensintervaller Valg af stikprøvestørrelse

Statistik Lektion 7. Hypotesetest og kritiske værdier Type I og Type II fejl Styrken af en test Sammenligning af to populationer

13. februar Resumé: En statistisk analyse resulterer ofte i : Et estimat ˆ θ med en tilhørende se( ˆ θ )

Elementær Matematik. Sandsynlighedsregning

bestemmes. kendes ( ) A i Subjektiv information + objektiv information Bayesiansk statistik (gang 10) Bayes sætning

FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK FORDELING, BINOMIALFORDELING MIDDELVÆRDI DEFINITION. X er en stokastisk variabel på et endeligt sandsynlighedsfelt ( )

Økonometri 1. Test for heteroskedasticitet. Test for heteroskedasticitet. Dagens program. Heteroskedasticitet 26. oktober 2005

24. januar Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 1 Uge 1, tirsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik.

Videregående Algoritmik. David Pisinger, DIKU. Reeksamen, April 2005

Simpel Lineær Regression. Opsplitning af variationen Determinations koefficient Variansanalyse F-test Model-kontrol

x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium

Motivation. En tegning

Generelle lineære modeller

Brugen af R 2 i gymnasiet

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol

30. august Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 3 Uge 2, torsdag d. 8. september 2005 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

29. januar Epidemiologi og biostatistik Forelæsning 2 Uge 1, torsdag 2. februar 2006 Michael Væth, Afdeling for Biostatistik.

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Statistik Lektion 8. Parrede test Test for forskel i andele Test for ens varians Gensyn med flyskræk!

Den stokastiske variabel X angiver levetiden i timer for en elektrisk komponent. Tæthedsfunktionen for den stokastiske variabel er givet ved

Kombinatoriknoter 2012, Kirsten Rosenkilde 1

Spørgsmål 3 (5 %) Bestem sandsynligheden for at et tilfældigt valgt vindue har en fejl ved listerne, når man ved at der er fejl i glasset.

Indeks over udviklingen i biltrafikken i Danmark

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

Oversigt. Kursus 02402/02323 Introducerende Statistik. Forelæsning 12: Inferens for andele. Klaus K. Andersen og Per Bruun Brockhoff

SUPPLEMENT til Anvendt statistik

Analyse af bivariate data: korrelation og regression. korrelation. Korrelation og regression: Co-varians:

1.0 FORSIKRINGSFORMER

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9

Regressions modeller Hvad regresserer vi på og hvorfor? Anders Stockmarr Axelborg statistikgruppe 6/

TEKST NR TEKSTER fra IMFUFA

Økonometri 1. Interne evalueringer. Interne evalueringer. Dagens program. Heteroskedaticitet (Specifikation og dataproblemer) 2.

Test i polynomialfordelingen

Statistik ved Bachelor-uddannelsen i folkesundhedsvidenskab

Praktisk info. Statistisk analyse af en enkelt stikprøve: kendt eller ukendt varians Sandsynlighedsregning og Statistik (SaSt) I tirsdags.

IKKE-KONTINUERTE (DISKRETE) STOKASTISKE VARIABLE MIDDELVÆRDI, VARIANS, SPREDNING FORDELINGER: HYPERGEOMETRISK, BINOMIAL, POISSON

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test

1 Punkt- og intervalestimation Punktestimatorer: Centralitet(bias) og efficiens... 2

χ 2 -fordelte variable

Noter om kombinatorik, Kirsten Rosenkilde, februar Kombinatorik

Løsninger til kapitel 7

Kombinatorik. Indhold. Georg Mohr-Konkurrencen. 1 Kombinationer 2

Statistik Lektion 15 Mere Lineær Regression. Modelkontrol Prædiktion Multipel Lineære Regression

Ugeseddel 8. Gruppearbejde:

Ikke-parametriske tests af forskel i central tendens. Tests for forskel i central tendens for data på ordinal- og intervalskala

9. Binomialfordelingen

Statistisk mekanik 13 Side 1 af 9 Faseomdannelse. Faseligevægt

Løsningsforslag til skriftlig eksamen i Kombinatorik, sandsynlighed og randomiserede algoritmer (DM528)

Matematisk Modellering 1 Hjælpeark

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

Tests for forskel i central tendens for data på ordinal- og intervalskala. Typer af statistiske test:

Meningsmålinger KLADDE. Thomas Heide-Jørgensen, Rosborg Gymnasium & HF, 2017

antal gange krone sker i første n kast = n

Overlappende stationsoplande: Bestemmelse af passagerpotentialer

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA)

Noter om Kombinatorik 2, Kirsten Rosenkilde, februar

6 Populære fordelinger

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller

Kvantitative metoder 2

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5). Dagens program: Heteroskedasticitet 30. oktober 2006

Om Følger og Rækker. Nyttige Grænseværdier. Nyttige Rækker. Carsten Lunde Petersen. lim. lim = 0. lim (1 + x n n )n = e x. n n n.

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol

L komponent produceret i linie 1

Transkript:

Varasaalyse på ormalfordelte observatoer af Jes Frs

Esdg varasaalyse Model eelt ormalfordelt observatosræe Lad X, X, X er dbyrdes uafhægge N(μ, σ ) - fordelt stoastse varable Det tlhørede observatossæt aldes,, Estmater ˆ ˆ ( ) s Kvadratsumsopspaltg f - ( ) ( ) ( )

Hypotese H 0 : μ = μ 0 med H : μ μ 0 øses testet Teststørrelse blver t 0 s Det ses, at (X X) er e stoasts varabel, og derfor er t e ormalfordelt Ma a vse, at (X er σ χ X) - fordelt med f=- frhedsgrader Testore t følger e såaldt t-fordelg med f=- frhedsgrader t-fordelge overgere mod N(0, ) fordelge for gåede mod uedelg t-fordelges tæthedsfuto er også symmetrs om 0 Hypotese accepteres hvs T - f (α/) t T - f (-α/), hvor T f er fordelgdfutoe svarede tl t-fordelge med f frhedsgrader

Esempel: Ved produto af pller har ma målt cotamd-dholdet 0 pller Idholdet sal være 5mg Ved stprøve på 0 pller f ma følgede resultater:,67 3,9 3,40 3,56 3,76 3,83 3,95 4, 4,50 4,64 4,87 5,05 5,35 5,73 5,79 5,80 6, 6,97 5,36 7, Model : X N(μ, σ ) for = tl 0 er uafhægge stoastse varable H 0 : μ = 5, H : μ 5 Parametree estmeres = 4,797 ; s =,587 Teststørrelse blver 4,797 5 t,587 0 0,737 Da,5% s fratle er -,093 for 9 frhedsgrader, accepters hypotese

Avedelse af SPSS tl aalyse: Først udersøges om observatossættet a ases for ormalfordelt Ma får et såaldt Q-Q plots Det accepteres at observatossættet er ormalfordelt

Herefter testes hypotese : l Aalyze Compare Meas Oe-Sample T test Vælg Test Value tl 5 Hypotese accepteres

Smpel leær regresso Atag at Y for = tl er uafhægge N(μ, σ ) -fordelte således at ( ) Ma a vse at estmatere for parametree er ) ( ) )( ( ˆ ; ˆ y y y )) ˆ( ( ˆ y y s Ma a også vse, at estmatore for β er - fordelt ) ) (, N( Ma a derfor teste hypotese H 0 : β = β 0 med teststørrelse s t 0 ) ( ˆ som er t-fordelt med - frhedsgrader uder H 0 Hvs β 0 = 0 tester ma uafhægghed af og y værdere Bemær at særg med y-ase er y ˆ

Kvadratsumsopspaltg : f Omrg lje ( y - y ˆ( )) lje ( ) total ( y y) - ˆ Som test for H 0 : β = 0 a også avedes / /( ) som er F(,-) fordelt

Esempel : Ma for 8 pateter målt reatdholdet blodet før og efter dødes dtræde Er der e sammehæg? Dataee a ses e ecelfl Der er e pæ leær sammehæg og parametree estmeres ˆ y,04 ; ˆ,0 ; ˆ s 0,000 ; 8 ( ),485 Ma vl gere teste hypotese H 0 : β = t,0,000 0,000,485 0,3 som er t-fordelt med 6 frhedsgrader Da 97,5% s fratle er,056 accepteres hypotese Dataee er aalyseret vha SPSS : reatsav

Aalyse vha SPSS Først udersøges det om der er e leær sammehæg: Dette accepteres

Parametree estmeres: Kl Aalyze Regrsso Lear s Særg med y-ase og ˆ Spredge på ˆ Testet for H0 : β = blver 0 t 03 009, som det blev vst tdlgere

Yderlgere modelotrol : Ma bør udersøge resduere, dvs afvgelsere fra modelle Kl Aalyze Regresso Lear Save og fluebe som vst Opteg de forvetede mod de observerede y-værder mod hade og ogle passede plots af resduere

Model flere ormalfordelte observatosræer Lad X j, =,, j=, være dbyrdes uafhægge N(μ, σ ) - fordelt stoastse varable Det tlhørede observatossæt aldes j, =,, j=,, og lad Estmater ˆ j j ˆ s 0 ( j ) j Modelotrol Det forudsættes at for hver er observatosræe ormalfordelt, og at der er tale om varashomogetet for de observatosræer dvs for ( j ) j ˆ s, =, Ma a beytte et Barletts test eller et Levee test ( er tlgægelgt SPSS)

Følgede hypotese øses testet: H 0 : μ = μ, =, (samme mddelværd de observatosræer) Kvadratsumsopspaltg : Ide for grupper Mellem grupper 0 ( j ) - - ( ) Total - ) j j ( j f /( ) Teststørrelse for H 0 er, som er F(-,-) fordelt 0 /( ) Store værder er rtse Hvs H 0 accepteres er estmatere følgede: ˆ j j ˆ s j ( j )

Esempel To ttrergsmetoder avedes Det øses udersøgt om de gver samme resultat: T T 76,35 76,3 Det sal først udersøges om de to observatosræer a 76,33 76,30 ases for ormalfordelte, og beræftede fald om der er 76,45 76,33 varashomogetet Dataee orgaseres som lste SPSS: 76,40 76,33 r Tr 76,68 76,8 76,35 Atag at dataee er ormalfordelte 76,33 76,45 76,33 Kl Aalyze Compare Meas 76,40 76,38 76,45 Oe-way Aova : 76,8 76,43 76,40 76,58 76,45 osv 76,65 76,60 76,40 76,40 77,03 76,80 76,90 76,95 74,83 74,88 75,8 75,5

Ma får Da teststørrelse er 0,04 og de er F(, 8) fordelt accepters hypotese om varashomogetet s 0 s 0 Test-størrelse H 0 accepters ( ge forsel på de to ttrergsmetoder)

Tosdg varasaalyse X N( j, ) Model : ~ =, r ; j=, s ; =, t ; =rst j I første omgag sal ma udersøge om der er varashomogetet de rs observatosræer Dee hypotese aldes H 0 (arbejdshypotese) Derefter er der flere hypoteser, som ma a opstlle H : Dvs e ræeeffet plus e søjleeffet j j H : 0 Dvs ge ræeeffet H * : j 0 Dvs ge søjleeffet H 3 : j Dvs samme fordelg de rs observatosræer (fuldstædg homogetet) Der er valgt e ormerg således at 0 og r j 0 s j

Ma a vse, at estmatere for mddelværdparametree uder H er : ˆ rst ˆ st r s j s t t j j j ˆ j j rt r t j Uder H 0 er estmatet for σ : 0 /f 0 ( se æste sde) Uder H er estmatet for σ : ( 0 + )/(f 0 +f )

Kvadratsumsopspaltg: Ide for grupper 0 f f 0 =rs(t-) r s Veselvrg f =(r-)(t-) j r Ræevrg f =r- s Søjlevrg * f *=t- Total r s t f=rst- r s j j t( ) j t st( ) rt( ) j ( j j) j ( j ) j

Test: H : adtvtet F som er F f, f ) 0 / f / f 0 ( fordelt H : ge ræevrg F ( 0 / f ) /( f 0 f ) som er F( f, f0 f) fordelt H 3 : fuldstædg homogetet (heller ge søjlevrg ) F ( 0 */ f * ) /( f 0 f f ) som er F( f*, f0 f f) fordelt Ma a også vælge at teste for ge søjlevrg først Der sal så byttes rudt på og * og deres frhedsgrader de to test Hver gag ma har accepteret e hypotese, er ædres estmatet for varase Hvs f H accepteres er Estmatet for varase ( 0 + + )/(f 0 +f +f )

Es Ma har testet et byggematerale for vadgeemtrægg, målt seuder Ma har derpå taget logartme tl tde Byggemateralet blev produceret på 3 forsellge maser 9 forsellge dage med 3 målger pr dag: Først sal ma lave e modelotrol Da der u er dag mase mase mase3,404,306,93,346,68,674,68,40,399,447,4,46,569,85,768,80,56,859 3,94,506,38,477,575,690,894,649,36 4,887,673,7,485,37,58,39,4,37 5,77,7,30,78,397,489,545,53,336 6,665,404,633,539,45,6,680,67,359 7,98,9,38,93,508,80,9,436,385 8,845,583,689,790,67,48,04,8,795 9,540,636,703,48,067,370,704,384,839 tre observatoer pr dag, er det e mulgt at lave e foruftg otrol af, om der er tale om ormalfordelte observatoer pr mase dag Dermod a ma estmer varase pr mase dag, og teste om der er varashomogetet Dette gøres med ete et Bartletts test eller Levee I SPSS er det mulgt, at foretage et Levee test For at beytte SPSS sal dataee orgaseres som e lag lste : dag mase målg,404,346,68,306,68,40 3,93 3,674 3,399,447 osv

Dette a gøres samtdgt med de tosdge varasaalyse SPSS: Kl Aalyze Geerel Lear Model Uvarate og udfyld som vst Teststørrelse er F(6,54) fordelt Testet er dobbeltsdgt og e sgfat her Grafs modelotrol for addtvtet : Der afsættes putere (, j), r og ( j, j), j s som sal lgge omrg e ret lje med hældgsoeffcete

Herefter selve varasaalyse: Her er r=9, s=3(atal maser) og t=3 Er test for H, me s /s o Test for H accept 0

Tosdg varasaalyse med forsellgt atal observatoer pr celle X N( j, ) Model : ~ =, r ; j=, s ; =, j ; = j Alt er stort set som før Ma får følgede vadratsumopspaltg Ide for grupper 0 f 0 =-rs r s Veselvrg f =(r-)(t-) j r Ræevrg f =r- s Søjlevrg * f *=t- Total r s t f=- r s ( ) j j ( ) j j j j j ( ( ) j j j ( j ) j ) f r s j j

Leær regresso med flere observatoer pr Atag at Y j for = tl, j= tl er uafhægge N(μ j, σ ) -fordelte således at j j,,,, ) ( Ma a vse at estmatere for parametree er ) ( ) ( ˆ ; ˆ j j y y Ma a også vse, at estmatore for β er - fordelt ) ) (, N( Ma a derfor teste hypotese H : β = β 0 med teststørrelse s t 0 0 ) ( ˆ som er t-fordelt med f 0+ frhedsgrader uder H 0 Hvs β 0 = 0 tester ma uafhægghed af og y værdere Vedr s 0 se følgede Bemær ge at særg med y-ase er y ˆ Bemær at

Kvadratsumsopspaltg : Ide for grupper Omrg lje Regressoslje 0 ( j y ) f f 0 =- f =- f = Total f=- y j ( y y ˆ( )) ˆ j ( ( y j ) y) Testet for H : leær regresso er som er F(-,-) fordelt Bemær, at hvs H accepteres er estmatet for varase s 0 =( 0 + )/(f 0 +f ) Testet for H : β = 0 fuldstædg homogetet er ( 0 ) /( ) som er F(, -) fordelt Modelotrol: Det sal udersøges, at for hvert a observarosræe y j, j=, ases for ormalfordelt 0 /( /( ) ) /

Esempel: Nedeståede tabel vser logartme tl træstyre (g/cm ) og de recproe hærdgstd ( dage) for ogle cemetstyer: dage målg r Træstyre log recpro dag 3,00,4,000 3,30,4,000 3,80,07,000,90,340 0,500 4,50,389 0,500 3 4,70,393 0,500 3 9,80,474 0,333 3 8,00,447 0,333 3 3 4,0,38 0,333 3 4 4,0,384 0,333 3 5 6,0,48 0,333 7 3,40,5 0,43 7 30,40,483 0,43 7 3 34,50,538 0,43 7 4 33,0,50 0,43 7 5 35,70,553 0,43 8 4,80,6 0,036 8 4,60,69 0,036 8 3 40,30,605 0,036 8 4 35,70,553 0,036 Først e grafs udersøgelse: 8 5 37,30,57 0,036

Som det ses er der tale om e pæ leær Sammehæg Lad y j betege log(træstyre) og de recproe hærdgstd =, = 5 0 Kl Aalyze Compare Meas Oe-Way Aova

Accept af varashomogetet 0 Herefter sal der foretages e leær regresso Tast Aalyze Regresso Lear og ma får

0 + ˆ Særg med y-ase /f /f (0,00466 0,06808) / 3 0,06808/6 Test for leartet F, 6 0 0 som accepteres

Vderegåede regressosaalyse : Model: Atag at Y for = tl er uafhægge N(μ, σ ) -fordelte således at p j j j,hvor j ere er edte værder og β j ere uedte parametre Dette a formuleres med matrcer: Xβ p p p p Og lad være et uderrum Estmatere blver R p R L β Xβ : X' y X' X β ) ( ˆ dm ˆ ˆ L s Xβ y og lad y y y y betege observatoere Ofte sættes første søjle X tl -taller således, at β er det geerelle veau

Esempel : Idaere Peru Ædrger meesers lvsbetgelser a gve sg udslag fysologse ædrger, esempelvs ædret blodtry E gruppe atropologer udersøgte hvorda blodtryet ædrer sg hos peruvase daere der flyttes fra deres oprdelge prmtve samfud de høje Adesbjerge tl de såaldte cvlsato, dvs storbye, der øvrgt lgger lagt mdre højde over havets overflade ed deres oprdelg bopæl (Dav (975), her cteret e er Rya et al (976)) Atropologere udvalgte e stprøve på 39 mæd over år der havde udergået e såda flytg På hver af dsse måltes blodtryet (det systolse og det dastolse) samt e ræe baggrudsvarable, herbladt alder, atal år sde flytge, højde, vægt og puls Desude har ma udreget edu e baggrudsvarabel, emlg»brødel af lvet levet de ye omgvelser«, dvs atal år sde flytg dvderet med uværede alder Ma forestllede sg at dee baggrudsvarabel ue have stor»forlargseve«

Her vl v e se på hele talmateralet, me u på blodtryet (det systolse) der sal optræde som y-varabel, og på de to -varable brødel af lvet de ye omgvelser og vægt Dsse er agvet tabel 8 (fra Rya et al (976)) Atropologere mete at, brødel levet de ye omgvelser, var et godt mål for hvor læge persoere havde levet de cvlserede omgvelser, og at det derfor måtte være teressat at se om ue forlare varatoe blodtryet y Første srdt ue derfor være at estmere e smpel leær regressosmodel med som forlarede varabel Gør det! Hvs ma et oordatsystem afsætter y mod, vser det sg mdlertd at det fats e vrer særlg rmelgt at hævde at (mddelværde af) y afhæger leært af Derfor må ma gve sg tl at overveje om adre af de målte baggrudsvarable med fordel a ddrages Nu ved ma at e persos vægt har betydg for de pågældedes blodtry, så æste modelforslag ue være e multpel regressosmodel med både og 3 som forlarede varable I SPSS dtastes dataee således: (hvs ma e havde -tallee vl SPSS gve det samme) y 3 70 0,048 7,0 0 0,73 56,5 5 0,08 56,0 48 0,04 6,0 40 0,040 65,0 Osv Tast Aalyze Regresso Lear

Esempel : Idaere Peru ( se opgavear) s 'eree test for lg 0 Alle test for β = 0 er sgfate

Modelotrol : Der laves først smple grafer over sammehæg mellem y ere og ere og derpå 3 ere Der er e overbevsede leær sammehæg Parametree de multple regresso estmeres og de forvetede værder og resdueree bereges :l yderlgere på Save og sæt fluebe somvst Sammehæget mellem forvetet og observeret er e overbevsede me acceptabelt Resdueree udersøges: Det accepteres, at resduere a ases for ormalfordelte, me det er e flot